对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
海富稳固(519030)

海富通稳固收益债券型证券投资基金2021年第1季度报告查看PDF公告

海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 
第 1页共 23页 
 
 
 
 
 
海富通稳固收益债券型证券投资基金 
2021年第 1季度报告 
2021年 3月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:海富通基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年四月二十二日
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 
第 2页共 23页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 海富通稳固收益债券 基金主代码 519030 交易代码 519030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 11月 23日 报告期末基金份额总额 596,076,378.75份 投资目标 通过合理运用投资组合优化策略,力争实现基金收益 随着时间增长的逐步提升。 投资策略 本基金的整体投资策略分为三个层次:第一层次,即 资产配置策略,将以优化投资组合保险策略为核心, 实现基金投资目标;第二层次,即债券投资策略,将 采用自上而下的策略,以久期管理为核心;第三层次, 即股票投资策略,包括新股申购策略和积极的精选个 股策略。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险品种。其预期收 益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和 股票型基金。 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3页共 23页 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 13,463,360.79 2.本期利润 4,749,824.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0085 4.期末基金资产净值 743,089,593.13 5.期末基金份额净值 1.247 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。


(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.05% 0.34% 0.67% 0.01% 0.38% 0.33% 过去六个月 4.35% 0.31% 1.36% 0.01% 2.99% 0.30% 过去一年 8.72% 0.33% 2.75% 0.01% 5.97% 0.32% 过去三年 24.71% 0.26% 8.49% 0.01% 16.22% 0.25% 过去五年 21.19% 0.26% 14.54% 0.01% 6.65% 0.25% 自基金合同生 效起至今 84.58% 0.52% 42.53% 0.01% 42.05% 0.51% 3.2.2


自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4页共 23页 益率变动的比较 海富通稳固收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年 11月 23日至 2021年 3月 31日) 注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时 本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分(二)投资范围、(五)投资限制中 规定的各项比例。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈轶 平 本基 金的 基金 经理; 固定 收益 投资 2015-12-18 - 12年 博士,CFA。持有基金 从业人员资格证书。历 任 Mariner Investment Group LLC 数量金融分 析师、瑞银企业管理(上 海)有限公司固定收益 交易组合研究支持部副 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5页共 23页 副总 监。 董事,2011年 10月加入 海富通基金管理有限公 司,历任债券投资经理、 基金经理、现金管理部 副总监、债券基金部总 监,现任固定收益投资 副总监。2013年 8月至 2020年 7月任海富通货 币基金经理。2014 年 8 月至 2019年 9月兼任海 富通季季增利理财债券 基金经理。2014 年 11 月起兼任海富通上证可 质押城投债 ETF(现为 海 富 通 上 证 城 投 债 ETF)基金经理。2015 年 12 月起兼任海富通 稳固收益债券基金经 理。2015年 12月至 2017 年 9 月兼任海富通稳进 增利债券(LOF)基金 经理。2016 年 4 月至 2019 年 10 月兼任海富 通一年定开债券基金经 理。2016年 7月至 2019 年 10 月兼任海富通富 祥混合基金经理。2016 年 8月至 2019年 10月 兼任海富通瑞丰一年定 开债券(现为海富通瑞 丰债券)基金经理。2016 年 8月至 2017 年 11月 兼任海富通瑞益债券基 金经理。2016年 11月至 2019 年 10 月兼任海富 通美元债(QDII)基金 经理。2017年 1月起兼 任海富通上证周期产业 债 ETF基金经理。2017 年 2 月起兼任海富通瑞 利债券基金经理。2017 年 3月至 2018年 6月兼 任海富通富源债券基金 经理。2017 年 3 月至 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6页共 23页 2019 年 10 月兼任海富 通瑞合纯债基金经理。 2017年 5月至 2019年 9 月兼任海富通富睿混合 (现海富通沪深 300 指 数增强)基金经理。2017 年 7月至 2019年 9月兼 任海富通瑞福一年定开 债券(现为海富通瑞福 债券)、海富通瑞祥一年 定开债券基金经理。 2017 年 7 月至 2018 年 12月兼任海富通欣悦混 合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通恒丰定 开债券基金经理。2018 年 10 月起兼任海富通 上证 10 年期地方政府 债 ETF基金经理。