创金合信季安鑫 3个月持有期债券型
证券投资基金 2021年第 1季度报告
2021年 03月 31日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2021年 4月 22日
创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3
3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6
§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6
5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 7
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 7
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 7
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 .............................................................................................................................................. 8
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 8
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 8
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 8
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 8
5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 8
§6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................. 9
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ............................................................................. 9
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 10
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 10
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 10
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 10
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 10
§9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 10
9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 10
9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 11
9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 11
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 20日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信季安鑫 3个月
基金主代码 002337
交易代码 002337
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 6月 9日
报告期末基金份额总额 324,734,747.51份
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求当期收入和投资总回报最大
化。
投资策略
本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用
等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、
杠杆放大等策略，本基金将投资组合的平均久期控制在 2年
以内，力争实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准
中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利
率(税后)×20%
风险收益特征
本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水
平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 创金合信季安鑫 3个月 A 创金合信季安鑫 3个月 C
下属分级基金的交易代码 002337 009459
报告期末下属分级基金的份
额总额
30,013,979.86份 294,720,767.65份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 01月 01日－2021年 03月 31日）
创金合信季安鑫 3个月 A 创金合信季安鑫 3个月 C
1.本期已实现收益 486,149.10 1,292,556.63
2.本期利润 588,909.96 1,705,428.94
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0115 0.0110
4.期末基金资产净值 30,629,809.34 300,228,858.67
5.期末基金份额净值 1.0205 1.0187
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信季安鑫 3个月 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.15% 0.02% 0.58% 0.03% 0.57% -0.01%
过去六个月 1.92% 0.04% 1.52% 0.03% 0.40% 0.01%
自基金合同
生效起至今
2.05% 0.05% 1.53% 0.04% 0.52% 0.01%
创金合信季安鑫 3个月 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.09% 0.02% 0.58% 0.03% 0.51% -0.01%
过去六个月 1.80% 0.03% 1.52% 0.03% 0.28% 0.00%
自基金合同
生效起至今
1.87% 0.05% 1.53% 0.04% 0.34% 0.01%
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3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金由创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金（原基金全称）于 2020 年 6 月 9
日转型而来。截至报告期末，本基金转型不满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄佳祥
本基金
基金经
2021年 2
月 3日
- 3
黄佳祥先生，中国国籍，厦门大学经济
学博士，2017年 7月加入创金合信基金
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理 管理有限公司，历任固定收益部研究员、
基金经理助理，现任基金经理。
王一兵
本基金
基金经
理、固
定收益
部总监
2020年 6
月 9日
- 16
王一兵先生，中国国籍，四川大学MBA。
曾任职于四川和正期货公司，2009年 3
月加入第一创业证券股份有限公司，历
任固定收益部高级交易经理、资产管理
部投资经理、固定收益部投资副总监。
2014年 8月加入创金合信基金管理有限
公司，现任固定收益部总监、基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
在经济基本面方面，全球经济复苏态势良好，国内经济复苏延续。全球经济增长预期
回升，美国总统拜登1.9万亿财政刺激落地并筹划新的一轮基建计划，美国制造业PMI和服
务业 PMI 强劲，美联储维持低利率水平。国内经济方面，前期消费恢复较慢，近期随着就
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业恢复，限额以下消费有望加速恢复；出口仍然较强，3 月新出口订单高企，整体看出口
增速仍会保持在较高水平；投资有支撑，基建投资增速虽走弱，但工业企业利润持续向好，
同时制造业的信贷政策支持力度仍在，制造业投资增速大概率会回到高个位数增速上。
债市方面，长端利率呈小幅上行，信用分化延续。“永煤事件”后，中高等级信用债
信用利差压缩至低位，相较而言，中低等级信用债的信用利差维持相对较高位置，期限利
差维持相对较高的水平，市场风险偏好仍较低。长端利率小幅上行，一季度十年国债收益
率由 3.14%上行 5bp至 3.19%。货币市场整体均衡，央行公开市场操作收敛，一月末资金价
格超预期大幅上行，春节后整体维持相对均衡的态势，DR007围绕政策利率中枢波动。
组合运作上，债券主要配置中短久期、中高等级信用债，组合久期和杠杆维持中性偏
低的水平。对于信用债，精选公益性城投和行业景气度高的龙头企业，充分保证组合流动
性。在久期策略上，组合保持中短久期，以 AA+和 AAA中高评级主体为主要配置标的，保证
组合整体流动性和控制组合波动性，另一方面，搭配高等评级中等久期信用债和利率债作
为交易性资产。本基金将继续结合宏观政策形势变化，保持合适的久期和杠杆比例，力争
为投资者赚取良好的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信季安鑫 3个月 A基金份额净值为 1.0205元，本报告期内，该类
基金份额净值增长率为 1.15%，同期业绩比较基准收益率为 0.58%；截至本报告期末创金合
信季安鑫 3 个月 C 基金份额净值为 1.0187 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
1.09%，同期业绩比较基准收益率为 0.58%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 331,312,711.50 95.93
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其中：债券 331,312,711.50 95.93
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,160,650.21 0.63
8 其他资产 11,901,708.00 3.45
9 合计 345,375,069.71 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 26,618,149.10 8.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,039,500.00 1.52
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 150,204,060.00 45.40
5 企业短期融资券 105,295,000.00 31.82
6 中期票据 43,724,100.00 13.22
7 可转债（可交换债） 431,902.40 0.13
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 331,312,711.50 100.14
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
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比例（％）
1 019649 21国债 01 134,070 13,396,274.40 4.05
2 1580191 15鹰潭高新债 300,000 12,309,000.00 3.72
3 1680285 16苏南通一带债 180,000 10,893,600.00 3.29
4 143572 18南京 01 100,000 10,239,000.00 3.09
5 101900319
19福建漳州
MTN001
100,000 10,223,000.00 3.09
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
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5.11.1
本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 待摊费用 -
2 存出保证金 10,074.20
3 应收证券清算款 734,000.00
4 应收股利 -
5 应收利息 6,529,017.80
6 应收申购款 4,628,616.00
7 其他应收款 0.00
8 其他 -
9 合计 11,901,708.00
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 创金合信季安鑫 3个月 A 创金合信季安鑫 3个月 C
报告期期初基金份额总额 59,946,285.87 29,000,337.55
报告期期间基金总申购份额 31,907.36 269,372,975.66
减：报告期期间基金总赎回
份额
29,964,213.37 3,652,545.56
报告期期间基金拆分变动份
额（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 30,013,979.86 294,720,767.65
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
20210101 -
20210124
29,963,044.51 0.00 29,963,044.51 0.00 0.00%
机构 2
20210101 -
20210124
29,963,044.35 0.00 0.00 29,963,044.35 9.23%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造
成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的
风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
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1、《创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金托管协议》；
3、创金合信季安鑫 3个月持有期债券型证券投资基金 2021年 1季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 115号投行大厦 15楼
9.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
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