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汇安丰益混合A(004560)

汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告查看PDF公告

 
 
汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 
2021 年第 1 季度报告 
 
2021 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 
基金托管人:兴业银行股份有限公司 
报告送出日期:2021 年 4 月 22 日 
汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 
第 2 页 共13 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1日起至 2021 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安丰益混合 基金主代码 004560 交易代码 004560 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 10 日 报告期末基金份额总额 7,774,965.69 份 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活 的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争 实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资 产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配 置,同时采取积极主动的股票投资和债券投资策 略,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,严 格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期 平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投 资策略、固定收益类资产投资策略、股指期货和 国债期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投 资策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期 风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水 平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3 页 共13 页


基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安丰益混合 A 汇安丰益混合 C 下属分级基金的交易代码 004560 004561 报告期末下属分级基金的份额总额 54,851.95 份 7,720,113.74 份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 3 月 31 日 ) 汇安丰益混合 A 汇安丰益混合 C 1.本期已实现收益 19,530.13 1,896,990.33 2.本期利润 -4,759.33 -804,417.37 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0772 -0.1051 4.期末基金资产净值 82,018.89 10,046,034.07 5.期末基金份额净值 1.4953 1.3013 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安丰益混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -7.46% 1.68% -1.00% 0.80% -6.46% 0.88% 过去六个 月 3.60% 1.37% 5.81% 0.66% -2.21% 0.71% 过去一年 30.09% 1.30% 18.92% 0.66% 11.17% 0.64% 过去三年 45.98% 0.99% 23.49% 0.69% 22.49% 0.30% 自基金合 同生效起 49.53% 0.92% 27.49% 0.65% 22.04% 0.27% 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4 页 共13 页


至今 汇安丰益混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -7.48% 1.68% -1.00% 0.80% -6.48% 0.88% 过去六个 月 3.56% 1.37% 5.81% 0.66% -2.25% 0.71% 过去一年 29.96% 1.30% 18.92% 0.66% 11.04% 0.64% 过去三年 34.49% 0.97% 23.49% 0.69% 11.00% 0.28% 自基金合 同生效起 至今 30.13% 0.89% 27.49% 0.65% 2.64% 0.24%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5 页 共13 页


注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈欣 指数与 量化投 资部总 经理、本 基金的 基金经 理 2019 年 12 月 11 日 - 13 年 陈欣,华东理工大学企业管 理硕士。13 年证券、基金行 业从业经历,曾任中银基金 管理有限公司渠道经理,华 安基金管理有限公司指数 与量化事业部高级经理,从 事指数与量化投资工作。 2016 年 8 月 19 日加入汇安 基金管理有限责任公司,担 任指数与量化投资部总经 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6 页 共13 页


理一职。2018 年 3 月 21 日 至 2019 年 5 月 10 日,任汇 安丰利灵活配置混合型证 券投资基金基金经理;2019 年 4 月 30 日至今,任汇安 多因子混合型证券投资基 金基金经理;2019 年 12 月 11 日至今,任汇安丰益灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理;2020 年 5 月 20 日至今,任汇安上证证券交 易型开放式指数证券投资 基金基金经理;2020 年 6 月 16 日至今,任汇安核心资产 混合型证券投资基金基金 经理;2021 年 3 月 16 日至 今,任汇安核心价值混合型 证券投资基金基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从 行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7 页 共13 页


4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年 1 季度,市场呈现三个阶段。第一阶段 1月初到 2月中旬,市场的抱团白马股继续上 行,股债的收益差高达 2倍标准差,股票吸引力进一步下滑。2月中旬到 3月中旬,市场出现了 下滑,上证综指从 3700 点滑落至 3400 点以下,股债收益差回到了 1倍标准差,但性价比仍然不 高。第三阶段从 3月中旬开始,市场进入一个反弹修复的阶段。我们认为,目前核心资产的估值 仍然偏贵,择股方面仍然要聚焦 PE 和业绩增速的平衡,目前仍然侧重对低估值的配置,等待市场 的估值降维。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安丰益混合 A基金份额净值为 1.4953 元,本报告期基金份额净值增长率为 -7.46%;截至本报告期末汇安丰益混合 C基金份额净值为 1.3013 元,本报告期基金份额净值增长 率为-7.48%;同期业绩比较基准收益率为-1.00%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至报告期末,本基金已连续 180 个工作日基金资产净值低于五千万元,本基金管理人已按 法规要求向证监会报送解决方案,解决方案为持续营销。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 8,435,999.00 81.81 其中:股票


8,435,999.00 81.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


- - 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8 页 共13 页


其中:债券


- - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


1,871,299.53 18.15 8 其他资产


4,990.17 0.05 9 合计





10,312,288.70 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,000,667.00 49.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 278,720.00 2.75 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 156,416.00 1.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,004,322.00 19.79 K 房地产业 352,300.00 3.48 L 租赁和商务服务业 234,720.00 2.32 M 科学研究和技术服务业 280,080.00 2.77 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 128,774.00 1.27 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,435,999.00 83.29


5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9 页 共13 页


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 200 401,800.00 3.97 2 000703 恒逸石化 27,000 395,550.00 3.91 3 601318 中国平安 5,000 393,500.00 3.89 4 601398 工商银行 63,700 352,898.00 3.48 5 600036 招商银行 6,900 352,590.00 3.48 6 300059 东方财富 12,400 338,024.00 3.34 7 600900 长江电力 13,000 278,720.00 2.75 8 601577 长沙银行 23,800 248,710.00 2.46 9 000807 云铝股份 23,900 231,113.00 2.28 10 600276 恒瑞医药 2,400 221,016.00 2.18


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10 页 共13 页


5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在报告期内没有投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在报告期内没有投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金在报告期内没有投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,688.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 183.96 5 应收申购款 118.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,990.17


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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇安丰益混合 A 汇安丰益混合 C 报告期期初基金份额总额 72,208.83 7,780,617.62 报告期期间基金总申购份额 9,765.25 270,018.97 减:报告期期间基金总赎回份额 27,122.13 330,522.85 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 54,851.95 7,720,113.74 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 12 页 共13 页


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210101-20210331 5,856,874.42 - - 5,856,874.42 75.33% 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况,投资人在投资本基金 时,可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险,具体包括:巨额赎回风险、流动性风 险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风 险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理,保护中小投资者利益。


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在规定报刊及规定网站上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 13 页 共13 页


9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层 上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支 付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2021 年 4 月 22 日