2018 年11月起兼任海富通弘 丰定开债券基金经理。 2019年 1月起兼任海富 通上清所短融债券基金 经理。2019年 11月起兼 任海富通上证 5 年期地 方政府债 ETF 基金经 理。2020年 4月起兼任 海富通添鑫收益债券基 金经理。2020年 7月起 兼任海富通上证投资级 可转债 ETF基金经理。 江勇 本基 金的 基金 经理 2020-10-29 - 9年 经济学硕士,持有基金 从业人员资格证书。历 任国泰君安期货有限公 司研究所高级分析师, 资产管理部研究员、交 易员、投资经理。2017 年 6 月加入海富通基金 管理有限公司。2018年 7 月起任海富通上证周 期 ETF、海富通上证周 期 ETF联接、海富通上 证非周期 ETF、海富通 上证非周期 ETF联接、 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7页共 23页 海富通中证 100 指数 (LOF)基金经理。2018 年 7月至 2020年 3月任 海富通中证内地低碳指 数(现海富通中证 500 增强)基金经理。2020 年 8 月起兼任海富通中 证长三角领先 ETF、海 富通中证长三角领先 ETF 联接基金经理。 2020 年 10 月起兼任海 富通稳固收益债券基金 经理。2021年 2月起兼 任海富通欣睿混合基金 经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0 的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比 等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗 下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8页共 23页 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年一季度 A股市场呈现“上行-下跌-横盘震荡”的走势,风格出现明显转换。1 季度末,上证指数收于 3441.91点,下跌 0.90%;深证成指收于 13778.67点,下跌 4.78%; 中小板指收于 8890.60点,下跌 6.86%;创业板指收于 2758.50点,跌幅达 7.0%。 具体来看: 1 月份,投资者对流动性预期的变化导致市场波动加大,主要指数总体呈现“前高 后低”的走势,创业板 50、创业板指、沪深 300、科创 50、上证 50、上证指数分别上涨 6.64%、5.48%、2.70%、2.08%、2.00%、0.29%,仅中证 500 跌 0.33%。分阶段看,月 初至中旬,受益于中央经济工作会议“不急转弯”定调、增量资金大幅入场等,机构抱团 效应显著,主要指数大幅上行,上证指数一度突破 3600 点、创业板指一度突破 3400 点;1月下旬,由于央行 OMO持续净回笼操作,引发市场对资金面收紧的担忧,导致 市场开始大幅回调,股债同跌。风格上看,周期占优,大盘优于中小盘。景气向上板块 领涨,石油石化、银行、基础化工、有色、新能源等涨幅居前。 2月份,A股市场波动率加大、风格大幅调整,春节前和春节后主要指数走势出现 逆转。分阶段看,春节前,以沪深 300 为表征的大市值品种持续大幅上涨,而以中证 1000 为表征的中小市值品种领跌,下跌家数显著大于上涨家数,呈现指数涨、少部分 公司涨而大部分公司下跌的格局,上证指数一度突破 3700点;而春节后,由于美国疫 苗接种率提速、美国 1.9万亿美元财政刺激有序推进等,全球通胀预期抬升、美债收益 率快速上行,引致市场大跌调整、风格均衡化,高估值板块大幅下跌、而低估值板块则 表现相对较优,中证 1000 开始跑赢沪深 300,呈现指数跌、少部分公司跌而大部分公 司上涨的格局。风格上看,周期占优,小盘股优于大盘股。低估值板块领涨,地产、农 林牧渔、钢铁、有色、石油石化等涨幅居前。 3月份,A股市场在利率上行和盈利上行博弈中继续调整,一方面美债长端利率继 续上行、美元逐步走强,对高估值板块、新兴市场形成压制;另一方面,盈利继续向好, 1-2 月数据显示经济整体仍处在良性修复的轨道上。节奏上看,A 股走势呈现“L 型”: 月初至上旬,股指大跌;上旬至月末,则维持横盘震荡。风格上看,以中证 500表征的 中小市值品种表现继续优于以沪深 300为表征的大市值品种;3月初至上旬,金融板块 相对占优,上旬至月底消费板块占优。碳中和主题是交易主线,电力及公用事业、煤炭、 钢铁、建筑等涨幅居前。 2021 年一季度,在中信 30 个一级行业分类中,13 个行业录得涨幅。其中,钢铁 (15.52%)、电力及公用事业(11.21%)、银行(10.78%)、建筑(7.82%)、建材(6.46%) 涨幅排名前五,而国防军工(-18.91%)、非银金融(-12.55%)、通信(-10.30%)、计算 机(-10.12%)、汽车(-9.31%)跌幅居前。 本报告期内,持仓个股依据盈利与估值的匹配度有所调整,组合整体估值水平有所 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9页共 23页 下降,权益仓位保持稳定。 债券方面,从经济基本面来看,2021年第一季度国内经济延续修复趋势,1-2月工 业增加值同比增长 35.1%,较 2019年同期增长 16.9%,两年复合增长 8.1%;受基数效 应影响,一季度 GDP 同比增速或突破两位数。通胀方面表现分化,猪肉价格在基数效 应以及产能逐步释放的情况下开启下行周期,CPI有所走弱,但国内与海外经济恢复较 好,原油等主要工业品以及原材料价格均有所上涨,2月 PPI同比回升 1.7%,创下 2018 年 12 月以来的新高。1 月中下旬成为资金面的分水岭,资金由松转紧,而春节跨季之 后资金面由紧转松,除了财政存款的季节性波动外,主因在于央行的精准调控,当看到 杠杆增加和资产价格泡沫回升时,央行收紧了货币政策,反之则放松,但总体上资金价 格围绕 OMO回购利率波动。在多空因素交织的背景下,一季度债市利率先上后下,债 券总体仍未走出震荡格局。1-2月受到流动性收紧,通胀预期大幅升温的影响,债市收 益率一度上行,最高接近 3.3%的阻力位。3月以来市场对于经济以及通胀的预期趋于一 致,且债券市场已对经济增长与通胀预期充分定价,市场表现为利空钝化,反而受到欧 洲疫情反复,大宗商品价格波动的影响债市收益率转为下行,回到 3.2%左右的水平。 整体看,一季度 1年期国债收益率累计上行 10bp至 2.58%,10年期国债收益率累计上 行 4.6bp至 3.19%,期限利差较 20年四季度有所收窄。信用债方面,短端表现优于中长 端,收益率曲线陡峭化下行,中高等级短融信用利差压缩至历史极低水平。自永煤事件 以来,信用债市场整体融资功能正逐渐修复,但是投资机构风险偏好未有本质提升,受 永煤事件直接冲击的相关区域或行业融资仍难以恢复。