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工银四季(164808)

工银四季:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告查看PDF公告










工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 (LOF) 2021年第 2季度报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 7月 20日 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 2页 共 15页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


工银四季收益债券 场内简称


工银四季 基金主代码


164808 基金运作方式


上市开放式基金(LOF) 基金合同生效日


2011年 2月 10日 报告期末基金份额总额


1,700,245,814.70份


投资目标


在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳 定增值。 投资策略


本基金在深入分析固定收益品种的投资价值的基础上,采用久期管理 等组合管理策略,构建债券组合,通过重点投资公司债、企业债等企 业机构发行的固定收益金融工具,以获取相对稳定的基础收益,同时, 通过新股申购、增发新股、可转换债券转股票、权证行权以及要约收 购类股票套利等投资方式来提高基金收益水平。 业绩比较基准


80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3 年)总财富指数收益率。 风险收益特征


本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基 金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,本基金主要投资于公 司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支 持证券、可转换债券(含分离交易的可转换债券)等企业机构发行的 债券,其长期平均风险程度和预期收益率高于普通债券型基金。 基金管理人


工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 3页 共 15页


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益


16,302,605.08 2.本期利润


28,363,877.58 3.加权平均基金份额本期利润


0.0156 4.期末基金资产净值


1,833,900,121.32 5.期末基金份额净值


1.0786 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 1.45% 0.05% 1.21%


0.02% 0.24% 0.03% 过去六个月 2.47% 0.09% 2.07%


0.02% 0.40% 0.07% 过去一年 4.42% 0.10% 3.29%


0.03% 1.13% 0.07% 过去三年 17.82% 0.09% 13.89%


0.04% 3.93% 0.05% 过去五年 20.50% 0.09% 24.14%


0.03% -3.64% 0.06% 自基金转型 以来 64.42% 0.21% 39.31%


0.03% 25.11% 0.18% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 4页 共 15页


注:1、本基金于 2014年 2月 10日转型为上市开放式基金(LOF)。


2、根据基金合同的规定,本基金的建仓期为 6个月。截至本报告期末,本基金的投资符合基 金合同关于投资比例的各项约定:本基金投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80 %;其中公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换 债券(含分离交易的可转换债券)等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低于 80 %;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20%。本基金转换为开放式基金(LOF)以后, 基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 3.3 其他指标 无。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


何秀红 固定收益 部副总 监,本基 金的基金 经理 2011年 2月 10 日 - 14年 曾任广发证券股份有限公司债券研究 员;2009年加入工银瑞信,现任固定收 益部副总监、固收投资能力二中心兼宏观 债券研究团队负责人;2011年 2月 10日 至今,担任工银四季收益债券型基金基金 经理;2011年 12月 27日至 2015年 1月 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 5页 共 15页


19日,担任工银保本混合基金基金经 理;2012年 11月 14日至 2020年 1月 9 日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投 资基金基金经理;2013年 3月 29日至 今,担任工银瑞信产业债债券基金基金经 理;2013年 5月 22日至今,担任工银信 用纯债一年定期开放基金基金经理;2013 年 6月 24日起至 2018年 2月 23日,担 任工银信用纯债两年定期开放基金基金 经理;2015年 10月 27日起至今,担任 工银丰收回报灵活配置混合型基金基金 经理;2016年 9月 12日起至今,担任工 银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基 金经理;2018年 7月 25日起至今,担任 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券 投资基金基金经理;2018年 7月 27日至 2020年 6月 11日,担任工银瑞信银和利 混合型证券投资基金基金经理。2019年 4 月 30日至 2020年 12月 14日,担任工银 瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基 金经理。2019年 6月 11日至 2020年 12 月 30日,担任工银瑞信添慧债券型证券 投资基金基金经理;2020年 12月 9日至 今,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基 金基金经理;2021年 5月 18日至今,担 任工银瑞信宁瑞 6个月持有期混合型证 券投资基金基金经理;2021年 6月 11日 至今,担任工银瑞信双玺 6个月持有期债 券型证券投资基金基金经理。 注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控 制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 6页 共 15页


