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东证睿满(169104)

东证睿满:东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告查看PDF公告










东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投 资基金(LOF) 2021年第 2季度报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 7月 21日 东方红睿满沪港深混合 2021年第 2季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


东方红睿满沪港深混合 场内简称


东证睿满 基金主代码


169104 基金运作方式


契约型开放式,本基金基金合同生效后,封闭期为三年(含三年), 封闭期届满后转换为上市开放式基金(LOF) 基金合同生效日


2016年 6月 28日 报告期末基金份额总额


2,907,560,431.20份


投资目标


本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健 增值。 投资策略


本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符合经济发展趋势 的行业,积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产 业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的 优势个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享转型期中国 经济增长的成果,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增 值。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数 收益率×20%。 风险收益特征


本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券 投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金, 低于股票型基金。 本基金除了投资 A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所 上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险 等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 东方红睿满沪港深混合 2021年第 2季度报告 第 3页 共 12页


基金管理人


上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益


5,649,366.73 2.本期利润


1,072,009,269.21 3.加权平均基金份额本期利润


0.3698 4.期末基金资产净值


8,329,218,611.76 5.期末基金份额净值


2.865 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。


(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 14.83% 1.10% 2.56%


0.71% 12.27% 0.39% 过去六个月 10.96% 1.49% 1.59%


0.96% 9.37% 0.53% 过去一年 70.23% 1.39% 18.89%


0.95% 51.34% 0.44% 过去三年 129.85% 1.46% 29.97%


1.00% 99.88% 0.46% 过去五年 270.91% 1.25% 47.97%


0.87% 222.94% 0.38% 自基金合同 生效起至今 271.29% 1.25% 49.77%


0.87% 221.52% 0.38% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红睿满沪港深混合 2021年第 2季度报告 第 4页 共 12页


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


孙伟 上海东方 证券资产 管理有限 公司基金 经理 2017年 1月 10 日 - 10年 上海东方证券资产管理有限公司基金经 理,2016年 01月至 2017年 04月任东方 红新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、2017年 01月至今任东方红睿 满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)(原东方红睿满沪港深灵活配置混 合型证券投资基金)基金经理、2018年 02月至今任东方红睿泽三年定期开放灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、 2020年 06月至今任 东方红智远三年持 有期混合型证券投资基金基金经理。北京 大学金融学硕士。曾任东方证券资产管理 业务总部研究员,上海东方证券资产管理 有限公司行业研究员具备证券投资基金 从业资格。 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 东方红睿满沪港深混合 2021年第 2季度报告 第 5页 共 12页


4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


注:本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有 人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。


报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2021年 2季度报告期内,上证指数上涨 4.34%,创业板指上涨 26.05%。分行业来看,电气设 备、化工、半导体等行业表现较好,家电、非银金融、军工等行业表现一般。本产品坚持自下而 上选股为主的投资策略,二季度东方红睿满上涨 14.83%。报告期内,国际上,市场对美国的复苏 预期比较一致,日本及欧洲复苏力度很弱,相当多的国家仍深陷疫情困扰,海外情况分化加大, 不过和之前不同的是经济的复苏也从预期变为了现实,经济同比数据的平稳也在一季度后得到验 证。国内,经济增速也回落到中长期的中枢水平,伴随着防范化解金融风险、碳中和等政策的陆 续推出和实施,产业预期发生了一定程度的转变。部分长期空间巨大,可见性相对较高的行业市 场关注度明显提升,这里面高端制造行业和新能源车行业表现尤其突出。相对来说,受宏观影响 大,疫情受益的行业基本面出现了一定程度的疲软,这批行业二季度资金流出比较明显。从流动 性角度,短中期流动性和经济恢复情况呈现比较明显的负相关,虽然我们国家是从疫情之后率先 东方红睿满沪港深混合 2021年第 2季度报告 第 6页 共 12页


走出来的国家,但是中小企业面临的形势依然很严峻,所以流动性在相当长的一段时间保持适度 宽裕是大概率的。我们坚持自下而上选股为主的投资风格,结合对于宏观和流动性的判断和观察, 本产品在二季度继续适度均衡了一些配置,长期空间足够的黄金赛道依然是配置的首选,虽然静 态较高的估值降低了中长期的回报预期,但是部分壁垒较高的行业龙头的高胜率提高了确定的收 益预期,我们依然选择持有。另外,继续均衡配置了一些新兴行业的龙头公司,主要集中在新消 费、高端制造和新能源等方向。


