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万家红利(161907)

万家红利:万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告

 
 
万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 
2021 年第 2季度报告 
 
2021 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:万家基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2021 年 7 月 20 日 
万家红利 2021年第 2季度报告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中的财务数据未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家红利 场内简称 万家红利 基金主代码 161907 交易代码 161907 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 17 日 报告期末基金份额总额 68,060,321.22 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪 律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力 争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日 平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实 现对中证红利指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法。 本基金的投资策略包括:1、资产配置策略;2、股票投 资策略;3、债券投资策略;4、其他金融衍生产品投资 策略。 业绩比较基准 95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率。 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基 金、债券型基金及混合型基金,属于较高风险,较高预期 收益的证券投资基金品种。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司


万家红利 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021 年 4 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 4,963,711.52 2.本期利润


13,123,808.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.2182 4.期末基金资产净值 146,309,167.44 5.期末基金份额净值 2.1497 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.38% 0.63% 6.42% 0.65% 3.96% -0.02% 过去六个月 15.40% 0.84% 11.53% 0.85% 3.87% -0.01% 过去一年 31.42% 1.02% 24.67% 1.03% 6.75% -0.01% 过去三年 40.30% 1.13% 22.22% 1.13% 18.08% 0.00% 过去五年 63.75% 0.99% 37.53% 1.00% 26.22% -0.01% 自基金合同 生效起至今 114.97% 1.37% 57.10% 1.34% 57.87% 0.03% 注:业绩比较基准为 95% ×中证红利指数收益率 +5% ×银行同业存款利率 万家红利 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金成立于 2011 年 3 月 17 日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合 法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨坤 万家 180 指数证券 投 资 基 金、万家 上证 50交 易型开放 2019 年 10 月 24 日 - 6.5 年 2013 年 11 月至 2014 年 12 月在 Fractabole 担任量化 IT 工程师;于 2015 年 6 月 加入万家基金管理有限公 司,担任研究员。 万家红利 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页


式指数证 券投资基 金、万家 中证红利 指数证券 投资基金 (LOF) 的 基金经理 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较 万家红利 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页


少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次,为不同基金经理管理的组合间因投 资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年二季度,美债收益率在经历了一季度的飙升之后逐渐企稳,经济复苏进入实质阶段。 中国市场仍得到海外资金的青睐,上半年北上资金累计净流入超两千亿元。市场在修复了一季度 的大起大落后表现平稳,期间各类题材主题不断轮动,市场成交活跃。整体来看,二季度成长与 价值、周期与防御等不同风格之间的表现更加均衡。展望后市,通胀风险和流动性的边际变化会 作为预期反复扰动市场,同时三季度企业盈利的韧性决定市场暂时没有系统风险,我们预期三季 度市场将会呈现震荡格局。报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为 6.76%。 本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,为投资者获 取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行 投资管理,努力拟合标的指数, 减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本 基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金参与新股申购, 基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.1497 元;本报告期基金份额净值增长率为 10.38%,业 绩比较基准收益率为 6.42%。基金日均跟踪偏离度为 0.1241%,年化跟踪误差 1.7656%,符合基金 合同中日平均跟踪偏离度低于 0.35%和年跟踪误差低于 4 %的规定。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 138,722,884.14 93.58 万家红利 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页


其中:股票 138,722,884.14 93.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,678,945.78 5.85 8 其他资产 838,744.85 0.57 9 合计 148,240,574.77 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,121,269.64 7.60 C 制造业 72,281,781.28 49.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,877,550.20 2.65 E 建筑业 523,315.65 0.36 F 批发和零售业 7,667,252.10 5.24 G 交通运输、仓储和邮政业 5,402,375.62 3.69 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,636,899.92 1.80 J 金融业 11,063,838.40 7.56 K 房地产业 21,534,238.40 14.72 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 789,390.00 0.54 S 综合 1,175,640.00 0.80 合计 138,073,551.21 94.37


万家红利 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页


5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 398,107.68 0.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662.00 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.01 F 批发和零售业 14,638.91 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.01 J 金融业 34,721.10 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 173,958.40 0.12 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 649,332.93 0.44


5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000718 苏宁环球 840,800 6,970,232.00 4.76 2 002756 永兴材料 66,600 3,955,374.00 2.70 3 600327 大东方 459,100 3,948,260.00 2.70 4 002088 鲁阳节能 157,700 3,625,523.00 2.48 万家红利 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页


5 002516 旷达科技 637,300 3,377,690.00 2.31 6 000036 华联控股 707,790 3,298,301.40 2.25 7 600188 兖州煤业 185,500 2,849,280.00 1.95 8 002238 天威视讯 417,231 2,636,899.92 1.80 9 002110 三钢闽光 390,250 2,630,285.00 1.80 10 002884 凌霄泵业 107,600 2,506,004.00 1.71


5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 688131 皓元医药 704 173,958.40 0.12 2 688269 凯立新材 1,407 141,994.44 0.10 3 688499 利元亨 992 38,539.20 0.03 4 301020 密封科技 3,465 36,867.60 0.03 5 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02


5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 万家红利 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,638.80 2 应收证券清算款 196,121.83 3 应收股利 - 4 应收利息 834.12 5 应收申购款 620,150.10 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 838,744.85


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 万家红利 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页


5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 688131 皓元医药 173,958.40 0.12 新股流通受限 2 688269 凯立新材 141,994.44 0.10 新股流通受限 3 688499 利元亨 38,539.20 0.03 新股未流通 4 301020 密封科技 36,867.60 0.03 新股未流通


§6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 22,762,545.00 报告期期间基金总申购份额 50,531,398.28 减:报告期期间基金总赎回份额 5,233,622.06 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 68,060,321.22


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期未发生基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金的情况。 万家红利 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 个人 1 20210414 20,495,136.20 - 20,495,136.20 30.11% 2 20210414 – 20210415, 20210419 - 20210630 - 25,416,913.68 - 25,416,913.68 37.34%


产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份 额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项; 若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,还可能面临转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 万家红利 2021年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2021 年第 2 季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家中证红利指数证券投资基金(LOF)托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2021 年 7 月 20 日