易方达天天增利货币市场基金 2021年第 2季度报告
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易方达天天增利货币市场基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达天天增利货币
基金主代码 000704
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 6月 25日
报告期末基金份额总额 26,302,491,352.58份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研
究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市
场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种
的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩
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比较基准的投资回报，主要投资策略包括银行存款
及同业存单投资策略、利率品种的投资策略、信用
品种的投资策略、债券回购投资策略、其他金融工
具投资策略。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达天天增利货币 A 易方达天天增利货币 B
下属分级基金的交易代
码
000704 000705
报告期末下属分级基金
的份额总额
25,480,686,916.79份 821,804,435.79份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
易方达天天增利货币
A
易方达天天增利货币
B
1.本期已实现收益
123,528,751.40 3,238,503.00
2.本期利润 123,528,751.40 3,238,503.00
3.期末基金资产净值 25,480,686,916.79 821,804,435.79
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达天天增利货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.5103% 0.0002% 0.3418% 0.0000% 0.1685% 0.0002%
过去六个
月
1.0689% 0.0005% 0.6810% 0.0000% 0.3879% 0.0005%
过去一年 2.1179% 0.0007% 1.3781% 0.0000% 0.7398% 0.0007%
过去三年 7.2704% 0.0016% 4.1955% 0.0000% 3.0749% 0.0016%
过去五年 15.4497% 0.0025% 7.0872% 0.0000% 8.3625% 0.0025%
自基金合
同生效起
至今
24.2006% 0.0033% 10.0881% 0.0000% 14.1125% 0.0033%
易方达天天增利货币 B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.5704% 0.0002% 0.3418% 0.0000% 0.2286% 0.0002%
过去六个
月
1.1891% 0.0005% 0.6810% 0.0000% 0.5081% 0.0005%
过去一年 2.3622% 0.0007% 1.3781% 0.0000% 0.9841% 0.0007%
过去三年 8.0439% 0.0016% 4.1955% 0.0000% 3.8484% 0.0016%
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过去五年 16.8403% 0.0025% 7.0872% 0.0000% 9.7531% 0.0025%
自基金合
同生效起
至今
26.3027% 0.0033% 10.0881% 0.0000% 16.2146% 0.0033%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
易方达天天增利货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2014年 6月 25日至 2021年 6月 30日）
易方达天天增利货币 A
易方达天天增利货币 B
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注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 24.2006%，B类基金
份额净值收益率为 26.3027%，同期业绩比较基准收益率为 10.0881%。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
石
大
怿
本基金的基金经理、易方
达安瑞短债债券型证券
投资基金的基金经理、易
方达天天发货币市场基
金的基金经理、易方达现
金增利货币市场基金的
基金经理、易方达龙宝货
币市场基金的基金经理、
易方达财富快线货币市
场基金的基金经理、易方
达易理财货币市场基金
2014-
06-25
- 12年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任南方基金管理有
限公司交易管理部交易员，
易方达基金管理有限公司
集中交易室债券交易员、易
方达双月利理财债券型证
券投资基金基金经理、易方
达月月利理财债券型证券
投资基金基金经理、易方达
掌柜季季盈理财债券型证
券投资基金基金经理。
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的基金经理、易方达货币
市场基金的基金经理、易
方达保证金收益货币市
场基金的基金经理、易方
达天天理财货币市场基
金的基金经理、易方达恒
安定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金
经理助理
梁
莹
本基金的基金经理、易方
达稳鑫 30天滚动持有短
债债券型证券投资基金
的基金经理、易方达安和
中短债债券型证券投资
基金的基金经理、易方达
安悦超短债债券型证券
投资基金的基金经理、易
方达保证金收益货币市
场基金的基金经理、易方
达现金增利货币市场基
金的基金经理、易方达财
富快线货币市场基金的
基金经理、易方达龙宝货
币市场基金的基金经理、
易方达增金宝货币市场
基金的基金经理、易方达
货币市场基金的基金经
理助理、易方达天天理财
货币市场基金的基金经
理助理、易方达易理财货
币市场基金的基金经理
助理、易方达天天发货币
市场基金的基金经理助
理、现金管理部总经理助
理
2015-
03-17
- 11年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任招商证券股份有
限公司债券销售交易部交
易员，易方达基金管理有限
公司固定收益交易员、投资
经理、易方达双月利理财债
券型证券投资基金基金经
理、易方达月月利理财债券
型证券投资基金基金经理、
易方达掌柜季季盈理财债
券型证券投资基金基金经
理，易方达资产管理（香港）
有限公司基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根
据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别
指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众
为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平
交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，均为指数量化投资
组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年二季度宏观经济恢复势头减缓，4月工业增加值同比增长 9.8%，低于市场预
期，5月工业增加值同比增长 8.8%，基本符合预期。消费方面，4月社会消费品零售总
额同比增长 17.7%，比 2019年 4月份增长 8.8%，两年平均增速为 4.3%；5月社会消费
品零售总额同比增长 12.4%，比 2019年 5月份增长 9.3%，两年平均增速为 4.5%，总体
消费恢复程度略低于预期。投资方面，2021 年 1-5 月份全国固定资产投资同比增长
15.4%，比 2019年 1-5月份增长 8.5%，两年平均增长 4.2%。从投资数据的结构上看，
制造业投资总体延续上升的态势，基建投资在 3月大幅回升后连续两个月有所回落，地
产投资 4月小幅上升后 5月又小幅回落，总体保持稳定。就业方面，4月全国城镇调查
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失业率由 5.3%降至 5.1%，5月为 5.0%，持续改善。通胀方面，4月 CPI同比上涨 0.9%，
5月同比上涨 1.3%，其中食品低于预期，非食品高于预期。金融数据方面，4月和 5月
的新增社会融资数据都低于市场预期，总体维持在偏低的增速。
