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新华增强债A(002421)

新华增强债券型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告

新华增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 
第 1页共 15页 
 
 
 
 
 
新华增强债券型证券投资基金 
2021年第 2季度报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:新华基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年七月二十日
新华增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 
 2
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 新华增强债券 基金主代码 002421 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 4月 13日 报告期末基金份额总额 7,986,480.87份 投资目标 本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前 提下,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资 产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增 强型回报。


投资策略 本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收 益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。首先,本基 金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置 策略,在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产 的配置比例,在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳 新华增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 定的绝对收益。另外,本基金通过自下而上的个股精选策 略,精选具有持续成长且估值相对合理的股票构建权益类 资产投资组合,增加基金的获利能力,以提高整体的收益 水平。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率 ×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险水平低于混合 型基金、股票型基金,高于货币市场基金。


基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新华增强债券 A 新华增强债券 C 下属分级基金的交易代码 002421 002422 报告期末下属分级基金的份 额总额 4,874,511.70份 3,111,969.17份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 新华增强债券 A 新华增强债券 C 1.本期已实现收益 89,815.50 51,793.20 2.本期利润 212,279.81 127,805.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0425 0.0398 4.期末基金资产净值 6,293,080.18 3,933,209.17 5.期末基金份额净值 1.2910 1.2639 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


新华增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费 等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华增强债券 A: 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.42% 0.16% 0.77% 0.10% 2.65% 0.06% 过去六个月 4.00% 0.25% 0.70% 0.14% 3.30% 0.11% 过去一年 5.42% 0.32% 2.31% 0.13% 3.11% 0.19% 过去三年 16.24% 0.36% 8.98% 0.13% 7.26% 0.23% 过去五年 28.20% 0.30% 0.90% 0.13% 27.30% 0.17% 自基金合同 生效起至今 29.10% 0.30% -0.63% 0.13% 29.73% 0.17% 2、新华增强债券 C: 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.32% 0.16% 0.77% 0.10% 2.55% 0.06% 过去六个月 3.79% 0.26% 0.70% 0.14% 3.09% 0.12% 过去一年 5.00% 0.32% 2.31% 0.13% 2.69% 0.19% 过去三年 14.84% 0.36% 8.98% 0.13% 5.86% 0.23% 过去五年 25.64% 0.30% 0.90% 0.13% 24.74% 0.17% 自基金合同 生效起至今 26.39% 0.30% -0.63% 0.13% 27.02% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华增强债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 4月 13日至 2021年 6月 30日) 1.新华增强债券 A: 新华增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 2.新华增强债券 C: 注:报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 新华增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李洁 本基金 基金经 理,新 华活期 添利货 币市场 基金基 金经 理、新 华安享 惠泽 39 个月定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华壹诺 宝货币 市场基 金基金 经理。 2020-05-12 - 7 经济学硕士,历任中债信用业务经 理、高级经理,新华基金固定收益 与平衡投资部债券研究员、基金经 理助理。 王滨 本基金 基金经 理,固 定收益 投资部 总监、 新华壹 诺宝货 币市场 基金基 金经 理、新 华活期 添利货 币市场 基金基 金经 2020-03-17 2021-05-19 14 管理学硕士,历任中国工商银行总 行固定收益投资经理、中国民生银 行投资经理、民生加银基金管理有 限公司基金经理、新华基金管理股 份有限公司投资经理。 新华增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 理、新 华鑫日 享中短 债债券 型证券 投资基 金基金 经理、 新华恒 稳添利 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华鑫利 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华安 享惠泽 39个月 定期开 放债券 型证券 投资基 金基金 经理、 新华安 享惠融 88个月 定期开 放债券 型证券 投资基 金基金 经理、 新华纯 债添利 债券型 发起式 新华增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 证券投 资基金 基金经 理。 注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华增强债券型证券投资基金的管理人按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《新华增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法 规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交 易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度, 严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资 组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长和 监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委 员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大 宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易 对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均 新华增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是 否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。





