东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共 5 页 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年 6月 10日 送出日期：2021年 6月 11日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 东吴中证可转债指数 基金代码 165809 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金合同生效 日 2020-08-12 上市交易所及上市日 期 暂未上 市 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 王文华 开始担任本基金基金 经理的日期 2020-08-12 证券从业日期 2006-03-01 其他 东吴中证可转换债券指数证券投资基金由东吴中证可转换债券指数分级证券投资基 金转型而来。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第八章了解详细情况 投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金，采用优化复制标的指数的方法，进行被动指数化 投资。本基金按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的 指数成份券及其权重的变化进行相应调整，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数 相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份券及其备选成 份券、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、 中期票据、资产支持证券、次级债、可转债（含分离交易可转债）、地方政府债、政 府机构债、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的 股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产，也不参与一级市场新股或增发新股 的申购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券 而产生的权证，须在达到可交易状态日起10个交易日内卖出。 本基金的投资组合比例为：投资于中证可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比 例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其它金融 工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 5 页 主要投资策略 本基金为债券指数基金，对指数投资部分，采用优化复制标的指数的投资策略，主要 以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因 素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可 转债交易特性等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝 对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导 致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 2、指数投资策略 对指数投资部分，采用优化复制标的指数法，主要以标的指数的成份券构成为基础， 综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎 回情况、市场流动性等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟 踪。 3、中小企业私募债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金是债券型指数基金，长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高 于货币市场基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 5 页 准的比较图 业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M<100,000 0.5% - 100,000≤M<1,000,000 0.4% - 1,000,000≤M<2,000,000 0.2% - M≥2,000,000 1000元/笔 - 赎回费 N<7天 1.5% - 7天≤N<90天 0.5% - 3个月≤N<12个月 0.3% - 1年≤N<2年 0.05% - N≥2年 0% - （二）基金运作相关费用 东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共 5 页 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.40% 托管费 0.10% 销售服务费 - 其他费用 1、标的指数使用许可费0.015%/年费率；2、费用的计算方法及支付方式详见招 募说明书及相关公告。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要风险包括市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、估值风险、合规性风险及 其他风险等。本基金特有风险如下： 1、指数投资风险 （1）标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表 现的差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此 而增加跟踪误差，影响投资收益。 （2）标的指数波动的风险：标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营 状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。 （3）跟踪偏离风险：即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间 产生差异的不确定性，可能包括： 1）基金在跟踪指数过程中由于买入和卖出债券时均存在交易成本，导致本基金在跟踪指数时可能 产生收益上的偏离； 2）受市场流动性风险的影响，本基金在实际管理过程中，由于投资者申购而增加的资金可能不能 及时地转化为标的指数的成份债、或在面临投资者赎回时无法以赎回价格将债券及时地转化为现金，这 些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险； 3）在本基金实行指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、 买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 （4）指数编制方案变更风险 标的指数的编制方案存在变更的可能，从而引发标的指数成份券及权重发生较大调整，进而增加基 金投资成本和跟踪误差，对基金净值表现产生影响。 （5）成份券停牌或违约的风险 可能面临因成份券发行人不能按时支付债券利息或偿还本金，从而带来损失的风险。 本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作 出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调 整，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （6）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%， 年化跟踪误差不超过4%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基 金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 （7）指数编制机构停止服务的风险 东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 5 页 共 5 页 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对 指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告 并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过 的，基金合同终止。投资人可能面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基 金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制 机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由 于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （8）标的指数值计算出错的风险 尽管指数编制机构将采取必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何 错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损 失。 2、投资资产支持证券的风险 资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资 收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人 的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 3、投资中小企业私募债的风险 本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公 开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体 信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基 金净值带来更大的负面影响和损失。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 -
