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广发多策略混合(001763)

广发多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告查看PDF公告

广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 
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广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 
2021年第 1季度报告 
2021年 3月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年四月二十一日
广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 
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§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发多策略混合 基金主代码 001763 交易代码 001763 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 9日 报告期末基金份额总额 560,918,769.61份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基 金通过大类资产的合理配置,结合市场环境灵活调 整投资策略,力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场 资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不 同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券 和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整, 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 以规避或分散市场风险,提高基金风险调整后的收 益。 业绩比较基准 50%×沪深 300指数+50%×中证全债指数。 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属 于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31 日) 1.本期已实现收益 92,903,360.07 2.本期利润 102,653,263.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.2121 4.期末基金资产净值 918,146,352.32 5.期末基金份额净值 1.637 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公 允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 长率① 长率标 准差② 较基准 收益率 ③ 较基准 收益率 标准差 ④ 过去三个 月 16.35% 1.39% -0.91% 0.80% 17.26% 0.59% 过去六个 月 26.90% 1.33% 6.38% 0.67% 20.52% 0.66% 过去一年 66.87% 1.30% 18.31% 0.66% 48.56% 0.64% 过去三年 76.40% 1.29% 24.99% 0.68% 51.41% 0.61% 过去五年 72.50% 1.13% 39.86% 0.59% 32.64% 0.54% 自基金合 同生效起 至今 63.70% 1.13% 34.05% 0.63% 29.65% 0.50% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 12月 9日至 2021年 3月 31日) 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 林英 睿 本基金的基金 经理;广发睿 毅领先混合型 证券投资基金 的基金经理; 广发聚富开放 式证券投资基 金的基金经 理;广发价值 领先混合型证 券投资基金的 基金经理 2016-12- 16 - 10年 林英睿先生,经济学硕 士,持有中国证券投资 基金业从业证书。曾任 瑞银证券研究员,中欧 基金管理有限公司基金 经理助理兼研究员、基 金经理,广发基金管理 有限公司权益投资一部 研究员。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人 利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中, 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2次, 均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经 理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度市场风格大幅震荡,成长和价值风格的收益差异在 2020年 12月陡然 拉大后,在 1月以几乎相同速度走阔,而在 2月中旬到季末以更快的速度修复。 我们重点布局的以周期金融为代表的顺周期行业走出了较为明显的相对收益。我 们一直认为,市场是一面镜子,不仅反映了基本面情况,更反映了人性在面对波 动时的原始冲动。市场交易的并不是未来,而是对于未来不确定性的不同认知。 而面临不确定性时,人类原始动物精神的大幅波动可能正是亏损的主要来源之一。 虽然我们从 2020 年下半年开始一直看好价值风格的回归,但是这种回归应该不 是一蹴而就的,中间会经历各种各样的挑战和反复。我们很难去预测其中的节奏 和幅度,只能在中高频宏观经济数据里寻找线索,客观评判价格和价值的差异, 耐心守候均值回归。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为 16.35%,同期业绩比较基准收益 率为-0.91%。 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 531,537,296.67 47.07 其中:股票 531,537,296.67 47.07 2 固定收益投资 42,278,791.40 3.74 其中:债券 42,278,791.40 3.74 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 178,800,000.00 15.83 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 372,009,010.46 32.94 7 其他资产 4,665,306.32 0.41 8 合计 1,129,290,404.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 191,009,379.44 20.80 C 制造业 167,339,386.06 18.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,493.82 0.00 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 G 交通运输、仓储和邮政业 75,525,414.68 8.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,780.77 0.01 J 金融业 88,469,610.06 9.64 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 9,069,995.42 0.99 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 531,537,296.67 57.89 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 002928 华夏航空 4,708,567 75,525,414.68 8.23 2 600926 杭州银行 3,272,317 55,269,434.13 6.02 3 601898 中煤能源 8,596,600 52,869,090.00 5.76 4 603855 华荣股份 2,737,108 52,689,329.00 5.74 5 601168 西部矿业 4,074,000 51,128,700.00 5.57 6 601666 平煤股份 8,186,518 44,043,466.84 4.80 7 000723 美锦能源 5,600,900 40,158,453.00 4.37 8 000933 神火股份 4,079,792 38,758,024.00 4.22 9 300119 瑞普生物 701,012 19,375,971.68 2.11 10 601009 南京银行 1,825,900 18,478,108.00 2.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 5,811,256.10 0.63 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 36,467,535.30 3.97 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,278,791.40 4.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113615 金诚转债 125,970 14,875,797.30 1.62 2 110065 淮矿转债 62,060 7,515,466.00 0.82 3 110079 杭银转债 71,180 7,118,000.00 0.78 4 132018 G三峡 EB1 55,900 6,824,272.00 0.74 5 019640 20国债 10 58,130 5,811,256.10 0.63 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) -7,696,099. 42 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投 资股指期货根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁 调整的交易成本。本报告期内,本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资 目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,杭州银行股份有限公司、南京 银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。南 京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员 会(含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会)或其派出机构 的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 203,699.41 2 应收证券清算款 366,000.00 3 应收股利 - 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 4 应收利息 169,114.92 5 应收申购款 3,926,491.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,665,306.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110065 淮矿转债 7,515,466.00 0.82 2 132018 G三峡 EB1 6,824,272.00 0.74 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 500,502,175.97 报告期期间基金总申购份额 179,952,479.74 减:报告期期间基金总赎回份额 119,535,886.10 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 560,918,769.61 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 金的情况。 §8


备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日