中信建投添鑫宝货币市场基金2021年第1季度报告查看PDF公告
中信建投添鑫宝货币市场基金
2021 年第 1 季度报告
2021 年 03 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 04 月 22 日
基金管理人: 中信建投有限 2021公司 1托银行股
司
份报告 13份 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托银行股份报告送出日期行20 1 年4 月§
重要提示产品概况3 主: 财务年2 指标年和净值年表现. 额投收益率及其
基金与管人同业绩比较准的自合生效以公基金来累计变产动经（经或小组）经（简介内
本公司托同: 运作遵规2 守情说明和平股交来司托易3 主产有限介内3 主报告送出日
期行2 0 1 年4 月§专重要提示其
基金管理人表项制度务业执2 异常为率: 资策管理和略执基金股分产平股人析5
6 持数预基金品报易动警股金末债告券告回送绩比§专告券购金融正余产基金管理人
报有限基金超变过% 产均报有限剩天布例其
基金: 存续按种品报类说况摊成说明其平股的占大产平股专送末排平股名前十细
7 “影子公基金: 定价”法确其
公司托同运作股份摊偏离负其
公司托绝对经（经或小或）或简达到8）8或简支其
§2
基金产品概况
基金证9
同业附平注方，
基金决类程 （（经经序（
基金略末符相 关律求未回相
基金来累发体简 经（或被小或经）或序简
司托绝监基金准部门部 或或立8组案立（调（立查序（在组经准
平股编规
送有一基金股分: 天占大和受开谴年十责、产
处罚务明形。按种他构基指: 平股文司其
平股前字
公基金警描存概述放偏式用固响者2 运息单6
持息前2 数预投况备余件目和录绝: 股金地点
易阅à: áa产??概数预录绝% ??者: ?
è其送制éáa: 基êé产公基金警效以报累
购额股分: 布例??ìí报累??绝自e绝布
例?2 % ?òó符相制投?平股?% 年?产备
来÷购股分: 开谴年?ùí?ú?üy2 用比
计t?和占大?ùí业执易?2 ā谴年?产名
变÷购股分: ā?他?和绝自?ā??其
按种他构基指 ??描?告券??% ?
占大布例?ù
公基金债6 持数预基金产?限?平股基金同:
天占大??其公基金: ?绝占大和?绝布例天
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动较?求基金2 ē来求基金2 ē?求基金其
基金管理人 同业附平基金管理的自合生
基金与管人 同业绩比较准的自合生
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人?持?
主要财务指标 司托绝í经（经或小（或）（或简 ? 经（经或小（8）8或简?
或在公绝ě务明布例 序调立经被查立被或或在经或
经在公绝% ě 序调立经被查立被或或在经或
8在绝监基金股分守情 或或立8组案立（调（立查序（在组经
??或2 公绝ě务明布例遵基金公绝% ?布?2 平股布例2 况?布?í报?合??情件
谴布例??????执?: ?部产公绝% ě债公绝ě务明布例?é公绝合??情件谴布
例其?动6 持数预基金?执ī??公ī内?产阅?产合??情件谴布例债?产公绝ě务
明布例和公绝% ě: 金部?易其
经2 公基金: % ěáā?）备?基金准部其
82 一的人?析§ú?公基金?产报点??及??执其
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
??
守情布例
??
守情布例
?规指?
?
按种他构
基指布例
??
按种他构
基指布例
?规指?
?
??? ???
存??. ） （在被经被被? （在（（（案? （在88查被? （在（（（（? （在或调调（? （在（（（案?
存??. ） 或在（组案8? （在（（或经? （在序调经被? （在（（（（? （在8序序调? （在（（或经?
存?超小 或在调调序序? （在（（或8? 或在8序调调? （在（（（（? （在被或查调? （在（（或8?
存??小 查在组案或经? （在（（经被? 组在或或（（? （在（（（（? 8在8调或经? （在（（经被?
存??小 或组在被组经序? （在（（经序? 序在调组查被? （在（（（（? 查在序案被或? （在（（经序?
对基金来累
发体达到?
或被在或或经8? （在（（经序? 查在经组调调? （在（（（（? 查在调序8被? （在（（经序?
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
ń? ?作
及公基金: 基金偏理绝自 限?
?按
小自
”法
及?简绝 ň及简绝
???
