易方达天天发货币市场基金 2021年第 2季度报告
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易方达天天发货币市场基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达天天发货币
基金主代码 000829
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 2月 16日
报告期末基金份额总额 12,858,101,901.84份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研
究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市
场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种
的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩
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比较基准的投资回报，主要投资策略包括银行存款
及同业存单投资策略、利率品种的投资策略、信用
品种的投资策略、债券回购投资策略、基金投资策
略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B
下属分级基金的交易代
码
000829 000830
报告期末下属分级基金
的份额总额
205,399,882.75份 12,652,702,019.09份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B
1.本期已实现收益
1,324,164.79 95,788,511.56
2.本期利润 1,324,164.79 95,788,511.56
3.期末基金资产净值 205,399,882.75 12,652,702,019.09
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
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变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达天天发货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.5227% 0.0010% 0.3418% 0.0000% 0.1809% 0.0010%
过去六个
月
1.1194% 0.0012% 0.6810% 0.0000% 0.4384% 0.0012%
过去一年 2.2592% 0.0012% 1.3781% 0.0000% 0.8811% 0.0012%
过去三年 7.3932% 0.0015% 4.1955% 0.0000% 3.1977% 0.0015%
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
13.5660% 0.0025% 6.1676% 0.0000% 7.3984% 0.0025%
易方达天天发货币 B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.5832% 0.0010% 0.3418% 0.0000% 0.2414% 0.0010%
过去六个
月
1.2402% 0.0012% 0.6810% 0.0000% 0.5592% 0.0012%
过去一年 2.5056% 0.0012% 1.3781% 0.0000% 1.1275% 0.0012%
过去三年 8.1790% 0.0015% 4.1955% 0.0000% 3.9835% 0.0015%
过去五年 - - - - - -
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自基金合
同生效起
至今
14.7715% 0.0025% 6.1676% 0.0000% 8.6039% 0.0025%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
易方达天天发货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2017年 2月 16日至 2021年 6月 30日）
易方达天天发货币 A
易方达天天发货币 B
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注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 13.5660%，B类基金
份额净值收益率为 14.7715%，同期业绩比较基准收益率为 6.1676%。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
石
大
怿
本基金的基金经理、易方
达安瑞短债债券型证券
投资基金的基金经理、易
方达现金增利货币市场
基金的基金经理、易方达
龙宝货币市场基金的基
金经理、易方达天天增利
货币市场基金的基金经
理、易方达财富快线货币
市场基金的基金经理、易
方达易理财货币市场基
2017-
02-16
- 12年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任南方基金管理有
限公司交易管理部交易员，
易方达基金管理有限公司
集中交易室债券交易员、易
方达双月利理财债券型证
券投资基金基金经理、易方
达月月利理财债券型证券
投资基金基金经理、易方达
掌柜季季盈理财债券型证
券投资基金基金经理。
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金的基金经理、易方达货
币市场基金的基金经理、
易方达保证金收益货币
市场基金的基金经理、易
方达天天理财货币市场
基金的基金经理、易方达
恒安定期开放债券型发
起式证券投资基金的基
金经理助理
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根
据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别
指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众
为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平
交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，均为指数量化投资
组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
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本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年二季度宏观经济恢复势头减缓，4月工业增加值同比增长 9.8%，低于市场预
期，5月工业增加值同比增长 8.8%，基本符合预期。消费方面，4月社会消费品零售总
额同比增长 17.7%，比 2019年 4月份增长 8.8%，两年平均增速为 4.3%；5月社会消费
品零售总额同比增长 12.4%，比 2019年 5月份增长 9.3%，两年平均增速为 4.5%，总体
消费恢复程度略低于预期。投资方面，2021 年 1-5 月份全国固定资产投资同比增长
