新疆前海联合泳盛纯债债券型
证券投资基金
2021年第 1季度报告
2021年 3月 31日
基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 4月 22日
新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 前海联合泳盛纯债
交易代码 006358
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 1月 10日
报告期末基金份额总额 499,056,323.76份
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过
积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基
准的收益。
投资策略
本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司
研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的
方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配
置结构上的比例。本基金采用期限结构策略、行
业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等积极的
投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利
用潜在投资机会，实现组合资产的增值。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，长期平均风险与预期收益
率高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票
型基金。
基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 前海联合泳盛纯债 A 前海联合泳盛纯债 C
下属分级基金的交易代码 006358 006359
报告期末下属分级基金的份额总额 499,055,006.25份 1,317.51份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ）
前海联合泳盛纯债 A 前海联合泳盛纯债 C
1．本期已实现收益 6,569,845.14 20.01
2．本期利润 566,776.75 1.79
3．加权平均基金份额本期利润 0.0011 0.0012
4．期末基金资产净值 518,729,077.44 1,530.76
5．期末基金份额净值 1.0394 1.1619
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合泳盛纯债 A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.11% 0.04% 0.20% 0.04% -0.09% 0.00%
过去六个月 0.96% 0.04% 0.84% 0.04% 0.12% 0.00%
过去一年 1.47% 0.05% -1.68% 0.08% 3.15% -0.03%
自基金合同
生效起至今
9.30% 0.05% 0.90% 0.07% 8.40% -0.02%
前海联合泳盛纯债 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.06% 0.04% 0.20% 0.04% -0.14% 0.00%
过去六个
月
0.88% 0.04% 0.84% 0.04% 0.04% 0.00%
过去一年 1.33% 0.05% -1.68% 0.08% 3.01% -0.03%
自基金合
同生效起
至今
16.19% 0.22% 0.90% 0.07% 15.29% 0.15%
注：本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
曾婷婷
本基金
的基金
经理
2019 年 1
月 24日
- 9年
曾婷婷女士，北京大学硕
士、中山大学双学士，CPA，
9 年证券基金从业经历。
2013年 4月至 2015年 8月
任华润元大基金固定收益
部研究员。2011 年 11 月至
2013年 3月，任职于第一创
业证券研究所。2008 年 10
月至 2011年 10月任安永会
计师事务所高级审计。2015
年 10月加入前海联合基金。
现任新疆前海联合泳盛纯
债债券型证券投资基金兼
新疆前海联合海盈货币市
场基金、新疆前海联合汇盈
货币市场基金、新疆前海联
合泳辉纯债债券型证券投
资基金、新疆前海联合润盈
短债债券型证券投资基金、
新疆前海联合永兴纯债债
券型证券投资基金和新疆
前海联合添和纯债债券型
证券投资基金的基金经理。
张雅洁
本基金
的基金
经理（已
离任)
2019 年 1
月 10日
2021年 2月 9
日
11年
张雅洁女士，悉尼大学及中
央昆士兰大学金融与会计
双硕士，11年证券基金投资
研究经验。2013 年 6 月至
2015年 9月在博时基金从事
固定收益研究和投资工作，
曾担任博时上证企债 30ETF
等基金的基金经理助理，
2010年 2月至 2013年 5月
在融通基金从事信用债研
究工作。2015年 9月加入前
海联合基金，现任新疆前海
联合添惠纯债债券型证券
投资基金兼新疆前海联合
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泳嘉纯债债券型证券投资
基金和新疆前海联合泰瑞
纯债债券型证券投资基金
的基金经理。2016 年 10 月
至 2019 年 9 月曾任新疆前
海联合添鑫一年定期开放
债券型证券投资基金（后转
型为新疆前海联合添鑫 3个
月定期开放债券型证券投
资基金）的基金经理。2016
年 11月至 2019年 9月曾任
新疆前海联合添利债券型
发起式证券投资基金的基
金经理。2015 年 12 月至
2021年 2月新疆前海联合海
盈货币市场基金的基金经
理。2016年 12月至 2021年
3 月新疆前海联合添和纯债
债券型证券投资基金的基
金经理。2019年 5月至 2021
年 3月新疆前海联合泳益纯
债债券型证券投资基金的
基金经理。2017 年 8 月至
2021年 3月新疆前海联合永
兴纯债债券型证券投资基
金的基金经理。2018年 9月
至 2021 年 3 月新疆前海联
合泳祺纯债债券型证券投
资基金的基金经理。2019年
1月至 2021年 2月新疆前海
联合泳盛纯债债券型证券
投资基金的基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对
外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对
外公告的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持
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有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资
比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各
个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法
权益。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年 1季度，债券市场的主线围绕着资金面，基本面、美债上行，以及通胀预期进行波动。
由于去年低基数，1-2月的同比经济数据意义不大。但从环比看，工业生产、工业利润数据较好，
投资相对偏弱, 信贷、社融等出现见顶迹象。全季看，基本面向好以及通胀预期对债市偏空，债
市收益率震荡上行，短端和长端表现好于中端。
1月初受永煤余波影响，央行继续呵护资金面，资金价格维持低位，债市较为坚挺，短端表
现好于长端。从 1月中开始，永煤事件影响接近尾声，市场在局部方面出现过热情绪，央行收紧
资金，银行间资金价格迅速抬升，债市走熊，债券收益率纷纷走高。
2月整体资金面平稳，资金价格下行，短端利率下行，以油为代表的大宗商品价格走高，市
场通胀预期上升，美债突破 1.5%，长端收益率继续走高。收益率曲线陡峭化。
3月美债突破 1.7%，在 1.6%-1.8%内波动，但中债对美债上行有所钝化，通胀预期对市场影
响暂告一段落。信用债风险继续发酵，一级发行受阻，许多发债主体取消或延期发行。或为了平
缓信用债市场的发债压力，资金价格位于低位，并且毫无波澜，季末和缴税对资金无太大影响。
资金面宽松支撑债市走强，因通胀因素影响暂缓，中长端表现好于短端，收益率曲线平坦化下行。
报告期内，本基金依然以赚取信用票息为主要策略，辅助以利率债波段来增强组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末前海联合泳盛纯债 A基金份额净值为 1.0394元，本报告期基金份额净值增长
率为 0.11%；截至本报告期末前海联合泳盛纯债 C基金份额净值为 1.1619元，本报告期基金份额
