汇添富全额宝货币 2021年第 1季度报告
汇添富全额宝货币市场基金 2021年第 1季度
报告
2021年 03月 31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2021年 04月 22日
汇添富全额宝货币 2021年第 1季度报告
第 2页
共 15页
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富全额宝货币
基金主代码 000397
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 12月 13日
报告期末基金份额总额(份) 174,559,517,148.61
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策
略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实
现更高的收益率。本基金具体投资策略包括：滚
动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选
择策略。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基
金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富全额宝货币 2021年第 1季度报告
第 3页
共 15页
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 03月 31日)
1.本期已实现收益 1,009,717,985.18
2.本期利润 1,009,717,985.18
3.期末基金资产净值 174,559,517,148.61
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由
于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利
润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位：人民币元
阶段
份额净值收
益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去
三个
月
0.6074% 0.0022% 0.0875% 0.0000% 0.5199% 0.0022%
过去
六个
月
1.1881% 0.0016% 0.1769% 0.0000% 1.0112% 0.0016%
过去
一年
2.1225% 0.0014% 0.3549% 0.0000% 1.7676% 0.0014%
汇添富全额宝货币 2021年第 1季度报告
第 4页
共 15页
过去
三年
8.3746% 0.0023% 1.0656% 0.0000% 7.3090% 0.0023%
过去
五年
16.3896% 0.0026% 1.7753% 0.0000% 14.6143% 0.0026%
自基
金合
同生
效日
起至
今
28.6140% 0.0033% 2.5919% 0.0000% 26.0221% 0.0033%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年 12月 13日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
汇添富全额宝货币 2021年第 1季度报告
第 5页
共 15页
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
徐寅喆
本基金的基
金经理，现
金管理部主
管
2020年 02
月 26日
13
国籍:中国。
学历:复旦大
学管理学硕
士。从业资
格:证券投资
基金从业资
格。从业经
历:曾任长江
养老保险股
份有限公司
债券交易
员。2012年
5月加入汇
添富基金管
理股份有限
公司，历任
债券交易
员、固定收
益基金经理
助理，现任
现金管理部
主管。2014
年 8月 27日
至 2020年
10月 30日
任汇添富利
率债债券型
证券投资基
金的基金经
理。2014年
8月 27日至
2018年 5月
4日任汇添
富收益快线
货币市场基
金的基金经
理。2014年
11月 26日
汇添富全额宝货币 2021年第 1季度报告
第 6页
共 15页
至今任汇添
富和聚宝货
币市场基金
的基金经
理。2014年
12月 23日
至 2018年 5
月 4日任汇
添富收益快
钱货币市场
基金的基金
经理。2016
年 6月 7日
至 2018年 5
月 4日任汇
添富全额宝
货币市场基
金的基金经
理。2018年
5月 4日至
今任汇添富
货币市场基
金的基金经
理。2018年
5月 4日至
今任汇添富
理财 60天债
券型证券投
资基金的基
金经理。
2018年 5月
4日至今任
汇添富理财
14天债券型
证券投资基
金的基金经
理。2018年
5月 4日至
2020年 8月
18日任汇添
富鑫禧债券
型证券投资
基金的基金
经理。2019
年 1月 25日
至今任汇添
汇添富全额宝货币 2021年第 1季度报告
第 7页
共 15页
富添富通货
币市场基金
的基金经
理。2019年
9月 10日至
今任汇添富
汇鑫浮动净
值型货币市
场基金的基
金经理。
2020年 2月
26日至今任
汇添富全额
宝货币市场
基金的基金
经理。2020
年 2月 26日
至今任汇添
富收益快线
货币市场基
金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
汇添富全额宝货币 2021年第 1季度报告
第 8页
共 15页
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度全球经济陆续进入到复苏节奏之中，美国在拜登政府上台后进一步推出 1.9 万
亿财政刺激方案，同时伴随疫苗的逐步推广，经济复苏领先于欧洲地区；美联储继续保持利
率及超额准备金率不变，维持 QE量不变，全球流动性仍处于宽松环境中；在大规模财政刺
激及经济持续复苏的影响下，市场出现一定通胀预期，国际大宗商品价格显著抬升，十年美
债收益率快速上行，一度突破 1.7%。
聚焦国内，经济层面，一季度 PMI持续保持在荣枯线上方，制造业供需两旺，出口继续
维持高位，经济持续向好；通胀方面，3月 CPI同比转正至 0.4%，PPI受国际大宗商品价格
上涨影响，3月抬升至 4.4%，整体略高于市场预期；货币政策方面，央行继续保持政策连续
性、稳定性、可持续性，保持流动性合理充裕，公开市场操作及 MLF利率均维持不变，稳定
市场预期。市场方面，一季度收益高点出现在 1月末，在缴准缴税及春节流动性担忧的情绪
影响下，DR007一月末一度突破 3.0%,3M及一年国股存单收益率均到达 3.1%附近；而后伴随
汇添富全额宝货币 2021年第 1季度报告
第 9页
共 15页
央行操作及财政投放，流动性恢复平稳，DR007回落至 2.0%-2.2区间，3M国股存单收益率
回落至 2.6%附近。
操作上，报告期内本基金以银行存款、同业存单为主要配置资产，采取相对灵活的投资
策略，适度维持投资组合剩余期限，控制组合风险的同时为持有人获取稳定回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值收益率为 0.6074%。同期业绩比较基准收益率为 0.0875%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 78,171,136,470.11 42.65
