富国收益宝交易型货币市场基金
二 0二一年第 1季度报告
2021年 03月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期：
2021年 04月 22日
1
§1
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 3月 31日止。
2
§2
基金产品概况
基金简称 富国收益宝交易型货币
场内简称 富国货币 ETF
基金主代码 511900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 24日
报告期末基金份额
总额（单位：份）
20,494,197,875.07
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均
剩余期限控制在 120天以内，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结
合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和
市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主
动性投资策略。本基金具体总体资产、类别资产配置策略、
明细资产选择和交易策略详见法律文件。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
富国收益宝交易
型货币 A
富国收益宝
交易型货币 B
富国收益宝交易型货币
H
下属分级基金场内
简称
－ － 富国货币 ETF
下属分级基金的交
易代码
001981 001982 511900
报告期末下属分级
基金的份额总额
（单位：份）
52,279,565.15
20,211,511,
713.76
230,406,596.16
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单
位： 人民币元
3
主要财务指标
富国收益宝交易型
货币 A
（2021年01月01日-2021
年 03月 31日）
富国收益宝交易型
货币 B
（2021年01月01日-2021
年 03月 31日）
富国收益宝交易型
货币 H
（2021年01月01日-2021
年 03月 31日）
1.本期已实现收益 259,273.42 130,839,758.62 1,197,051.72
2.本期利润 259,273.42 130,839,758.62 1,197,051.72
3.期末基金资产净值 52,279,565.15 20,211,511,713.7
6
230,406,596.16
注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的
转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，
本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国收益宝交易型货币 A
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5480% 0.0006% 0.0875% 0.0000% 0.4605% 0.0006%
过去六个月 1.1186% 0.0007% 0.1769% 0.0000% 0.9417% 0.0007%
过去一年 1.9223% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 1.5674% 0.0011%
过去三年 7.7275% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 6.6619% 0.0020%
过去五年 14.7576% 0.0023% 1.7753% 0.0000% 12.9823% 0.0023%
自基金合同生
效起至今
15.7233% 0.0023% 1.9007% 0.0000% 13.8226% 0.0023%
（2）富国收益宝交易型货币 B
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6074% 0.0006% 0.0875% 0.0000% 0.5199% 0.0006%
过去六个月 1.2397% 0.0007% 0.1769% 0.0000% 1.0628% 0.0007%
过去一年 2.1670% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 1.8121% 0.0011%
过去三年 8.5073% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 7.4417% 0.0020%
过去五年 15.7131% 0.0027% 1.7753% 0.0000% 13.9378% 0.0027%
自基金合同生
效起至今
16.5399% 0.0028% 1.9007% 0.0000% 14.6392% 0.0028%
（3）富国收益宝交易型货币 H
阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
4
益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.5479% 0.0006% 0.0875% 0.0000% 0.4604% 0.0006%
过去六个月 1.1181% 0.0007% 0.1769% 0.0000% 0.9412% 0.0007%
过去一年 1.9221% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 1.5672% 0.0011%
过去三年 7.7169% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 6.6513% 0.0020%
过去五年 14.7424% 0.0023% 1.7753% 0.0000% 12.9671% 0.0023%
自基金合同生
效起至今
15.7398% 0.0023% 1.9007% 0.0000% 13.8391% 0.0023%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 A基金累计净值收益率与业绩
比较基准收益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2021年 3月 31日。
2、本基金于 2015年 11月 24日成立，建仓期 6个月，从 2015年 11月 24日起
至 2016年 5月 23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 B基金累计净值收益率与业绩
比较基准收益率的历史走势对比图
5
注：1、截止日期为 2021年 3月 31日。
2、本基金于 2015年 11月 24日成立，建仓期 6个月，从 2015年 11月 24日起
至 2016年 5月 23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（3）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 H基金累计净值收益率与业绩
比较基准收益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2021年 3月 31日。
6
2、本基金于 2015年 11月 24日成立，建仓期 6个月，从 2015年 11月 24日起
至 2016年 5月 23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴旅忠
本基金基
金经理
2019-02-20 － 12.75
硕士，曾任国泰君安证券
固定收益证券投资部投资
经理；2015年 03月至 2018
年 10月任中银基金管理有
限公司固定收益证券投资
部基金经理；2018 年 10
月加入富国基金管理有限
公司，自 2019年 2月起任
富国天时货币市场基金、
富国收益宝交易型货币市
场基金、富国富钱包货币
市场基金、富国安益货币
市场基金（原富国收益宝
货币市场基金，于 2017年
4月 13日更名）基金经理，
自 2019年 4月起任富国中
债-1-3 年国开行债券指数
证券投资基金基金经理，
自 2020 年 12 月起任富国
中债 0-2 年国开行债券指
数证券投资基金基金经
理；兼任固定收益策略研
究部固定收益投资总监助
理。具有基金从业资格。
张波
本基金基
金经理
2018-01-29 － 8.75
硕士，2012年 7月至 2013
年 9 月任上海耀之资产管
理中心(有限合伙)交易
员；2013 年 9 月至 2017
年 10月历任鑫元基金管理
有限公司交易员、交易副
总监（主持工作）；2017
年 10月加入富国基金管理
7
有限公司，2018年 1月起
任富国天时货币市场基
金、富国收益宝交易型货
币市场基金基金经理，
2018年 6月起任富国富钱
包货币市场基金基金经
理，2018年 8月起任富国
安益货币市场基金（原富
国收益宝货币市场基金，
于 2017年 4月 13日更名）
基金经理，2019年 1月起
任富国短债债券型证券投
资基金基金经理，2019 年
5 月起任富国国有企业债
债券型证券投资基金基金
经理，2019年 12月起任富
国汇远纯债三年定期开放
债券型证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，富国基金管理有限公司作为富国收益宝交易型货币市场基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风
险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符
