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中盘ETF(510130)

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 
 第 1页共 14页 
 
 
 
 
 
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 
2021年第 2季度报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年七月二十日
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 
 第 2页共 14页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 易方达上证中盘 ETF 场内简称 中盘 ETF 基金主代码 510130 交易代码 510130 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2010年 3月 29日 报告期末基金份额总额 40,685,089.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法进行投资,即按照上证中盘 指数的成份股(含存托凭证)组成及权重构建股票 投资组合。但是当指数编制方法变更、成份股发生 变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页共 14页 股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市 场流动性不足等情况发生,基金管理人无法按照指 数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投 资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。本基金力争 将年化跟踪误差控制在 2%以内。 业绩比较基准 上证中盘指数 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混 合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数 型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具 有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益 20,146,864.81 2.本期利润 16,490,647.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.3942 4.期末基金资产净值 238,744,068.54 5.期末基金份额净值 5.8681 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页共 14页 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 7.18% 0.79% 5.17% 0.80% 2.01% -0.01% 过去六个 月 5.81% 1.13% 3.40% 1.14% 2.41% -0.01% 过去一年 39.14% 1.25% 27.72% 1.26% 11.42% -0.01% 过去三年 62.13% 1.32% 35.32% 1.34% 26.81% -0.02% 过去五年 81.84% 1.13% 42.61% 1.15% 39.23% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 101.83% 1.48% 40.88% 1.52% 60.95% -0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010年 3月 29日至 2021年 6月 30日) 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页共 14页 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 101.83%,同期业 绩比较基准收益率为 40.88%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 刘 树 荣 本基金的基金经理、易方 达中证银行交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达中证银 行指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易 方达中证浙江新动能交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达中证浙江新动能交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经 理、易方达中证国企一带 一路交易型开放式指数 证券投资基金发起式联 接基金的基金经理、易方 达中证国企一带一路交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达中证 800交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理、 易方达中证 800交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达上证 中盘交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达香港 恒生综合小型股指数证 券投资基金(LOF)的基 2018- 08-11 - 14年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任招商银行资产托 管部基金会计,易方达基金 管理有限公司核算部基金 核算专员、指数与量化投资 部运作支持专员、基金经理 助理、易方达深证成指交易 型开放式指数证券投资基 金基金经理、易方达深证成 指交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经 理、易方达标普医疗保健指 数证券投资基金(LOF)基 金经理、易方达标普生物科 技 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF)基金经理、易方达 标普信息科技指数证券投 资基金(LOF)基金经理、 易方达银行指数分级证券 投资基金基金经理、易方达 生物科技指数分级证券投 资基金基金经理。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页共 14页 金经理、易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 的基金经理(自 2018年 08月 11日至 2021年 04 月14日)、易方达深证100 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基 金经理、易方达创业板交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金 经理、易方达深证 100交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达创业板交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理、易方达中小企业 100指数证券投资基金 (LOF)(原易方达中小板 指数证券投资基金 (LOF))的基金经理、易 方达中证万得并购重组 指数证券投资基金(LOF) 的基金经理 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页共 14页 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次,均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为上证中盘指数,上证中盘指数由上证 180指数成份 股中剔除 50只上证 50指数成份股后剩余的 130只成份股构成,以综合反映沪市 中盘公司的整体状况。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完 全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数 成份股及其权重的变动而进行相应调整。 作为宽基指数,上证中盘指数二级市场表现与大盘走势、投资者风险偏好密 切相关。国内股票市场在经历了春节后的大幅调整后,二季度总体走势呈现企稳 回升态势。二季度末,上证中盘指数在经过成分股调整后,行业权重相对一季度 发生了新的变化,总体而言指数的行业构成更为均衡。银行与非银行金融仍为权 重最大的两个行业,但占比有所下降;医药生物与交通运输两个行业权重占比上 升较大,分别排在第三、第四位,其中医药生物二季度表现较好。此外,偏成长 风格的电子、计算机行业占比有所提升,偏周期类的有色金属行业占比下降较大。 基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回 以及成份股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指 标控制在合同规定范围之内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 5.8681 元,本报告期份额净值增长率为 7.18%,同期业绩比较基准收益率为 5.17%,年化跟踪误差 0.69%,各项指标均 在合同规定的目标控制范围之内。