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南方金融混合(004702)

南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告查看PDF公告




南方金融主题灵活配置混合型证券投 资基金 2021年第 1季度报告 2021年 03月 31日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:兴业银行股份有限公司


送出日期:2021年 4月 22日


南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 1 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方金融主题灵活配置混合 基金主代码 004702 交易代码 004702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 3日 报告期末基金份额总额 288,371,736.41份 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过 专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健 增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和 证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产 的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等 各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础 上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地 进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相 应的调整。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+上证国债指数收益率× 40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平 低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 10 页 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方金融”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 10,525,633.28 2.本期利润 -4,843,216.57 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0147 4.期末基金资产净值 413,029,551.50 5.期末基金份额净值 1.432 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.17% 1.44% -1.40% 0.96% 0.23% 0.48% 过去六个月 8.32% 1.30% 6.69% 0.80% 1.63% 0.50% 过去一年 43.49% 1.40% 22.43% 0.79% 21.06% 0.61% 过去三年 61.63% 1.43% 25.02% 0.82% 36.61% 0.61% 自基金合同 生效起至今 43.20% 1.34% 29.46% 0.78% 13.74% 0.56% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 10 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄春逢 本基金 基金经 理 2017年 8 月 18日 - 9年 上海交通大学金融学硕士,具有基金从 业资格。2011年 7月至 2014年 12月, 任职于国泰君安研究所,担任银行业分 析师;2015年 1月加入南方基金研究部, 任金融行业高级研究员;2015年 4月 16 日至 2015年 12月 30日,任南方避险、 南方保本基金经理助理;2015年 4月 22 日至 2015年 12月 30日,任南方利淘基 金经理助理;2015年 5月 22日至 2015 年 12月 30日,任南方利鑫的基金经理 助理;2015年 6月 8日至 2015年 12月 30日,任南方丰合的基金经理助理;2015 年 12月 30日至今,任南方成份基金经 理;2017年 7月 15日至今,任南方平衡 配置基金经理;2017年 8月 18日至今, 任南方金融混合基金经理;2019年 1月 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 10 页 25日至今,任南方益和混合基金经理; 2020年 5月 15日至今,任南方安养混合、 南方顺康混合基金经理;2020年 7月 24 日至今,任南方高股息股票基金经;2021 年 1月 12日至今,任南方宝升混合基金 经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运 作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年一季度国内宏观经济进一步向好,工业品价格持续回升,PPI 同比增速由负转 正。受生猪价格回落影响,国内通胀压力并不显著。在金融数据方面,1-2 月社融与信贷 投放供需两旺。尽管一季度宏观经济层面景气向上,但权益市场整体却呈现出宽幅震荡格 局,2 月上旬之前市场延续了 2020 年的风格,在充裕的流动性环境下市场结构性估值水位 进一步抬升,而 2 月中旬之后,基于对国内及海外流动性边际趋紧的担忧,部分高估值高 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 10 页 景气的龙头公司估值出现显著回落,市场整体出现了系统性的回调。基于对宏观经济复苏 和利率趋势上行的判断,一季度我们维持了银行和保险板块的配置力度,但调降了证券板 块的配置比例,核心是证券板块的景气度阶段性到达了较高的水平,后续风险收益比已边 际趋弱。 展望下一阶段,我们继续看好全球经济复苏的力度和持续性,受全球利率中枢抬升影 响所导致的权益资产估值快速回落或暂告一段落,而企业盈利的强劲复苏或成为抵御估值 下行最有力的支撑。未来市场依然存在较好的结构性机会,以快速的企业盈利增长消化估 值或将成为市场的主旋律。我们继续看好金融行业中的银行和保险的优质公司,以及具有 较强客户粘性的金融科技龙头,力争淡化短期估值波动,通过长期持有赚取企业内在价值 增长的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.432 元,报告期内,份额净值增长率为-1.17%, 同期业绩基准增长率为-1.40%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 319,439,653.69 75.12 其中:股票 319,439,653.69 75.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 25,217,440.00 5.93 其中:债券 25,217,440.00 5.93








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 59,000,000.00 13.87 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,934,533.54 2.10 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 10 页 8 其他资产 12,668,304.83 2.98 9 合计 425,259,932.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 567,010.61 0.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,493.82 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,586,469.82 5.71 J 金融业 285,338,889.53 69.08 K 房地产业 9,873,044.75 2.39 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 29,709.04 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 319,439,653.69 77.34 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 500,000 39,350,000.00 9.53 2 600036 招商银行 750,085 38,329,343.50 9.28 3 601601 中国太保 1,000,044 37,841,664.96 9.16 4 002142 宁波银行 950,044 36,937,710.72 8.94 5 600030 中信证券 1,400,050 33,447,194.50 8.10 6 000001 平安银行 1,500,065 33,016,430.65 7.99 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 10 页 7 600570 恒生电子 280,050 23,524,200.00 5.70 8 601336 新华保险 400,000 19,420,000.00 4.70 9 601995 中金公司 350,000 17,150,000.00 4.15 10 601398 工商银行 2,000,000 11,080,000.00 2.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 17,700,940.00 4.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,516,500.00 1.82 其中:政策性金融债 7,516,500.00 1.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 25,217,440.00 6.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 010107 21国债(7) 125,000 12,597,500.00 3.05 2 108802 进出 1902 75,000 7,516,500.00 1.82 3 019649 21国债 01 35,000 3,497,200.00 0.85 4 019645 20国债 15 16,000 1,606,240.00 0.39 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 10 页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除宁波银行(证券代码 002142)、平安银行(证券代 码 000001)、招商银行(证券代码 600036)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调 查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、宁波银行(证券代码 002142) 宁波银行 2020年 10月 27日公告称,因授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不 到位,中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对其处以罚款人民币 30万元,并责令该行 对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。 2、平安银行(证券代码 000001) 平安银行 2020年 10月 16日公告称,因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地 产开发贷及预售资金监管不力等,中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对公司合计罚 款人民币 100万元 3、招商银行(证券代码 600036) 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 10 页 2020年 7月 28日,上海银保监局公告称,因对某客户个人信息未尽安全保护义务;对 某信用卡申请人资信水平调查严重不审慎,对招商银行股份有限公司信用卡中心作出行政 处罚,责令改正,并罚款 100万元。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 165,879.12 2 应收证券清算款 11,252,672.78 3 应收股利 - 4 应收利息 282,900.84 5 应收申购款 966,852.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,668,304.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 350,000,399.22 报告期期间基金总申购份额 133,413,829.77 减:报告期期间基金总赎回份额 195,042,492.58 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 288,371,736.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 10 页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 2、《南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 3、南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年 1季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com