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上海国企(510810)

中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金2021年第1季度报告查看PDF公告

中证上海国企 ETF2021年第 1季度报告 
 
 
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基
金 2021年第 1季度报告 
 
2021年 03月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2021年 04月 22日 



中证上海国企 ETF2021年第 1季度报告












































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共 18页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 中证上海国企 ETF 场内简称 上海国企 基金主代码 510810 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016年 07月 28日 报告期末基金份额总额(份) 9,462,093,710.00 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指 数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行 相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等) 导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基 金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金 的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表 现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制 中证上海国企 ETF2021年第 1季度报告












































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共 18页 规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟 踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措 施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债 券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生 工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭 证的投资策略。


业绩比较基准 中证上海国企指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为 证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品 种。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制 法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风 险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:扩位证券简称为上海国企 ETF。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 03月 31 日) 1.本期已实现收益 -143,547,777.09 2.本期利润 -268,370,372.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0255 4.期末基金资产净值 8,552,467,421.73 5.期末基金份额净值 0.9039 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 中证上海国企 ETF2021年第 1季度报告












































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共 18页 ④ 过去三 个月 -2.67% 0.99% -2.57% 1.01% -0.10% -0.02% 过去六 个月 1.86% 0.98% 2.15% 0.99% -0.29% -0.01% 过去一 年 15.07% 1.15% 11.92% 1.17% 3.15% -0.02% 过去三 年 -2.57% 1.32% -8.81% 1.33% 6.24% -0.01% 自基金 合同生 效日起 至今 -6.92% 1.15% -12.84% 1.16% 5.92% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年 07月 28日)起 6个月,建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 中证上海国企 ETF2021年第 1季度报告












































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共 18页 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 (年) 说明 任职日期 离任日期 吴振翔 本基金的基 金经理,指 数与量化投 资部副总监 2016年 07 月 28日 15 国籍:中国。学 历:中国科学技 术大学管理学 博士。从业资 格:证券投资基 金从业资格。 从业经历:曾任 长盛基金管理 有限公司金融 工程研究员、 上投摩根基金 管理有限公司 产品开发高级 经理。2008年 3月加入汇添富 基金管理股份 有限公司,历 任产品开发高 级经理、数量 投资高级分析 师、基金经理 助理,现任指 数与量化投资 部副总监。 2010年 2月 6 日至今任汇添 富上证综合指 数证券投资基 金的基金经 理。2011年 9 月 16日至 2013 年 11月 7日任 深证 300交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理。 2011年 9月 28 日至 2013年 11 月 7日任汇添 富深证 300交 易型开放式指 中证上海国企 ETF2021年第 1季度报告












































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共 18页 数证券投资基 金联接基金的 基金经理。 2013年 8月 23 日至 2015年 11 月 2日任中证 金融地产交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理。 2013年 8月 23 日至 2015年 11 月 2日任中证 能源交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理。2013 年 8月 23日至 2015年 11月 2 日任中证医药 卫生交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理。2013 年 8月 23日至 2015年 11月 2 日任中证主要 消费交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理。2013 年 11月 6日至 今任汇添富沪 深 300安中动 态策略指数型 证券投资基金 的基金经理。 2015年 2月 16 日至今任汇添 富成长多因子 量化策略股票 型证券投资基 金的基金经 理。2015年 3 月 24日至今任 汇添富中证主 中证上海国企 ETF2021年第 1季度报告












































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共 18页 要消费交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理。2016年 1月 21日至今 任汇添富中证 精准医疗主题 指数型发起式 证券投资基金 (LOF)的基金 经理。2016年 7月 28日至今 任中证上海国 企交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理。2016年 12月 22日至今 任汇添富中证 互联网医疗主 题指数型发起 式证券投资基 金(LOF)的基 金经理。2017 年 8月 10日至 今任汇添富中 证 500指数型 发起式证券投 资基金(LOF) 的基金经理。 2018年 3月 23 日至今任汇添 富沪深 300指 数增强型证券 投资基金的基 金经理。2019 年 7月 26日至 今任中证长三 角一体化发展 主题交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理。2019 年 9月 24日至 今任中证长三 中证上海国企 ETF2021年第 1季度报告












































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共 18页 角一体化发展 主题交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金的基金经 理。2019年 11 月 6日至今任 汇添富中证国 企一带一路交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理。2020年 3 月 5日至今任 汇添富中证国 企一带一路交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期;


2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为, 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和 实现。具体情况如下: 中证上海国企 ETF2021年第 1季度报告












































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共 18页 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管 控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券 有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作,实现事前和 事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、 3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有 通过检验的交易,再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析,进一 步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实,本报告期内,本基金及本基金与本基金管理人管理的其 他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易,也未出现本基金管理人管理的 不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易,基金经理按内部规定履行了审批程序,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 今年 1-2月,在国内外市场需求稳定恢复、同期基数较低以及“就地过年”等因素共同 作用下,工业生产销售增长加快,企业收入、利润加速恢复,盈利水平回升明显。国家统计 局数据显示,1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润 11140.1亿元,同比增长 1.79倍, 比 2019年 1-2月份增长 72.1%,两年平均增长 31.2%,延续了去年下半年以来较快增长的良 好态势。同时,若疫苗接种顺利、疫情控制得当,海外经济和需求也可能加速恢复,全球经 济有望共振复苏。 政策方面,央行货币政策委员会 1季度例会召开,对国内外经济形势表述较为乐观,同 时政策方面仍以稳健中性为主,货币政策逐步回归常态化,流动性大概率仍将维持紧平衡。 海外经济恢复和通胀预期下,引发市场对于流动性收紧的担忧,但目前海外政策仍维持宽松, 后续进展尚需考虑疫情及经济恢复的具体情况。 中证上海国企 ETF2021年第 1季度报告












































