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易方达丰华债券A(000189)

易方达丰华债券型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告

易方达丰华债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 
第 1页共 17页 
 
 
 
 
 
易方达丰华债券型证券投资基金 
2021年第 2季度报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年七月二十日
易方达丰华债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 16日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 易方达丰华债券 基金主代码 000189 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 2月 19日 报告期末基金份额总额 3,360,415,255.29份 投资目标 本基金在控制风险的前提下,力争实现基金资产的 长期稳健增值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类 资产的市场容量等因素,确定资产的最优配置比例。 2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配 置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管 理;本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券 进行投资;本基金投资资产支持证券将采取自上而 易方达丰华债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 下和自下而上相结合的投资策略;本基金可选择投 资价值高的存托凭证进行投资;本基金将对资金面 进行综合分析的基础上,判断利差空间,通过杠杆 操作放大组合收益。3、本基金将适度参与股票资产 投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的 投资策略,精选优质企业进行投资。4、本基金将根 据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃 的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统 性风险。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×10%+中债总指数收益率 ×90% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达丰华债券 A 易方达丰华债券 C 下属分级基金的交易代 码 000189 006867 报告期末下属分级基金 的份额总额 2,218,989,028.77份 1,141,426,226.52份 注:本基金 A类份额由原易方达保本一号混合型证券投资基金转型而来,并增设 C 类份额类别,基金合同于 2019 年 2 月 19 日起生效,C 类份额首次确认日为 2019 年 2月 20日。 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 易方达丰华债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 易方达丰华债券 A 易方达丰华债券 C 1.本期已实现收益 29,770,607.55 11,646,885.46 2.本期利润 168,420,409.56 74,207,223.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0828 0.0813 4.期末基金资产净值 3,050,920,505.27 1,554,691,818.17 5.期末基金份额净值 1.3749 1.3621 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达丰华债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 6.31% 0.33% 0.76% 0.11% 5.55% 0.22% 过去六个 月 5.56% 0.48% 0.24% 0.15% 5.32% 0.33% 过去一年 18.09% 0.50% 1.87% 0.14% 16.22% 0.36% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 37.49% 0.45% 5.96% 0.14% 31.53% 0.31% 易方达丰华债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 易方达丰华债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 6.21% 0.33% 0.76% 0.11% 5.45% 0.22% 过去六个 月 5.35% 0.48% 0.24% 0.15% 5.11% 0.33% 过去一年 17.63% 0.50% 1.87% 0.14% 15.76% 0.36% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 36.20% 0.45% 5.99% 0.14% 30.21% 0.31% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 易方达丰华债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达丰华债券 A (2019年 2月 19日至 2021年 6月 30日) 易方达丰华债券 C (2019年 2月 20日至 2021年 6月 30日) 易方达丰华债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 注:1.本基金由原易方达保本一号混合型证券投资基金于 2019年 2月 19日转型 而来。 2.自 2019 年 2 月 19 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2019 年 2月 20日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自基金转型至报告期末,A类基金份额净值增长率为 37.49%,同期业绩比较基 准收益率为 5.96%。