4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章,制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期, 按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情 况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


回顾二季度,基本面层面,经济增长高点大概率已过,逐步进入温和回落的过程中,一方面 融资收缩对地产-基建链条有所拖累,另一方面随着美国财政刺激政策的逐步退出,同时部分出口 份额随着海外复工逐步面临下降,未来出口向上动力趋于减弱。但经济明显走弱的概率不大,一 方面政策以稳为主,广义信用收缩力度相对温和,另一方面海外经济体渐次修复,外需回落幅度 可控,国内消费和制造业投资方向上仍趋于向好,对经济仍有支撑。


货币政策以稳为主。海外因素方面,在当前中美经济周期不同步的背景下,虽然美联储 QE taper预期使得内外部平衡压力加大,但央行坚持“以我为主”的政策考量,保持货币政策 独立性。通胀风险仍在不断累积,但目前来看央行对通胀的容忍度较高,经济恢复不均衡等因素 可能也抬高了政策回归正常化的门槛。


债券市场层面,收益率在 2月触及上半年高点后,震荡下行,二季度维持窄幅震荡格局。4-5 月收益率震荡下行,主要因为市场对前期经济、美债、通胀、供需等利空因素钝化,经济恢复整 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 7页 共 15页


体稳健,但仍存在结构性不均衡的问题,通胀展望存在分歧,债券供给放量慢于预期。6月以来 收益率震荡反弹,主要原因是通胀风险逐步累积,债券供给压力有所上行。


权益市场方面,二季度市场迎来企稳,主要由于货币政策连续性和稳定性得以强化,前期流 动性和估值的制约缓解,市场有所回升。市场风格由价值切换至成长,大盘切换至小盘,结构有 所分化。


本基金债券部分整体久期保持相对稳定,适当增配了部分中高等级信用债,组合杠杆维持稳 定。转债进行逆向操作,对前期涨幅较高的个券进行止盈,少量买入价格较低的新上市转债,采 取的是以追求绝对回报为主的思路。 4.5 报告期内基金的业绩表现


报告期内,本基金净值增长率为 1.45%,业绩比较基准收益率为 1.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金在报告期内没有触及 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


23,003,749.86 1.05


其中:股票


23,003,749.86 1.05 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


2,103,582,129.32 96.38


其中:债券


2,060,036,729.32 94.39











资产支持证券


43,545,400.00 2.00 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


8,234,915.49 0.38 8 其他资产


47,676,902.97 2.18 9 合计


2,182,497,697.64 100.00 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 8页 共 15页


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


3,112,767.15 0.17 C


制造业


4,512,969.60 0.25 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


5,335,410.06 0.29 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - J


金融业


10,042,603.05 0.55 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


23,003,749.86 1.25 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。


5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。


5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 002142 宁波银行 169,491 6,605,064.27 0.36 2 000001 平安银行 151,969 3,437,538.78 0.19 3 601872 招商轮船 783,582 3,392,910.06 0.19 4 002311 海大集团 40,000 3,264,000.00 0.18 5 601899 紫金矿业 321,235 3,112,767.15 0.17 6 000089 深圳机场 250,000 1,942,500.00 0.11 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 9页 共 15页


7 300138 晨光生物 81,632 1,248,969.60 0.07 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


国家债券


10,013,500.00 0.55 2


央行票据


- - 3


金融债券


432,287,000.00 23.57


其中:政策性金融债


326,089,000.00 17.78 4


企业债券


637,823,452.68 34.78 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


635,030,000.00 34.63 7


可转债(可交换债)