可转债方面,一季度中证转债指 数小幅下跌 0.4%。行业方面,钢铁、公用事业、银行涨幅较大;国防、非银、通信为 跌幅前三。权益板块有较明显下跌而转债板块支撑凸显。 本管理人在一季度根据组合规模情况配置信用债并调整利率债久期,积极参与波段 机会。同时,根据市场情况调整可转债资产,以在控制波动的同时获取权益上涨收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长率为 1.05%,同期业绩比较基准收益率为 0.67%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10页共 23页 1 权益投资 125,776,251.53 14.72 其中:股票 125,776,251.53 14.72 2 固定收益投资 639,996,513.89 74.89 其中:债券 639,996,513.89 74.89 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 80,901,522.08 9.47 7 其他资产 7,866,644.86 0.92 8 合计 854,540,932.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 304,280.00 0.04 B 采矿业 5,479,945.00 0.74 C 制造业 78,656,324.43 10.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,364,870.00 0.45 E 建筑业 1,071,612.00 0.14 F 批发和零售业 1,909,369.00 0.26 G 交通运输、仓储和邮政业 1,093,584.00 0.15 H 住宿和餐饮业 564,075.00 0.08 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,962,446.50 0.40 J 金融业 20,722,722.00 2.79 K 房地产业 5,230,319.00 0.70 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11页共 23页 L 租赁和商务服务业 2,072,832.00 0.28 M 科学研究和技术服务业 990,067.60 0.13 N 水利、环境和公共设施管理业 240,120.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 266,805.00 0.04 R 文化、体育和娱乐业 846,880.00 0.11 S 综合 - - 合计 125,776,251.53 16.93 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 2,900 5,826,100.00 0.78 2 600036 招商银行 103,300 5,278,630.00 0.71 3 601166 兴业银行 186,100 4,483,149.00 0.60 4 601318 中国平安 42,200 3,321,140.00 0.45 5 000538 云南白药 22,000 2,557,060.00 0.34 6 600031 三一重工 71,100 2,428,065.00 0.33 7 601966 玲珑轮胎 49,235 2,304,198.00 0.31 8 600887 伊利股份 54,000 2,161,620.00 0.29 9 600563 法拉电子 22,000 2,041,600.00 0.27 10 600690 海尔智家 62,200 1,939,396.00 0.26 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 135,232,924.00 18.20 2 央行票据 - - 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 12页共 23页 3 金融债券 240,800,629.00 32.41 其中:政策性金融债 110,742,629.00 14.90 4 企业债券 51,340,100.00 6.91 5 企业短期融资券 20,028,000.00 2.70 6 中期票据 130,781,000.00 17.60 7 可转债(可交换债) 61,813,860.89 8.32 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 639,996,513.89 86.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 019640 20国债 10 851,900 85,155,924.00 11.46 2 018009 国开 1803 731,300 81,415,629.00 10.96 3 2128012 21浦发银行 01 500,000 50,005,000.00 6.73 4 200013 20附息国债 13 300,000 30,009,000.00 4.04 5 2120011 21广州银行小 微债 01 300,000 29,997,000.00 4.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 13页共 23页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同,本基金暂未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的21浦发银行01(2128012)的发行人因未按专营部门制规定 开展同业业务,同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目,为银行理财资金投向 非标准化债权资产违规提供担保,未按规定进行贷款资金支付管理与控制,通过票据转 贴现业务调节信贷规模,办理无真实贸易背景的贴现业务,未按权限和程序办理委托贷 款业务等违规行为,于2020年8月10日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令 改正、并处以罚款2100万元。 对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为全国大型银行, 综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳 入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的国开1803(018009)的发行人,因为违规的政府购买服务项目提 供融资、项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况、违规变相发 放土地储备贷款、设置不合理存款考核要求,以贷转存,虚增存款、贷款风险分类不准 确等违规行为,于2020年12月25日被中国银行保险监督管理委员会处罚罚款4880万元。 