国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告
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国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国投瑞银金融地产 ETF
场内简称 金地 ETF
基金主代码 159933
交易代码 159933
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 9月 17日
报告期末基金份额总额 75,378,943.00份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指
数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制
法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应地调整，以复制和跟踪基准指数。
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当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、
配股、增发等行为，或因基金的申购与赎回以及其
他特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准指
数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当
调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工
具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金力求将日均跟踪偏离度
的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%
以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导
致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基
金管理人将采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪
误差的进一步扩大。
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管
理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期
货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和
杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合
对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，以
提高投资组合的运作效率。
本基金将根据本基金的投资目标和投资策略，基于
对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭
证的投资。
业绩比较基准 沪深 300金融地产指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金
品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。本基金被动跟踪标的指
数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
1.本期已实现收益 5,374,508.91
2.本期利润 -2,711,419.88
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0351
4.期末基金资产净值 189,744,985.01
5.期末基金份额净值 2.5172
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如
基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-1.50% 1.01% -4.55% 1.05% 3.05% -0.04%
过去六个
月
-1.82% 1.18% -5.45% 1.21% 3.63% -0.03%
过去一年 20.80% 1.42% 8.33% 1.47% 12.47% -0.05%
过去三年 52.03% 1.41% 22.12% 1.45% 29.91% -0.04%
过去五年 68.78% 1.23% 23.04% 1.28% 45.74% -0.05%
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自基金合
同生效起
至今
151.72% 1.55% 68.64% 1.59% 83.08% -0.04%
注：本基金标的指数及业绩比较基准为沪深300金融地产指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 9月 17日至 2021年 6月 30日）
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基
金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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殷瑞
飞
本基
金基
金经
理，量
化投
资部
副总
经理
2013-10-26 - 13
中国籍，博士，具有基
金从业资格。2008 年 3
月至 2011年 6月任汇添
富基金管理公司风险管
理分析师。2011 年 6 月
加入国投瑞银基金管理
有限公司。曾任国投瑞
银新价值灵活配置混合
型证券投资基金、国投
瑞银新收益灵活配置混
合型证券投资基金及国
投瑞银瑞和沪深 300 指
数分级证券投资基金基
金经理。现任国投瑞银
沪深 300 金融地产交易
型开放式指数证券投资
基金、国投瑞银中证上
游资源产业指数证券投
资基金（LOF）、国投瑞
银中证 500 指数量化增
强型证券投资基金及国
投瑞银沪深 300 指数量
化增强型证券投资基金
基金经理。
赵建
本基
金基
金经
理，量
化投
资部
总监
助理
2019-10-29 - 17
中国籍，博士，具有基
金从业资格。2003 年 8
月至 2010年 6月历任上
海数君投资有限公司
（原上海博弘投资有限
公司）高级软件工程师、
风控经理。2010年 6月
加入国投瑞银基金管理
有限公司。曾任国投瑞
银瑞泽中证创业成长指
数分级证券投资基金及
国投瑞银瑞和沪深 300
指数分级证券投资基金
基金经理。现任国投瑞
银瑞福深证 100 指数证
券投资基金（LOF）（原
国投瑞银瑞福深证 100
指数分级证券投资基
金）、国投瑞银中证下游
消费与服务产业指数证
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券投资基金（LOF）、国
投瑞银沪深 300 金融地
产交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
（原国投瑞银沪深 300
金融地产指数基金）、国
投瑞银白银期货证券投
资基金（LOF）及国投
瑞银沪深 300 金融地产
交易型开放式指数证券
投资基金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业
的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间
赵建 公募基金 5 1,914,912,961.13 2013-9-26
私募资产管理计
划
3 1,206,935.44 2020-6-23
其他组合 - - -
合计 8 1,916,119,896.57
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法
规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原
则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决
策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作
制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投
资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为
的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效
的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地
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贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾第二季，疫情带来的全球供需错配持续发酵，宏观经济和资本市场依然
出现了很多预期之外的结果。宏观层面，市场普遍低估了外需的强劲度和持续性，
慢节奏的财政行为和强平稳的央行行为衍生出偏宽松的流动性环境。市场层面，
权益市场弱于预期，债券市场强于预期。前者主要源于长久期资产的剧烈波动和
内需敞口的不温不火，后者更多源于债市资金供需端的结构性失衡。
