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新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告查看PDF公告

新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 
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新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 
2021 年第 1季度报告 
2021 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:新华基金管理股份有限公司 
基金托管人:平安银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年四月二十一日
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 
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§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。 §2


基金产品概况 基金简称 新华万银多元策略灵活配置混合 基金主代码 000972 交易代码 000972 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 10 日 报告期末基金份额总额 9,818,434.18 份 投资目标 综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风 险的基础上,力争为投资人提供长期稳定的绝对回报。 投资策略 投资策略的选择,本基金将兼顾下行风险控制和收益获 取。在资产配置策略方面,主要采用自上而下与自下而上 相结合的投资策略,通过动态调整资产配置比例以控制基 金资产整体风险。在股票投资策略方面,把握主题投资、 趋势跟随及绝对收益三个核心,主题投资策略以选择主题 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 类板块为主要投资标的进行投资;趋势跟随策略以期在某 行业或个股出现趋势性机会时,积极跟随其市场表现;绝 对收益策略以类套利策略为目标,以期获取稳定的绝对回 报。在债券投资策略方面,本基金将综合运用久期策略、 收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债 券投资策略及可转换债券投资策略,在获取稳定收益的同 时,降低基金资产净值整体的波动性。 业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×上证国债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风 险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基 金,高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 -1,093,259.08 2.本期利润 -1,453,034.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1318 4.期末基金资产净值 13,842,360.47 5.期末基金份额净值 1.4098 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回 费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.10% 0.90% -1.40% 0.96% -6.70% -0.06% 过去六个月 -4.03% 0.94% 6.69% 0.80% -10.72% 0.14% 过去一年 3.21% 0.84% 22.43% 0.79% -19.22% 0.05% 过去三年 28.40% 0.97% 25.02% 0.82% 3.38% 0.15% 过去五年 53.07% 0.89% 43.05% 0.71% 10.02% 0.18% 自基金合同 生效起至今 40.98% 1.28% 26.06% 0.91% 14.92% 0.37% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 4 月 10 日至 2021 年 3 月 31 日) 注:本报告期末,本基金各项资产配置比例符合合同约定。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 王浩 本基金 基金经 理。 2020-05-07 - 9 清华大学五道口金融学院 硕士,美国康奈尔大学约翰 逊商学院 MBA,美国特许金 融分析师(CFA),韩国注册 基金经理,中国基金、证券、 期货从业资格,多年证券从 业经验,历任韩国华宜资产 运用株式会社国际投资部 分析师、基金经理,东兴证 券资产管理业务总部权益 投资部副总监(主持工作)、 投资主办人。 注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资 基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华万银多元策略灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规, 无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订), 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股 票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、 投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制 度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向 交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各 投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、 督察长和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召 开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收 益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易 部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各 投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过 平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某 一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的 5%的情况。


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年一季度,由于市场存在结构性高估的特征,在通胀预期和流动性收紧预期下整 体市场以及高估板块存在调整的风险。2021 年一季度为了控制净值回撤,以及应对短期市 场系统性风险,春节前降低到低仓位操作,避开了春节后市场系统性调整风险。维持低仓位 操作。等待市场系统性风险过后,逐步增加仓位,追求持股的安全边际,用选股来抵御下行 风险,通过独立且有效的估值定价体系寻找市场错误定价的机会,构建高性价比的资产组合。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2021年3月31日,本基金份额净值为1.4098元,本报告期份额净值增长率为-8.10%, 同期比较基准的增长率为-1.40%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金从 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 3 月 31 日连续五十八个工作日基金资 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 产净值低于五千万元。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 4,400,000.00 22.78 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,883,945.29 77.07 7 其他各项资产 29,272.10 0.15 8 合计 19,313,217.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同尚无股指期货的投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同尚无国债期货的投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 25,867.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,162.64 5 应收申购款 2,241.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,272.10 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券明细。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 本报告期期初基金份额总额 12,083,255.90 报告期基金总申购份额 1,574,570.16 减:报告期基金总赎回份额 3,839,391.88 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 9,818,434.18 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 (三)《新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (四)《新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (六)更新的《新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 (七)《新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要》(更新) (八) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (九) 基金托管人业务资格批件及营业执照 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 (十) 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住 所的批复 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站 查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二一年四月二十一日