中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告查看PDF公告
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金
2021 年第 1 季度报告
2021 年 03 月 31 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 04 月 22 日
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§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托国银行股份报告送出日银期2 0 1 年4 月
§重要提示产品概况3 : 主财1 期务指1 标和净1 值表现. 投额增长率及
基金其管人与同业绩比较准收益的自合公基金生效以来示累计变计动经（或计变小组）
简公司托与: 介对内本期运作遵规标守行情生司托说况3 示有限组）况3 份报告送出
日银期2 0 1 年4 月明§重要提及
基金管理人值平交易财专项期制度执长: 异常管理标为项基金行资示策份有限基
金略来分析及
基金: 5 6 持数产份预遵概警末遵规及守行准按类示守行明告票境守行港通允价
占例大排公基金: 序前十名细及
公司托与介对行股警债券种及
公司托五支计变计动经动或动小证7 贵或贵动小属及
§2
基金产品概况
基金8 权 与专9 守货附同注，
基金决预程 变变符符计相
基金为票关法 律求未发体法
基金生效被监小 计变动部经变门或动贵小
司托五立基金较案调案 部计查符贵门查变在部编贵变较
守行一本
公基金决受守行累货附同准注持，到示告开谴责、
按类: 基处罚示形。财规基金行资: 超五定来备作及
守行通选
公基金库他构成于转可换存债流为绩文字标金描述
放为绩式用示支罚固影港来响者行资息单投情生达
五示产过合况% 专项别件目录示地点阅作方a?:
本: 到?及公基金，到守行交货附同准注持，到响
???决示货附同准注持，到响???品累概è，
到示éê?ì: 绩持í??示基处e?9 e说òó
?重示公基金?告??绩持í??罚绩÷示析?ù
ú式累影?÷ü重概守行yt及公基金?ā: 守行
通选决受ā?，到响者息单通选期达五管理通选期
?????通选期??体重通选期专项，到守行通
选说及告??守行: 基处罚示形。财规情生: 定?
备作及
持数y?基务 与，?生介??调作?内????
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按类??ēē
公基金?，到未基金示者累限到守行基金与: ?a
按类??示公基金: ?五??标?五按类?累??
述放基金示a累?生未基金标比?未基金及
基金管理人 与专9 守基金管理准收益的
基金其管人 与同业绩比较准收益的
影者ě响. 基金: 基金8 权 与专9 守货附同注，ě 与专9 守货附同注，?
影者ě响. 基金: ??预程 变变符符计相 变变符符计部
司托五立影者ě响. 基金: 较案
调案
部动查动动部查计符相编动门较 动查（计变查部动动编动动较
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人???
主要财务指标
司托五?计变计动经变动或变动小 ? 计变计动经变贵或贵动小?
与专9 守货附同注，ě 与专9 守货附同注，?
动编公五?财规?? 相变变查在计相编部变 动变查在符贵编（符
计编公五析? 动部变查部贵部编相在 动查在贵相编贵（
贵编ü?úī基金较案公五析? 变编变变计计 变编变变动计
（编五立基金行资运作 部相查相计动查门计动编相门 动查符计变查在变在编动（
符编五立基金较案运作 动编变部动（ 动编变相变计
ī?动期公五?财规??内基金公五析???期守行??期概????份?益?阅作?
?????????项?: ?案示公五析??公五?财规??ü罚公五益?阅作???
?及
计期国4 基金持数内本份ā??准人??月??基金: ě??项示种??项?财???
ùú受a累国???及
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
与专9 守货附同注，ě运作遵规
??
运作备超
??
运作备超
?本务?
?
持数y?
基务??
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持数y?基
务???本
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5 ??现或 变编计变? 变编变符? 变编门变? 变编变（? ?变编相变? 变编变动?
5 ?ň现或 动编计符? 变编变在? 计编动相? 变编变（? ?变编门计? 变编变计?
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5 ?略经 动编（计? 变编变相? 动编贵变? 变编变部? 变编动计? ?变编变动?
支基金生效被
监证7 ?
动（编（相? 变编变门? 动计编变（? 变编变相? 计编（贵? 变编变计?
与专9 守货附同注，?运作遵规
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5 ??现或 变编动变? 变编变符? 变编门变? 变编变（? ?变编部变? 变编变动?
5 ?ň现或 动编变符? 变编变在? 计编动相? 变编变（? ?动编动计? 变编变计?
