创金合信沪港深研究精选灵活配置混
合型证券投资基金 2021年第 1季度报告
2021年 03月 31日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 4月 22日
创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3
3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 4
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 5
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6
§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6
5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 6
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 7
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 7
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 8
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 .............................................................................................................................................. 8
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 8
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 8
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 8
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 9
5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 9
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 10
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 10
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 10
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 10
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 10
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 10
§9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 11
9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 11
9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 11
9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 11
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 20日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金沪港深精选混合
基金主代码 001662
交易代码 001662
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 8月 24日
报告期末基金份额总额 69,704,645.64份
投资目标
本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国家经济增
长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业绩
稳定增长的优秀企业进行积极投资，充分分享中国经济
增长和优化资产配置的成果，在有效控制风险的前提
下，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金采取灵活的资产配置体系，通过对宏观经济环
境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产的风险
收益特征水平进行综合分析，并结合市场趋势、投资期
限、预期收益目标，灵活动态地调整固定收益类资产和
权益类资产的比例，以规避或控制市场系统性风险，从
而实现长期稳健增长的投资目标。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%+
中债总指数（全价）收益率×40%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的
中等风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币
市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 01月 01日－2021年 03月 31日）
1.本期已实现收益 9,016,138.47
2.本期利润 -15,338,522.04
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2223
4.期末基金资产净值 112,400,496.21
5.期末基金份额净值 1.613
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -10.74% 2.33% -0.33% 0.86%
-10.41
%
1.47%
过去六个月 6.68% 1.96% 8.62% 0.71% -1.94% 1.25%
过去一年 39.65% 1.77% 17.07% 0.71% 22.58% 1.06%
过去三年 51.60% 1.38% 14.32% 0.74% 37.28% 0.64%
过去五年 84.55% 1.20% 30.92% 0.64% 53.63% 0.56%
自基金合同
生效起至今
61.30% 1.24% 26.28% 0.71% 35.02% 0.53%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王妍
本基金
基金经
理
2019年12
月 31日
- 11
王妍女士，中国国籍，吉林大学经济学
博士。曾就职于天相投资顾问有限公司
担任总裁业务助理。2009年加入第一创
业证券资产管理部任高级研究员、研究
部总监助理。2014年 8月加入创金合信
基金管理有限公司，现任行业投资研究
部执行总监、基金经理。
胡尧盛
本基金
基金经
理
2017年12
月 12日
- 7
胡尧盛先生，中国国籍，江西财经大学
金融学硕士，2013年 7月加入国元咨询
服务（深圳）有限公司，任研究部研究
员，负责港股市场消费品行业研究分析
工作。2015年 6月加入创金合信基金管
理有限公司任研究部研究员，现任基金
经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾一季度权益市场，主要指数均出现较大幅度的波动，尤其春节后以核心资产为代
表的龙头遭遇快速大幅向下调整。其中，上证指数下跌 0.90%，振幅达 11.61%；沪深 300
下跌3.13%，振幅20.10%；创业板指下跌7.00%，振幅达29.40%。产品运作方面，由于配置
上以高景气行业的龙头公司为主，因此导致产品产生较大回撤。
反思投资策略，2021年的宏观环境相比 2020年更加复杂，市场将更多受外部因素影响，
结构性行情特征将更为明显，投资风格也将从估值驱动转向盈利驱动。因此，我们依然坚
持深入基本面研究，密切跟踪行业发展趋势，积极配置景气度高且持续性强的行业，精选
周期、金融地产、消费、医药、科技等五大领域中竞争优势突出、财务质地健康、治理结
构良好的优质个股，以及港股市场中科技类、消费类的稀缺标的。以期从中长期维度，实
现持续稳定的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金沪港深精选混合基金份额净值为 1.613 元，本报告期内，份额净值
增长率为-10.74%，同期业绩比较基准收益率为-0.33%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 101,265,464.72 86.85
其中：股票 101,265,464.72 86.85
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,506,996.80 2.15
其中：债券 2,506,996.80 2.15
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,730,146.59 10.92
8 其他资产 95,421.27 0.08
9 合计 116,598,029.38 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 30,419,621.86 元，占
净值比为 27.06%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,255,136.00 2.01
C 制造业 50,681,488.81 45.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 10,090,137.93 8.98
K 房地产业 3,295,668.00 2.93
L 租赁和商务服务业 4,499,376.00 4.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 70,845,842.86 63.03
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
基础材料 1,987,660.52 1.77
非日常生活消费品 2,737,331.46 2.44
医疗保健 5,570,843.38 4.96
工业 535,506.05 0.48
信息技术 14,419,793.45 12.83
电信服务 5,168,487.00 4.60
合计 30,419,621.86 27.06
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300750 宁德时代 17,900 5,766,843.00 5.13
2 H00700 腾讯控股 10,025 5,168,487.00 4.60
3 002460 赣锋锂业 53,400 5,033,484.00 4.48
4 300760 迈瑞医疗 12,500 4,988,875.00 4.44
5 601012 隆基股份 52,300 4,602,400.00 4.09
6 600031 三一重工 133,500 4,559,025.00 4.06
7 601888 中国中免 14,700 4,499,376.00 4.00
8 603737 三棵树 19,400 3,864,480.00 3.44
9 002142 宁波银行 96,700 3,759,696.00 3.34
10 300059 东方财富 135,800 3,701,908.00 3.29
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,506,996.80 2.23
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,506,996.80 2.23
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019640 20国债 10 25,080 2,506,996.80 2.23
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日收到中国证
券监督管理委员会江西监管局《关于对江西赣锋锂业股份有限公司采取出具警示函措施的决
定》（【2020】2 号）（以下 简称“警示函”），认定公司存在内幕信息知情人登记管理
不规范问题，一是未对重大投资进行内幕信息知情人登记，如未对收购阿根廷 Minera
Exar 公司 37.5%股权事项进行内幕信息知情人登记，二是内幕信息知情人登记不完整，
2018 年定期报告内幕信息知情人登记中相 关人员签名缺失。
本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，赣锋锂业公司改正态度积极，并迅速做出
反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。该公司作为锂行业龙头
之一，目前锂价处于历史底部，随着需求好转锂价将底部回升，维持持有评级。本基金基
金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对赣
锋锂业进行了投资。
5.11.2
本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 待摊费用 -
2 存出保证金 23,210.28
3 应收证券清算款 0.00
4 应收股利 0.00
5 应收利息 40,089.26
6 应收申购款 32,121.73
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7 其他应收款 0.00
8 其他 -
9 合计 95,421.27
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 66,132,528.19
报告期期间基金总申购份额 19,220,269.92
减：报告期期间基金总赎回份额 15,648,152.47
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 69,704,645.64
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
3、创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年 1季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 115号投行大厦 15楼
9.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
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