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博时军工主题股票A(004698)

博时军工主题股票型证券投资基金2021年第1季度报告查看PDF公告




博时军工主题股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 2021年 3月 31日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年四月二十二日 博时军工主题股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 20日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时军工主题股票 基金主代码 004698 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 4日 报告期末基金份额总额 3,316,755,843.30份 投资目标 本基金通过精选军工主题的优质上市公司进行投资,把握中国军工产业发展 带来的投资机会,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金主要投资策略是资产配置策略、股票投资策略和其他投资策略。资产 配置策略是指本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析 互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配 置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行 前瞻性的决策。股票投资策略是指本基金对于军工主题所界定行业的上市公 司,通过公司基本状况分析、股票估值分析进行个股精选。其他投资策略有 债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略和融资交易策 略。 业绩比较基准 中证军工指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时军工主题股票 A 博时军工主题股票 C 博时军工主题股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 下属分级基金的交易代码 004698 011592 报告期末下属分级基金的份 额总额 3,314,976,536.22份 1,779,307.08份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 博时军工主题股票 A 博时军工主题股票 C 1.本期已实现收益 -103,937,338.59 -4,980.97 2.本期利润 -1,430,853,710.13 49,810.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1972 0.0863 4.期末基金资产净值 5,443,180,558.62 2,921,460.05 5.期末基金份额净值 1.642 1.642 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.博时军工主题股票A: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -19.07% 2.56% -15.00% 2.12% -4.07% 0.44% 过去六个月 -0.18% 2.26% -2.14% 1.85% 1.96% 0.41% 过去一年 71.58% 2.18% 31.40% 1.83% 40.18% 0.35% 过去三年 68.41% 1.85% 21.38% 1.61% 47.03% 0.24% 自基金合同 生效起至今 64.20% 1.71% 16.50% 1.53% 47.70% 0.18% 2.博时军工主题股票C: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 -10.47% 2.52% -9.03% 1.89% -1.44% 0.63% 博时军工主题股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1.博时军工主题股票A: 2.博时军工主题股票C: §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 兰乔 股票投资部 总经理助理 /基金经理 2017-07-04 - 10.7 兰乔先生,硕士。2010 年从清华大学硕 士研究生毕业后加入博时基金管理有限 公司。历任研究员、高级研究员、资深 研究员、基金经理助理、资本品组组长、 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 (2015年 11月 30日-2017年 1月 10日)、 博时卓越品牌混合型证券投资基金 (LOF)(2015 年 12 月 23 日-2017 年 1 月 博时军工主题股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 10日)的基金经理。现任股票投资部总经 理助理兼博时工业 4.0 主题股票型证券 投资基金(2016 年 7 月 4 日—至今)、博 时军工主题股票型证券投资基金(2017 年 7月 4日—至今)、博时产业新趋势灵 活配置混合型证券投资基金(2020年2月 17日—至今)、博时高端装备混合型证券 投资基金(2020年 12月 8日—至今)的基 金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 11次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金重点关注军工主题相关行业的投资机会,包括海陆空天电子等各领域装备、新材料、民参军等 各类安全相关领域。本基金重点分析国家投入力度、成长空间、技术附加值、资产整合空间等因素,致力 于寻找确定性大、能充分受益于未来 10年军工行业黄金发展期的企业进行投资。1季度维持了组合较高的 仓位水平,保持对军工核心资产的配置。1季度军工行业出现了急涨后急跌的表现,板块波动性加大。军工 行业基本面向好趋势不变,组合的配置主要为成长性及估值匹配,未来能看到足够成长空间的标的。 博时军工主题股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 03月 31日,本基金 A类基金份额净值为 1.642元,份额累计净值为 1.642元,本基金 C 类基金份额净值为1.642元,份额累计净值为1.642元,报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-19.07%, 同期业绩基准增长率为-15.00%;本基金 C类基金份额净值增长率为-10.47%,同期业绩基准增长率为-9.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,952,330,244.91 89.75 其中:股票 4,952,330,244.91 89.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 538,297,813.74 9.76 8 其他各项资产 27,342,161.72 0.50 9 合计 5,517,970,220.37 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,870,441,819.69 89.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 353,387.08 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 18,909.88 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,864,467.99 1.47 博时军工主题股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 J 金融业 1,183,425.93 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 18,786.60 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 425,411.62 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,952,330,244.91 90.93 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603267 鸿远电子 3,741,511 485,386,222.03 8.91 2 600760 中航沈飞 5,828,859 378,351,237.69 6.95 3 002013 中航机电 38,723,248 377,164,435.52 6.93 4 002179 中航光电 5,210,019 352,197,284.40 6.47 5 300726 宏达电子 4,937,459 346,757,745.57 6.37 6 000547 航天发展 14,842,529 274,289,935.92 5.04 7 000733 振华科技 4,774,276 260,675,469.60 4.79 8 600456 宝钛股份 5,652,756 219,213,877.68 4.03 9 002025 航天电器 4,519,140 212,670,728.40 3.91 10 603678 火炬电子 3,165,351 182,039,336.01 3.34 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 博时军工主题股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券中除中航机电(002013)的发行主体外,没有出现被监 管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实:2020年 11月 16日,因中航工业机电系统股份有限公司的控股参股子公司湖北中 航精机科技有限公司存在精机科技因提供统计数据有误,被湖北省统计局认定为提供统计资料行为违 反《中华人民共和国统计法》第七条规定,属于提供不真实统计资料的违规行为。湖北省统计局对其 处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结 合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,411,956.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 53,722.54 5 应收申购款 25,876,483.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,342,161.72 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 博时军工主题股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时军工主题股票A 博时军工主题股票C 本报告期期初基金份额总额 1,937,263,379.80 - 报告期基金总申购份额 3,092,398,020.56 1,813,554.66 减:报告期基金总赎回份额 1,714,684,864.14 34,247.58 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,314,976,536.22 1,779,307.08 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 3月 31日,博时基金公司共管理 259只公募基金, 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资 产总规模逾 14651亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 4208 亿元人民币,累计分红逾 1426亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 其他大事件:


2021年 03月 27日,在华夏时报主办的华夏机构投资者年会暨第十四届金蝉奖颁奖盛典中,博时基金 荣获年度品牌基金公司奖。 博时军工主题股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 2021年 03月 26日,由广东时代传媒集团举办的“影响力中国时代峰会 2021”在广东广州举办,博时基 金荣获《时代周报》第五届时代金融金桔奖“最佳财富管理机构奖”。 2021年 03月 18日,由易趣财经传媒、《金融理财》杂志社主办的 2020年度第十一届“金貔貅奖”颁奖 晚宴暨中国金融创新与发展论坛在北京维景国际大酒店成功召开,博时基金获 2020年度第十一届金貔貅奖 “年度金牌基金公司”。 2021年 03月 08日,在《投资洞见与委托》(Insights & Mandate)举办的 2021年度专业投资大奖评选 中,博时国际荣获五项年度大奖,包括“最佳机构法人投资经理”、“年度最佳 CEO”、“年度最佳 CIO(固定 收益)”三项市场表现大奖,“亚洲年度最佳人民币投资公司”一项区域表现大奖,以及“中国离岸债券基金(3 年)”一项投资表现大奖。


§9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会批准博时军工主题股票型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时军工主题股票型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时军工主题股票型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时军工主题股票型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时军工主题股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 博时军工主题股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 二〇二一年四月二十二日