华夏快线交易型货币市场基金
2021年第 1季度报告
2021年 3月 31日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年四月二十一日
华夏快线交易型货币市场基金 2021年第 1季度报告
1
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
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2
§2 基金产品概况
基金简称 华夏快线货币 ETF
场内简称 华夏快线（扩位证券简称：华夏快线 ETF）
基金主代码 511650
交易代码 511650
基金运作方式 交易型、契约开放式
基金合同生效日 2016年 12月 29日
报告期末基金份额总额 1,489,170.15份
投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。
投资策略
主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策
略、利用短期市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日）
1.本期已实现收益 819,377.19
2.本期利润 819,377.19
3.期末基金资产净值 148,917,014.78
注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
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3
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余
成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
③本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5327% 0.0009% 0.3329% 0.0000% 0.1998% 0.0009%
过去六个月 1.0349% 0.0011% 0.6722% 0.0000% 0.3627% 0.0011%
过去一年 1.7292% 0.0013% 1.3472% 0.0000% 0.3820% 0.0013%
过去三年 7.2322% 0.0034% 4.0500% 0.0000% 3.1822% 0.0034%
自基金合同
生效起至今
12.2328% 0.0037% 5.7439% 0.0000% 6.4889% 0.0037%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年 12月 29日至 2021年 3月 31日）
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4
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
曲波
本基金
的基金
经理、
董事总
经理
2016-12-29 - 18年
清华大学工商管理学硕士。
2003 年 7 月加入华夏基金管
理有限公司，曾任交易管理
部交易员、华夏现金增利证
券投资基金基金经理助理、
固定收益部总经理助理、现
金管理部总经理，华夏安康
信用优选债券型证券投资基
金基金经理（2012年 9月 11
日至 2014年 7月25日期间）、
华夏货币市场基金基金经理
（2012年 8月 1日至 2014年
7月 25日期间）等。
邓子威
本基金
的基金
2020-06-04 - 13年
经济学硕士。2008 年 6 月加
入华夏基金管理有限公司，
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5
经理、
现金管
理部副
总裁
曾任客户经理、交易管理部
交易员、现金管理部基金经
理助理等。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1季度，国际方面，欧洲疫情出现了第三波暴发，经济复苏再次变缓。美国等发达经济体均维持
基准利率水平不变。俄罗斯、巴西、土耳其等新兴市场开始加息。
国内方面，在控制住疫情的情况下，经济复工复产进度较好。年初市场对资金面宽松预期充分，
存单继续下行，1月底资金面意外大幅收紧，市场对央行货币政策预期出现分歧，央行提出“不急转
弯”需要后续重点观察。经历了 1月底资金面的超预期波动，市场对于货币政策的乐观预期有所收敛，
叠加商品价格暴涨，市场重拾通胀担忧，长端债券收益率有所上行。
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市场方面，银行间资金面大幅波动，隔夜资金价格先上后下。一年存单利率最高上行至 3.15%
附近，后资金转松收益下行至 3.05%，3m品种收益最高上行至 3.3%后下行至 2.55%。
报告期内，本基金主要投资于季度内到期同业存单、交易所逆回购，并于季末择机进行了同业
存单和逆回购的投资。期限搭配合理，杠杆水平适中，组合整体的流动性较好。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 3月 31日，本基金本报告期份额净值收益率为 0.5327%。同期业绩比较基准收益
率为 0.3329%。本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 固定收益投资 119,450,303.78 73.40
其中：债券 119,450,303.78 73.40
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 31,000,000.00 19.05
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
12,114,478.04 7.44
4 其他各项资产 181,605.54 0.11
5 合计 162,746,387.36 100.00
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7
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 10.80
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 13,621,873.19 9.15
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 79
报告期内投资组合平均剩余期限最高
值
88
报告期内投资组合平均剩余期限最低
值
35
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（％）
各期限负债占基金资产净值的
比例（％）
1 30天以内 22.24 9.15
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
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2 30天（含）—60天 20.06 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 46.75 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 - -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 20.11 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 109.16 9.15
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 15,009,109.25 10.08
其中：政策性金融债 15,009,109.25 10.08
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 104,441,194.53 70.13
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8 其他 - -
9 合计 119,450,303.78 80.21
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 200314 20进出 14 150,000 15,009,109.25 10.08
2 112107024
21招商银行
CD024
100,000 9,958,416.65 6.69
3 112110093
21兴业银行
CD093
100,000 9,958,416.65 6.69
4 112111071
21平安银行
CD071
100,000 9,958,416.65 6.69
5 112109110
21浦发银行
CD110
100,000 9,947,035.52 6.68
6 112120088
21广发银行
CD088
100,000 9,947,035.52 6.68
7 112117058
21光大银行
CD058
100,000 9,946,627.39 6.68
8 112110125
21兴业银行
CD125
100,000 9,946,331.22 6.68
9 112106079
21交通银行
CD079
100,000 9,946,124.43 6.68
10 112106082
21交通银行
CD082
100,000 9,945,630.48 6.68
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.11%
报告期内偏离度的最低值 -0.08%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.03%