对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为全国大型政策性 银行,综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证 券被纳入本基金的实际投资组合。 其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 14页共 23页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 128106 华统转债 636,683.40 0.09 2 128033 迪龙转债 505,247.70 0.07 3 132017 19新钢 EB 500,656.00 0.07 4 132020 19蓝星 EB 498,150.00 0.07 5 128039 三力转债 444,831.00 0.06 6 127014 北方转债 401,516.80 0.05 7 123022 长信转债 400,951.20 0.05 8 113557 森特转债 391,805.90 0.05 9 128113 比音转债 377,384.80 0.05 10 128132 交建转债 370,234.80 0.05 11 128097 奥佳转债 369,124.14 0.05 12 113504 艾华转债 365,044.00 0.05 13 113588 润达转债 360,848.80 0.05 14 113576 起步转债 360,115.70 0.05 15 132021 19中电 EB 358,560.00 0.05 16 128037 岩土转债 357,957.60 0.05 17 128032 双环转债 357,926.04 0.05 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 38,002.00 2 应收证券清算款 221,695.64 3 应收股利 - 4 应收利息 7,266,584.81 5 应收申购款 340,362.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,866,644.86 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 15页共 23页 18 128126 赣锋转 2 355,502.70 0.05 19 110061 川投转债 354,769.60 0.05 20 110063 鹰 19转债 354,487.70 0.05 21 110069 瀚蓝转债 353,708.10 0.05 22 132018 G三峡 EB1 352,811.20 0.05 23 110047 山鹰转债 352,464.20 0.05 24 113033 利群转债 352,211.20 0.05 25 128035 大族转债 351,967.20 0.05 26 113508 新凤转债 351,922.30 0.05 27 113564 天目转债 351,644.30 0.05 28 113582 火炬转债 351,470.40 0.05 29 113584 家悦转债 351,315.90 0.05 30 110041 蒙电转债 351,075.90 0.05 31 132014 18中化 EB 350,544.00 0.05 32 110045 海澜转债 349,720.00 0.05 33 128057 博彦转债 349,666.20 0.05 34 123035 利德转债 349,629.44 0.05 35 113563 柳药转债 349,569.00 0.05 36 110034 九州转债 349,291.20 0.05 37 110059 浦发转债 349,180.00 0.05 38 128017 金禾转债 348,548.22 0.05 39 110053 苏银转债 348,366.60 0.05 40 128133 奇正转债 347,903.40 0.05 41 127012 招路转债 347,717.50 0.05 42 113021 中信转债 347,391.00 0.05 43 132015 18中油 EB 347,184.60 0.05 44 113599 嘉友转债 347,092.20 0.05 45 132007 16凤凰 EB 347,060.00 0.05 46 128014 永东转债 347,001.60 0.05 47 132009 17中油 EB 346,970.00 0.05 48 128081 海亮转债 346,967.50 0.05 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 16页共 23页 49 113519 长久转债 346,957.60 0.05 50 132004 15国盛 EB 346,933.40 0.05 51 127020 中金转债 346,631.22 0.05 52 123067 斯莱转债 346,576.10 0.05 53 127005 长证转债 346,484.60 0.05 54 128108 蓝帆转债 346,450.20 0.05 55 113013 国君转债 346,382.40 0.05 56 132008 17山高 EB 346,309.20 0.05 57 113543 欧派转债 346,247.80 0.05 58 128124 科华转债 346,076.00 0.05 59 113009 广汽转债 346,072.80 0.05 60 113012 骆驼转债 345,762.00 0.05 61 128127 文科转债 345,718.80 0.05 62 128044 岭南转债 345,630.40 0.05 63 113528 长城转债 345,628.00 0.05 64 128026 众兴转债 345,611.70 0.05 65 110038 济川转债 345,589.80 0.05 66 113037 紫银转债 345,508.80 0.05 67 123044 红相转债 345,489.60 0.05 68 110073 国投转债 345,482.90 0.05 69 113559 永创转债 345,456.00 0.05 70 127006 敖东转债 345,272.80 0.05 71 123056 雪榕转债 345,246.80 0.05 72 128025 特一转债 