广发中证百度百发策略 100指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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广发中证百度百发策略 100指数型证券投资基金
2021年第 1季度报告
2021年 3月 31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年四月二十一日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发百发 100指数
基金主代码 000826
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 10月 30日
报告期末基金份额总额 301,506,204.83份
投资目标
本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序
约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
小于 0.50%，年跟踪误差不超过 6%，实现对中证
百度百发策略 100指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按
照成份股在中证百度百发策略 100指数中的基准权
重构建指数化投资组合。
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业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：95%×中证百度百发策略
100指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发百发 100指数 A 广发百发 100指数 E
下属分级基金的交易代
码
000826 000827
报告期末下属分级基金
的份额总额
97,778,839.02份 203,727,365.81份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)
广发百发 100指数 A 广发百发 100指数 E
1.本期已实现收益 12,529,266.40 24,596,429.50
2.本期利润 -5,659,257.74 -13,840,227.38
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0523 -0.0643
4.期末基金资产净值 141,615,826.81 294,560,816.02
5.期末基金份额净值 1.448 1.446
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
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后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发百发 100指数 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-5.73% 1.98% -6.42% 1.98% 0.69% 0.00%
过去六个
月
0.70% 1.68% -3.37% 1.66% 4.07% 0.02%
过去一年 26.57% 1.85% 17.64% 1.86% 8.93% -0.01%
过去三年 52.90% 1.81% 39.69% 1.82% 13.21% -0.01%
过去五年 55.36% 1.59% 41.79% 1.59% 13.57% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
86.37% 2.04% 103.69% 1.96% -17.32% 0.08%
2、广发百发 100指数 E：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-5.74% 1.99% -6.42% 1.98% 0.68% 0.01%
过去六个
月
0.77% 1.68% -3.37% 1.66% 4.14% 0.02%
过去一年 26.51% 1.85% 17.64% 1.86% 8.87% -0.01%
过去三年 53.18% 1.81% 39.69% 1.82% 13.49% -0.01%
过去五年 55.48% 1.58% 41.79% 1.59% 13.69% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
86.15% 2.04% 103.69% 1.96% -17.54% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
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率变动的比较
广发中证百度百发策略 100指数型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014年 10月 30日至 2021年 3月 31日)
1、广发百发 100指数 A：
2、广发百发 100指数 E：
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
季峰
本基金的基
金经理；广发
百发大数据
策略成长灵
活配置混合
型证券投资
基金的基金
经理；量化投
资部副总经
理
2014-
11-24
- 12年
季峰先生，管理学博士，持有
中国证券投资基金业从业证
书。曾在深圳证券交易所从事
博士后研究，曾任广发基金管
理有限公司数量投资部研究
员、数据策略投资部副总经
理、广发中证全指可选消费交
易型开放式指数证券投资基
金基金经理(自 2014 年 10 月
21日至 2016年 5月 26日)、
广发中证养老产业指数型发
起式证券投资基金基金经理
(自 2015年 2月 13日至 2016
年 5月 26日)、广发中证环保
产业指数型发起式证券投资
基金基金经理(自 2015年 3月
25日至 2016年 5月 26日)、
广发百发大数据策略精选灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理(自 2015 年 9 月 14
日至 2019 年 8 月 21 日)、广
发百发大数据策略价值灵活
配置混合型证券投资基金基
金经理(自 2017 年 6 月 16 日
至 2019 年 8 月 21 日)、广发
东财大数据精选灵活配置混
合型证券投资基金基金经理
(自 2017年 12月 11日至 2020
年 8月 11日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
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法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决
策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程
与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实
现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次，均为不同
基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行
了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度，A股冲高回落，核心资产回撤幅度较大，而低估值的上游周期品种和银
行走出独立行情。报告期间上证综指跌0.90%，沪深300跌3.13%，中证 1000跌5.31%，
创业板指跌 7.00%。行业方面，钢铁、公用事业、银行等涨幅居前，国防军工、非银
金融、通信、传媒、汽车、食品饮料、电子等行业跌幅居前。
