对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中证证券(512570)

易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告

易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 
 第 1页共 13页 
 
 
 
 
 
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 
2021年第 2季度报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年七月二十日
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 
 第 2页共 13页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 易方达中证全指证券公司 ETF 场内简称 中证证券、证券 ETF易方达 基金主代码 512570 交易代码 512570 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 27日 报告期末基金份额总额 100,806,068.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页共 13页 指数成份股时,基金管理人可采取包括抽样复制在 内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以 达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均 跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年化跟踪误 差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或 其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人 应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。为更好 地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期 权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如权 证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成 份股相关的衍生工具。在条件许可的情况下,基金 管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风 险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律 法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投 资效率及进行风险管理。 业绩比较基准 中证全指证券公司指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指 数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页共 13页 1.本期已实现收益 514,672.53 2.本期利润 7,834,473.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0845 4.期末基金资产净值 110,243,757.12 5.期末基金份额净值 1.0936 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 7.61% 1.57% 6.55% 1.60% 1.06% -0.03% 过去六个 月 -8.64% 1.63% -9.49% 1.65% 0.85% -0.02% 过去一年 13.14% 2.06% 8.54% 2.09% 4.60% -0.03% 过去三年 54.18% 2.11% 43.66% 2.15% 10.52% -0.04% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 9.36% 1.97% 0.10% 2.01% 9.26% -0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 7月 27日至 2021年 6月 30日) 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页共 13页 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 9.36%,同期业绩 比较基准收益率为 0.10%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 余 海 燕 本基金的基金经理、易方 达上证 50交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理、 易方达上证 50交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达日兴 资管日经 225交易型开放 式指数证券投资基金 (QDII)的基金经理、易 方达中证 500交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经 理、易方达中证海外中国 2017- 07-27 2021- 04-15 16年 硕士研究生,具有基金从业 资 格 。 曾 任 汇 丰 银 行 Consumer Credit Risk信用 风险分析师,华宝兴业基金 管理有限公司分析师、基金 经理助理、基金经理,易方 达基金管理有限公司投资 发展部产品经理、易方达上 证 50指数分级证券投资基 金基金经理、易方达国企改 革指数分级证券投资基金 基金经理、易方达军工指数 分级证券投资基金基金经 理、易方达证券公司指数分 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页共 13页 互联网 50交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达 黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金的基 金经理(自 2018年 08月 11日至 2021年 04月 14 日)、易方达恒生中国企 业交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达黄金交 易型开放式证券投资基 金的基金经理(自 2018 年 08月 11日至 2021年 04月 14日)、易方达恒生 中国企业交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理、易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达 中证军工交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理(自 2017年 07月 14日至 2021年 04月 14 日)、易方达中证海外中 国互联网 50交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达沪深 300交易型开放式指数发 起式证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达 沪深 300交易型开放式指 数发起式证券投资基金 的基金经理、易方达中证 500交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达沪深 300非银行金 融交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达沪深 300非银行金融交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达沪深 级证券投资基金基金经理。 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页共 13页 300医药卫生交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、指数投资部副 总经理、指数投资决策委 员会委员 张 湛 本基金的基金经理、易方 达中证内地低碳经济主 题交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达中证云计算与大 数据主题交易型开放式 指数证券投资基金的基 金经理、易方达中证新能 源交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达中证生物科技主 题交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达中证军工指数证 券投资基金(LOF)的基 金经理、易方达中证全指 证券公司指数证券投资 基金(LOF)的基金经理、 易方达中证万得生物科 技指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易 方达中证人工智能主题 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易 方达中证军工交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达中证 科技 50交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理 2020- 04-30 - 12年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司数量化投资研究 员、量化研究员、投资经理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页共 13页 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次,均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年 2 季度以来,新冠疫情虽仍有区域性反复,但全球整体防控形势依 然向好。美国等发达经济体在疫情缓解后政府刺激政策力度不减,经济复苏势头 良好,虽然市场对通胀的预期依旧,但反应已有所钝化。与此同时,国内疫情依 然得到有效防控,经济运行平稳。作为“十四五”规划的起始,各项规划建设将在 今年得以大力推进,规划提出要“稳妥推进银行、证券、保险、基金、期货等金 融领域开放”。预计市场改革趋势将延续,证券行业有望继续维持景气。 报告期内,本基金按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,在保障基金的正常运 作的基础上,将基金的跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同约定的范围 内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页共 13页 截至报告期末,本基金份额净值为 1.0936 元,本报告期份额净值增长率为 7.61%,同期业绩比较基准收益率为 6.55%,年化跟踪误差 0.73%,各项指标均 在合同规定的目标控制范围之内。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 108,500,005.55 98.16 其中:股票 108,500,005.55 98.16 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,991,511.74 1.80 7 其他资产 37,567.57 0.03 8 合计 110,529,084.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,558.42 0.01 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页共 13页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 4,662.00 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.01 J 金融业 108,458,540.29 98.38 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 108,500,005.55 98.42 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300059 东方财富 526,740 17,271,804.60 15.67 2 600030 中信证券 550,800 13,736,952.00 12.46 3 600837 海通证券 620,500 7,135,750.00 6.47 4 601688 华泰证券 335,000 5,293,000.00 4.80 5 601211 国泰君安 291,200 4,991,168.00 4.53 6 600999 招商证券 239,900 4,562,898.00 4.14 7 601377 兴业证券 346,500 3,347,190.00 3.04 8 000776 广发证券 191,200 2,894,768.00 2.63 9 000166 申万宏源 583,200 2,729,376.00 2.48 10 600958 东方证券 269,900 2,696,301.00 2.45 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页共 13页 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2021 年 5 月 26 日,中国人民银行深圳市中心支行对招商证券股份有限 公司的如下违法违规行为作出罚款人民币 173 万元的行政处罚决定:1、未按规 定履行客户身份识别义务;2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。除招商证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本 期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 15,218.40 2 应收证券清算款 22,128.06 3 应收股利 - 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页共 13页 4 应收利息 221.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,567.57 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 87,806,068.00 报告期期间基金总申购份额 27,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 14,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 100,806,068.00 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


备查文件目录 8.1 备查文件目录 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 13页共 13页 1.中国证监会注册易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基 金募集的文件; 2.《易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3.《易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日