合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
8
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5
日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年 1 季度，全球经济形势趋于好转，主要经济体货币政策维持宽松。
疫苗接种加速推进，全球疫情总体改善，但地区间分化严重。美国在疫苗接种提
速和财政刺激下，3月 ISM制造业 PMI攀升至 64.7，3月新增非农就业人数大幅
超预期，达 91.6万人。欧洲主要国家制造业 PMI也创出近年新高，但服务业维
持疲弱。国内经济运行持续恢复，发展动力不断增强，但经济恢复进程仍不平衡。
1-2月受国内疫情和就地过年影响，内需表现偏弱，而出口和生产偏强。
9
1季度央行货币政策保持灵活精准、合理适度。央行加大公开市场操作频率
引导市场预期，1季度除 1月下旬以外资金面整体维持宽松局面。1月下旬资金
面超预期紧张，导致货币基金可投资产收益率大幅上行；2月虽有春节干扰，但
资金面较预期宽松，春节后货币基金可投资产收益率逐步下行；3月资金面延续
宽松局面，货币基金可投资产收益率继续下行。
报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，根据市场情况灵活调整组合
资产分布、杠杆比率和剩余期限，严控组合流动性风险、利率风险和信用风险，
并根据货币市场收益率走势变化，适度调整投资策略，较好的把握跨季资产配置
机会，1季度组合整体运行状况良好。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值收益率 A级为 0.5480%，B级为 0.6074%，H级为
0.5479%，同期业绩比较基准收益率 A 级为 0.0875%，B 级为 0.0875%，H 级为
0.0875%
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 9,821,584,613.97 44.93
其中：债券 9,821,584,613.97 44.93
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 4,741,170,087.25 21.69
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
－
－
3 银行存款和结算备付金合计 7,198,023,700.49 32.93
4 其他资产 96,666,555.54 0.44
5 合计 21,857,444,957.25 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余 3.53
10
额
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余
额
1,355,798,475.30 6.62
其中：买断式回购融资 － －
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的
情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例（%）
各期限负债占基金
资产净值的比例（%）
1 30天以内 33.51 6.62
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 13.47 －
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 32.52 －
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
－ －
4 90天（含）—120天 9.50 －
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
－ －
5 120天（含）—397天（含） 17.19 －
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
－ －
合计 106.18 6.62
11
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 1,119,877,746.07 5.46
其中：政策性金融债 1,119,877,746.07 5.46
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,480,148,796.92 7.22
6 中期票据 329,468,525.64 1.61
7 同业存单 6,892,089,545.34 33.63
8 其他 － －
9 合计 9,821,584,613.97 47.92
10 剩余存续期超过 397天
的浮动利率债券
－ －
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015220 20民生银行 CD220 5,000,000.00 498,173,499.94 2.43
2 112108028 21中信银行 CD028 4,000,000.00 398,504,061.76 1.94
3 112016283 20上海银行 CD283 4,000,000.00 398,027,039.36 1.94
4 112009388 20浦发银行 CD388 4,000,000.00 397,917,595.13 1.94
5 112109110 21浦发银行 CD110 4,000,000.00 397,868,335.20 1.94
6 112193411
21成都农商银行
CD011
4,000,000.00 395,074,554.95 1.93
7 112014221 20江苏银行 CD221 4,000,000.00 391,251,189.64 1.91
8 112008282 20中信银行 CD282 3,500,000.00 346,199,986.18 1.69
9 112097528
20北京农商银行
CD074
3,000,000.00 299,452,278.91 1.46
10 112106077 21交通银行 CD077 3,000,000.00 298,394,432.42 1.46
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0945%
报告期内偏离度的最低值 -0.0328%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0473%
注：以上数据按工作日统计
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
12
注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明。
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 中信银行 CD282”的发行主体
中信银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：监管标准化数据（EAST）
系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会于
2020年 4月 20日对公司做出罚款合计 160万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕
9 号）；由于存在：（1）未按规定履行客户身份识别义务；（2）未按规定保存客
户身份资料和交易记录；（3）未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；（4）
与身份不明的客户进行交易的违法违规事实，中国人民银行于 2021年 2月 5日
对公司做出罚款 2890万元的行政处罚（银罚字〔2021〕1号）；由于存在：（1）
客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业
务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；（2）客户信息收集环节
管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原
则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个
人银行账户交易信息；（3）对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规
存储客户敏感信息；（4）系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在
缺陷的违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021年 3月 17日对公司
做出罚款 450万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕5号）。
13
本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 中信银行 CD028”的发行主体
中信银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：监管标准化数据（EAST）
系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会于
2020年 4月 20日对公司做出罚款合计 160万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕
9 号）；由于存在：（1）未按规定履行客户身份识别义务；（2）未按规定保存客