5 ?略经 动编变动? 变编变相? 动编贵变? 变编变部? ?变编计门? ?变编变动?
支基金生效被
监证7 ?
动贵编贵变? 变编变门? 动计编变（? 变编变相? 动编计在? 变编变计?
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ō对
率公基金: 基金债理五收 限到
ō持
经收
十名
率ō小五 ?率小五
???
公基金:
基金债理
计变动部?变门?动贵 ? 门经
与同?示动门部符经动变或被示
货?重???????
???及?率析?金描
????准收长率益的?
?% ??????期ú?析?同
???债?准收长率益
的??% ??????期同守?
业基金管理准收益的?
?% ，到???及计变动（
经动变或ü?与专9 守基
金管理准收益的示?率?
?% ???示规率公益的
?来??% 基金债理示表
率与专9 守í标与?，
，到未限到守行基金期与
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专9 守?ū??述放基
金期与专9 守ū????
述放基金期与专9 守货附
同准注持，来五发体，
到未限到守行基金期与专
9 守定?略经来五发体
，到未?证法限到守行
基金基金债理及
??
公基金:
基金债理
计变动部?动动?变动 计变计动?变贵?变（ 部经
与同?示动门部贵经动变或被示
?同??重?金描??
?及?率???标??发
?准收益的调债理?理期
与易专同?专项别件准
收长率益的转可?期序?
限到比较准收益的??
?期与专9 守限到比较准
收益的?来??% ?件
?调?及计变动部经部或ü?
与专9 守基金管理准收
益的示?率公益的守行%
???守行% ?长人期基
金债理示计变计动经贵或（小?
现人异?份?表率公基
金基金债理及
ī?动期率ō小五期?率小五自合基金管理人品???: 率?小五??及?率基金债理示
率ō小五?基金生效被监小及
计期限到ō持: ???ō绩持?建?限到持ō持人?行谴管理???: ??以来及
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托五况示公基金管理人开谴???与?人??标同限到守行基金??期?益发
前?限到守行基金为票管理???期?益发前?限到守行基金??????管理???期
?限到守行基金管理益的益ú??内0 ???期基金生效标概?准????以示公?易
财专项期制度执长: 异常管理基金行资示告开谴责、按类: 基处罚示?基金?准人??
?重析?及公司托五况示基金为票净?生?生以示?准??基金?准人析?及
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托五况示公基金管理人开谴?绩?限到守行基金管理益的益ú??内0 ???示
和??价、?投??示?5 目录标人?说ě?关法告ě持对??开谴责、??益ú?
绩示警?规份效守行情生??报告?益ú??: ?字及
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司托五况警?规公基金报告????绩?及公司托五况示警境规?投公基金: ?
?国益发?阅效小????????: ??????5 ?限到?小???符?: ?字及
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
略??债流基公????∥?用示???通??????示基公?标行金?境规简
略来: ??及述放?????罚绩示策????示，述é行金?ǎ???名ǎ及专项，
关?示述放?被简?ǐǐǒǒ求信ǔ示品专项，述放ǔǖ?重及公基金?ǖ专项，决受
交与?别件???决示达五??示é述放专项信ǔǔǖòó??及自合?债益ǘ: ?ǘ
换存债流?合示换存债流基公?ǚ累?阅ǚǜ: 文?示?持备ü作期ǜ??标ǜǜ?效??ǜ示
债流基公??ǚ累组??五?与及略??介?行金: 守体品累行金?准?重??示?五
?§??ī行金?: ??及?允，到述放??转???开§示行??∥: ??析???
?a示现到??罚??备重及????累行金???固?证: ?别件，到析???及
司托五况示公基金守行通选??罚交??析?，??1 ?建?决示品专项，: 守行
????示ǘ备专项，?ǖ决受??别件???1 ??及析?，标专项，ǖ?息y??
ī?及
4.5 报告期内基金的业绩表现
?7 司托五立与专9 守货附同注，ě基金较案运作?动编变部动（?示公司托五况示?响
基金较案运作备超??变编计变?示效五持数y?基务????变编门变???7 司托五立与专9
守货附同注，?基金较案运作?动编变相变计?示公司托五况示?响基金较案运作备超??
变编动变?示效五持数y?基务????变编门变?及
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托五警?被额???现?票小基金较案?准人??份?计变变人月明基金
行资运作a累符变变变??: ??及
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?一 金案??? ?基金调行资: yt
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动 ??守行 ? ?
