广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
1
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金
2021年第 1季度报告
2021年 3月 31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年四月二十一日
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 1季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发中证环保 ETF
场内简称 环保 ETF
基金主代码 512580
交易代码 512580
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017年 1月 25日
报告期末基金份额总额 1,399,471,654.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比
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例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基
金资产的 80%。
业绩比较基准
本基金的标的指数为中证环保产业指数。本基金的
业绩比较基准为标的指数收益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全
复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
注：本基金扩位证券简称：环保 ETF
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 1月 1日-2021年 3月 31
日)
1.本期已实现收益 224,463,534.02
2.本期利润 -61,458,067.94
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0394
4.期末基金资产净值 1,651,468,962.31
5.期末基金份额净值 1.1801
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
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公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-4.87% 2.43% -5.06% 2.45% 0.19% -0.02%
过去六个
月
19.30% 2.13% 19.25% 2.15% 0.05% -0.02%
过去一年 59.95% 1.84% 56.60% 1.85% 3.35% -0.01%
过去三年 24.67% 1.65% 13.01% 1.69% 11.66% -0.04%
自基金合
同生效起
至今
18.01% 1.50% 8.24% 1.55% 9.77% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年 1月 25日至 2021年 3月 31日)
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§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限 证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
霍华
明
本基金的基金
经理；广发中
证全指信息技
术交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指信息技
术交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金的基
金经理；广发
中证全指医药
卫生交易型开
放式指数证券
2019-11-
14
- 13年
霍华明先生，理学硕士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司注册
登记部核算专员、数量
投资部数据分析员、ETF
基金助理兼研究员。
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投资基金的基
金经理；广发
中证全指医药
卫生交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证基建工
程指数型发起
式证券投资基
金的基金经
理；广发中证
京津冀协同发
展主题交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中证京津冀
协同发展主题
交易型开放式
指数证券投资
基金发起式联
接基金的基金
经理；广发中
小板 300交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发中小板
300交易型开
放式指数证券
投资基金联接
基金的基金经
理；广发中证
环保产业交易
型开放式指数
证券投资基金
发起式联接基
金的基金经
理；广发中证
军工交易型开
放式指数证券
投资基金的基
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金经理；广发
中证军工交易
型开放式指数
证券投资基金
发起式联接基
金的基金经
理；广发中证
养老产业指数
型发起式证券
投资基金的基
金经理；广发
上海金交易型
开放式证券投
资基金的基金
经理；广发上
海金交易型开
放式证券投资
基金联接基金
的基金经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
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投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2次，
均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经
理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股
构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事
件。
2021 年一季度，随着统筹疫情防控和经济社会发展成效的持续显现，在国
内外市场需求稳定恢复、同期基数较低以及“就地过年”等因素共同作用下，国内
经济运行延续了稳定恢复的态势，经济循环日益畅通，企业生产经营活动运行良
好。A股市场方面，由于市场预期货币政策不再宽松，导致二级市场的估值有所
收缩，各大指数均有所下跌。上证指数下跌 0.90%，深证成指下跌 4.78%，创业
板指数下跌 7.00%，中证环保产业指数下跌 5.06%。环保领域的光伏、锂电池等
新能源板块受碳中和政策的利好，获得长期发展空间。另外，技术的进步推动光
伏发电成本持续下降，这有利于光伏发电的快速推广。整体来看，国家对环保的
重视程度越来越高，国民环保意识也在逐步提高，新能源的普及是大势所趋。除
了光伏等新能源领域外，水污染防治、大气污染防治、固体废物处理与资源化、
环境监测等其他细分领域也将迎来发展契机。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为-4.87%，同期业绩比较基准收益率
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为-5.06%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,637,786,411.80 99.01
其中：股票 1,637,786,411.80 99.01
2 固定收益投资 924,573.78 0.06
其中：债券 924,573.78 0.06
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 14,037,029.08 0.85
7 其他资产 1,422,021.92 0.09
8 合计 1,654,170,036.58 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退
替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 1,195,661,086.34 72.40
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D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
330,621,702.00 20.02
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 33,073.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,780.77 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 10,200.30 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 107,811,178.57 6.53
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 3,580,390.00 0.22
合计 1,637,786,411.80 99.17
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 300750 宁德时代 560,341 180,525,059.97 10.93
2 601012 隆基股份 2,040,328 179,548,864.00 10.87
3 600900 长江电力 7,395,495 158,559,412.80 9.60
4 600438 通威股份 2,302,574 75,386,272.76 4.56
5 300014 亿纬锂能 968,133 72,755,194.95 4.41
6 300274 阳光电源 871,339 62,544,713.42 3.79
7 002129 中环股份 1,554,486 43,976,408.94 2.66
8 300450 先导智能 536,813 42,402,858.87 2.57
9 002812 恩捷股份 374,718 41,938,438.56 2.54
10 002202 金风科技 2,358,646 33,422,013.82 2.02
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 924,573.78 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 924,573.78 0.06
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 123094 星源转 2 8,487 924,573.78 0.06
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，惠州亿纬锂能股份有限公司在
报告编制日前一年内曾受到中华人民共和国惠州海关的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股
票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 267,061.04
2 应收证券清算款 1,152,299.07
3 应收股利 -
4 应收利息 2,661.81
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,422,021.92
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
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报告期期初基金份额总额 1,790,071,654.00
报告期期间基金总申购份额 271,800,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 662,400,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,399,471,654.00
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购份
额
赎回
份额
持有份额 份额占比
广发中
证环保
产业交
易型开
放式指
数证券
投资基
金发起
式联接
基金
1
20210101-2021
0331
1,361,
585,4
19.00
128,16
4,100.0
0
431,0
02,87
9.00
1,058,746,6
40.00
75.65%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可
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能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六
十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并
合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《公开募集证券投资基
金运作指引第 3号——指数基金指引》等法律法规的规定和基金合同的约定，经
与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2021年 3月 31日
起，对旗下部分基金的基金合同、托管协议等法律文件进行修订。详情可见基金
管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于旗下部分基金根据<公开募集证
券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引>修改基金合同等法律文件的公
告》。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金募集
的文件
2.《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3.《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
6.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
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