C类基金份额净值增长率为 36.20%,同期业绩比较基准收益率为 5.99%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 清 华 本基金的基金经理、易方 达悦兴一年持有期混合 型证券投资基金的基金 经理、易方达磐固六个月 持有期混合型证券投资 2019- 02-19 - 14年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任晨星资讯(深圳) 有限公司数量分析师,中信 证券股份有限公司研究员, 易方达基金管理有限公司 易方达丰华债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 基金的基金经理、易方达 新收益灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理、易方达安盈回报混合 型证券投资基金的基金 经理、易方达丰和债券型 证券投资基金的基金经 理、易方达裕祥回报债券 型证券投资基金的基金 经理、易方达安心回馈混 合型证券投资基金的基 金经理、易方达裕丰回报 债券型证券投资基金的 基金经理、易方达安心回 报债券型证券投资基金 的基金经理、副总经理级 高级管理人员、多资产投 资业务总部总经理、固定 收益投资决策委员会委 员 投资经理、固定收益基金投 资部总经理、混合资产投资 部总经理、易方达裕如灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理、易方达新收益灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞选灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达新利灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达新鑫灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达新享灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞景灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞通灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞程灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞弘灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达裕鑫债 券型证券投资基金基金经 理、易方达瑞信灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、易方达瑞和灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、易方达鑫转添利混合型 证券投资基金基金经理、易 方达鑫转增利混合型证券 投资基金基金经理、易方达 鑫转招利混合型证券投资 基金基金经理。 王 成 本基金的基金经理、易方 达悦夏一年持有期混合 型证券投资基金的基金 经理、易方达悦信一年持 有期混合型证券投资基 金的基金经理、易方达悦 弘一年持有期混合型证 券投资基金的基金经理、 易方达悦盈一年持有期 混合型证券投资基金的 2019- 11-28 - 13年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任安信证券股份有 限公司交易员、投资经理, 易方达基金管理有限公司 年金投资部总经理助理。 易方达丰华债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 基金经理、易方达悦享一 年持有期混合型证券投 资基金的基金经理、多资 产养老金投资部副总经 理 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程, 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重 视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次,均为指数量化 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度债券收益率呈现震荡下行的走势。4-5 月流动性环境相对宽松,市场担忧 的地方债供给加速迟迟没有出现,同时信用市场的一级供给也弱于往年同期水平。在 易方达丰华债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 机构杠杆与久期水平普遍偏低的情况下,“资产荒”使得机构的配置需求较为旺盛。6 月初开始,地方债供给开始增多,资金利率上行,引发市场对流动性的担忧,同时债 券在经历前期上涨后赔率有所下降,收益率小幅回调。但在央行持续表态维持流动性 稳定的背景下,叠加 5月经济数据表现偏弱,债券收益率再次下行,并持续到季末。 整个季度来看,经济修复进程中内外需分化明显,内需修复高度不及预期,市场对后 续基本面走势出现较大分歧,流动性成为短期债券市场的重要主导因素。流动性持续 宽松推动收益率曲线陡峭化下行,1Y和 10Y国开债分别较一季度末下行 25bp和 8bp, 高等级信用债走势基本跟随无风险利率,而机构的配置需求推动流动性溢价品种利差 持续压缩。 报告期内,本基金规模持续增长,由于融资成本较低,组合保持了偏高的杠杆水 平。股票方面,仓位维持偏高水平,行业配置以医药、电子、电气设备、化工等为主。 转债方面,组合保持了持仓比例的稳定,重点做结构调整,对涨幅较大的品种做了止 盈,替换为性价比更合理的平衡型转债。债券方面,组合保持中性偏短久期,随申购 加仓高等级信用债,以获取票息收益为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 1.3749 元,本报告期份额净值增长 率为 6.31%,同期业绩比较基准收益率为 0.76%;C类基金份额净值为 1.3621元,本 报告期份额净值增长率为 6.21%,同期业绩比较基准收益率为 0.76%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 843,586,898.55 14.69 其中:股票 843,586,898.55 14.69 2 固定收益投资 4,709,518,709.05 82.02 其中:债券 4,669,299,709.05 81.32 资产支持证券 40,219,000.00 0.70 易方达丰华债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 70,955,068.80 1.24 7 其他资产 118,120,768.85 2.06 8 合计 5,742,181,445.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 584,108,687.83 12.