4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度,工业生产维持高位,制造业景气持续改善,出口高于预期,PMI保持在扩张区间但 增速不及预期,总体来看宏观经济延续复苏态势但动能有所趋缓。货币政策强调保持货币供应量 与名义经济增速相匹配,在保持经济平稳增长和防控风险中取得平衡,整体维持稳定连续,资金 较为宽松。在经济复苏动能趋弱、资金宽松、地方债发行滞后等因素影响下,利率债二季度呈现 小幅下行,1 年期国开债收益率较一季度末下行 25BP 至 2.51%,10 年期国开债收益率较一季度 末下行 8BP至 3.49%。信用债方面,年初以来受信用风险事件、发行政策收紧、到期量大等影响, 信用债净融资大幅转负,瑕疵企业融资情况未改善;另一方面,在资金宽松和配置需求的背景下, 信用债收益率整体呈现震荡下行,但内部分化严重,市场仍然保持谨慎应对。权益市场在二季度 呈现修复行情震荡上涨,上证指数收报 3591.2,二季度涨幅 4.34%,中证转债指数二季度涨幅 4.45%。 报告期内本基金纯债部分维持中短久期,利率债占比约 80%,权益部分根据市场行情变化逐 步调整股票持仓结构,二季度股票组合配置仓位逐渐上调,季度末保持在 15%左右,可转债仓位 升至 6%。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,本基金 A类份额净值 1.2910元,本报告期份额净值增长率为 3.42%, 同期比较基准的增长率为 0.77%;本基金 C类份额净值为 1.2639元,本报告期份额净值增长率为 3.32%,同期比较基准的增长率为 0.77%. 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金从 2021年 4月 1日到 2021年 6月 30日连续 60个工作日基金资产净值低于 五千万元。我司将通过多方面的措施促进本基金的规模增长,具体经营计划如下: (一)与主要销售机构合作制定销售计划,以重点地区为主,将公司的资源向重点地区倾斜。 (二) 进一步加强与潜在销售机构的合作,拓宽渠道和客户资源。 (三)采用新客户开发与老客户深入挖掘并重的客户开发方式。 (四)加强投资者教育,引导投资者充分认识产品的风险收益特点。综上所述,本基金为我 司产品线主要组成部分。受市场环境影响,本基金规模出现缩减。我司将在做好基金日常投资运 营的同时,加大持续营销工作投入,同时探索其他方式和手段,尽力提升基金规模。 新华增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,548,720.80 14.55 其中:股票 1,548,720.80 14.55 2 固定收益投资 8,669,485.90 81.44 其中:债券 8,669,485.90 81.44 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 295,265.40 2.77 7 其他各项资产 131,924.02 1.24 8 合计 10,645,396.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,084,523.20 10.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - 新华增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 100,200.00 0.98 J 金融业 78,090.00 0.76 K 房地产业 62,400.00 0.61 L 租赁和商务服务业 131,740.00 1.29 M 科学研究和技术服务业 47,970.00 0.47 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 43,797.60 0.43 S 综合 - - 合计 1,548,720.80 15.14 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金无港股通投资股票投资。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002027 分众传媒 14,000 131,740.00 1.29 2 605117 德业股份 1,000 127,600.00 1.25 3 002614 奥佳华 5,100 115,413.00 1.13 4 002373 千方科技 6,000 100,200.00 0.98 5 002318 久立特材 8,100 97,362.00 0.95 6 000301 东方盛虹 4,600 96,140.00 0.94 7 603801 志邦家居 2,720 86,931.20 0.85 8 600660 福耀玻璃 1,500 83,775.00 0.82 9 002867 周大生 4,000 79,080.00 0.77 10 300035 中科电气 3,200 78,240.00 0.77 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资 明细 本报告期末本基金无全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资。 新华增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 5,755,012.10 56.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,317,824.80 22.67 其中:政策性金融债 2,317,824.80 22.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 596,649.00 5.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,669,485.90 84.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019649 21国债 01 20,080 2,009,405.60 19.65 2 019640 20国债 10 16,900 1,690,000.00 16.53 3 018006 国开 1702 15,280 1,546,030.40 15.12 4 019645 20国债 15 10,500 1,053,255.00 10.30 5 010303 03国债⑶


9,890 1,002,351.50 9.80 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金无资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金无权证投资。 新华增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同中尚无国债期货的投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1“国开 1702”发行人国家开发银行因为违规的政府购买服务项目提供融资等 24项行为,中国 银行保险监督管理委员会依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和 相关审慎经营规则对国家开发银行进行了处罚,对其罚款 4880万元。(银保监罚决字〔2020〕67 号,2020年 12月 25日) 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人 利益的行为。 本报告期内,本基金投资的其它前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期内,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,388.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 123,345.49 5 应收申购款 5,189.92 新华增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 131,924.02 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 123067 斯莱转债 164,250.00 1.61 2 113606 荣泰转债 37,560.00 0.37 3 110076 华海转债 31,941.00 0.31 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 新华增强债券A 新华增强债券C 本报告期期初基金份额总额 5,064,348.89 3,298,141.46 报告期期间基金总申购份额 99,193.35 319,911.87 减:报告期期间基金总赎回份额 289,030.54 506,084.16 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 4,874,511.70 3,111,969.17 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 新华增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 15 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 (一)中国证监会批准新华信用增强债券型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华信用增强债券型证券投资基金之法律意见书 (三)《新华增强债券型证券投资基金托管协议》 (四)《新华增强债券型证券投资基金基金合同》 (五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (六)更新的《新华增强债券型证券投资基金招募说明书》 (七)《新华增强债券型证券投资基金产品资料概要》(更新) (八) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (九) 基金托管人业务资格批件及营业执照 (十) 关于以通讯方式召开新华增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 (十一) 新华增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二一年七月二十日