345,128.10 0.05 73 113011 光大转债 344,977.00 0.05 74 127017 万青转债 344,935.80 0.05 75 110064 建工转债 344,928.40 0.05 76 127021 特发转 2 344,665.44 0.05 77 128105 长集转债 344,574.00 0.05 78 113024 核建转债 344,571.00 0.05 79 113545 金能转债 344,424.30 0.05 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 17页共 23页 80 123065 宝莱转债 344,153.60 0.05 81 113017 吉视转债 344,040.00 0.05 82 110043 无锡转债 343,756.00 0.05 83 123053 宝通转债 343,589.40 0.05 84 128128 齐翔转 2 343,547.40 0.05 85 127016 鲁泰转债 343,439.60 0.05 86 110067 华安转债 343,413.00 0.05 87 113026 核能转债 343,375.20 0.05 88 110051 中天转债 343,309.40 0.05 89 128063 未来转债 343,182.40 0.05 90 113585 寿仙转债 343,140.00 0.05 91 110033 国贸转债 343,104.00 0.05 92 110057 现代转债 343,081.20 0.05 93 110065 淮矿转债 342,713.00 0.05 94 123023 迪森转债 342,521.92 0.05 95 123025 精测转债 342,472.60 0.05 96 128072 翔鹭转债 342,397.50 0.05 97 123050 聚飞转债 342,392.84 0.05 98 128078 太极转债 341,979.28 0.05 99 110048 福能转债 341,953.20 0.05 100 128051 光华转债 341,806.00 0.05 101 127018 本钢转债 341,787.60 0.05 102 113589 天创转债 341,757.90 0.05 103 123059 银信转债 341,678.10 0.05 104 113597 佳力转债 341,487.90 0.05 105 113027 华钰转债 341,350.20 0.05 106 113600 新星转债 341,221.20 0.05 107 123048 应急转债 340,996.90 0.05 108 123063 大禹转债 340,941.20 0.05 109 113030 东风转债 340,813.60 0.05 110 127013 创维转债 340,800.00 0.05 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 18页共 23页 111 128066 亚泰转债 340,727.60 0.05 112 128095 恩捷转债 340,678.80 0.05 113 110056 亨通转债 340,602.60 0.05 114 113532 海环转债 340,529.40 0.05 115 128046 利尔转债 340,502.04 0.05 116 113596 城地转债 340,455.90 0.05 117 113568 新春转债 340,268.20 0.05 118 127011 中鼎转 2 340,230.00 0.05 119 113601 塞力转债 340,185.30 0.05 120 110068 龙净转债 340,145.60 0.05 121 127015 希望转债 339,917.20 0.05 122 123049 维尔转债 339,888.32 0.05 123 113014 林洋转债 339,779.70 0.05 124 128107 交科转债 339,721.20 0.05 125 110070 凌钢转债 339,602.80 0.05 126 128075 远东转债 339,593.30 0.05 127 113550 常汽转债 339,590.00 0.05 128 113505 杭电转债 339,576.30 0.05 129 128069 华森转债 339,543.60 0.05 130 113565 宏辉转债 339,491.40 0.05 131 113039 嘉泽转债 339,414.40 0.05 132 113524 奇精转债 339,056.30 0.05 133 128122 兴森转债 338,862.63 0.05 134 123010 博世转债 338,443.85 0.05 135 113034 滨化转债 338,252.20 0.05 136 113591 胜达转债 338,031.00 0.05 137 128093 百川转债 337,674.00 0.05 138 128048 张行转债 337,216.49 0.05 139 128071 合兴转债 337,018.20 0.05 140 110062 烽火转债 336,666.60 0.05 141 128096 奥瑞转债 336,258.00 0.05 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 19页共 23页 142 113542 好客转债 336,158.90 0.05 143 128076 金轮转债 335,913.60 0.05 144 128114 正邦转债 335,572.50 0.05 145 113578 全筑转债 335,412.40 0.05 146 128090 汽模转 2 335,205.20 0.05 147 123028 清水转债 335,067.20 0.05 148 128109 楚江转债 334,555.48 0.05 149 128119 龙大转债 334,216.09 0.04 150 128131 崇达转 2 333,652.50 0.04 151 110031 航信转债 333,301.50 0.04 152 123057 美联转债 332,214.00 0.04 153 123002 国祯转债 331,321.50 0.04 154 113025 明泰转债 330,524.00 0.04 155 113577 春秋转债 330,318.00 0.04 156 113016 小康转债 329,772.40 0.04 157 110066 盛屯转债 329,451.90 0.04 158 113598 法兰转债 313,414.80 0.04 159 128083 新北转债 139,324.80 0.02 160 110074 精达转债 