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共 18页 资金面上,虽然 1季度市场调整下,北向及南向资金波动略有加大,但总体仍保持相对 稳定。中长期来看,外资当前对中国资产的配置比例仍然较低,随着金融的对外开放,外资 或将逐步加大对于中国资产的配置。 一季度市场受到通胀预期等的影响出现了较大程度的调整,其中消费、医药、科技等板 块调整幅度相对较大。同时,随着经济复苏的趋势进一步确立,顺周期的银行、基建、化工 等板块有所表现。十四五规划中首次将“碳达峰、碳中和”写入五年规划,利好碳中和主题 相关行业,碳中和或将成为今年较为明确的投资主线之一。今年在经济复苏和流动性边际收 敛的趋势下,市场或将由估值驱动转换为盈利驱动,价值龙头的配置性价比有所提升。 中证上海国企指数作为聚焦上海地区国企上市公司的标的,在当前市场环境下估值水平 仍然较低,未来受益于国企改革稳步推进以及上海自贸港建设、长三角区域一体化发展等规 划的带动,或将迎来历史性的投资机会。 报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,保持了指数基金的本质属性,基本实现了有 效跟踪业绩比较基准的投资目的。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为-2.67%。同期业绩比较基准收益率为-2.57%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 8,516,951,104.26 99.50 其中:股票 8,516,951,104.26 99.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 中证上海国企 ETF2021年第 1季度报告












































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共 18页 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 42,209,556.60 0.49 8 其他资产 555,114.13 0.01 9 合计 8,559,715,774.99 100.00 注:(1)本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 110,039,357.00元, 占期末基金资产净值比例 1.29%。 (2)此处股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2.1的合计项不含可退替代款估值增值, 最终导致两者在金额上不相等。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,727,420.00 0.07 B 采矿业 - - C 制造业 1,976,118,981.1 7 23.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 208,848,742.20 2.44 E 建筑业 291,105,826.55 3.40 F 批发和零售业 508,120,492.63 5.94 G 交通运输、仓储和邮政业 1,280,489,767.9 3 14.97 H 住宿和餐饮业 269,436,627.00 3.15 I 信息传输、软件和信息技术服务业 218,192,679.71 2.55 J 金融业 1,996,229,470.0 9 23.34 K 房地产业 1,609,803,315.8 1 18.82 中证上海国企 ETF2021年第 1季度报告












































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共 18页 L 租赁和商务服务业 38,143,352.68 0.45 M 科学研究和技术服务业 17,702,673.00 0.21 N 水利、环境和公共设施管理业 30,065,536.80 0.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 65,814,319.20 0.77 S 综合 - - 合计 8,515,799,204.7 7 99.57 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 747,167.32 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,450.14 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 344,505.91 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 中证上海国企 ETF2021年第 1季度报告












































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共 18页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,152,159.49 0.01 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600741 华域汽 车 24,328,895 670,747,635.15 7.84 2 600009 上海机 场 11,440,980 662,432,742.00 7.75 3 600104 上汽集 团 32,876,185 646,674,558.95 7.56 4 601601 中国太 保 15,652,095 592,275,274.80 6.93 5 600018 上港集 团 113,111,030 540,670,723.40 6.32 6 600000 浦发银 行 46,980,540 516,316,134.60 6.04 7 600606 绿地控 股 76,274,160 426,372,554.40 4.99 中证上海国企 ETF2021年第 1季度报告












































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共 18页 8 600848 上海临 港 18,727,440 343,461,249.60 4.02 9 601727 上海电 气 55,686,114 309,057,932.70 3.61 10 600754 锦江酒 店 4,854,714 269,436,627.00 3.15 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 688133 泰坦科 技 2,527 344,505.91 0.00 2 688680 海优新 材 2,795 248,503.45 0.00 3 688093 世华科 技 4,595 116,299.45 0.00 4 688661 和林微 纳 1,452 63,888.00 0.00 5 688628 优利德 2,789 60,911.76 0.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中证上海国企 ETF2021年第 1季度报告












































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共 18页 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查,或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 40,589.91 2 应收证券清算款 469,239.02 3 应收股利 - 4 应收利息 45,285.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 555,114.13 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 中证上海国企 ETF2021年第 1季度报告












































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共 18页 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限 情况说明 1 600754 锦江酒店 7,564,650.00 0.09 转融通出 借流通受 限 2 600009 上海机场 3,740,340.00 0.04 转融通出 借流通受 限 3 600741 华域汽车 1,571,490.00 0.02 转融通出 借流通受 限 4 601727 上海电气 1,507,935.00 0.02 转融通出 借流通受 限 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限 情况说明 1 688133 泰坦科技 344,505.91 0.00 新股流通 受限 2 688680 海优新材 248,503.45 0.00 新股流通 受限 3 688628 优利德 60,911.76 0.00 新股流通 受限 中证上海国企 ETF2021年第 1季度报告












































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共 18页 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 10,918,093,710.00 本报告期基金总申购份额 189,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 1,645,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 9,462,093,710.00 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期初持有的基金份额 9,297,348.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,297,348.00 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例(%) 0.10 注:基金管理人持有的上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投 资基金的基金份额因基金合并而转换为本基金的份额,转换份额数量为 9,297,348.00。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注:无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 中证上海国企 ETF2021年第 1季度报告












































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共 18页 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;


2、《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3、《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;


4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、报告期内中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公 告;


6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼


汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式





投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司





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