4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末,本基金份额净值为 2.865元,份额累计净值为 3.216元;本报告期间基金 份额净值增长率为 14.83%,业绩比较基准收益率为 2.56%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


7,805,919,622.28 92.61


其中:股票


7,805,919,622.28 92.61 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


535,819,874.17 6.36 8 其他资产


86,691,256.74 1.03 9 合计


8,428,430,753.19 100.00 注:1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,356,496,285.00元人民 币,占期末基金资产净值比例 28.29%。





2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 东方红睿满沪港深混合 2021年第 2季度报告 第 7页 共 12页





5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


11,290.28 0.00 B


采矿业


- - C


制造业


4,775,210,415.74 57.33 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


13,020.39 0.00 E


建筑业


25,371.37 0.00 F


批发和零售业


69,895,268.86 0.84 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


103,072.86 0.00 J


金融业


34,721.10 0.00 K


房地产业


375,260,834.27 4.51 L


租赁和商务服务业


228,802,408.00 2.75 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


44,438.33 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


22,496.08 0.00 S


综合


- -


合计


5,449,423,337.28 65.43 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


行业类别


公允价值(人民币)


占基金资产净值比例(%)


00能源 113,940,000.00 1.37 01原材料 155,732,500.00 1.87 02工业 14,244,435.00 0.17 03可选消费 920,968,260.00 11.06 04主要消费 593,897,720.00 7.13 05医药卫生 - - 06金融地产 - - 07信息技术 490,303,370.00 5.89 08电信业务 67,410,000.00 0.81 09公用事业 - - 合计


2,356,496,285.00 28.29 东方红睿满沪港深混合 2021年第 2季度报告 第 8页 共 12页


注:以上分类采用中证行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 300750 宁德时代 1,433,212 766,481,777.60 9.20 2 002568 百润股份 6,812,417 645,749,007.43 7.75 3 02020 安踏体育 3,412,000 518,965,200.00 6.23 4 00700 腾讯控股 1,009,000 490,303,370.00 5.89 5 002475 立讯精密 10,083,695 463,849,970.00 5.57 6 600887 伊利股份 11,658,347 429,376,920.01 5.16 7 300747 锐科激光 3,616,754 412,526,961.24 4.95 8 02319 蒙牛乳业 9,100,000 355,537,000.00 4.27 9 000799 酒鬼酒 1,129,251 288,636,555.60 3.47 10 002304 洋河股份 1,366,700 283,180,240.00 3.40 注:对于同时在 A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


注:本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


东方红睿满沪港深混合 2021年第 2季度报告 第 9页 共 12页


注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组 合的超额收益。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组 合的超额收益。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金持有的腾讯控股(代码:00700)的发行主体腾讯控股有限公司因未依法申报违法实施 的经营者集中行为于 2021年 3月 12日被市场监管总局罚款 50万元人民币。 东方红睿满沪港深混合 2021年第 2季度报告 第 10页 共 12页








本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定,本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。





本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


1,206,895.34 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


13,530,098.35 4


应收利息


54,729.83 5


应收申购款


71,899,533.22 6


其他应收款


- 7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


86,691,256.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


2,874,989,429.97 东方红睿满沪港深混合 2021年第 2季度报告 第 11页 共 12页


报告期期间基金总申购份额


344,839,563.30 减:报告期期间基金总赎回份额


312,268,562.07 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


2,907,560,431.20


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


注:本报告期,本基金管理人未持有本基金份额。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


注:本报告期,本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


注:本基金本报告期单一投资者持有基金份额比例无达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、 中国证监会准予注册东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金的文件;


2、《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;


3、《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;


4、 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)财务报表及报表附注;





5、 报告期内在规定媒介上披露的各项公告;


6、 基金管理人业务资格批件、营业执照;


7、 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点


备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市黄浦区外马路 108号 7层。 东方红睿满沪港深混合 2021年第 2季度报告 第 12页 共 12页


9.3 查阅方式


投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为: www.dfham.com。





上海东方证券资产管理有限公司 2021年 7月 21日