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申万电子:申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告

申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 
第 1页共 13页 
 
 
 
 
 
申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金
(LOF) 
2021年第 2季度报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 
基金托管人:广发银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF) 场内简称 申万电子 基金主代码 163116 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 11月 11日 报告期末基金份额总额 337,044,362.80份 投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量 化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成 份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份 股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 3 致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、 个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完 成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的 投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指 数的表现。 业绩比较基准 中证申万电子行业投资指数收益率×95%+银行活期存款利率 (税后)×5%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证申万电子行 业投资指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的 风险收益特征相似。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 申万菱信中证申万电子行业 投资指数(LOF)A 申万菱信中证申万电子行业投资 指数(LOF)C 下属分级基金的交易代码 163116 010531 报告期末下属分级基金的份 额总额 327,601,063.60份 9,443,299.20份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 申万菱信中证申万电子 行业投资指数(LOF)A 申万菱信中证申万电子行业 投资指数(LOF)C 1.本期已实现收益 22,079,435.73 667,736.35 2.本期利润 72,402,140.11 2,263,091.72 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 4 3.加权平均基金份额本期利润 0.1931 0.2043 4.期末基金资产净值 359,011,352.50 10,921,886.39 5.期末基金份额净值 1.0959 1.1566 注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购 或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各项费用后,实际收 益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 21.96% 1.42% 19.12% 1.43% 2.84% -0.01% 过去六个月 13.80% 1.65% 9.72% 1.67% 4.08% -0.02% 自基金合同 生效起至今 11.25% 1.54% 6.40% 1.56% 4.85% -0.02% 2、申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 21.86% 1.42% 19.12% 1.43% 2.74% -0.01% 过去六个月 13.64% 1.65% 9.72% 1.67% 3.92% -0.02% 自基金合同 生效起至今 15.66% 1.53% 10.87% 1.56% 4.79% -0.03% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 11月 11日至 2021年 6月 30日) 1.申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A: 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 5 2.申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C: §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 6 任职日期 离任日期 龚丽丽 指数投 资部负 责人、 本基金 基金经 理 2020-11-11 - 10年 龚丽丽女士,硕士研究生。2011年 起从事金融相关工作,曾任华泰柏 瑞基金研究员、专户经理、基金经 理等。2017年加入申万菱信基金, 曾任申万菱信中证申万新兴健康产 业主题投资指数证券投资基金 (LOF)、申万菱信深证成指分级证券 投资基金、申万菱信中小板指数证 券投资基金(LOF)、申万菱信中证 申万证券行业指数分级证券投资基 金、申万菱信中证环保产业指数分 级证券投资基金基金经理 ,现任指 数投资部负责人、申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资 基金、申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、 申万菱信中证研发创新 100 交易型 开放式指数证券投资基金联接基 金、申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金、申万菱信中证军工指 数型证券投资基金、申万菱信中证 申万电子行业投资指数型证券投资 基金(LOF)、申万菱信中证申万医 药生物指数型证券投资基金基金经 理。 注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效 日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定, 严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险 的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与 本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违 规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、 规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 7 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易办法》,通 过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分 析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面,本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决 策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。 在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和 公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行 情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价 格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连 续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析; 对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是 否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公 平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导 致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后 的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期,未发生我司旗下投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以及其他可 能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析


二季度以来,全球经济复苏,流动性从宽裕走向中性,A股市场结构性波动加剧:以“茅指 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 8 数”为代表的前期抱团核心资产的业绩表现出现分化,次新股、三代半导体、医疗美容、鸿蒙等为 代表的主题投资明显活跃。受益于行业景气度、市场情绪带动等多方面因素影响,报告期内电子 行业表现较好,申万电子行业指数上涨 21.22%。


操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实 际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是基金产品的日常申赎、以及指数定期调整等。


作为被动投资的基金产品,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相 对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类产品报告期内净值表现为 21.96%,同期业绩基准表现为 19.12%。 本基金 C类产品报告期内净值表现为 21.86%,同期业绩基准表现为 19.12%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 344,723,543.98 88.29 其中:股票 344,723,543.98 88.29 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 39,005,319.05 9.99 7 其他各项资产 6,733,479.74 1.72 8 合计 390,462,342.77 100.00 注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 14,743.38 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 339,802,665.58 91.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 27,168.76 0.01 F 批发和零售业 584,461.44 0.16 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,075,599.71 1.10 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 131,868.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 39,295.62 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 344,723,543.98 93.19 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002415 海康威视 490,839.00 31,659,115.50 8.56 2 002475 立讯精密 513,599.00 23,625,554.00 6.39 3 000725 京东方A 3,557,425.0 22,198,332.00 6.00 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 10 0 4 603501 韦尔股份 54,710.00 17,616,620.00 4.76 5 300782 卓胜微 24,588.00 13,216,050.00 3.57 6 000100 TCL科技 1,474,000.0 0 11,276,100.00 3.05 7 002241 歌尔股份 251,216.00 10,736,971.84 2.90 8 603986 兆易创新 55,773.00 10,479,746.70 2.83 9 600703 三安光电 282,407.00 9,051,144.35 2.45 10 002371 北方华创 26,056.00 7,227,413.28 1.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 11 本基金本报告期末未投资国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。 本基金投资的前十大证券的发行主体除韦尔股份(603501.SH)外,在报告编制日前一年内, 没有收到公开谴责和处罚的情形。 本报告编制日前一年内,上海韦尔半导体股份有限公司由于对资产质押情况未及时在临时公 告中披露而被中国证券监督管理委员会及其派出机构出具警示函。 本基金采用完全复制方式被动跟踪标的指数,上述证券为本基金业绩基准的成分股,所以不 影响基金管理人对该证券的投资决策。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 119,045.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,065.04 5 应收申购款 6,607,368.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,733,479.74 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 12 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 申万菱信中证申万电子 行业投资指数(LOF)A 申万菱信中证申万电子 行业投资指数(LOF)C 本报告期期初基金份额总额 383,270,133.41 11,383,709.41 报告期期间基金总申购份额 155,767,160.87 11,239,285.32 减:报告期期间基金总赎回份额 211,436,230.68 13,179,695.53 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 327,601,063.60 9,443,299.20 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 基金合同; 招募说明书及其更新; 产品资料概要及其更新; 发售公告; 成立公告; 定期报告; 其他临时公告。 8.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 8.3查阅方式 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 13 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询 网址:www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日