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中融银行间1-3年高等级信用债指数A(003083)

中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金2021年第1季度报告查看PDF公告




中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证 券投资基金 2021年第1季度报告 2021年03月31日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年04月21日 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2页 §1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月16日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。


§2


基金产品概况 基金简称 中融银行间1-3年高等级信用债指数 基金主代码 003083 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月22日 报告期末基金份额总额 194,270,606.67份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪 律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指 数的有效跟踪。 投资策略 1.资产配置策略 2.债券投资策略 3.资产支持证券投资策略 4.债券回购策略 5.银行存款及同业存单投资策略 业绩比较基准 上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数收益率* 95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益 率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的 指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3页 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融银行间1-3年高等级 信用债指数A 中融银行间1-3年高等级 信用债指数C 下属分级基金的交易代码 003083 003084 报告期末下属分级基金的份额总 额 194,267,624.54份 2,982.13份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 中融银行间1-3年高等 级信用债指数A 中融银行间1-3年高等 级信用债指数C 1.本期已实现收益 1,010,396.52 39.69 2.本期利润 1,286,574.02 52.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0066 0.0054 4.期末基金资产净值 200,557,336.95 3,036.95 5.期末基金份额净值 1.0324 1.0184 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回 费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融银行间1-3年高等级信用债指数A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.64% 0.02% 0.92% 0.03% -0.28% -0.01% 过去六个月 1.30% 0.02% 1.83% 0.03% -0.53% -0.01% 过去一年 1.29% 0.04% 2.15% 0.06% -0.86% -0.02% 过去三年 8.11% 0.05% 14.93% 0.05% -6.82% 0.00% 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4页 自基金合同生 效起至今 10.92% 0.04% 20.79% 0.05% -9.87% -0.01% 中融银行间1-3年高等级信用债指数C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.59% 0.02% 0.92% 0.03% -0.33% -0.01% 过去六个月 1.16% 0.02% 1.83% 0.03% -0.67% -0.01% 过去一年 1.05% 0.04% 2.15% 0.06% -1.10% -0.02% 过去三年 7.22% 0.05% 14.93% 0.05% -7.71% 0.00% 自基金合同生效起至 今 9.50% 0.04% 20.79% 0.05% -11.29% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5页 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。


