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大成产业(160919)

大成产业:大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告










大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 2021年第 2季度报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 7月 21日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 2页 共 11页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 07月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


大成产业升级股票(LOF) 场内简称


大成产业 基金主代码


160919 交易代码


160919 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日


2014年 12月 26日 报告期末基金份额总额


120,809,345.21份


投资目标


本基金重点投资于与产业升级主题相关的行业和企业,在严格控制风 险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略


本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、 市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合 中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% 风险收益特征


本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债 券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。 基金管理人


大成基金管理有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 3页 共 11页


主要财务指标


报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益


15,023,665.40 2.本期利润


37,648,823.41 3.加权平均基金份额本期利润


0.3078 4.期末基金资产净值


319,410,654.54 5.期末基金份额净值


2.644 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 13.28% 1.13% 3.07%


0.78% 10.21% 0.35% 过去六个月 11.14% 1.46% 0.79%


1.05% 10.35% 0.41% 过去一年 45.43% 1.52% 20.99%


1.07% 24.44% 0.45% 过去三年 131.73% 1.54% 42.79%


1.09% 88.94% 0.45% 过去五年 137.34% 1.38% 57.49%


0.94% 79.85% 0.44% 自基金合同 生效起至今 151.19% 1.83% 55.88%


1.21% 95.31% 0.62% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 4页 共 11页


注:1、按基金合同规定,基金管理人应当自基金转型之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


2、本基金于 2014年 12月 26日由景福证券投资基金转型而来。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


李林益 本基金基 金经理 2015年 7月 7 日 - 10年 工学硕士。2011年 6月加入大成基金管 理有限公司,曾担任研究部研究员、基金 经理助理。2015年 7月 7日起任大成产 业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经 理。2017年 9月 12日起任大成价值增长 证券投资基金基金经理。2020年 10月 15 日起任大成国家安全主题灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。具有基金从业 资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况





4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 5页 共 11页


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统 计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。


4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交 易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


本产品基于 GARP策略,考虑合理的风险收益比,集中投资属于未来的优质企业。


上半年,本基金收益主要来源于持仓标的价值兑现及市场情绪溢价。收益的取得,背后更需 要“敬畏时代、感恩中国”。伴随着外部局势步入新阶段,国内产业正面临前所未有的机遇,也 为投资提供了优质的底层资产。


本基金将持续努力,以期获得收益更高、回撤更小的收益曲线,不辜负持有人信任。


4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 2.644元;本报告期基金份额净值增长率为 13.28%,业绩 比较基准收益率为 3.07%。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 6页 共 11页


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


270,945,684.96 84.20


其中:股票


270,945,684.96 84.20 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


12,668,000.00 3.94


其中:债券


12,668,000.00 3.94











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


28,182,530.05 8.76 8 其他资产


10,005,076.88 3.11 9 合计


321,801,291.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


3,456,235.78 1.08 B


采矿业


- - C


制造业


210,139,263.61 65.79 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


13,020.39 0.00 E


建筑业


14,356.93 0.00 F


批发和零售业


279,580.90 0.09 G


交通运输、仓储和邮政业


12,795,452.00 4.01 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


32,003,541.11 10.02 J


金融业


34,721.10 0.01 K


房地产业


7,772.46 0.00 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


95,025.15 0.03 N


水利、环境和公共设施管理业


92,011.53 0.03 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 7页 共 11页


O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


12,014,704.00 3.76 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


270,945,684.96 84.83 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 603308 应流股份 1,014,580 20,951,077.00 6.56 2 300487 蓝晓科技 159,168 13,465,612.80 4.22 3 600196 复星医药 180,400 13,012,252.00 4.07 4 688157 松井股份 104,101 12,977,230.66 4.06 5 300699 光威复材 170,037 12,914,310.15 4.04 6 600862 中航高科 418,500 12,881,430.00 4.03 7 601816 京沪高铁 2,418,800 12,795,452.00 4.01 8 601766 中国中车 2,050,224 12,465,361.92 3.90 9 002624 完美世界 515,900 12,335,169.00 3.86 10 600050 中国联通 2,850,900 12,315,888.00 3.86 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


国家债券


12,668,000.00 3.97 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 8页 共 11页


7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


12,668,000.00 3.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 019640 20国债 10 126,680 12,668,000.00 3.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则, 参与股指期货投资。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 无。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 9页 共 11页


无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 无。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


193,912.88 2


应收证券清算款


9,481,254.00 3


应收股利


- 4


应收利息


264,327.57 5


应收申购款


65,582.43 6


其他应收款


- 7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


10,005,076.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 10页 共 11页


单位:份


报告期期初基金份额总额


123,631,267.67 报告期期间基金总申购份额


278,292.07 减:报告期期间基金总赎回份额


3,100,214.53 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


120,809,345.21


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准设立大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)的文件;


2、《大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金合同》;


3、《大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)托管协议》;


4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;


5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 11页 共 11页


备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。





大成基金管理有限公司 2021年 7月 21日