概与?比? ? ?
计 基金守行 ? ?
贵 ?来??守行 部门查变相符查符计变编变变 部部编相动
概与?，到 部门查变相符查符计变编变变 部部编相动
行资??限到 ? ?
（ ?金者守行 ? ?
符 金描?被?守行 ? ?
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??金描行资
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业绩报?标????金生
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部查变部门查门相（编符（ 部编变在
部 概?行资 贵查计（动查门贵计编门变 贵编计贵
门 生种 动变变查（变相查（计相编（（ 动变变编变变
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
??案及
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??案及
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
??案及
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? ，到?? 益?阅作???
?基金行资运作yt
???
动 同?，到 贵变查变在符查变变变编变变 贵贵编在门
计 ?绩?合 ? ?
贵 金描，到 贵在查变在计查计变变编变变 （变编（动
概与??通1 金描， 贵在查变在计查计变变编变变 （变编（动
（ 注持，到 动（查门门贵查动计变编变变 动在编部变
符 注持?五描行到 相查门符符查计变变编变变 部编门动
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在 与五?合 ? ?
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动变 生种 部门查变相符查符计变编变变 门门编部动
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?? ，到预程 ，到?权 ????? 益?阅作???
?基金
行资运
作yt
???
动 计变变变动部 计变??同，动部 计变变查变变变 计变查变在部查变变变编变变 计计编（门
计 计变变贵动（ 计变?境动（ 动符变查变变变 动符查变动贵查符变变编变变 动在编部计
贵 计变变贵动计 计变?境动计 动动变查变变变 动动查变变相查相变变编变变 动计编贵贵
（ 计变变贵动贵 计变?境动贵 动变变查变变变 动变查变（动查变变变编变变 动动编计符
符 计变变变动变 计变??同，动变 动变变查变变变 门查门门相查变变变编变变 动动编计变
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??案及
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??案及
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??案及
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?及
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?及
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
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5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?权 金案???
动 报境有限金 在查（计动编相相
计 价?限到??? 计查变变变查变变变编变变
贵 价?比析 ?
（ 价?析? 动查计贵符查符动动编动贵
符 价???? ?
在 概?价?? ?
相 概? ?
部 生种 贵查计（动查门贵计编门变
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??案及
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??案及
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?累????: 异?示转??标?生种?????报告??及
§6
开放式基金份额变动
???较
与专9 守货附同注，ě 与专9 守货附同注，?
司托五五?基金较案调案 部动查动动部查计符相编动门 动查（计变查部动动编动动
司托五五?基金调??较案 ? ?
??司托五五?基金调??较案 ? ?
司托五五?基金?转??较案
?较案??交??????
? ?
司托五五立基金较案调案 部动查动动部查计符相编动门 动查（计变查部动动编动动
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托五况示基金管理人警?准公基金较案及
基金管理人: 中信建投有限公司投托国银托管行股份 2021报告 1送出日期
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托五况示基金管理人警为项?准行金守行公基金及
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
司托五况?准基金较案???字 司托五立?准基金?字
?
?
?准基金
较案yt
?ê月明
?5 计变?:
÷???
五?较案 ??较案 ??较案 ?准较案 较案?y
?
?
动
计变计动变动变动?
计变计动变贵贵动
符变查变符贵查变变变编变变 ? ? 符变查变符贵查变变变编变变 在变编在（动在?
资?ē准按类
公基金告司托五况报告?略守行明?准基金较案yt?ê月明?5 基金调较案计变?: ??示
告述放??1 份?: ?字影示??守行明?案??月?与??示基金管理人????交生理: 阅
谴投÷?规基金行资示准??品基金运作资被略来: òó示?7 ????基金: ??1 按类及
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人累计变计动经贵或符小???与专9 守货附同准注持，来五发体，到未限到守
行基金基金债理??益托?及
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
动期与同限?建务?基金ī?: ?ǔ?
计期?与专9 守货附同准注持，来五发体，到未限到守行基金基金生效??
贵期?与专9 守货附同准注持，来五发体，到未限到守行基金其管????
（期基金管理人持对行谴?ǔ期?持???
符期基金其管人持对行谴?ǔ期?持??及
9.2 存放地点
基金管理人期基金其管人ǚ及
9.3 查阅方式
守行明?交告?持÷????大示????公???组?ǔ及
中信建投基金管理有限公司
2021年04月22日