113,378.40 0.02 161 128087 孚日转债 112,227.50 0.02 162 128130 景兴转债 107,971.20 0.01 163 110060 天路转债 107,539.20 0.01 164 127019 国城转债 107,379.20 0.01 165 128073 哈尔转债 105,630.00 0.01 166 123004 铁汉转债 105,546.00 0.01 167 113541 荣晟转债 104,697.00 0.01 168 113595 花王转债 103,649.50 0.01 169 123054 思特转债 103,444.00 0.01 170 113527 维格转债 103,329.20 0.01 171 128050 钧达转债 103,328.20 0.01 172 128116 瑞达转债 102,891.20 0.01 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 20页共 23页 173 127003 海印转债 102,830.00 0.01 174 128064 司尔转债 102,455.28 0.01 175 128023 亚太转债 101,537.40 0.01 176 113534 鼎胜转债 100,975.90 0.01 177 127007 湖广转债 100,826.70 0.01 178 128034 江银转债 100,202.07 0.01 179 128036 金农转债 96,660.00 0.01 180 128117 道恩转债 96,564.60 0.01 181 113548 石英转债 95,896.60 0.01 182 128100 搜特转债 95,450.00 0.01 183 123007 道氏转债 93,502.50 0.01 184 113537 文灿转债 92,606.00 0.01 185 128053 尚荣转债 91,091.00 0.01 186 110055 伊力转债 89,527.50 0.01 187 128111 中矿转债 71,889.60 0.01 188 128118 瀛通转债 21,794.80 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限 情况说明 1 000538 云南白药 2,557,060.00 0.34 大宗交易 2 600563 法拉电子 2,041,600.00 0.27 大宗交易 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 489,358,722.67 本报告期基金总申购份额 243,765,931.50 减:本报告期基金总赎回份额 137,048,275.42 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 596,076,378.75 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 21页共 23页 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2021/1/1-2021 /3/31 120,0 00,00 0.00 - - 120,000,00 0.00 20.13% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致 的特有风险主要包括: 1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险; 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4、其他可能的风险。


另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申 购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 22页共 23页 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003年 8月开始,海富通先后募集成立了 95只公募基金。截至 2021年 3月 31 日,海富通管理的公募基金资产规模约 1306亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月,海富通全资子公 司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外 机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月, 中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富 通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理 服务。2016年 12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批 基本养老保险基金投资管理人。 2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金” 奖——金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上 海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 2020年 3月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓, 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月,由《上海 证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金? 股票投资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金? 偏股混合型基金三年期奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 23页共 23页 (一)中国证监会批准设立海富通稳固收益债券型证券投资基金的文件 (二)海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同 (三)海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书 (四)海富通稳固收益债券型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二一年四月二十二日