15.4%，比 2019年 1-5月份增长 8.5%，两年平均增长 4.2%。从投资数据的结构上看，
制造业投资总体延续上升的态势，基建投资在 3月大幅回升后连续两个月有所回落，地
产投资 4月小幅上升后 5月又小幅回落，总体保持稳定。就业方面，4月全国城镇调查
失业率由 5.3%降至 5.1%，5月为 5.0%，持续改善。通胀方面，4月 CPI同比上涨 0.9%，
5月同比上涨 1.3%，其中食品低于预期，非食品高于预期。金融数据方面，4月和 5月
的新增社会融资数据都低于市场预期，总体维持在偏低的增速。
2021年二季度货币市场走势可分为两个阶段，第一阶段从 4月初到 6月初，债券市
场延续了一季度的慢牛行情。第二阶段为 6月，收益率先上后下，呈倒 V型调整走势。
二季度第一阶段市场普遍担忧的问题包括二季度地方债供给加速以及大宗商品价格涨
幅过快可能导致加息概率增加。但央行仍然维持宽松的货币政策使得资金面在 4、5 月
份较为平稳，在配置需求的推动下货币市场利率继续下行。6 月中旬开始，资金面季度
性收紧，货币市场利率有所上行。但二季度末央行打破了自 3月 1日以来每日公开市场
投放 100亿惯例，连续两日做了 300亿元的 7天逆回购，释放出较为明确的维稳信号，
市场收益率再次下行。
操作方面，报告期内基金以同业存单、短期逆回购、政策性金融债和资产支持证券
为主要配置资产，在二季度组合保持了较低的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在二
季度保持了较稳定的收益率和较好的流动性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.5227%，同期业绩比较基准收益率
为 0.3418%；B类基金份额净值收益率为 0.5832%，同期业绩比较基准收益率为 0.3418%。
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 6,957,111,022.21 52.01
其中：债券 6,533,046,081.15 48.84
资产支持证券 424,064,941.06 3.17
2 买入返售金融资产 5,052,500,000.00 37.77
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 386,700,268.94 2.89
4 其他资产 980,514,940.37 7.33
5 合计 13,376,826,231.52 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.51
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 514,999,002.80 4.01
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
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5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 57
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
59
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
47
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 60.84 4.01
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 9.21 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 10.78 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 0.27 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 22.59 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
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浮动利率债
合计 103.69 4.01
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 711,912,332.58 5.54
其中：政策性金融债 711,912,332.58 5.54
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 69,974,183.50 0.54
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,751,159,565.07 44.73
8 其他 - -
9 合计 6,533,046,081.15 50.81
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 180212 18国开 12 6,100,000 611,808,323.82 4.76
2 112113092
21浙商银行
CD092
4,500,000 449,123,419.06 3.49
3 112008267
20中信银行
CD267
3,000,000 299,280,946.56 2.33
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4 112017194
20光大银行
CD194
3,000,000 298,380,059.74 2.32
5 112005083
20建设银行
CD083
3,000,000 298,293,583.75 2.32
6 112113063
21浙商银行
CD063
3,000,000 297,162,021.41 2.31
7 112118055
21华夏银行
CD055
3,000,000 297,015,323.94 2.31
8 112110045
21兴业银行
CD045
3,000,000 295,286,106.74 2.30
9 112110041
21兴业银行
CD041
3,000,000 294,680,789.17 2.29
10 112018487
20华夏银行
CD487
2,000,000 196,386,438.27 1.53
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.1328%
报告期内偏离度的最低值 0.0914%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1141%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份）
摊余成本
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 189098 致远 04A2 700,000 70,000,000.00 0.54
2 189099 致远 04A3 500,000 50,000,000.00 0.39
3 189023 铁保 07A1 390,000 39,000,000.00 0.30
4 169792 弘花 06A 300,000 30,273,602.19 0.24
5 136038 2致远 1优 300,000 30,000,000.00 0.23
6 169288 东花 15A1 200,000 20,217,730.56 0.16