公基金:
基金偏理
经（或序?（被?经被 ? 案小
同ōō产或案调被小或（）发产
??要??开????
???其?及% ?金融
????的自率及合生ú
????????2 ì?% ?
ō?6 持偏?的自率及
合生ú????????2 ō
平?绩基金管理的自合
生ú??ē?ú??其
经（或组小或（）??同业附
平基金管理的自合生产
?及ú??ú??产明
及公合生?变布例?基
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金偏理产现及同业附平
?和同录ēē?求限?
平股基金2 同业附平?
?6 持数预基金2 同业
附平注方，6 持数预基
金2 同业附平?ūō的
ū按ē变绝未回ē?求
限?平股基金2 同业附
平??超小变绝未回ē
?求用达相限?平股基
金基金偏理其
??
公基金:
基金偏理2
?变布例
?比息?
率人
经（经或?（8?（组 ? 组小
同ōō产或案调查小或）发产
同?运偏要??负??
?其?及同ō?息??
合生平股决?2 同业绩
比较准的自合生?变布
例平股偏理其经（或序小或经
）??同业附平基金管
理的自合生产明及公合
生?变布例?比息?率
人2 基金偏理产现及同
业附平注方，6 持数预
基金2 同业附平??变
绝未回ē?求限?平股
基金2 同业附平??ē
?求限?平股基金2 同
业附平??超小变绝未
回ē?求用达相限?平
股基金2 同业附平?ū
ēē?求限?平股基
金2 同业附平??序8.
）变绝未回ē?求限?
平股基金基金偏理其
??
公基金:
基金偏理
经（或调?或或?（或 经（经或?（8?（组 调小
同ōō产或案调8小或（）发产
?ō??要?金融??
?其?及???和??
未用的自合生门偏理?
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理2 同度业ō?业执?
?的自率及合生áa
?2 定?限?较准的自
合生???2 同业附平
限?较准的自合生?变
布例?受??门?其
经（或调小调）??同业附
平基金管理的自合生产
?及公合生平股???
布平股??率人2 基金
偏理产经（经或小8）组简阅
. 人资阅报?现及公基
金基金偏理其
??或2 及?简绝2 ň及简绝效以基金管理人概???: 及?简绝??其?及基金偏理产
及?简绝债基金来累发体简其
经2 限??按: ????比按?建?限?按?按人?股?管理?ī?: ??计变其
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
公司托绝3 产公基金管理人?????同?人??和ō限?平股基金ī?2 ?合未
价?限?平股基金略末管理?ī?2?合未价?限?平股基金??正余??管理?ī?2
?限?平股基金管理合生合ìú?遵1 ???2 基金来累和况?的?ī?ī计产公?度
务业执2 异常为率: 资策管理基金股分产送????占大: 基êé产债基金一的人??
剩要% 例其公司托绝3 产基金略末值?来ī来计产?的??基金一的人% 例其
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托绝3 产公基金管理人???比?限?平股基金管理合生合ìú?遵1 ???产
净??细?y投开?产描存??和人?易÷?符相送÷按作??????ú?合ì?
比产摊用明报累平股交来??告送?合ìú?: ??其
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司托绝3 摊用明公基金告送??ú?比债其公司托绝3 产摊排明?投公基金: ú
?银合未??累简??ú??ú构?: ??ú??形存?限?∥简?ú?被?: ??其
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
超?y产?ō????和????????产送偏式??ǎ介到ǎ送??: 要ǐ?
、产排ǐ累他有一受?产ǒ分平股ǒ年构ǔ产?ǔ按平股ǖ?法ǖ产ǘ?和ǘǚǘ?均
构债形?绝产?）准ǚǜǜ决?遵规形??年??其门: 成?产ō3 偏式基公????送
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é比描?产描?的银文??建他构?和产6 持单运息易息前报?????决??产??
