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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告

申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 
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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 
2021年第 1季度报告 
2021年 3月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年四月二十二日
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 
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§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 基金主代码 001156 交易代码 001156 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月 7日 报告期末基金份额总额 2,047,438,547.30份 投资目标 本基金主要投资受益于新能源汽车主题的上市公司股票,采 用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的基础 上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学严谨、 规范化的资产配置方法,灵活配置新能源汽车主题的上市公 司股票和债券,谋求基金资产的长期稳定增长。 业绩比较基准 50%×中证新能源汽车指数收益率 + 50%×中证综合债指数收 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 益率。 风险收益特征 本基金是以新能源汽车为投资主题的混合型基金,其预期收 益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股 票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 207,136,250.70 2.本期利润 -872,475,471.07 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4032 4.期末基金资产净值 4,246,163,732.16 5.期末基金份额净值 2.074 注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认 购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金各项费用后, 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.91% 2.88% -5.57% 1.37% -8.34% 1.51% 过去六个月 20.86% 2.70% 17.37% 1.29% 3.49% 1.41% 过去一年 94.19% 2.35% 41.35% 1.16% 52.84% 1.19% 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 过去三年 95.48% 1.96% 39.90% 1.04% 55.58% 0.92% 过去五年 120.63% 1.62% 45.53% 0.94% 75.10% 0.68% 自基金合同 生效起至今 107.38% 1.51% 51.36% 1.09% 56.02% 0.42% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 5月 7日至 2021年 3月 31日) §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周小波 副总经 理、本 基金基 金经理 2021-03-03 - 14年 周小波先生,硕士研究生。2006 年起从事金融相关工作,曾任 职于上海申银万国证券研究所 有限公司、太平资产管理有限 公司。2020 年 05 月加入申万 菱信基金,现任公司副总经理, 申万菱信新动力混合型证券投 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 资基金、申万菱信新能源汽车 主题灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 熊哲颖 本基金 基金经 理 2021-03-05 - 10年 熊哲颖女士,硕士研究生。2010 年起从事金融相关工作,曾任 职于海通证券研究所。2016年 6 月加入申万菱信基金,曾任 行业研究员,现任申万菱信新 能源汽车主题灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 任琳娜 本基金 原基金 经理 2017-11-27 2021-03-05 17年 任琳娜女士,经济学学士。2003 年起从事金融相关工作,历任 元富证券(香港)股份有限公 司上海代表处研究部分析师, 天相投资咨询有限公司分析 师,安信证券股份有限公司分 析师。2010年 10月至 2021年 3 月任职于申万菱信基金管理 有限公司,曾任行业研究员、 基金经理助理,申万菱信新能 源汽车主题灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效 日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本报告期内,公司聘任周小波、熊哲颖为本基金基金经理,任琳娜不再担任本基金基金经 理,详见本基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规 定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金 资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交 易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳 健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易办法》, 通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括 研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性 的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会; 同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面,本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投 资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度 环境。 在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制 度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易 执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设 检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本 报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易 价差进行了分析;对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和 交易对手,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度, 公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种 可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识 别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期,未发生我司旗下投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以 及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 新能源汽车行业此前的估值溢价反映了行业的长期空间巨大,今年 Q1行业指数出现了 较大幅度的回撤,已经释放了大部分系统性风险。新能源汽车 2020年渗透率达到 4%,随着 新车型供给大量投入市场,行业逐渐进入供给驱动模式,随着更多跨行业参与者入局,电动 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 化、智能化的进程正在加速。因此我们依然坚定看好新能源汽车行业的中长期成长空间。本 基金将持续聚焦新能源汽车产业链,继续坚持优选个股的投资思路,和投资者共同分享新能 源汽车行业的成长。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内净值表现为-13.91%,同期业绩基准表现为-5.57%。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 3,648,528,768.95 84.47 其中:股票 3,648,528,768.95 84.47 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 657,753,823.82 15.23 7 其他各项资产 12,852,169.97 0.30 8 合计 4,319,134,762.74 100.00 注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 B 采矿业 85,050,211.44 2.00 C 制造业 3,522,167,534.96 82.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,394.68 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,954,433.70 0.96 J 金融业 - - K 房地产业 13,235.28 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 178,476.27 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 76,952.07 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 54,494.43 0.00 S 综合 - - 合计 3,648,528,768.95 85.93 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300750 宁德时代 1,236,279.00 398,292,005.43 9.38 2 300014 亿纬锂能 4,151,936.00 312,017,990.40 7.35 3 603799 华友钴业 3,211,422.00 220,753,148.28 5.20 4 601012 隆基股份 2,292,840.00 201,769,920.00 4.75 5 002050 三花智控 9,539,900.00 196,712,738.00 4.63 6 002709 天赐材料 2,298,500.00 187,580,585.00 4.42 7 603659 璞泰来 1,886,045.00 179,174,275.00 4.22 8 300037 新宙邦 2,256,215.00 172,465,074.60 4.06 9 300073 当升科技 3,251,741.00 154,034,971.17 3.63 10 002460 赣锋锂业 1,457,123.00 137,348,413.98 3.23 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 的情形。 本基金投资的前十大证券的发行主体除华友钴业(603799.SH)、赣锋锂业 (002460.SZ)外,在报告编制日前一年内,没有收到公开谴责和处罚的情形。 本报告编制日前一年内,浙江华友钴业股份有限公司由于未及时披露公司重 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 大事项、固定资产核算不规范、部分制度不完善、资金管理不规范等多个违法违 规事实而收到中国证券监督管理委员会及其派出机构的责令改正的行政监管措 施。 本报告编制日前一年内,江西赣锋锂业股份有限公司由于未对重大投资进行 内幕信息知情人登记、内幕信息知情人登记不完整而被中国证券监督管理委员会 及其派出机构出具警示函。 本基金管理人认为上述事件不会对该证券的投资价值构成影响,因此也不影 响基金管理人对该证券的投资决策。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,496,032.78 2 应收证券清算款 10,906.70 3 应收股利 - 4 应收利息 142,100.69 5 应收申购款 11,203,129.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,852,169.97 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 1,492,961,037.75 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 报告期期间基金总申购份额 2,712,503,809.63 减:报告期期间基金总赎回份额 2,158,026,300.08 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,047,438,547.30 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 基金合同; 招募说明书及其更新; 产品资料概要及其更新; 发售公告; 成立公告; 定期报告; 其他临时公告。 8.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 8.3查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅, 查询网址:www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二一年四月二十二日