2021年二季度货币市场走势可分为两个阶段，第一阶段从 4月初到 6月初，债券市
场延续了一季度的慢牛行情。第二阶段为 6月，收益率先上后下，呈倒 V型调整走势。
二季度第一阶段市场普遍担忧的问题包括二季度地方债供给加速以及大宗商品价格涨
幅过快可能导致加息概率增加。但央行仍然维持宽松的货币政策使得资金面在 4、5 月
份较为平稳，在配置需求的推动下货币市场利率继续下行。6 月中旬开始，资金面季度
性收紧，货币市场利率有所上行。但二季度末央行打破了自 3月 1日以来每日公开市场
投放 100亿惯例，连续两日做了 300亿元的 7天逆回购，释放出较为明确的维稳信号，
市场收益率再次下行。
操作方面，报告期内基金以同业存单、短期逆回购和高等级信用债为主要配置资产，
在二季度组合保持了中等的剩余期限和适中的杠杆。总体来看，组合在二季度保持了较
好的收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.5103%，同期业绩比较基准收益率
为 0.3418%；B类基金份额净值收益率为 0.5704%，同期业绩比较基准收益率为 0.3418%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 8,243,540,557.76 30.05
其中：债券 7,316,910,478.12 26.67
资产支持证券 926,630,079.64 3.38
2 买入返售金融资产 7,326,447,857.67 26.71
其中：买断式回购的买入返售 - -
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金融资产
3 银行存款和结算备付金合计 11,489,540,088.51 41.88
4 其他资产 374,518,862.94 1.37
5 合计 27,434,047,366.88 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.57
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,117,498,378.75 4.25
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 88
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
88
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
72
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 44.50 4.25
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 11.81 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 7.52 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 10.26 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 28.79 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 102.88 4.25
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,640,742,940.91 6.24
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其中：政策性金融债 1,370,737,757.28 5.21
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 539,762,016.36 2.05
6 中期票据 466,397,676.62 1.77
7 同业存单 4,670,007,844.23 17.76
8 其他 - -
9 合计 7,316,910,478.12 27.82
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 210201 21国开 01 7,400,000 740,182,352.90 2.81
2 112111044
21平安银行
CD044
5,000,000 498,978,994.19 1.90
3 112110046
21兴业银行
CD046
5,000,000 498,946,627.28 1.90
4 200309 20进出 09 4,500,000 450,097,731.98 1.71
5 112116004
21上海银行
CD004
3,000,000 299,762,059.44 1.14
6 112009466
20浦发银行
CD466
3,000,000 299,150,327.74 1.14
7 112003077
20农业银行
CD077
3,000,000 298,871,889.13 1.14
8 112110009
21兴业银行
CD009
2,500,000 246,101,160.92 0.94
9 112197805
21宁波银行
CD083
2,400,000 237,434,591.36 0.90
10 112008251
20中信银行
CD251
2,000,000 199,778,200.88 0.76
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
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报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0649%
报告期内偏离度的最低值 0.0430%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0556%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份）
摊余成本
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 137765 南链优 13 700,000 70,040,937.63 0.27
2 137231 蚁信 16A 600,000 60,353,119.84 0.23
3 137222 中借 05A 500,000 50,393,637.63 0.19
4 137508 链融 36A1 500,000 50,000,000.00 0.19
5 179282 20绿城 A3 410,000 41,000,000.00 0.16
6 137478 瑞新 23A1 400,000 40,000,000.00 0.15
6 137950 万科 20优 400,000 40,000,000.00 0.15
8 179190 20借 04A1 390,000 39,000,000.00 0.15
9 137917 2金易 1A 350,000 35,000,000.00 0.13
10 159551 19建花 8A 300,000 30,148,796.85 0.11
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
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根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 2020年 8月 21日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银行股份有限
公司资金营运中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款人民币 50 万元”的行
政处罚决定：2017年 7月至 2019年 6月，该中心黄金租赁业务严重违反审慎经营规则。
2020年 8月 31日，中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司的如下违法违规
行为作出“没收违法所得 6,361,807.97元，并合计处以罚款 15,961,807.97元”的行政处罚
决定：同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间
接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。2020
年 9月 4日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司的如下违法违规行为
作出“给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款”的行政处
罚决定：1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯
性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供
支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.