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 91,059,020.00 1.98 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 64,689,208.08 1.40 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 103,729,982.64 2.25 易方达丰华债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 843,586,898.55 18.32 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 603806 福斯特 962,177 101,153,668.01 2.20 2 601012 隆基股份 1,092,980 97,100,343.20 2.11 3 002415 海康威视 1,230,800 78,521,800.00 1.70 4 300782 卓胜微 147,931 77,077,968.24 1.67 5 603259 药明康德 413,112 64,689,208.08 1.40 6 603882 金域医学 390,900 62,454,093.00 1.36 7 688536 思瑞浦 91,412 50,368,012.00 1.09 8 300558 贝达药业 376,300 40,730,712.00 0.88 9 688188 柏楚电子 93,328 40,691,008.00 0.88 10 002250 联化科技 1,323,056 36,913,262.40 0.80 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 1,000,300.00 0.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 670,313,000.00 14.55 其中:政策性金融债 670,313,000.00 14.55 4 企业债券 914,370,703.20 19.85 5 企业短期融资券 120,582,000.00 2.62 6 中期票据 1,838,856,000.00 39.93 7 可转债(可交换债) 735,497,705.85 15.97 8 同业存单 388,680,000.00 8.44 9 其他 - - 易方达丰华债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 10 合计 4,669,299,709.05 101.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 210202 21国开 02 4,000,000 400,360,000.00 8.69 2 112117086 21光大银行 CD086 2,000,000 194,320,000.00 4.22 3 190202 19国开 02 1,400,000 140,518,000.00 3.05 4 112105100 21建设银行 CD100 1,000,000 97,180,000.00 2.11 4 112108118 21中信银行 CD118 1,000,000 97,180,000.00 2.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 169721 东花 19A1 200,000 20,114,000.00 0.44 2 169272 博雅 1A 100,000 10,056,000.00 0.22 3 169611 健弘 07A 100,000 10,049,000.00 0.22 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 2020年 10月 20日,国家外汇管理局北京外汇管理部对中国光大银行股份有限 公司违反银行交易记录管理规定的行为,处 60万元人民币罚款,要求该行对直接负责 的主管人员和其他直接责任人员给予处分。2020年 10月 20日,国家外汇管理局北京 易方达丰华债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 外汇管理部对中国光大银行股份有限公司违规开展外汇交易的行为,处 60 万元人民 币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 2020年 7月 13日,中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行股份有限公司的如 下违法违规行为作出“罚款合计 3920万元”的行政处罚决定:(一)内控管理不到位, 支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件;(二)理财资金违规投资房 地产,用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资;(三)逆流程开展业务操作; (四)本行理财产品之间风险隔离不到位;(五)未做到理财业务与自营业务风险隔 离;(六)个人理财资金违规投资;(七)违规为理财产品提供隐性担保;(八)同业 投资违规接受担保。 2020年 8月 25日,国家外汇管理局北京外汇管理部对中信银行的如下违法违规行为 作出“给予警告,没收违法所得 14857527.66元人民币,并处 1177.04万元人民币罚款” 的行政处罚决定:违规办理内保外贷业务;办理经常项目资金收付,未对交易单证的 真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查;违反规定办理资本项目资金收付;违 反规定办理售汇业务;违反外汇账户管理规定。2020年 11月 26日,国家外汇管理局 北京外汇管理部对中信银行违反规定办理售汇业务的行为,没收违法所得 661782.53 元人民币,并处 40万元人民币罚款。2021年 2月 5日,中国人民银行对中信银行的 如下违法违规行为罚款 2890万元:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保 存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4.与身 份不明的客户进行交易。2021年 3月 17日,中国银行保险监督管理委员会对中信银 行的如下违法违规行为罚款 450万元:一、客户信息保护体制机制不健全;柜面非密 查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施,乱象整治 自查不力;二、客户信息收集环节管理不规范;客户数据访问控制管理不符合业务“必 须知道”和“最小授权”原则;查询客户账户明细事由不真实;未经客户本人授权查询 并向第三方提供其个人银行账户交易信息;三、对客户敏感信息管理不善,致其流出 至互联网;违规存储客户敏感信息;四、系统权限管理存在漏洞,重要岗位及外包机 构管理存在缺陷。 本基金投资 21光大银行 CD086、21建设银行 CD100、21中信银行 CD118的投资决 策程序符合公司投资制度的规定。 