户身份资料和交易记录；（3）未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；（4）
与身份不明的客户进行交易的违法违规事实，中国人民银行于 2021年 2月 5日
对公司做出罚款 2890万元的行政处罚（银罚字〔2021〕1号）；由于存在：（1）
客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业
务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；（2）客户信息收集环节
管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原
则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个
人银行账户交易信息；（3）对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规
存储客户敏感信息；（4）系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在
缺陷的违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021年 3月 17日对公司
做出罚款 450万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕5号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 交通银行 CD077”的发行主体
交通银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司监管标准化数据（EAST）
系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会于
2020年 4月 20日对公司做出罚款合计 260万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕
6号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 浦发银行 CD388”的发行主体
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司 2013年至 2018
年间存在未按专营部门制规定开展同业业务；同业投资资金违规投向“四证”不
全的房地产项目；延迟支付同业投资资金吸收存款等 12 项违法违规事实，中国
银行保险监督管理委员会上海监管局于 2020年 8月 10日对公司做出责令改正，
并处罚款共计 2100万元的行政处罚（沪银保监银罚决字〔2020〕12号）。
14
本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 浦发银行 CD110”的发行主体
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司 2013年至 2018
年间存在未按专营部门制规定开展同业业务；同业投资资金违规投向“四证”不
全的房地产项目；延迟支付同业投资资金吸收存款等 12 项违法违规事实，中国
银行保险监督管理委员会上海监管局于 2020年 8月 10日对公司做出责令改正，
并处罚款共计 2100万元的行政处罚（沪银保监银罚决字〔2020〕12号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 上海银行 CD283”的发行主体
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司 2014年至 2019年间存在
违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放
房地产开发贷款；并购贷款管理严重违反审慎经营规则；经营性物业贷款管理严
重违反审慎经营规则等 23 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会上海
监管局于 2020年 8月 14日对公司做出责令改正，没收违法所得 27.155092万元，
罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万元的行政处罚（沪银保监银罚决字
〔2020〕14号）；由于公司 2014年至 2018年间绩效考评管理严重违反审慎经营
规则；2018年未按规定延期支付 2017年度绩效薪酬等违法违规事实，中国银行
保险监督管理委员会上海监管局于 2020年 11月 18日对公司做出责令改正，并
处罚款共计 80万元的行政处罚（沪银保监银罚决字〔2020〕25号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 江苏银行 CD221”的发行主体
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）个人贷款资金用途
管控不严；（2）发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款；（3）理财投资和同业
投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；（4）个人理财资金对接项目资
本金；（5）理财业务未与自营业务相分离；（6）理财资金投资非标准化债权资产
的余额超监管比例要求的违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会江苏监管
局于 2020年 12月 30日对公司作出罚款人民币 240万元的行政处罚（苏银保监
罚决字〔2020〕88号）。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
15
本基金持有的其余 3名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 756.02
2 应收证券清算款 35,057.98
3 应收利息 93,361,819.87
4 应收申购款 3,268,921.67
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 96,666,555.54
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
富国收益宝交易型货
币 A
富国收益宝交易
型货币 B
富国收益宝交易型
货币 H
报告期期初基金份额总额 44,001,577.65
20,282,342,974.
54
216,511,142.36
报告期期间基金总申购份额 36,410,267.30
58,918,559,298.
32
14,801,951.72
减：报告期期间基金总赎回份额 28,132,279.80
58,989,390,559.
10
906,497.92
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
－ － －
报告期期末基金份额总额 52,279,565.15
20,211,511,713.
76
230,406,596.16
注：1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总
申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。
2、本基金场内基金份额（H 类基金份额）简称为“富国货币”，基金份额净值
16
为 100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额（A
类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币 A 级”，基金份额净值为 1.00 元；
场外基金份额（B 类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币 B 级”,基金份
额净值为 1.00元。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
单位：份
序号
交易方式 交易日期 交易份额
（份）
交易金额
（元）
适用费率
1
分红再投 － 6,572,609.
76
6,572,609.
76
－
合计
6,572,609.
76
6,572,609.
76
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》和《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》（以下简称“基
金合同”）的有关规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金
管理人决定自 2021年 1月 21日起将基金托管人的托管费年费率由 0.08%调整为
0.05%，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体可参见基金管理人
于 2021年 1月 20日发布的《富国基金管理有限公司关于富国收益宝交易型货币
市场基金调整托管费率并修改基金合同等事项的公告》及修订后的基金合同和其
他法律文件。
17
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国收益宝交易型货币市场基金的文件
2、富国收益宝交易型货币市场基金基金合同
3、富国收益宝交易型货币市场基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国收益宝交易型货币市场基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2021年 04月 22日