344,882,776.64 18.81 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


2,060,036,729.32 112.33 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 180210 18国开 10 1,300,000 134,550,000.00 7.34 2 190406 19农发 06 800,000 81,264,000.00 4.43 3 1428011 14建行二级 01 700,000 75,607,000.00 4.12 4 190202 19国开 02 600,000 60,222,000.00 3.28 5 101901552 19国盛 MTN001 500,000 50,570,000.00 2.76 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 136052 万科 22优 250,000 25,000,000.00 1.36 2 165660 电建 BL优 180,000 5,968,800.00 0.33 3 179332 至诚 1A 50,000 5,008,000.00 0.27 4 168090 安润 2A2 250,000 3,322,500.00 0.18 5 165941 万安 9A3 30,000 2,987,100.00 0.16 6 165940 万安 9A2 30,000 984,600.00 0.05 7 165965 安润 1A2 80,000 274,400.00 0.01 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。


工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 10页 共 15页


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。


5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。


5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 5.10 投资组合报告附注


5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。


5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。


5.10.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


26,158.45 2


应收证券清算款


11,384,287.15 3


应收股利


- 4


应收利息


36,221,263.54 5


应收申购款


45,193.83 6


其他应收款


- 7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


47,676,902.97 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 11页 共 15页


序号


债券代码


债券名称


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 132018 G三峡 EB1 32,896,063.20 1.79 2 110059 浦发转债 21,851,391.90 1.19 3 132015 18中油 EB 15,337,500.00 0.84 4 132009 17中油 EB 12,508,524.00 0.68 5 127020 中金转债 9,324,500.00 0.51 6 113011 光大转债 9,246,400.00 0.50 7 132004 15国盛 EB 7,451,532.00 0.41 8 128132 交建转债 7,305,962.40 0.40 9 128131 崇达转 2 6,700,401.20 0.37 10 113009 广汽转债 6,586,200.00 0.36 11 110053 苏银转债 6,068,000.00 0.33 12 110052 贵广转债 5,531,126.50 0.30 13 132021 19中电 EB 5,472,443.90 0.30 14 113033 利群转债 5,010,000.00 0.27 15 132014 18中化 EB 4,904,400.00 0.27 16 128121 宏川转债 4,412,155.44 0.24 17 127006 敖东转债 4,329,116.08 0.24 18 113040 星宇转债 3,703,253.80 0.20 19 113508 新凤转债 3,504,870.00 0.19 20 110045 海澜转债 3,348,900.00 0.18 21 113021 中信转债 3,167,100.00 0.17 22 127013 创维转债 3,157,500.00 0.17 23 123044 红相转债 3,146,380.20 0.17 24 132008 17山高 EB 3,138,600.00 0.17 25 128081 海亮转债 3,124,637.09 0.17 26 113037 紫银转债 3,095,100.00 0.17 27 128015 久其转债 3,068,050.90 0.17 28 110033 国贸转债 3,003,114.60 0.16 29 113602 景 20转债 2,969,250.00 0.16 30 113600 新星转债 2,966,700.00 0.16 31 110047 山鹰转债 2,916,750.00 0.16 32 113588 润达转债 2,865,574.50 0.16 33 128141 旺能转债 2,751,000.00 0.15 34 113596 城地转债 2,736,600.00 0.15 35 110073 国投转债 2,692,750.00 0.15 36 127025 冀东转债 2,674,250.00 0.15 37 110068 龙净转债 2,637,774.40 0.14 38 110075 南航转债 2,457,800.00 0.13 39 113044 大秦转债 2,366,930.00 0.13 40 113579 健友转债 2,353,150.80 0.13 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 12页 共 15页