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页共 14页 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 235,168,098.25 98.33 其中:股票 235,168,098.25 98.33 2 固定收益投资 538,997.64 0.23 其中:债券 538,997.64 0.23 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,361,722.39 1.41 7 其他资产 93,572.82 0.04 8 合计 239,162,391.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 523,600.00 0.22 B 采矿业 5,022,406.60 2.10 C 制造业 102,414,826.18 42.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 16,015,307.78 6.71 E 建筑业 8,045,692.84 3.37 F 批发和零售业 5,191,751.56 2.17 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页共 14页 G 交通运输、仓储和邮政业 16,819,134.80 7.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,377,664.28 3.93 J 金融业 59,660,586.69 24.99 K 房地产业 5,232,024.52 2.19 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,865,103.00 2.88 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 235,168,098.25 98.50 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600900 长江电力 567,026 11,703,416.64 4.90 2 601919 中远海控 241,500 7,375,410.00 3.09 3 600436 片仔癀 15,000 6,724,500.00 2.82 4 601328 交通银行 1,370,700 6,716,430.00 2.81 5 601816 京沪高铁 980,000 5,184,200.00 2.17 6 603799 华友钴业 42,496 4,853,043.20 2.03 7 600763 通策医疗 11,300 4,644,300.00 1.95 8 600919 江苏银行 590,080 4,189,568.00 1.75 9 601229 上海银行 496,700 4,072,940.00 1.71 10 600660 福耀玻璃 70,000 3,909,500.00 1.64 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页共 14页 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 538,997.64 0.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 538,997.64 0.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 113050 南银转债 5,020 501,997.80 0.21 2 113049 长汽转债 370 36,999.84 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页共 14页 5.11.1 2020 年 7 月 28 日,上海银保监局对交通银行股份有限公司太平洋信用 卡中心存在以下违法违规行为:1、2019年 6月该中心对某客户个人信息未尽安 全保护义务;2、2019年 5月和 7月该中心对部分信用卡催收外包管理严重不审 慎,处以责令改正,并处罚款共计 100万元。 2020 年 8 月 6 日,上海市黄浦区城市管理行政执法局对交通银行太平洋信用卡 中心上海分中心占用城市道路的行为罚款 300元。 2020年 8月 14日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有 限公司如下违法违规行为作出“责令改正,没收违法所得 27.155092万元,罚款 1625万元,罚没合计 1652.155092万元”的行政处罚:1、违规向资本金不足、 “四证”不全的房地产项目发放贷款,以其他贷款科目发放房地产开发贷款;2、 并购贷款管理严重违反审慎经营规则;3、经营性物业贷款管理严重违反审慎经 营规则;4、个人贷款业务严重违反审慎经营规则;5、流动资金贷款业务严重违 反审慎经营规则;6、违规向关系人发放信用贷款;7、发放贷款用于偿还银行承 兑汇票垫款;8、贷款分类不准确;9、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的 信贷资产;10、虚增存贷款;11、违规收费;12、票据业务严重违反审慎经营规 则;13、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则;14、理财业务严重违反审慎 经营规则;15、委托贷款业务严重违反审慎经营规则;16、内保外贷业务严重违 反审慎经营规则;17、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则;18、监事会 履职严重不到位;19、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责;20、关联 交易管理严重不审慎;21、押品估值管理严重违反审慎经营规则;22、未按规定 保存重要信贷档案,导致分类信息不准确、不完整;23、未按规定报送统计报表。 2020 年 11 月 18 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份 有限公司如下违法违规行为作出“责令改正,并处罚款共计 80 万元”的行政处 罚:1、2014年至 2018年,该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则;2、2018 年,该行未按规定延期支付 2017年度绩效薪酬。 2021年 4月 25日上海银保监局对上海银行股份有限公司未按照规定进行信息披 露的违法违规行为作出责令整改,并处罚款 30万元的行政处罚决定。 2020 年 12 月 30 日,中国银行保险监督管理委员会江苏银保监局对江苏银行股 份有限公司如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 240 万元的行政处罚决 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页共 14页 定:1.个人贷款资金用途管控不严;2.发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款; 3.理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理;4.个人理财 资金对接项目资本金;5.理财业务未与自营业务相分离;6.理财资金投资非标准 化债权资产的余额超监管比例要求。 本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。除交通银行、上海银行、江苏银行外,本基金投资的其 他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,504.58 2 应收证券清算款 90,753.38 3 应收股利 - 4 应收利息 314.86 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 93,572.82 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 41,885,089.00 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 13页共 14页 报告期期间基金总申购份额 400,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 1,600,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 40,685,089.00 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期 初 份 额 申购份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额 占比 中国工商银行 股份有限公司 -易方达上证 中盘交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金 1 2021年 04月 01 日~2021年 06月 30日 32,880,6 21.00 800,00 0.00 1,200,00 0.00 32,480, 621.00 79.83 % 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的 特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 14页共 14页 注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金 份额。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金募集的 文件; 2.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日