违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、
可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行
客户身份识别义务。2020年 10月 22日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴
业银行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款人民币
50万元”的行政处罚决定：信用卡授信审批严重违反审慎经营规则。
2020年 10月 16日，中国银保监会宁波银保监局对平安银行股份有限公司的如下违法违
规行为作出罚款 100万元的行政处罚决定：贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房
地产开发贷及预售资金监管不力等。2021年 5月 10日，中国银行保险监督管理委员会
上海监管局对平安银行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 300万元的行政处罚
决定：1.2016年 5月，该中心违规向未取得土地使用权证的房地产项目提供融资；2.2017
年 3月，该中心违规向土地储备项目提供融资；3.2017年 3月，该中心违规提供政府性
融资；4.2016年 5月至 2018年 5月，该中心黄金份额租赁款违规用于证券交易所股票
质押回购；5.2018年 1月，该中心虚增存款；6.2016年 1月至 2019年 8月，该中心向
黄金产业链外企业提供实物黄金租赁。2021年 5月 18日，深圳银保监局对平安银行信
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用卡中心的如下违法违规行为作出罚款 40 万元的行政处罚决定：未对申领首张信用卡
的客户进行亲访亲签。2021年 5月 28日，中国银保监会云南监管局对平安银行股份有
限公司的如下违法违规行为作出罚款 210万元的行政处罚决定：利用来源于本行授信的
固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;
固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归
还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行
承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款
人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品。
2020年 8月 14日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司
如下违法违规行为作出“责令改正，没收违法所得 27.155092万元，罚款 1625万元，罚
没合计 1652.155092万元”的行政处罚：一、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项
目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；二、并购贷款管理严重违反审慎经
营规则；三、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；四、个人贷款业务严重违反
审慎经营规则；五、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；六、违规向关系人发放
信用贷款；七、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；八、贷款分类不准确；九、违规
审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；十、虚增存贷款；十一、违规收费；十
二、票据业务严重违反审慎经营规则；十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；
十四、理财业务严重违反审慎经营规则；十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；
十六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎
经营规则；十八、监事会履职严重不到位；十九、未经任职资格许可实际履行高级管理
人员职责；二十、关联交易管理严重不审慎；二十一、押品估值管理严重违反审慎经营
规则；二十二、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；二十三、
未按规定报送统计报表。2020年 11月 18日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局
对上海银行股份有限公司如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 80 万元”的
行政处罚：1、2014年至 2018年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则；2、2018
年，该行未按规定延期支付 2017年度绩效薪酬。2021年 4月 25日，中国银行保险监督
管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司如下违法违规行为作出“责令改正，并
处罚款 30万元”的行政处罚：未按照规定进行信息披露。
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2020年 8月 10日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份
有限公司如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 2100万元”的行政处罚：1. 未
按专营部门制规定开展同业业务；2. 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；
3. 延迟支付同业投资资金吸收存款；4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提
供担保；5. 未按规定进行贷款资金支付管理与控制；6. 个人消费贷款贷后管理未尽职；
7. 通过票据转贴现业务调节信贷规模；8. 银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；
9. 办理无真实贸易背景的贴现业务；10.委托贷款资金来源审查未尽职；11.未按权限和
程序办理委托贷款业务；12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。2020 年 11 月 26
日，国家外汇管理局上海市分局对上海浦东发展银行股份有限公司如下违法违规行为罚
款 140 万元人民币：1、违反公正、公平、诚信原则，违规开展外汇市场交易。 2、违
反银行交易记录管理规定。2021年 4月 23日，中国银行保险监督管理委员会上海监管
局对上海浦东发展银行股份有限公司的如下违法违规行为罚款 760 万元人民币：2016
年 5月至 2019年 1月，该行未按规定开展代销业务。2021年 5月 7日，中国银行保险
监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司的如下违法违规行为罚
款 40万元人民币：信用卡资金流向管控严重违反审慎经营规则。
