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万家优选(161903)

万家优选:万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告查看PDF公告




万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2021 年 7 月 20 日 万家优选 2021 年第 2 季度报告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家优选 场内简称 万家优选 基金主代码 161903


交易代码 161903 基金运作方式 契约型上市开放式基金(LOF) 基金合同生效日 2005年 7月 15日 报告期末基金份额总额 7,902,936,061.69份 投资目标 本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业 股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金采取优选行业和精选个股相结合的主动投资 管理方式,并适度动态配置大类资产。具体包括:1、 资产配置策略:(1)宏观经济因素分析、(2)国家经 济政策分析;2、行业配置策略:(1)以投资时钟为 核心进行行业选择、(2)行业配置权重的确定;3、 个股投资策略:(1)个股行业属性界定、(2)行业优 势企业选择、(3)个股的估值分析、(4)新股申购策 略、(5)存托凭证投资策略;4、债券投资策略:(1) 利率预期策略、(2)属类配置策略、(3)债券品种选 择策略、(4)套利策略、(5)资产支持证券投资策略、 (6)可转债投资策略;5、权证投资策略;6、其他 衍生工具的投资策略。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收 益率 万家优选 2021 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


风险收益特征 本基金是混合型基金,风险低于股票型基金,高于货 币市场基金、债券型基金,属于中等风险、中等预期 收益的证券投资基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021年 4月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 1.本期已实现收益 163,433,981.64 2.本期利润 3,522,160,312.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.4140 4.期末基金资产净值 17,154,742,374.36 5.期末基金份额净值 2.1707 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 23.85% 1.60% 3.00% 0.78% 20.85% 0.82% 过去六个月 11.36% 1.75% 0.69% 1.05% 10.67% 0.70% 过去一年 34.83% 1.78% 20.89% 1.07% 13.94% 0.71% 过去三年 271.20% 1.75% 42.38% 1.09% 228.82% 0.66% 过去五年 303.92% 1.48% 57.06% 0.94% 246.86% 0.54% 自基金合同 生效起至今 1,123.10% 1.63% 259.01% 1.36% 864.09% 0.27% 注:基金业绩比较基准增长率=80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金于 2013 年 7 月 11 日召开持有人大会,会议审议通过了《关于修改万家公用事业行业 股票型证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》,该议案已于 2013 年 8 月 28 日通过并完 成向中国证监会的备案。根据基金份额持有人大会决议,原“万家公用事业行业股票型证券投资 基金(LOF)”更名为“万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)”。更名后基金的建仓期为持 有人大会决议生效日起 6个月。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。2015年 7月 31 日,“万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)”更名为“万家行业优选混合型证券投资基 金(LOF)”。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。


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§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄兴亮 万家行业优选 混合型证券投 资基金(LOF)、 万家经济新动 能混合型证券 投资基金、万 家自主创新混 合型证券投资 基金、万家科 技创新混合型 证券投资 基 金、万家创业 板 2 年定期开 放混合型证券 投资基金的基 金经理。 2019 年 3 月 2日 - 13.5年 清华大学计算机系博 士。2007 年 8 月至 2011 年 5 月在交银施 罗德基金管理有限公 司担任研究员。2011 年 6 月至 2018 年 10 月在光大保德信基金 管理有限公司先后担 任投资部研究员、基 金经理。 2018 年 11 月加入万家基金管理 有限公司,2019 年 2 月起担任投资研究部 基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和 运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 万家优选 2021 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次,为不同基金经理管理的组合间因投 资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 经过一季度末的调整之后,二季度市场反弹。前期的热点板块均有较大幅度的修复,尤其是 医药和新能源板块,由于行业景气度维持高位,表现更具持续性。前期相对抗跌的低估值的大金 融板块表现相对较弱。科技板块在最后一个月也有所反弹。 本基金持续提高了半导体和计算机行业的持仓,降低了工控自动化和商业服务类个股的权重。 截止季度末,基金风格偏成长。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.1707 元;本报告期基金份额净值增长率为 23.85%,业 绩比较基准收益率为 3.00%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 万家优选 2021 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 16,286,177,267.31 93.41 其中:股票


16,286,177,267.31 93.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


400,480,000.00 2.30 其中:债券


400,480,000.00 2.30 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


670,127,903.03 3.84 8 其他资产


78,717,961.43 0.45 9 合计





17,435,503,131.77





100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 7,801,046,073.99 45.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 46,404.58 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,022,608,775.05 35.11 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,983,038,706.88 11.56 N 水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.00 万家优选 2021 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 479,317,349.42 2.79 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 16,286,177,267.31 94.94


5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。


5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 603986 兆易创新 8,333,318 1,565,830,452.20 9.13 2 300661 圣邦股份 6,000,069 1,516,397,438.37 8.84 3 002594 比亚迪 6,000,076 1,506,019,076.00 8.78 4 688012 中微公司 8,000,000 1,327,360,000.00 7.74 5 300454 深信服 4,999,944 1,297,385,469.12 7.56 6 300676 华大基因 10,000,314 1,186,037,240.40 6.91 7 688536 思瑞浦 1,856,630 1,023,003,130.00 5.96 8 600588 用友网络 30,000,077 997,802,561.02 5.82 9 688023 安恒信息 3,629,600 914,659,200.00 5.33 10 300012 华测检测 25,000,046 797,001,466.48 4.65





5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细


本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。





5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 400,480,000.00 2.33 其中:政策性金融债 400,480,000.00 2.33 4 企业债券 - - 万家优选 2021 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 400,480,000.00 2.33


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 210301 21进出 01 4,000,000 400,480,000.00 2.33





5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末本基金未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期末本基金未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金未持有国债期货。 万家优选 2021 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,687,151.05 2 应收证券清算款 18,706,282.50 3 应收股利 - 4 应收利息 3,373,067.88 5 应收申购款 52,951,460.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 78,717,961.43


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 8,306,838,889.23 报告期期间基金总申购份额 1,660,470,010.54 减:报告期期间基金总赎回份额 2,064,372,838.08 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 万家优选 2021 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


填列) 报告期期末基金份额总额 7,902,936,061.69


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)2021年第二季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 万家优选 2021 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


7、《万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:http://www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2021 年 7月 20日