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7 137231 蚁信 16A 200,000 20,117,712.00 0.16
8 137675 南链优 12 200,000 20,094,606.53 0.16
9 189310 21信易 2A 200,000 20,000,000.00 0.16
10 189075 链科 33优 180,000 18,000,000.00 0.14
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 2020年 7月 13日，中国银行保险监督管理委员会对浙商银行股份有限公司的如下
违法违规行为罚款 10120万元：（一）关联交易未经关联交易委员会审批；（二）未严格
执行关键岗位轮岗制度；（三）对上海分行理财业务授权混乱；（四）以保险类资产管理
公司为通道，违规将存放同业款项倒存为一般性存款；（五）通过保险资管计划协助他
行将存放同业款项转为一般性存款；（六）通过投资他行一般企业存单收益权的方式为
他行虚增一般性存款；（七）以投资虚假底层债权并要求客户以存单质押的方式虚增存
款；（八）黄金租赁业务未按监管要求计提风险加权资产；（九）不良资产虚假出表；（十）
信贷资产虚假转让，违规削减信贷规模；（十一）向资金掮客销售私募信贷资产证券化
产品次级份额，并以该次级份额受益权为质押溢价开立信用证；（十二）向资金掮客虚
假代销信托产品，并以代销的信托产品收益权质押开立无真实贸易背景的信用证；（十
三）债券主承销业务未按规定纳入统一授信管理；（十四）为个人提供以股票质押的融
资不审慎；（十五）违规向客户提供融资用于参与定向增发；（十六）通过同业票据不当
交易规避信贷规模管控；（十七）违规以投资代替贴现，少计风险加权资产；（十八）以
类资产证券化方式开展信贷资产转让，少计风险加权资产；（十九）以存放同业质押并
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指令交易对手以委托投资的方式收购本行资产，实现资产虚假出表；（二十）向他行卖
出债券并承诺回购，少计风险加权资产；（二十一）通过特殊目的载体向他行存款并提
供质押担保，由他行向本行授信客户提供融资；（二十二）同业投资接受金融机构回购
承诺；（二十三）购买银行违规发行的同业委托投资计划用于承接该银行资产，并接受
信用担保；（二十四）同业投资承接他行资产并接受他行存单质押担保；（二十五）通过
违规发售理财产品实现本行资产虚假出表；（二十六）通过违规发售理财产品帮助交易
对手实现资产虚假出表；（二十七）转让理财资产违规提供回购承诺；（二十八）理财资
金违规用于保险公司增资；（二十九）违规向土地储备机构融资；（三十）向房地产开发
企业提供融资，用于偿还股东垫付的土地出让金；（三十一）通过理财非标投资向房地
产开发企业提供融资，用于缴纳土地出让金。
2020年 8月 25日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中信银行的如下违法违规行为作
出“给予警告，没收违法所得 14857527.66元人民币，并处 1177.04万元人民币罚款”的行
政处罚决定：违规办理内保外贷业务；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性
及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办
理售汇业务；违反外汇账户管理规定。2020年 11月 26日，国家外汇管理局北京外汇管
理部对中信银行违反规定办理售汇业务的行为，没收违法所得 661782.53 元人民币，并
处 40万元人民币罚款。2021年 2月 5日，中国人民银行对中信银行的如下违法违规行
为罚款 2890万元：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和
交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交
易。2021年 3月 17日，中国银行保险监督管理委员会对中信银行的如下违法违规行为
罚款 450万元：一、客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规
范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；二、客户信息收
集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；
查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户
交易信息；三、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；
四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷。
2020年 10月 20日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中国光大银行股份有限公司违反
银行交易记录管理规定的行为，处 60万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员
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和其他直接责任人员给予处分。2020年 10月 20日，国家外汇管理局北京外汇管理部对
中国光大银行股份有限公司违规开展外汇交易的行为，处 60万元人民币罚款,要求该行
对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
2020年 7月 13日，中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行股份有限公司的如下
违法违规行为作出“罚款合计 3920万元”的行政处罚决定：（一）内控管理不到位，支行
原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件；（二）理财资金违规投资房地产，
用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资；（三）逆流程开展业务操作；（四）本
行理财产品之间风险隔离不到位；（五）未做到理财业务与自营业务风险隔离；（六）个
人理财资金违规投资；（七）违规为理财产品提供隐性担保；（八）同业投资违规接受担
保。
2020年 7月 13日，中国银行保险监督管理委员会对华夏银行股份有限公司罚款 110万
元，违法违规事由：（一）内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则；（二）生产系
统存在重大风险隐患，严重违反审慎经营规则；（三）账务管理工作存在重大错漏，长
期未发现异常挂账情况，严重违反审慎经营规则；（四）长期未处置风险监控预警信息，
严重违反审慎经营规则。2020年 8月 25日，国家外汇管理局北京外汇管理部对华夏银
行股份有限公司的如下违法违规行为作出“给予警告，没收违法所得 344694.85 元人民
币，并处 300 万元人民币罚款”的行政处罚决定：办理经常项目资金收付时未对交易单
证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理结汇、售汇业务等。
2020年 10月 20日，国家外汇管理局北京外汇管理部对华夏银行股份有限公司违规开展
外汇掉期业务、外汇即期业务和外汇远期业务的行为，处 100万元人民币罚款，并要求