2020年 7月 13日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如下
违法违规行为作出“没收违法所得 55.3万元，罚款 5260.3万元，罚没合计 5315.6万元”
的行政处罚决定：（一）向关系人发放信用贷款；（二）批量处置不良资产未公告；（三）
批量处置不良资产未向监管部门报告 ；（四）违规转让正常类贷款；（五）个人住房贷
款首付比例违规；（六）流动资金贷款被用于固定资产投资；（七）超过实际需求发放流
动资金贷款；（八）贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发；（九）贷
款用于偿还银行承兑汇票垫款；（十）承兑业务贸易背景审查不严；（十一）保理业务授
权管理不到位；（十二）贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人；（十三）贷款资金直
接转存银行承兑汇票保证金；（十四）信贷资金用于兑付到期理财资产；（十五）信贷资
金用于承接承销债券；（十六）销售非保本理财产品违规出具承诺函；（十七）提供与事
实不符的报告；（十八）理财产品相互交易、相互调节收益；（十九）面向一般个人投资
者销售的理财产品投向股权投资；（二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款；
（二十一）开立同业银行结算账户不合规；（二十二）个别人员未经核准即履行高管人
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员职责；（二十三）对小微企业不当收费；（二十四）未按规定报送案件。2020年 12月
7 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如下违法违规行为
作出“没收违法所得 49.59万元和罚款 148.77万元，罚没金额合计 198.36万元”的行政处
罚决定：农业银行收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、
失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）。2021 年 1
月 19日，中国银行保险监督管理委员会对农业银行的如下违法违规行为罚款 420万元：
（一）发生重要信息系统突发事件未报告 ；（二）制卡数据违规明文留存 ；（三）生产
网络、分行无线互联网络保护不当；（四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险；（五）
网络信息系统存在较多漏洞；（六）互联网门户网站泄露敏感信息。
2020年 10月 16日，宁波银保监局对宁波银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚
款人民币 30万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分”的行政处
罚：授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位。2021年 6月 10日，宁波银保
监局对宁波银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款人民币 25万元，并责令该
行对相关直接责任人员给予纪律处分”的行政处罚：代理销售保险不规范。
2020年 8月 25日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中信银行的如下违法违规行为作
出“给予警告，没收违法所得 14857527.66元人民币，并处 1177.04万元人民币罚款”的行
政处罚决定：违规办理内保外贷业务；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性
及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办
理售汇业务；违反外汇账户管理规定。2020年 11月 26日，国家外汇管理局北京外汇管
理部对中信银行违反规定办理售汇业务的行为，没收违法所得 661782.53 元人民币，并
处 40万元人民币罚款。2021年 2月 5日，中国人民银行对中信银行的如下违法违规行
为罚款 2890万元：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和
交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交
易。2021年 3月 17日，中国银行保险监督管理委员会对中信银行的如下违法违规行为
罚款 450万元：一、客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规
范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；二、客户信息收
集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；
查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户
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交易信息；三、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；
四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷。
本基金投资 21兴业银行 CD046、21平安银行 CD044、21上海银行 CD004、20浦发银
行 CD466、20农业银行 CD077、21兴业银行 CD009、21宁波银行 CD083、20中信银
行 CD251的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 21兴业银行 CD046、21平安银行 CD044、21上海银行 CD004、20浦发银行 CD466、
20农业银行 CD077、21兴业银行 CD009、21宁波银行 CD083、20中信银行 CD251外，
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 436,690.50
3 应收利息 97,498,555.04
4 应收申购款 276,583,617.40
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 374,518,862.94
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达天天增利货币A 易方达天天增利货币B
报告期期初基金份额总额 23,769,142,608.07 450,872,765.54
报告期期间基金总申购份额 139,325,283,216.65 648,238,503.00
报告期期间基金总赎回份额 137,613,738,907.93 277,306,832.75
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报告期期末基金份额总额 25,480,686,916.79 821,804,435.79
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达天天增利货币市场基金募集的文件；
2.《易方达天天增利货币市场基金基金合同》；
3.《易方达天天增利货币市场基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二一年七月二十日