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报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投
资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价
或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发
生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即
于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其
他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整
差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 100
元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公
允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的
方法估值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司、广发银行股份有限公司出现
在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的
投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 181,605.54
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4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 181,605.54
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 1,404,164.13
报告期期间基金总申购份额 390,785.00
报告期期间基金总赎回份额 305,778.98
报告期期末基金份额总额 1,489,170.15
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 254,182.00
报告期期间买入/申购总份额 252,604.00
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 506,786.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 34.03
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交
易
方
交易日期 交易份额（份） 交易金额（元）
适用
费率
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12
式
1
申
购
2021-01-04 250,000.00 25,000,000.00 0.00%
2
红
利
再
投
资
- 2,604.00 260,400.00 0.00%
合计
252,604.00 25,260,400.00
注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序
号
持有基金份额比例达到或者超
过 20%的时间区间
期初份额 申购份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2021-01-05至 2021-03-31 254,182.00 252,604.00 - 506,786.00 34.03%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场
流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变
现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资
产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2021年1月20日发布华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销售业
务的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
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境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中
日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资
管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了
丰富的经验，目前旗下管理上证 50ETF（510050）、300ETF基金（510330）、MSCIA股 ETF（512990）、
500ETF基金（512500）、中小 100（159902）、创业板 HX（159957）、科创 50ETF（588000）、中证
1000（159845）、央企改革 ETF（512950）、四川国改（159962）、浙江国资 ETF（515760）、战略新
兴 ETF（512770）、5GETF（515050）、人工智能 AIETF（515070）、芯片 ETF（159995）、新能源车
ETF（515030）、大湾区（159983）、消费 ETF基金（510630）、金融地产 ETF（510650）、医药卫生
ETF（510660）、食品饮料 ETF（515170）、券商 ETF基金（515010）、银行 ETF华夏（515020）、房
地产 ETF基金（515060）、大数据 50ETF（516000）、生物科技 ETF（516500）、新能源 80ETF（516850）、
游戏 ETF（159869）、创蓝筹（159966）、创成长（159967）、恒生 ETF（513660）、恒生 ETF（159920）、
恒生互联网 ETF（513330）、H股 50（159850）、日经 ETF（513520）、纳斯达克 ETF（513300）、中
期信用 ETF（511280）、豆粕 ETF（159985）、黄金 ETF9999（518850），初步形成了覆盖大盘蓝筹、
宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品
指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021年 3月 31日，华夏基金旗下多只产品同类
排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：
主动权益产品：华夏全球聚享(QDII)(A类)在 QDII混合基金（A类）中排序第 3/37；华夏新兴
消费混合(A类)在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）中排序第 6/28；华夏磐利一
年定开混合(A类)在定期开放式偏股型基金（A类）中排序第 14/66；华夏经典混合在偏股型基金（股
票上限 80%）（A类）中排序第 19/135；华夏大盘精选混合在偏股型基金（股票上限 95%）（A类）
中排序第 24/178；华夏线上经济主题精选混合在偏股型基金（股票上限95%）（A类）中排序第 42/178。
固收与固收+产品：华夏聚利债券在普通债券型基金（可投转债）（A类）中排序第 3/217；华夏
可转债增强债券(A类)在可转换债券型基金（A类）中排序第 5/37；华夏恒融定开债券在定期开放式
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普通债券型基金（二级）（A类）中排序第 7/25；华夏永康添福混合在偏债型基金（A类）中排序第
14/236；华夏短债债券(A类)在短期纯债债券型基金（A类）中排序第 14/56；华夏中短债债券(A类)
在中短期纯债债券型基金（A类）中排序第 16/84；华夏亚债中国指数(A类)在指数债券型基金（A
类）中排序第 19/144；华夏鼎航债券(A类)在长期纯债债券型基金（A类）中排序第 19/641。
指数与量化产品：华夏中证 500指数增强(A类)在增强规模指数股票型基金（A类）中排序第
1/103；华夏安泰对冲策略 3个月定开混合在定期开放式绝对收益目标基金（A类）中排序第 1/24；
华夏智胜价值成长股票(A类)在标准股票型基金（A类）中排序第 15/265。
在客户服务方面，1季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务
体验：（1）华夏基金管家客户端上线人脸识别及盖章账单自动生成功能，提升了投资者业务办理及
盖章账单申请的办理效率；（2）同时管家客户端还上线了非货基收益提醒功能，在震荡的市场行情
下方便投资者及时掌握基金收益情况；（3）与民商基金销售等代销机构合作，提供更多便捷的理财
渠道；（4）开展“从你们的老朋友说起”、“都 2021年了，你还要自己记么？”、“震荡市需要口服镇心
丸”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏快线交易型货币市场基金基金合同》；
3、《华夏快线交易型货币市场基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏快线交易型货币市场基金 2021年第 1季度报告
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华夏基金管理有限公司
二〇二一年四月二十一日