∥?: 6 持息前??超?y其
固??数产ō?息?偏式?者??介?产????绝ǒ?用固报ì?????产送
?按??一受?: ǐ?、产较数2 ?数2 出?6 持易股分?????受产?????超
??要产??偏式介???????产ō?要???????ō3 产十绝偏式发分ǔǘ
??: ???送超??ǖ?产??????: 报è??产??人ǐ?按??警?e?介产
发分ǔǘ?ǔ: ??????产?绝偏式??建??和存?e存?: ?响其数预符?产
?小、?小ē数??文??产或（小绝ōē布例?ě偏文e本??十??产ē?平股?情
ǖ明其送?占大和???品比: 述放??、产?绝股金?警?一ì?产数预??ā谴其
司托绝3 产公基金末债开谴年管理??产基金管理人超?有一平股交来构受: 开谴
年其公基金送计?略末2 离?平股产异常为率: 累?产描存概股金?: ?指?è债平股
专????变: 文司其
4.5 报告期内基金的业绩表现
?到司托绝监同业附平注方，基金准部守情债或在（（（?产公司托绝3 产基金准部守
情布例?债（在被经被被?产累绝按种他构基指布例?债（在88查被?其
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托绝摊用发收???. ?末简基金准部一的人??报?经（（人§专基金
股分守情天动被（（（??: ??其
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?编 金部???
?基金门股分:
他?í??
或 ?变布例平股 查立组查（立（8查立案8或在经序 被被在经序
况同?ē? 查立组查（立（8查立案8或在经序 被被在经序
股分ò一限? ? ?
经 5 ???金融股分 序或被立案经被立或组8在调案 组在被序
况同?5 è相文析: 5 ???金
融股分
? ?
8 绩比告券和备??ó金来负 被立88经立序序或立8（或在组（ 8案在组被
组 况?股分 或（（立8案或立序调序在序组 （在查组
被 来负 或8立被或案立（或序立（序8在或案 或（（在（（
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5.2 报告期债券回购融资情况
?
?
?编 金部???
?基金股分守情他?
í??
或 司托绝3 ē?文析融股?部 ? 组在组查
况同?5 è相文析融股 ? ?
经 司托绝监ē?文析融股?部 或立案序查立序查或立序被序在或组 或查在8组
况同?5 è相文析融股 ? ?
??司托绝3 ē?文析融股?部?基金股分守情: 他?债司托绝3 ?简融股?部?基金
股分守情他?: 证?ì?情其
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
公司托绝3 公基金ē??文析: 股金?部摊形存股分守情: 经（?其
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
?编 ??
司托绝监平股交来ì???绝自 序案
司托绝3 平股交来ì???绝自剩受情 调调
司托绝3 平股交来ì???绝自剩天情 被经
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
公司托绝3 公基金摊用发平股交来ì???绝自形存或经（?: ??其
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
?? ì???绝自
÷绝自股分?基金股
分守情: 他?í??
÷绝自?ē?基金股
分守情: 他?í??
或 8（?制3
序被在被经 或调在调序
况同???告?绝形存8案查?
: ?谴% ?ē
? ?
经 8（?????序（? 查在8被 ?
况同???告?绝形存8案查?
: ?谴% ?ē
? ?
8 序（?í???案（? 经在序案 ?
况同???告?绝形存8案查?
: ?谴% ?ē
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组 案（?????或经（? 组在被被 ?
况同???告?绝形存8案查?
: ?谴% ?ē
? ?
被 或经（?????8案查?í?? 8调在或8 ?
况同???告?绝形存8案查?
: ?谴% ?ē
? ?
来负 或或调在经组 或调在调序
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
公司托绝3 公基金摊用发平股交来ì???告?绝形存经组（?: ??其
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? ē??? ī??公???
?基金股分守情他?
í??
或 ō?ē? ? ?
经 ?比?以 ? ?
8 金融ē? 组或被立案被调立88经在或案 8在序查
况同?息前年金融ē 经被被立序或8立案案调在（（ 经在经被
组 ū按ē? 组案立案调组立被案组在组或 （在组组
被 ū按录绝融股? 被查调立（或案立查或案在或8 被在（案
序 同绝?以 或立（（组立案案调在被被 （在（或
查 累按告? 序立组经被立（查（立经调序在案调 被序在序或
调 况? ? ?
案 来负 查立组查（立（8查立案8或在经序 序被在调经
或（
??告?绝形存8案查?: ?谴
% ?ē?
? ?
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
?
?
ē?类程 ē??9
ē???
???
ī??公???
?基金股分
守情他?
???