该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。2020年 10月 20日，国家外
汇管理局北京外汇管理部对华夏银行股份有限公司违反银行交易记录管理规定的行为，
处 60 万元人民币罚款，并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处
分。2021年 5月 17日，中国银行保险监督管理委员会对华夏银行股份有限公司的如下
违法违规行为罚款 9830 万元：一、违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷
资产；二、贷前审查及贷后管理不严；三、同业投资投前审查、投后管理不严；四、通
过同业投资向企业提供融资用于收购银行股权；五、违规向土地储备项目提供融资；六、
违规开立同业账户；七、通过投资底层资产为本行信贷资产的信托计划，少计风险资产；
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八、同业资金协助他行增加一般性存款，且部分期限超过监管要求；九、会计核算不准
确，将同业存款计入一般性存款；十、部分理财产品相互交易、风险隔离不到位；十一、
违规销售无真实投资、无测算依据、无充分信息披露的理财产品；十二、策略保本型理
财产品销售文件未充分揭示风险；十三、出具的理财投资清单与事实不符或未全面反映
真实风险；十四、理财资金违规投资权益类资产；十五、理财资金违规投资信托次级类
高风险资产；十六、理财资金投资非标准化债权资产超过监管要求；十七、非标资产非
洁净转让；十八、自营业务与代客业务未有效分离；十九、部分理财产品信息披露不合
规，对接本行信贷资产；二十、部分理财资金违规投向土地储备项目；二十一、部分理
财资金投向不符合政府购买服务规定的项目；二十二、部分理财投资投前调查不尽职；
二十三、委托贷款资金来源不合规；二十四、与未备案理财投资合作机构开展业务；二
十五、漏报错报监管标准化数据且逾期未改正；二十六、提供与事实不符的材料；二十
七、部分理财资金未托管。
2020年 8月 21日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银行股份有限公司
资金营运中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款人民币 50 万元”的行政处
罚决定：2017年 7月至 2019年 6月，该中心黄金租赁业务严重违反审慎经营规则。2020
年 8 月 31 日，中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司的如下违法违规行为
作出“没收违法所得 6,361,807.97元，并合计处以罚款 15,961,807.97元”的行政处罚决定：
同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资
本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。2020 年 9
月 4日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出
“给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款”的行政处罚决
定：1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及
支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付
服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.违规
连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追
溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行客户
身份识别义务。2020年 10月 22日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银
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行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款人民币 50万
元”的行政处罚决定：信用卡授信审批严重违反审慎经营规则。
本基金投资 21浙商银行 CD092、20中信银行 CD267、20光大银行 CD194、20建设银
行 CD083、21华夏银行 CD055、21浙商银行 CD063、21兴业银行 CD041、21兴业银
行 CD045、20华夏银行 CD487的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 21浙商银行 CD092、20中信银行 CD267、20光大银行 CD194、20建设银行 CD083、
21华夏银行 CD055、21浙商银行 CD063、21兴业银行 CD041、21兴业银行 CD045、
20 华夏银行 CD487 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 936,378,143.70
3 应收利息 26,033,101.78
4 应收申购款 18,103,694.89
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 980,514,940.37
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达天天发货币A 易方达天天发货币B
报告期期初基金份额总额 307,723,747.16 17,077,521,458.28
报告期期间基金总申购份额 137,412,165.12 4,874,851,673.95
报告期期间基金总赎回份额 239,736,029.53 9,299,671,113.14
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报告期期末基金份额总额 205,399,882.75 12,652,702,019.09
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2021-04-13 300,000,000.00 300,000,000.00 -
2 赎回 2021-04-21 -400,000,000.00 -400,000,000.00 -
3 赎回 2021-05-10 -150,000,000.00 -150,000,000.00 -
4 赎回 2021-05-18 -200,000,000.00 -200,000,000.00 -
5 赎回 2021-05-24 -350,000,000.00 -350,000,000.00 -
6 红利再投资 - 4,328,307.63 4,328,307.63 -
合计
-795,671,692.37 -795,671,692.37
注：本基金按日计算并分配收益，本报告期的收益分配列示在红利再投资项下汇总
披露。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达天天发货币市场基金注册的文件；
2.《易方达天天发货币市场基金基金合同》；
3.《易方达天天发货币市场基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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易方达基金管理有限公司
二〇二一年七月二十日
