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证券行业(160419)

证券行业:华安中证全指证券公司指数型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告

华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年第 2季度报告 
第 1页共 15页 
 
 
 
 
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 
2021年第 2季度报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年七月二十日
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年第 2季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 华安中证证券公司 基金主代码 160419 交易代码 160419 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 1月 1日 报告期末基金份额总额 540,501,380.10份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的 方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不 足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等) 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份 股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法替代等指 数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情 况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金 的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现,力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 业绩比较基准 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活 期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基 金品种,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益 5,334,293.01 2.本期利润 46,008,603.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.0861 4.期末基金资产净值 606,937,495.53 5.期末基金份额净值 1.1229 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交 易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.94% 1.51% 6.23% 1.52% 1.71% -0.01% 过去六个月 -7.35% 1.55% -9.01% 1.57% 1.66% -0.02% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -7.35% 1.55% -9.01% 1.57% 1.66% -0.02% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 注:本基金于2021年1月1日成立,截止本报告期末,本基金成立不满一年。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 倪斌 本基金 的基金 经理 2021-01-18 - 10年 硕士研究生,10年基金行业 从业经历。曾任毕马威华振 会计师事务所审计员。2010 年 7月加入华安基金,历任 基金运营部基金会计、指数 与量化投资部分析师、基金 经理助理。2018年 9月起, 同时担任华安标普全球石 油 指 数证 券 投资 基金 (LOF)、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金、华安国 际龙头(DAX)交易型开放 式指数证券投资基金及其 联接基金、华安 CES港股通 精选100交易型开放式指数 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 证券投资基金及其联接基 金的基金经理。2019 年 6 月起,同时担任华安三菱日 联日经 225交易型开放式指 数证券投资基金(QDII)的 基金经理。2020年 5月起, 同时担任华安法国CAC40交 易型开放式指数证券投资 基金(QDII)的基金经理。 2021年 1月起,同时担任华 安中证全指证券公司指数 型证券投资基金的基金经 理。2021年 2月起,同时担 任华安中证新能源汽车交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2021年 3 月起,同时担任华安中证全 指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理。2021年 4月起,同时 担任华安中证申万食品饮 料交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2021 年 5月起,同时担任华安恒 生科技交易型开放式指数 证券投资基金(QDII)的基 金经理。2021年 6月起,同 时担任华安中证沪港深科 技 100交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投 资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系 统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资 组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平 的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合 平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所 一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进 行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规 监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先 到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若 是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下 达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签 量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与 下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券 估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,公司公平交易 制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所 及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。 同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开 发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行 为进行了重点分析。本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的次数为 1次,未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年,中国在全球疫情不断反复的背景下展现了供应优势,叠加发达经济体 刺激政策,“外循环”推动了国内生产扩张以及制造业景气。在供需两端的作用下,我国上 半年国内生产持续修复。地产投资和出口是拉动经济的主要动力,房地产业在政策抑制下表 现出较强韧性。消费端有所改善,但对经济增长贡献仍有限。二季度,资本市场流动性相对 充裕,两市成交活跃,推动券商基本面持续向好,行业政策利好不断释放,包括市场化转融 资业务、基金投顾业务试点等,推动证券板块二季度维持上行态势。 投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理, 从而控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止 2021年 6月 30日,本基金份额净值为 1.1229元,本报告期份额净值增长率为7.94%, 同期业绩比较基准增长率 6.23%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,虽然全球疫情仍有反复,但主要经济体逐渐复苏的格局基本已经确定。疫苗 接种范围不断扩大也将推动全球经济恢复。随着我国经济步入平稳阶段,经济增长动力将逐 步切换至以消费为主要动力的内需。对于证券行业,我们认为,三季度货币流动性预计仍保 持适度宽松,外资有望持续流入,当前证券行业估值仍然低于历史中枢,具备一定的安全边 际,中长期来看,伴随居民资产结构配置调整,券商财富管理转型持续推进,券商业绩周期 属性将有所减弱,行业估值中枢有望逐步抬升。 作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 571,344,967.40 93.16 其中:股票 571,344,967.40 93.16 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 35,525,460.91 5.79 7 其他各项资产 6,440,127.40 1.05 8 合计 613,310,555.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 B 采矿业 - - C 制造业 1,651,584.76 0.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 306,699.54 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,477.64 0.01 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 30,146.60 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,103,311.68 0.35 5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 569,241,655.72 93.79 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 569,241,655.72 93.79 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 2,757,280 90,411,211.20 14.90 2 600030 中信证券 2,884,764 71,946,014.16 11.85 3 600837 海通证券 3,269,358 37,597,617.00 6.19 4 601688 华泰证券 1,743,874 27,553,209.20 4.54 5 601211 国泰君安 1,527,266 26,177,339.24 4.31 6 600999 招商证券 1,256,484 23,898,325.68 3.94 7 601377 兴业证券 1,813,973 17,522,979.18 2.89 8 000776 广发证券 1,002,087 15,171,597.18 2.50 9 000166 申万宏源 3,052,211 14,284,347.48 2.35 10 600958 东方证券 1,414,106 14,126,918.94 2.33 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 688538 和辉光电 110,295.00 372,797.10 0.06 2 688161 威高骨科 3,069.00 325,467.45 0.05 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 3 301015 百洋医药 4,614.00 251,115.78 0.04 4 688661 和林微纳 1,452.00 121,982.52 0.02 5 301016 雷尔伟 2,747.00 115,711.58 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 101,801.42 2 应收证券清算款 706,138.92 3 应收股利 - 4 应收利息 3,337.85 5 应收申购款 5,628,849.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,440,127.40 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 688538 和辉光电 372,797.10 0.06 处于锁定期 2 688661 和林微纳 121,982.52 0.02 处于锁定期 3 301015 百洋医药 17,939.46 0.00 处于锁定期 4 301016 雷尔伟 9,069.50 0.00 处于锁定期 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 532,435,689.23 报告期期间基金总申购份额 211,433,837.04 减:报告期期间基金总赎回份额 203,368,146.17 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 540,501,380.10 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 22,860,940.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 22,860,940.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 4.23 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 华安中证全指证券公司指数型证券投资基金 2021年第 2季度报告 15 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《华安中证全指证券公司指数型证券投资基金基金合同》 2、《华安中证全指证券公司指数型证券投资基金招募说明书》 3、《华安中证全指证券公司指数型证券投资基金托管协议》 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日