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1000指数(162413)

1000指数:华宝中证1000指数证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告










华宝中证 1000指数证券投资基金 2021年第 2季度报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 7月 21日 华宝中证 1000指数 2021年第 2季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 07月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


华宝中证 1000指数 场内简称


1000指数 基金主代码


162413 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2020年 11月 19日 报告期末基金份额总额


38,040,893.36份


投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况 下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略


本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其 权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应地调整。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟 踪误差控制在 4%以内。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份 股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股 停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步 调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的 实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准


中证 1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征


本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基 华宝中证 1000指数 2021年第 2季度报告 第 3页 共 12页


金。 基金管理人


华宝基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益


-159,185.29 2.本期利润


4,721,663.37 3.加权平均基金份额本期利润


0.1222 4.期末基金资产净值


40,355,866.63 5.期末基金份额净值


1.0609 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 13.08% 0.83% 11.91%


0.84% 1.17% -0.01% 过去六个月 7.17% 1.08% 6.29%


1.10% 0.88% -0.02% 自基金合同 生效起至今 6.54% 1.06% 5.76%


1.07% 0.78% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


华宝中证 1000指数 2021年第 2季度报告 第 4页 共 12页


注:按照基金合同的规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截至 2015年 12月 4日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


丰晨成 本基金基 金经理 2020年 11月 19日 - 11年 硕士。2009年加入华宝基金管理有限公 司,先后担任助理产品经理、数量分析师、 投资经理助理、投资经理等职务。2015 年 11月起任上证 180价值交易型开放式 指数证券投资基金、华宝上证 180价值交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理。2016年 8月起任华宝中证全 指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金基金经理。2018年 4月至 2021年 1 月任华宝中证 500指数增强型发起式证 券投资基金基金经理。2018年 6月起任 华宝中证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金。2018 年 8月至 2020年 11月任华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金经理。2020 年11月起任华宝中证1000指数证券投资 基金基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 华宝中证 1000指数 2021年第 2季度报告 第 5页 共 12页


2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝中证 1000指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风 险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。


本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


作为 A股小盘股的代表指数,中证 1000指数在二季度受创业板指明显走强的带动影响也稳步 上行。去年下半年以来的小盘股弱势局面在二季度明显反转。本报告期表现虽弱于创业板指,但 仍好于中证 500、沪深 300等市场主流指数。


本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资 华宝中证 1000指数 2021年第 2季度报告 第 6页 共 12页


策略,在基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本。由于参与新股带来的贡献, 本报告期基金的表现明显好于业绩比较基准。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期基金份额净值增长率为 13.08%,业绩比较基准收益率为 11.91%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


截至 2021年 6月 30日,本基金基金资产净值已连续超过六十个工作日低于 5000万元。根据 相关规定,基金管理人已拟定解决方案并报送证监会,基金管理人将尽快付诸实施,并及时履行 信息披露义务。


§5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


38,054,194.87 93.06


其中:股票


38,054,194.87 93.06 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


2,789,480.34 6.82 8 其他资产


49,332.18 0.12 9 合计


40,893,007.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


265,632.95 0.66 B


采矿业


735,011.00 1.82 C


制造业


26,290,829.27 65.15 D


电力、热力、燃气及水生产和 713,847.02 1.77 华宝中证 1000指数 2021年第 2季度报告 第 7页 共 12页


供应业


E


建筑业


558,884.47 1.38 F


批发和零售业


1,051,796.40 2.61 G


交通运输、仓储和邮政业


675,289.56 1.67 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


4,068,196.62 10.08 J


金融业


590,241.80 1.46 K


房地产业


740,989.92 1.84 L


租赁和商务服务业


250,561.50 0.62 M


科学研究和技术服务业


886,105.92 2.20 N


水利、环境和公共设施管理业


579,224.40 1.44 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


12,180.00 0.03 Q


卫生和社会工作


294,781.00 0.73 R


文化、体育和娱乐业


189,998.20 0.47 S


综合


67,423.10 0.17 合计


37,970,993.13 94.09 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


23,141.23 0.06 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


2,797.20 0.01 E


建筑业


7,574.40 0.02 F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


6,585.60 0.02 J


金融业


19,976.31 0.05 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


23,127.00 0.06 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


83,201.74 0.21 华宝中证 1000指数 2021年第 2季度报告 第 8页 共 12页


5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细


5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 300012 华测检测 10,700 341,116.00 0.85 2 300496 中科创达 2,000 314,120.00 0.78 3 002568 百润股份 2,500 236,975.00 0.59 4 000516 国际医学 11,700 220,077.00 0.55 5 603345 安井食品 800 203,216.00 0.50 6 688005 容百科技 1,600 193,920.00 0.48 7 603026 石大胜华 1,100 178,255.00 0.44 8 300363 博腾股份 2,100 176,652.00 0.44 9 600882 妙可蓝多 2,500 174,500.00 0.43 10 002407 多氟多 4,700 167,038.00 0.41 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 600093 *ST易见 3,900 23,127.00 0.06 2 601528 瑞丰银行 1,283 19,976.31 0.05 3 001207 联科科技 426 14,104.86 0.03 4 001208 华菱线缆 1,169 9,036.37 0.02 5 605287 德才股份 240 7,574.40 0.02 5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


华宝中证 1000指数 2021年第 2季度报告 第 9页 共 12页


本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。


5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 华宝中证 1000指数 2021年第 2季度报告 第 10页 共 12页


本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1


中证 1000基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的妙可蓝多(600882)的发行人上海 妙可蓝多食品科技股份有限公司于 2020年 12月 09日公告,因公司存在以下违规行为:(一)公 司控股股东的关联方违规占用上市公司资金;(二)违规资金占用导致公司会计处理存在差错;于 2020年 12月 09日收到上海证券交易所公开批评的处罚。


本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金 投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。


5.11.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


1,978.93 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


266.72 5


应收申购款


47,086.53 6


其他应收款


- 7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


49,332.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 华宝中证 1000指数 2021年第 2季度报告 第 11页 共 12页


5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况


说明


1 600093 *ST易见 23,127.00 0.06 重大事项停牌 2 605287 德才股份 7,574.40 0.02 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位:份


报告期期初基金份额总额


39,535,527.82 报告期期间基金总申购份额


2,016,587.18 减:报告期期间基金总赎回份额


3,511,221.64 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


38,040,893.36


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


华宝中证 1000指数 2021年第 2季度报告 第 12页 共 12页





无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


中国证监会批准基金设立的文件;


华宝中证 1000指数证券投资基金基金合同;


华宝中证 1000指数证券投资基金招募说明书;


华宝中证 1000指数证券投资基金托管协议;


基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;


基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;


基金托管人业务资格批件和营业执照。


9.2 存放地点


以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式


投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。





华宝基金管理有限公司 2021年 7月 21日