中国经济恢复和货币正常化的节奏领先于海外其他经济体，经济增长也重回
此前中枢下移的长期趋势中。经济增速放缓、通胀压力缓解的大背景下，利率的
中长期同样呈现出中枢回落的大趋势，受此影响，投资者风险偏好提升，市场整
体的风格偏向成长，二季度新能源、半导体、CDMO 等中国核心制造业涨幅居
前，金融、地产、建筑等行业表现较弱。
本基金遵循 ETF 基金的被动投资原则，力求实现对标的指数的有效跟踪。
操作上力保基金的平稳运作，做好基金的日常风险管控工作。同时在组合投资管
理上严格控制跟踪误差，研究应对成分股调整等机会成本、同时也密切关注基金
日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 2.5172 元，本报告期份额净值增长率为
-1.50%，同期业绩比较基准收益率为-4.55%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 177,517,026.66 93.42
其中：股票 177,517,026.66 93.42
2 固定收益投资 377,996.69 0.20
其中：债券 377,996.69 0.20
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 10,109,010.29 5.32
7 其他各项资产 2,009,422.63 1.06
8 合计 190,013,456.27 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 802,445.65 0.42
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
13,020.39 0.01
E 建筑业 11,014.44 0.01
F 批发和零售业 8,949.12 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,156.46 0.02
J 金融业 34,721.10 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 8,884.08 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 911,191.24 0.48
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 162,551,386.65 85.67
K 房地产业 14,054,448.77 7.41
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 176,605,835.42 93.08
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 601318 中国平安
350,201.0
0
22,510,920.28 11.86
2 600036 招商银行
397,191.0
0
21,523,780.29 11.34
3 601166 兴业银行
471,887.0
0
9,697,277.85 5.11
4 300059 东方财富
269,644.0
0
8,841,626.76 4.66
5 000001 平安银行
310,674.0
0
7,027,445.88 3.70
6 600030 中信证券
277,566.0
0
6,922,496.04 3.65
7 601398 工商银行
1,140,244.
00
5,895,061.48 3.11
8 000002 万科 A
214,386.0
0
5,104,530.66 2.69
9 002142 宁波银行
117,527.0
0
4,580,027.19 2.41
10 601328 交通银行
892,077.0
0
4,371,177.30 2.30
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
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净值比例(％)
1 688661 和林微纳 1,452.00 121,982.52 0.06
2 688425 铁建重工 23,075.00 109,606.25 0.06
3 688329 艾隆科技 1,846.00 92,373.84 0.05
4 688217 睿昂基因 1,040.00 60,736.00 0.03
5 688117 圣诺生物 1,672.00 60,141.84 0.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 377,996.69 0.20
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 377,996.69 0.20
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 113050 南银转债 3,780 377,996.69 0.20
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
(元)
公允价值变
动(元)
风险说明
IH2112
上证 50股指
期货 2112合
约
7 7,233,240.00 -163,260.00 -
公允价值变动总额合计(元) -163,260.00
股指期货投资本期收益(元) 405,873.79
股指期货投资本期公允价值变动(元) -266,610.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值
为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆
操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、
有效地调整，以提高投资组合的运作效率。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
5.11.3其他资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 873,961.07
2 应收证券清算款 1,133,235.24
3 应收股利 -
4 应收利息 2,226.32
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,009,422.63
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有处于流通受限的股票。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 688661 和林微纳 121,982.52 0.06 新股锁定
2 688425 铁建重工 109,606.25 0.06 新股锁定
3 688329 艾隆科技 92,373.84 0.05 新股锁定
4 688217 睿昂基因 60,736.00 0.03 新股锁定
5 688117 圣诺生物 60,141.84 0.03 新股锁定
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 78,378,943.00
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 3,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 75,378,943.00
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
ETF
联接
基金
1
20210401-2021063
0
0.00
70,616,52
0.00
2,500,000.
00
68,116,520.
00
90.37
%
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
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题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，规定媒介
公告时间为 2021年 6月 26日。
§9备查文件目录
9.1 备查文件目录
《关于核准国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金募
集的批复》（证监许可[2013]1069号）
《关于国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金备案确
认的函》（基金部函[2013]814号）
《国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
《国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的公告原文
国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季
度报告原文
9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
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9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅
咨询电话：400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇二一年七月二十日
