诺安中证100指数证券投资基金
2021年第1季度报告
2021年03月31日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年04月22日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 诺安中证100指数
基金主代码
320010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年10月27日
报告期末基金份额总额 150,748,747.09份
投资目标
本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数
量化风险管理手段, 力图实现指数投资偏离度和跟踪
误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资策略
本基金采用完全复制策略,按照成份股在中证100指数
中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发
生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及
因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当调整,
以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准
中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率
(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均收益率
,其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金
。
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基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 诺安中证100指数A 诺安中证100指数C
下属分级基金的交易代码
320010 010351
报告期末下属分级基金的份
额总额
125,328,180.46份 25,420,566.63份
注：自2020年10月28日起，本基金增加基金份额类别，分设A类基金份额和C类基金份
额。
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日)
主要财务指标
诺安中证100指数A 诺安中证100指数C
1.本期已实现收益
84,245,357.30 6,849,563.37
2.本期利润
-10,673,032.71 -514,819.16
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0617 -0.0423
4.期末基金资产净值
253,582,588.35 51,354,408.95
5.期末基金份额净值
2.023 2.020
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③自2020年10月28日起，本基金分设两级基金份额：A类基金份额和C类基金份
额，详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安中证100指数A净值表现
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-3.02% 1.56% -2.42% 1.55% -0.60% 0.01%
过去六个月
13.52% 1.27% 12.13% 1.27% 1.39% 0.00%
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过去一年
49.41% 1.23% 35.76% 1.24% 13.65% -0.01%
过去三年
67.56% 1.28% 31.26% 1.30% 36.30% -0.02%
过去五年
136.14% 1.11% 70.11% 1.12% 66.03% -0.01%
自基金合同生效起
至今
118.67% 1.38% 55.09% 1.38% 63.58% 0.00%
诺安中证100指数C净值表现
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-3.12% 1.55% -2.42% 1.55% -0.70% 0.00%
自基金合同生效起
至今
8.84% 1.30% 7.82% 1.30% 1.02% 0.00%
注：本基金业绩比较基准：中证 100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税
后）×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
梅律吾
本基金
基金经
理
2012-07-28 -
23年
硕士，具有基金从业资格
。曾任职于长城证券公司
、鹏华基金管理有限公司
。2005年3月加入诺安基
金管理有限公司，历任研
究员、基金经理助理、基
金经理、研究部副总监、
指数投资组副总监，现任
指数组负责人。曾于2007
年11月至2009年10月担任
诺安价值增长股票证券投
资基金基金经理，2009年
3月至2010年10月担任诺
安成长股票型证券投资基
金基金经理，2011年1月
至2012年7月担任诺安全
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球黄金证券投资基金基金
经理，2011年9月至2012
年11月担任诺安油气能源
股票证券投资基金（LOF
）基金经理，2017年8月
至2017年10月任中小板等
权重交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，20
17年8月至2018年8月任诺
安新兴产业交易型开放式
指数证券投资基金联接基
金基金经理，2015年6月
至2019年1月任诺安中证5
00交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经
理，2012年7月至2019年5
月任诺安中证创业成长指
数分级证券投资基金基金
经理，2017年8月至2019
年6月任上证新兴产业交
易型开放式指数证券投资
基金基金经理，2014年2
月至2019年7月任诺安中
证500交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。
2012年7月起任诺安中证1
00指数证券投资基金基金
经理，2018年8月起任诺
安沪深300指数增强型证
券投资基金基金经理，20
19年1月起任诺安中证500
指数增强型证券投资基金
基金经理，2019年5月起
任诺安创业板指数增强型
证券投资基金（LOF）基
金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业 人员资格管理办法》的相关规定等。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安中证100指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证
券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证100指数证券投资基金基金合
同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包
括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投
资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，
不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投
资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员
会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立
了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该
平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功
能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同
一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易
系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市
场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投
资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配
额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投
资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗
交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行
间市场或交易对手询价、成交确认，并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资
组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投
资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021新年伊始，全球经济进一步复苏和回暖，通胀预期也进一步强化。尽管各国
央行继续维持宽松货币政策，但是市场利率上行已势不可挡。美国十年期国债利率突
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破1%关口之后，继续向2%目标进发。美债利率上行，牵动了全球股市神经。尤其是高
市盈率股票，估值泡沫挤压已经在所难免。
A股市场在春节假期之后，经历了一轮剧烈的"杀估值"行情。机构集中持仓的消费
股和科技股，由于市盈率太高，成为这轮行情的主角。低估值股票没有受到利率上行
的冲击，表现较为抗跌。银行股和周期股凭借低估值优势，一季度逆市上涨。
中证100属于低估值的宽基指数，一季度表现较为抗跌。本基金跟踪中证100指
数，采取行业中性配置策略，严格控制跟踪误差。在此基础之上，积极参与新股网下