或 或或经（或被8被查 经（?发绩比??8被查 被立（（（立（（（ 组案被立或组序立序调经在8序 组在8序
经 或或经（（8或组组 经（?按绩比??或组组 被立（（（立（（（ 组案组立被组被立被经或在组8 组在8序
8 或或经或经或（调序 经或??绩比??（调序 被立（（（立（（（ 组案8立调或8立经经序在组（ 组在8被
组 或或经或案组8（组 经或?????按绩 被立（（（立（（（ 组案8立查查或立8经序在序案 组在8被
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比??（或（
被 或或经（查组查案序
经（?????按绩
比??或组查
被立（（（立（（（ 组案经立调序（立序被组在被或 组在8组
序 或或经或（8（经（ 经或?按绩比??（经（ 被立（（（立（（（ 组调案立案被组立组或序在8或 组在8经
查 或或经（或经或序调 经（??绩比??或序调 组立（（（立（（（ 8案或立（或案立案经或在被（ 8在组被
调 或或经（或经或8查 经（??绩比??或8查 8立（（（立（（（ 经案案立经组调立案或经在序查 经在序组
案 （案或案或调（（或 或案?用?用（或 经立被（（立（（（ 经被（立序或组立8案序在调8 经在经或
或（ 或或经（案序案案案 经（ū?绩比??（经序 经立（（（立（（（ 或案案立调被或立案8被在经组 或在查序
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
?编 ?ň??
司托绝3 ?ňy: ?概情送（在经被????（在被??: ?? （
司托绝3 ?ňy: 剩受情 （在（调查8?
司托绝3 ?ňy: 剩天情 ?（在（序经查?
司托绝3 ?. ?末简?ňy: ?概情: 证?ì?情 （在（8查8?
??é说同??ň???效以司托绝3 ÷ú?简?以负?其
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
公基金公司托绝3 摊用发??ňy: ?概情?e§形存（在经被?: ??其
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
公基金公司托绝3 摊用发??ňy: ?概情?e§形存（在被?: ??其
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
??部其
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
公基金?情?执ī??公ī产?负?概ɑ制5 ??公??产????% ?§??%
?品??况5 ??: ??单??产送??告?绝3 ?务?% ?īī?产?简负责?例其
公基金描存?简负?品áā布例: 符相产?基金准部守情??有一送或在（（（（?其
5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
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5.9.3 其他资产构成
?? ?9
金部???
或 告排有限金 或查立调序经在组调
经 细布限???券 ?
8 细布% ? 或调立查调查立调经组在或序
组 细布?析券 调或立被调序立（（（在（（
被 况?细布券 ?
序 况? ?
查 来负 或（（立8案或立序调序在序组
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?动????: 资阅产á??和单来负???ǘ?告送ɡ?其
§6
开放式基金份额变动
???准
司托绝绝?基金准部门部 或或立或案（立经组序立调被被在调8
司托绝绝?基金门?析准部 序查立查8（立调（（立组被查在88
司托绝绝?基金门?文准部 序查立被查或立案序序立被被经在查组
司托绝绝监基金准部门部 或或立8组案立（调（立查序（在组经
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
?? ú?符相 ú?简绝 ú?准部í准? ú?金部í?? ?执??
或 ?析 经（经或?（或?（调 被（立（（（立（（（在（（ 被（立（（（立（（（在（（ ?
经 ?% ?平 经（经或?（经?（或 序调立案被8在组被 ? ?
8 ?% ?平 经（经或?（8?（或 调或立查调序在被被 ? ?
组 ?析 经（经或?（8?（8 序（立（（（立（（（在（（ 序（立（（（立（（（在（（ ?
被 ?文 经（经或?（8?或（ 或（（立（（（立（（（在（（ 或（（立（（（立（（（在（（ ?
序 ?析 经（经或?（8?或调 或（（立（（（立（（（在（（ 或（（立（（（立（（（在（（ ?
来负
8或（立或被（立查组（在（（ 8或（立（（（立（（（在（（
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
公司托绝3 产摊排明?超平股专一的基金准部他??e§形存经（?: ??其
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人动经（经或小8）被简???同业附平注方，6 持数预基金基金偏理件?合
托?其
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
或2 同ō限?建指?基金??: ???
经2 ?同业附平注方，6 持数预基金基金来累??
82 ?同业附平注方，6 持数预基金与管????
组2 基金管理人按作股???2 ?按???
被2 基金与管人按作股???2 ?按??其
9.2 存放地点
基金管理人2 基金与管人?其
9.3 查阅方式
平股专ǘ制送?按?????影产均ǘ??公?析5 介??其
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