其中：债券 76,583,126,470.11 41.79
资产支持证券 1,588,010,000.00 0.87
2 买入返售金融资产 40,605,524,000.00 22.16
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
-
-
3 银行存款和结算备付金合计 63,791,647,375.29 34.81
4 其他各项资产 706,761,084.96 0.39
5 合计 183,275,068,930.36 100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 4.44
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 8,129,905,2
35.09
4.66
汇添富全额宝货币 2021年第 1季度报告
第 10页
共 15页
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 62
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1 30天以内 38.60 4.94
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 21.35 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 18.43 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 4.00 -
其中：剩余存续期超过 397天的 - -
汇添富全额宝货币 2021年第 1季度报告
第 11页
共 15页
浮动利率债
5 120天（含）—397天（含） 22.21 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计 104.59 4.94
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,345,751,377.86 0.77
2 央行票据 - -
3 金融债券 8,659,871,550.91 4.96
其中：政策性金融债 8,659,871,550.91 4.96
4 企业债券 200,018,581.33 0.11
5 企业短期融资券 14,278,474,429.0
6
8.18
6 中期票据 643,596,121.53 0.37
7 同业存单 51,455,414,409.4
2
29.48
8 其他 - -
9 合计 76,583,126,470.1
1
43.87
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资
汇添富全额宝货币 2021年第 1季度报告
第 12页
共 15页
（张） 产净值比
例（％）
1 200211
20国开
11
19,600,000 1,956,183,093.77 1.12
2 112003170
20农业
银行
CD170
17,000,000 1,689,804,439.52 0.97
3 112120054
21广发
银行
CD054
16,700,000 1,664,762,975.95 0.95
4 112104021
21中国
银行
CD021
13,970,000 1,378,526,679.26 0.79
5 112109032
21浦发
银行
CD032
13,500,000 1,347,030,317.36 0.77
6 112110077
21兴业
银行
CD077
13,000,000 1,296,139,069.32 0.74
7 112103012
21农业
银行
CD012
12,000,000 1,176,158,552.57 0.67
8 160309
16进出
09
11,000,000 1,100,911,348.74 0.63
9 200409
20农发
09
10,400,000 1,040,401,254.33 0.60
10 112010512
20兴业
银行
CD512
10,000,000 1,004,935,924.01 0.58
汇添富全额宝货币 2021年第 1季度报告
第 13页
共 15页
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0936%
报告期内偏离度的最低值 0.0047%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0398%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明
注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 169183 天信 9A 2,200,000 220,000,000.00 0.13
2 179533
致远
03A1
2,000,000 200,000,000.00 0.11
3 169637 弘德 02A 1,600,000 160,000,000.00 0.09
4 169269
20花呗
3A
1,300,000 130,000,000.00 0.07
5 169376
华元
01A2
1,300,000 127,010,000.00 0.07
6 169310 兴辰 02A 1,000,000 100,000,000.00 0.06
7 169265 惠盈 07A 900,000 90,000,000.00 0.05
8 169646 天信 10A 890,000 89,000,000.00 0.05
汇添富全额宝货币 2021年第 1季度报告
第 14页
共 15页
9 169708 智禾 07A 850,000 85,000,000.00 0.05
10 169664 蚁借 01A 850,000 85,000,000.00 0.05
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率
或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 36,418.12
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 706,724,666.84
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 706,761,084.96
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 140,296,874,534.41
本报告期基金总申购份额 731,272,677,567.08
减：本报告期基金总赎回份额 697,010,034,952.88
本报告期期末基金份额总额 174,559,517,148.61
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
汇添富全额宝货币 2021年第 1季度报告
第 15页
共 15页
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富全额宝货币市场基金募集的文件；
2、《汇添富全额宝货币市场基金基金合同》；
3、《汇添富全额宝货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富全额宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年 04月 22日