易方达丰华债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 除 21光大银行 CD086、21建设银行 CD100、21中信银行 CD118外,本基金投资的 前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 253,861.77 2 应收证券清算款 45,928,531.84 3 应收股利 - 4 应收利息 57,556,357.25 5 应收申购款 14,382,017.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 118,120,768.85 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 132018 G三峡 EB1 53,555,502.00 1.16 2 113011 光大转债 37,148,567.80 0.81 3 110074 精达转债 30,814,862.00 0.67 4 132015 18中油 EB 28,257,810.00 0.61 5 113037 紫银转债 27,658,845.30 0.60 6 113612 永冠转债 25,227,694.60 0.55 7 110073 国投转债 23,981,631.50 0.52 8 127022 恒逸转债 23,547,391.20 0.51 9 110051 中天转债 23,350,680.50 0.51 10 127027 靖远转债 21,791,913.28 0.47 11 113014 林洋转债 21,454,528.00 0.47 12 127005 长证转债 20,889,459.06 0.45 13 110061 川投转债 19,353,772.50 0.42 14 110053 苏银转债 18,837,499.20 0.41 15 113615 金诚转债 17,243,158.40 0.37 易方达丰华债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 15 16 127026 超声转债 14,146,071.20 0.31 17 123068 弘信转债 14,060,859.00 0.31 18 128017 金禾转债 14,001,546.16 0.30 19 113043 财通转债 13,327,714.80 0.29 20 128141 旺能转债 12,325,690.44 0.27 21 127017 万青转债 11,481,833.88 0.25 22 113033 利群转债 10,886,730.00 0.24 23 128107 交科转债 10,725,402.32 0.23 24 128139 祥鑫转债 10,209,317.91 0.22 25 110059 浦发转债 9,850,693.10 0.21 26 110045 海澜转债 9,382,501.50 0.20 27 113599 嘉友转债 8,860,172.40 0.19 28 128013 洪涛转债 8,712,555.60 0.19 29 127025 冀东转债 8,491,492.54 0.18 30 128129 青农转债 8,171,584.20 0.18 31 113508 新凤转债 6,765,697.20 0.15 32 110048 福能转债 6,280,931.60 0.14 33 110047 山鹰转债 5,478,823.20 0.12 34 123050 聚飞转债 5,406,514.08 0.12 35 113596 城地转债 4,992,470.60 0.11 36 128034 江银转债 4,959,548.80 0.11 37 113598 法兰转债 4,249,787.10 0.09 38 128083 新北转债 4,041,721.88 0.09 39 113021 中信转债 3,715,008.30 0.08 40 128128 齐翔转 2 3,592,045.10 0.08 41 110063 鹰 19转债 2,412,895.50 0.05 42 128081 海亮转债 2,410,765.71 0.05 43 123074 隆利转债 2,113,850.40 0.05 44 127013 创维转债 2,048,165.00 0.04 45 128021 兄弟转债 2,008,556.00 0.04 46 123078 飞凯转债 1,526,375.00 0.03 47 123007 道氏转债 1,499,054.70 0.03 48 123086 海兰转债 1,268,770.80 0.03 49 113550 常汽转债 1,099,643.70 0.02 50 110057 现代转债 621,663.60 0.01 51 113578 全筑转债 476,295.20 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 300782 卓胜微 77,077,968.24 1.67 非公开发 易方达丰华债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 16 行流通受 限 2 002415 海康威视 28,805,200.00 0.63 大宗交易 流通受限 注:根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》,大股东减持或者特定股东减持,采取大宗交易方式的,在任意连 续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%;前款交易的受让方在受让 后 6个月内,不得转让所受让的股份。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达丰华债券A 易方达丰华债券C 报告期期初基金份额总额 2,131,376,603.21 893,903,036.52 报告期期间基金总申购份额 483,716,787.58 510,206,568.25 减:报告期期间基金总赎回份额 396,104,362.02 262,683,378.25 报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 2,218,989,028.77 1,141,426,226.52 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达保本一号混合型证券投资基金变更注册为易方达丰华债 券型证券投资基金的文件; 易方达丰华债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 17 2.易方达保本一号混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效 的公告 3.《易方达丰华债券型证券投资基金基金合同》; 4.《易方达丰华债券型证券投资基金托管协议》; 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 6.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日