申购，增厚基金收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，诺安中证100指数A基金份额净值为2.023元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为-3.02%，同期业绩比较基准收益率为-2.42%；
截至报告期末，诺安中证100指数C基金份额净值为2.020元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为-3.12%，同期业绩比较基准收益率为-2.42%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例（%
）
1
权益投资
283,600,266.83 92.48
其中：股票
283,600,266.83 92.48
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
137,100.00 0.04
其中：债券
137,100.00 0.04
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
22,229,237.71 7.25
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8
其他资产
708,659.21 0.23
9
合计
306,675,263.75 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例（%
）
A
农、林、牧、渔业
5,610,685.70 1.84
B
采矿业
5,610,411.01 1.84
C
制造业
128,104,982.02 42.01
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
4,741,973.92 1.56
E
建筑业
4,749,176.61 1.56
F
批发和零售业
1,078,270.00 0.35
G
交通运输、仓储和邮政
业
5,841,087.78 1.92
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
4,836,542.58 1.59
J
金融业
97,724,482.73 32.05
K
房地产业
7,530,686.28 2.47
L
租赁和商务服务业
8,883,418.56 2.91
M
科学研究和技术服务业
3,625,572.00 1.19
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
397,197.00 0.13
Q
卫生和社会工作
2,375,925.00 0.78
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
281,110,411.19 92.19
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例（%
）
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10
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,149,526.68 0.38
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
24,036.12 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
20,493.82 0.01
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
68,780.77 0.02
J
金融业
1,183,425.93 0.39
K
房地产业
10,200.30 0.00
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
33,392.02 0.01
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
2,489,855.64 0.82
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318
中国平安
252,078 19,838,538.60 6.51
2 600519
贵州茅台
9,856 19,800,704.00 6.49
3 600036
招商银行
299,797 15,319,626.70 5.02
4 000858
五 粮 液
42,572 11,408,444.56 3.74
5 000333
美的集团
104,669 8,606,931.87 2.82
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6 601166
兴业银行
351,285 8,462,455.65 2.78
7 601888
中国中免
22,798 6,978,011.84 2.29
8 601012
隆基股份
78,664 6,922,432.00 2.27
9 600276
恒瑞医药
73,501 6,768,707.09 2.22
10 000651
格力电器
97,761 6,129,614.70 2.01
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601995
中金公司
24,951 1,183,425.93 0.39
2 688578
艾力斯
5,218 138,329.18 0.05
3 300999
金龙鱼
1,575 118,676.25 0.04
4 688059
华锐精密
1,023 92,919.09 0.03
5 688698
伟创电气
4,751 76,681.14 0.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例（％
）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
137,100.00 0.04
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
137,100.00 0.04
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 123107
温氏转债
1,371 137,100.00 0.04
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,
也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
147,065.01
2
应收证券清算款
344,333.78
3
应收股利
-
4
应收利息
2,354.71
5
应收申购款
214,905.71
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
708,659.21
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
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金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情
况说明
1 601995
中金公司
1,183,425.93 0.39
新股锁定
2 688578
艾力斯
138,329.18 0.05
新股锁定
3 300999
金龙鱼
118,676.25 0.04
新股锁定
4 688059
华锐精密
92,919.09 0.03
新股锁定
5 688698
伟创电气
76,681.14 0.03
新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
诺安中证100指数A 诺安中证100指数C
报告期期初基金份额总额
177,449,303.05 7,508,078.80
报告期期间基金总申购份额
34,945,445.98 24,761,313.62
减：报告期期间基金总赎回份额
87,066,568.57 6,848,825.79
报告期期间基金拆分变动份额（
份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
125,328,180.46 25,420,566.63
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过20%
的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
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诺安中证 100指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
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14
个
人
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形
，敬请投资者留意。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会2021年2月1日生效的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——
指数基金指引》等法律法规，本基金管理人于2021年3月29日对本基金《基金合同》
《招募说明书》的相关条款进行了修订，更新后的《基金合同》《招募说明书》同日
在本基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站披露。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安中证100指数证券投资基金募集的文件。
②《诺安中证100指数证券投资基金基金合同》。
③《诺安中证100指数证券投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安中证100指数证券投资基金2021年第一季度报告正文。
⑥报告期内诺安中证100指数证券投资基金在中国证监会基金电子披露网站上披露的
各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-
888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2021年04月22日
