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广发沪港深新机遇股票(001764)

广发沪港深新机遇股票型证券投资基金2021年第1季度报告

广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 
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广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 
2021年第 1季度报告 
2021年 3月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年四月二十一日
广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 
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§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发沪港深新机遇股票 基金主代码 001764 交易代码 001764 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 5月 27日 报告期末基金份额总额 1,797,717,155.60份 投资目标 本基金在深入研究的基础上,精选质地优良的境内 市场股票以及香港市场股票进行投资,在严格控制 风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 本基金为一只股票型基金,其股票投资比例占基金 资产的比例不低于 80%。在基金合同以及法律法规 所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行 综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的 配置。 业绩比较基准 45%×沪深 300指数收益率+45%×人民币计价的恒 生指数收益率+10%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收 益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金将投资于港股 通标的股票,需承担汇率风险及境外市场风险。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31 日) 1.本期已实现收益 -169,227,307.01 2.本期利润 -450,661,076.62 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2979 4.期末基金资产净值 3,039,828,411.37 5.期末基金份额净值 1.691 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公 允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -1.05% 2.11% 0.90% 1.22% -1.95% 0.89% 过去六个 月 9.52% 1.97% 12.33% 1.01% -2.81% 0.96% 过去一年 64.81% 1.87% 22.52% 1.05% 42.29% 0.82% 过去三年 52.62% 1.60% 9.61% 1.09% 43.01% 0.51% 自基金合 同生效起 至今 88.42% 1.39% 46.57% 0.96% 41.85% 0.43% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 5月 27日至 2021年 3月 31日) 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 注:自 2020年 7月 23日起,本基金的业绩比较基准由“沪深 300指数收益 率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%”变更为“沪深 300 指 数收益率×45%+人民币计价的恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率 ×10%”。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 余昊 本基金的基金 经理;广发全 球精选股票型 证券投资基金 的基金经理; 广发沪港深行 业龙头混合型 证券投资基金 的基金经理; 广发港股通优 质增长混合型 证券投资基金 的基金经理; 广发国际资产 管理有限公司 权益投资总监 2016-06- 07 - 11年 余昊先生,理学硕士, 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司研究 发展部研究员、国际业 务部研究员、基金经理 助理、投资经理、广发 道琼斯美国石油开发与 生产指数证券投资基金 (QDII-LOF) 基 金 经 理 (自 2017年 2月 28日至 2018年 4月 18日)、广 发中小盘精选混合型证 券投资基金基金经理 (自 2018 年 5 月 4 日至 2019年 9月 10日)。 张东 一 本基金的基金 经理;广发聚 优灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理;广发估值 优势混合型证 券投资基金的 基金经理;广 发消费升级股 2021-03- 22 - 13年 张东一女士,理学硕士, 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司研究 发展部研究员、投资经 理、广发多因子灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理(自 2017 年 1 月 13日至 2018 年 6 月 25日)、广发聚泰混合型 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 票型证券投资 基金的基金经 理;广发品质 回报混合型证 券投资基金的 基金经理;广 发价值核心混 合型证券投资 基金的基金经 理 证券投资基金基金经理 (自 2018年 3月 20日至 2019年 5月 21日)、广 发中小盘精选混合型证 券投资基金基金经理 (自 2018年 5月 23日至 2020年 2月 14日)、广 发创新驱动灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理(自 2017年 10月 24 日至 2020年 8月 13日)、 广发高股息优享混合型 证券投资基金基金经理 (自 2020年 1月 20日至 2021年 2月 1日)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人 利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内 可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中, 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2次, 均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经 理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年一季度,全球市场延续了去年的大幅波动。港股在年初迎来内地南 下资金的流动性外溢而大涨,年后又跟随 A 股核心资产而回撤。