§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 朱柏 蓉 中融日日盈交易型货币市 场基金、中融融信双盈债 券型证券投资基金、中融 上海清算所银行间1-3年 高等级信用债指数发起式 证券投资基金、中融上海 清算所银行间1-3年中高 等级信用债指数发起式证 券投资基金、中融聚业3 个月定期开放债券型发起 2019- 01-30 - 7 朱柏蓉女士,中国国籍, 毕业于清华大学金融学专 业,研究生、硕士学位, 具有基金从业资格,证券 从业年限7年。2013年7月 至2014年10月曾任职于中 信建投基金管理有限公司 交易员。2014年11月至20 17年5月曾任职于泰康资 产管理有限公司固定收益 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6页 式证券投资基金、中融聚 汇3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金、中 融中债1-5年国开行债券 指数证券投资基金、中融 景颐6个月持有期混合型 证券投资基金的基金经 理。 交易高级经理。2017年6 月加入中融基金管理有限 公司,现任固收投资部基 金经理。 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金 合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度经济延续稳定复苏的态势,外需和地产依然是主要拉动。具体来看,一季度 PMI持续在荣枯线以上,PPI持续走高。1-2月份全国规模以上工业企业实现利润总额 11140.1亿元,同比增长1.79倍,比2019年同期增长72.1%,两年平均增长31.2%。1-2月 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7页 固定资产投资累计同比增长35%,比19年同期增长3.5%,两年平均增长1.7%。地产保持 了较强的韧性,地产投资同比增长38.3%,两年平均增长7.6%,制造业投资累计同比增 长37.3%,两年平均下降3.4%,基建投资累计同比增长36.6%,两年平均下降1.6%。流动 性方面,银行间市场前紧后松,资金成本略有上行。一季度债券市场收益率先上后下, 10年期国债收益率上行5BP至3.19%,国开上行幅度更大,10年国开上行10bp至3.57%,5 年国开上行10bp,3年和1年均上行20bp,1年以内国开债受益于资金宽松,有所下行。 信用利差有所收窄,结构性资产荒依然存在,中高等级信用债中AA+评级整体以下行为 主,2-3年AA+下行12bp,1年下行23bp;3年AAA上行6bp,2年下行1bp,1年下行12bp; 其中AA评级涨跌互现,1年短久期下行2bp,2-3年均小幅上行1bp。 本基金主要配置了利率债和中高等级信用债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融银行间1-3年高等级信用债指数A基金份额净值为1.0324元,本报 告期内,该类基金份额净值增长率为0.64%,同期业绩比较基准收益率为0.92%;截至报 告期末中融银行间1-3年高等级信用债指数C基金份额净值为1.0184元,本报告期内,该 类基金份额净值增长率为0.59%,同期业绩比较基准收益率为0.92%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 191,430,000.00 95.35 其中:债券 191,430,000.00 95.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,329,285.48 2.65 8 其他资产 3,998,510.00 1.99 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8页 9 合计 200,757,795.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,012,000.00 19.95 其中:政策性金融债 40,012,000.00 19.95 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 151,418,000.00 75.50 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 191,430,000.00 95.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 180208 18国开08 200,000 20,032,000.00 9.99 2 200211 20国开11 200,000 19,980,000.00 9.96 3 101473010 14港中旅MTN002 100,000 10,179,000.00 5.08 4 101801140 18建发地产MTN001 100,000 10,146,000.00 5.06 5 101800686 18兖矿MTN008 100,000 10,131,000.00 5.05 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除18国开08(180208),20国开11(200211),18兖 矿 MTN008(101800686),18 中 交 三 航 MTN001(101800745),18 粤 电 发 MTN001(101800948),18太不锈MTN001(101800869)外其他证券的发行主体本期未出现被 监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 银保监会 2020年12月25日发布对国家开发银行进行处罚(银保监罚决字〔2020〕67号),国家外汇 管理局北京外汇管理部2020年10月26日发布对国家开发银行进行处罚(京汇罚〔2020〕 33号),国家外汇管理局北京外汇管理部2020年10月26日发布对国家开发银行进行处罚 (京汇罚〔2020〕32号),山东煤矿安全监察局2021年01月06日发布对山东能源集团有限 公司进行处罚,深圳市交通运输局2020年09月04日发布对中交第三航务工程局有限公司 进行处罚(深交罚决第ZD079770号),国家税务总局大连市甘井子区税务局大连湾税务所 2020年12月23日发布对中交第三航务工程局有限公司进行处罚,国家税务总局大连市甘 井子区税务局大连湾税务所2021年01月29日发布对中交第三航务工程局有限公司进行 处罚,国家税务总局玉环市税务局2021年01月20日发布对中交第三航务工程局有限公司 进行处罚,佛山市顺德区城市管理和综合执法局2020年05月07日发布对中交第三航务工 程局有限公司进行处罚(粤顺管良罚[2020]第A00234号),江西省交通运输厅2020年10月 28日发布对中交第三航务工程局有限公司进行处罚,江西省交通运输厅2020年10月29日 发布对中交第三航务工程局有限公司进行处罚,江西省交通运输厅2020年10月28日发布 对中交第三航务工程局有限公司进行处罚,江西省交通运输厅2020年10月28日发布对中 交第三航务工程局有限公司进行处罚,江西省交通运输厅2020年10月28日发布对中交第 三航务工程局有限公司进行处罚,江西省交通运输厅2020年10月28日发布对中交第三航 务工程局有限公司进行处罚,仓山区城市管理局2020年12月09日发布对中交第三航务工 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10页 程局有限公司进行处罚(仓城执罚决字〔2020〕第2263号),温州市交通运输局2021年01 月12日发布对中交第三航务工程局有限公司进行处罚(温交工罚〔2020〕1102),宁波市 住房和城乡建设局2020年05月27日发布对中交第三航务工程局有限公司进行处罚(甬建 发〔2020〕38号),银川市金凤区综合执法局2020年04月10日发布对中交第三航务工程局 有限公司进行处罚(银金综行罚决字【2020】第411016号),银川市金凤区综合执法局2020 年04月10日发布对中交第三航务工程局有限公司进行处罚(银金综行罚决字【2020】第 411015号),历城区综合行政执法局2020年06月28日发布对中交第三航务工程局有限公 司进行处罚(济历城综执处字2020第16080号),济南市历城区综合行政执法局2020年06 月11日发布对中交第三航务工程局有限公司进行处罚(济历城综执处字2020第16080号), 历城区应急管理局2020年06月17日发布对中交第三航务工程局有限公司进行处罚((历 城)应急罚〔2020〕2005号),英德市林业局2020年08月07日发布对中交第三航务工程局 有限公司进行处罚(英林罚决字(2020)第266号),南通市经济技术开发区综合执法局 2020年05月27日发布对中交第三航务工程局有限公司进行处罚(通执法罚字(2020)0042 号),中华人民共和国黄埔海关2020年12月30日发布对广东电力发展股份有限公司进行 处罚(埔关缉违字〔2020〕1430027号),山西省安监局2020年08月25日发布对山西太钢不 锈钢股份有限公司进行处罚((晋)应急罚〔2020〕执法总队46号),山西省应急管理厅2020 年08月25日发布对山西太钢不锈钢股份有限公司进行处罚((晋)应急罚[2020]执法总 队46号),山西省安监局2020年09月17日发布对山西太钢不锈钢股份有限公司进行处罚 ((晋)应急罚〔2020〕执法总队50号),山西省应急管理厅2020年09月17日发布对山西太 钢不锈钢股份有限公司进行处罚((晋)应急罚[2020]执法总队50号)。前述发行主体受 到的处罚未影响其正常业务运作,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制 度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,998,510.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,998,510.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 中融银行间1-3年高等 级信用债指数A 中融银行间1-3年高等 级信用债指数C 报告期期初基金份额总额 194,293,826.24 14,337.68 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 26,201.70 11,355.55 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 194,267,624.54 2,982.13 申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金于2016年12月22日成立,2019年12月22日起发起份额持有期限届满,发起份额可 以自由申请赎回,截至报告期末发起资金未持有本基金份额。 §9


影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210101-20210331 194,098,408.39 0.00 0.00 194,098,408.39 99.91% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生 中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 12页 流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §10


备查文件目录 10.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投 资基金募集的文件


(2)《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合 同》


(3)《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金招募说 明书》


(4)《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金托管协 议》


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照


(6)基金托管人业务资格批件、营业执照


(7)中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的 复印件。


咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,(010)56517299。


网址:http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2021年04月21日