年初以来，一方面以光伏、新能源车、化工为代表的顺周期行业延续了去年下半
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年以来的高景气行情，另一方面以高端白酒、生物医药、免税、工程机械等为代表的
核心资产继续受到资金追捧，市场呈现快速上涨态势。农历新年之后，在央行进行流
动性逆周期调控、大宗商品价格上涨引发的输入型通胀担忧、美国国债长端收益率抬
升等诸多因素叠加影响下，市场出现回调。
展望后市，我们认为估值因子在接下来一段时间内会继续影响市场走势，市场会
更加关注企业盈利质量、成长性与估值的匹配程度。
一季度，组合继续以稳健运作、控制跟踪误差为目标，依靠大数据选股模型进行
行业配置和个股选择。从持仓的结构上看，主要配置盈利质量高、成长性好的股票，
行业主要集中在电子、光伏、消费、医药生物、上游周期行业。通过积极的管理，本
组合取得了正的跟踪偏离。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为-5.73%，E类基金份额净值增长
率为-5.74%，同期业绩比较基准收益率为-6.42%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 406,139,980.23 92.72
其中：股票 406,139,980.23 92.72
2 固定收益投资 3,655,902.90 0.83
其中：债券 3,655,902.90 0.83
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
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6 银行存款和结算备付金合计 27,912,240.51 6.37
7 其他资产 312,485.93 0.07
8 合计 438,020,609.57 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 307,970,004.23 70.61
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
24,036.12 0.01
E 建筑业 14,457.00 0.00
F 批发和零售业 4,520,486.91 1.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,035,419.05 11.93
J 金融业 21,903,115.00 5.02
K 房地产业 10,200.30 0.00
L 租赁和商务服务业 8,368,320.00 1.92
M 科学研究和技术服务业 8,945,154.60 2.05
N 水利、环境和公共设施管理业 23,987.02 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,324,800.00 0.53
S 综合 - -
合计 406,139,980.23 93.11
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 000725 京东方 A 1,928,100 12,089,187.00 2.77
2 300496 中科创达 98,200 11,965,670.00 2.74
3 000100 TCL科技 1,242,700 11,606,818.00 2.66
4 000858 五粮液 38,641 10,355,015.18 2.37
5 600519 贵州茅台 5,000 10,045,000.00 2.30
6 300750 宁德时代 30,000 9,665,100.00 2.22
7 601012 隆基股份 106,900 9,407,200.00 2.16
8 300059 东方财富 340,000 9,268,400.00 2.12
9 002493 荣盛石化 328,100 9,035,874.00 2.07
10 300014 亿纬锂能 114,900 8,634,735.00 1.98
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 3,655,902.90 0.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,655,902.90 0.84
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 019640 20国债 10 36,570 3,655,902.90 0.84
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
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明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，惠州亿纬锂能股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到中华人民共和国惠州海关的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的
要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库
的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 89,261.24
2 应收证券清算款 72,019.95
3 应收股利 -
4 应收利息 59,139.69
5 应收申购款 92,065.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 312,485.93
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发百发100指数A 广发百发100指数E
报告期期初基金份额总额 133,119,758.60 251,554,488.95
报告期期间基金总申购份额 5,123,653.21 14,494,077.37
减：报告期期间基金总赎回份额 40,464,572.79 62,321,200.51
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 97,778,839.02 203,727,365.81
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的
情况。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《公开募集证券投资基金运
作指引第 3号——指数基金指引》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托
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管人协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2021年 3月 31日起，对旗下部
分基金的基金合同、托管协议等法律文件进行修订。详情可见基金管理人网站
（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于旗下部分基金根据<公开募集证券投资基金运作
指引第 3号——指数基金指引>修改基金合同等法律文件的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发中证百度百发策略 100指数型证券投资基金募集的文件
2.《广发中证百度百发策略 100指数型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发中证百度百发策略 100指数型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二一年四月二十一日