净值增长率为 0.06%；同期业绩比较基准收益率为 0.20%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
525,992,600.00 98.09
其中：债券
525,992,600.00 98.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
1,407,903.70 0.26
8 其他资产
8,839,205.69 1.65
9 合计
536,239,709.39
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 268,029,000.00 51.67
其中：政策性金融债 122,652,000.00 23.64
4 企业债券 219,171,600.00 42.25
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 38,792,000.00 7.48
9 其他 - -
10 合计 525,992,600.00 101.40
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 180211 18国开 11 600,000 60,834,000.00 11.73
2 1928037
19交通银行
02
500,000 50,190,000.00 9.68
3 091900016
19国泰君安
金融债 01
450,000 45,450,000.00 8.76
4 180212 18国开 12 400,000 40,212,000.00 7.75
5 112012169
20北京银行
CD169
400,000 38,792,000.00 7.48
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 市投资组合报告附注
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5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
1.18国开 11、18国开 12债务主体被监管处罚事项：
（1）2020年 10月 26日，根据京汇罚〔2020〕32、33号，因违反银行交易记录管理规定、
违规开展外汇交易，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、 第四十九条，国家开发
银行被国家外汇管理局北京外汇管理部处以合计 120万元的罚款。
（2）2020年 12月 25日，根据银保监罚决字〔2020〕67号，因为违规的政府购买服务项目
提供融资；项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况等案由，国家开发银
行被银保监会处以 4880万元的罚款。
（3）2020年 4月 1日-2021年 3月 31日，国家开发银行海南省分行及浙江省分行由于擅自
提供对外担；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理
审查等违法违规行为，被当地外汇管理局、银保监局等监管机构处以罚款合计 4511.16万元，并
没收违法所得 1097.91万元。
基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚
款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其短期
流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的
判断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基
金运作无影响。
2.19交通银行 02发债主体被监管处罚事件：
2020年 4月 20日，根据银保监罚决字〔2020〕6号，因理财产品数量漏报；资金交易信息漏
报严重；贸易融资业务漏报等案由，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相
关内控管理、审慎经营规定，交通银行被银保监会处以 260万元的罚款。
基金管理人经审慎分析，认为交通银行股东背景良好，净资产规模大，经营情况良好，且交
通银行主体评级为市场最高的 AAA评级，上述罚款占其净利润及净资产的比例很低，对交通银行
自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于交通银行的决策程序说明：基于交通银行基本面研究以及二级市场的判断，本
基金投资于交通银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为上述事项对交通银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金
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运作无影响。
3.19国泰君安金融债 01发债主体被监管处罚事件：
（1）2020年 4月 30日，根据福建证监局行政监管措施决定书〔2020〕13号，因作为富贵鸟
股份有限公司公开发行 2014年公司债券的承销机构和受托管理人，在尽职调查和受托管理过程中
未严格遵守执业规范，未能勤勉尽责地履行相关责任，根据《公司债券发行与交易管理办法》第
五十八条的相关规定，福建证监局决定对国泰君安证券采取出具警示函的监督管理措施。
（2）2020年 11月 10日，根据沪证监决〔2020〕173号，因在信息技术管理方面存在未按规
定对信息系统故障进行应急报告，客户信息管控不足、且内部审查未充分遵循业务合规原则等方
面的问题，根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》第五十七条的规定，上海证监局决定对
国泰君安证券采取出具警示函的行政监管措施。
基金管理人经审慎分析，认为国泰君安证券资产规模大，经营情况良好，且国泰君安证券主
体评级为市场最高的 AAA评级，实力很强，上述事项对国泰君安证券自身信用基本面影响很小，
对其短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于国泰君安证券的决策程序说明：基于国泰君安证券基本面研究以及二级市场的
判断，本基金投资于国泰君安证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析，认为该事项对国泰君安证券经营和价值应不会构成重大影响，对基
金运作无影响。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,839,205.69
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,839,205.69
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 前海联合泳盛纯债 A 前海联合泳盛纯债 C
报告期期初基金份额总额 499,054,436.09 1,828.35
报告期期间基金总申购份额 769.32 -
减:报告期期间基金总赎回份额 199.16 510.84
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 499,055,006.25 1,317.51
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20210101-20210331 499,050,803.47 - - 499,050,803.47 100.00%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人
未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：报告期内申购份额包含红利再投份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金管理人根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试
行）》等法律法规及各基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，
本基金管理人就旗下 25只证券投资基金增加侧袋机制相关内容并相应对相关法律文件进行修订，
有关详细信息请参见本基金管理人于 2021年 3月 29日发布的相关公告。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金募集的文件；
2、《新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。
9.2 存放地点
除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在
支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
新疆前海联合基金管理有限公司
2021年 4月 22日