南下资金对港 股市场的影响正在从正向影响变成可正可负的影响。在市场涨跌之间,港股作为 成熟机构市场的特征也将被南下投资者更好地认识和接受,未来追涨杀跌的行为 可能会减少。 在经历持续两年的估值提升后,A股从一季度开始在货币环境偏紧的预期下 出现回撤。从经济景气度看,疫情之后国内经济迅速恢复,特别是年报前后,上 市公司的盈利上修消息不断传出,中国经济的高景气度逐步被外资充分认识。后 续随着社会融资增速见顶,未来经济降温,以及全球疫情改善,国内出口趋弱, 中国经济景气度或在年内见到阶段高点,届时也将是重新判断港股配置价值的时 点。 从短期市场表现的角度看,港股一季度表现较好,而 A 股表现较弱,风格 上体现出成长向价值迁移的特征。 操作方面,本报告期内本基金仓位较高。在市场配置方面,以港股为主;在 行业配置方面,主要关注科技、消费、周期和新能源。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为-1.05%,同期业绩比较基准收益率 为 0.90%。 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 2,483,776,895.32 77.73 其中:股票 2,483,776,895.32 77.73 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 538,854,744.42 16.86 7 其他资产 172,604,942.68 5.40 8 合计 3,195,236,582.42 100.00 注:权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 2,223,278,830.33元, 占基金资产净值比例 73.14%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 231,004,049.96 7.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 88,784.56 0.00 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 E 建筑业 14,457.00 0.00 F 批发和零售业 29,001,488.00 0.95 G 交通运输、仓储和邮政业 15,979.63 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 177,014.98 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 167,355.30 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 16,764.34 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 12,171.22 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 260,498,064.99 8.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 公用事业 - - 房地产 - - 非日常生活消费品 529,298,758.72 17.41 医疗保健 499,596,352.88 16.44 通信服务 267,769,386.68 8.81 金融 257,308,438.31 8.46 信息技术 236,949,509.21 7.79 日常消费品 132,548,734.22 4.36 能源 119,700,333.22 3.94 工业 105,228,290.72 3.46 原材料 74,879,026.37 2.46 合计 2,223,278,830.33 73.14 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 1 00700 腾讯控股 519,376 267,769,386.68 8.81 2 00388 香港交易所 552,800 213,704,371.53 7.03 3 03690 美团-W 689,600 173,801,733.37 5.72 4 02269 药明生物 2,082,500 171,344,503.52 5.64 5 02359 药明康德 1,220,800 157,761,569.26 5.19 6 02020 安踏体育 1,406,000 150,679,366.54 4.96 7 01801 信达生物 1,782,500 118,790,154.65 3.91 8 00027 银河娱乐 1,917,000 113,414,704.20 3.73 9 06098 碧桂园服务 1,580,000 105,228,290.72 3.46 10 03888 金山软件 2,101,000 91,627,316.09 3.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,美团、腾讯控股在报告编制日 前一年内曾受到中国国家市场监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,553,660.43 2 应收证券清算款 159,758,073.85 3 应收股利 - 4 应收利息 107,742.19 5 应收申购款 4,185,466.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 172,604,942.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 444,702,666.12 报告期期间基金总申购份额 1,994,945,647.57 减:报告期期间基金总赎回份额 641,931,158.09 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 1,797,717,155.60 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210101-2021 0119 118,9 76,20 4.64 - 83,67 4,517. 55 35,301,687. 09 1.96% 2 20210106-2021 0119 61,68 9,697. 72 45,713, 366.36 56,71 8,274. 14 50,684,789. 94 2.82% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致 的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 为进一步规范基金简称,本公司决定将本基金的基金简称调整为“广发沪港 深新机遇股票”,基金代码保持不变。本基金的基金简称变更对基金份额持有人 的权益无实质性影响,无需召开基金份额持有人大会审议。详情可见本基金管理 人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于调整广发沪港深新机遇股票型证券 投资基金基金简称的公告》。 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2021年第 1季度报告 13 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发沪港深新机遇股票型证券投资基金募集的文件 2.《广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发沪港深新机遇股票型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日