41 127012 招路转债 2,267,965.70 0.12 42 128035 大族转债 2,212,000.00 0.12 43 127022 恒逸转债 2,167,420.00 0.12 44 110034 九州转债 2,164,800.00 0.12 45 128129 青农转债 2,136,665.70 0.12 46 110041 蒙电转债 2,107,200.00 0.11 47 127007 湖广转债 2,102,532.18 0.11 48 110038 济川转债 2,099,400.00 0.11 49 127016 鲁泰转债 2,000,000.00 0.11 50 123064 万孚转债 1,992,927.00 0.11 51 128087 孚日转债 1,928,862.78 0.11 52 113569 科达转债 1,905,080.00 0.10 53 128125 华阳转债 1,815,297.60 0.10 54 113605 大参转债 1,752,741.80 0.10 55 128123 国光转债 1,729,648.41 0.09 56 128064 司尔转债 1,632,044.40 0.09 57 128107 交科转债 1,628,400.00 0.09 58 113599 嘉友转债 1,610,550.00 0.09 59 128083 新北转债 1,476,615.98 0.08 60 110076 华海转债 1,399,015.80 0.08 61 110048 福能转债 1,335,800.00 0.07 62 110061 川投转债 1,309,900.00 0.07 63 123078 飞凯转债 1,221,100.00 0.07 64 123090 三诺转债 1,190,500.00 0.06 65 113036 宁建转债 1,172,735.20 0.06 66 127005 长证转债 1,171,400.00 0.06 67 128136 立讯转债 1,169,500.00 0.06 68 123050 聚飞转债 1,159,400.00 0.06 69 128118 瀛通转债 1,126,012.16 0.06 70 110057 现代转债 1,118,100.00 0.06 71 113525 台华转债 1,102,800.00 0.06 72 128048 张行转债 1,096,000.00 0.06 73 127015 希望转债 1,088,400.00 0.06 74 123068 弘信转债 1,086,200.00 0.06 75 123049 维尔转债 1,078,600.00 0.06 76 123081 精研转债 1,073,200.00 0.06 77 123053 宝通转债 1,069,500.00 0.06 78 128114 正邦转债 1,056,800.00 0.06 79 128021 兄弟转债 1,051,600.00 0.06 80 128066 亚泰转债 1,033,000.00 0.06 81 123076 强力转债 1,008,700.00 0.06 82 123010 博世转债 1,007,300.00 0.05 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 13页 共 15页


83 127019 国城转债 911,200.00 0.05 84 123025 精测转债 706,950.00 0.04 85 123057 美联转债 552,450.00 0.03 86 132022 20广版 EB 350,945.00 0.02 87 128122 兴森转债 238,496.10 0.01 88 113578 全筑转债 97,882.70 0.01 89 113026 核能转债 52,865.00 0.00 90 113024 核建转债 34,839.80 0.00 注:上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公允价值 (元)


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情 况说明


1 601872 招商轮船 3,392,910.06 0.19


非公开流通 受限 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


无。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


1,709,082,803.42 报告期期间基金总申购份额


186,323,869.19 减:报告期期间基金总赎回份额


195,160,857.91 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


1,700,245,814.70


注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;


2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份


报告期期初管理人持有的本 基金份额


96,290,144.73 报告期期间买入/申购总份 额


- 报告期期间卖出/赎回总份 额


- 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 14页 共 15页


报告期期末管理人持有的本 基金份额


96,290,144.73 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例(%)


5.66 注:1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。


2、期间申购/买入总份额:含红利再投、转换入份额;期间赎回/卖出总份额:含转换出份额。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


本基金本报告期于 2021年 4月 13日发布分红公告,每 10份派发红利 0.113元,权益登记日 为 2021年 4月 15日,详见基金管理人在规定媒介发布的公告。


工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试 行)》的规定,对《基金合同》和《托管协议》进行了修订,并在投资范围中增加存托凭证,修订 后的《基金合同》、《托管协议》自 2021年 4月 30日起生效,详见基金管理人在规定媒介上发布 的公告。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)设立的文件;


2、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)基金合同》;


3、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)托管协议》;


4、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》;


5、基金管理人业务资格批件、营业执照;


6、基金托管人业务资格批件、营业执照;


7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2021年第 2季度报告 第 15页 共 15页





9.2 存放地点


基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。





工银瑞信基金管理有限公司 2021年 7月 20日