安信永泰定期开放债券型发起式证券投资
基金
2021年第 1季度报告
2021年 3月 31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
报告送出日期：2021年 4月 21日
安信永泰定开债券 2021年第 1季度报告
第 1页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
安信永泰定开债券
基金主代码
005479
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年 12月 28日
报告期末基金份额总额
1,755,279,414.21份
投资目标
本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为
投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金兼顾资产的流动性和收益特征，通过严谨的大类资产配置和个
券精选控制风险，运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值，力
争获取高于业绩基准的投资收益。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*80%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
招商证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日）
1.本期已实现收益
7,835,670.71
2.本期利润
-26,362,670.25
安信永泰定开债券 2021年第 1季度报告
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3.加权平均基金份额本期利润
-0.0129
4.期末基金资产净值
2,087,784,202.80
5.期末基金份额净值
1.1894
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -1.06% 0.30% -0.69%
0.34% -0.37% -0.04%
过去六个月 0.49% 0.25% 2.77%
0.28% -2.28% -0.03%
过去一年 1.82% 0.25% 4.40%
0.27% -2.58% -0.02%
过去三年 18.09% 0.21% 11.35%
0.27% 6.74% -0.06%
自基金合同
生效起至今
18.94% 0.21% 12.05%
0.26% 6.89% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2017年 12月 28日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
钟光正
本基金的
基金经
理，固定
收益投资
总监兼固
定收益部
总经理
2018年 12月 4
日
- 17.0年
钟光正先生，经济学硕士。历任广东发展
银行总行资金部交易员，招商银行股份有
限公司总行资金交易部交易员，长城基金
管理有限公司总经理助理兼固定收益部
总经理。现任安信基金管理有限责任公司
固定收益投资总监兼固定收益部总经理。
曾任安信睿享纯债债券型证券投资基金
的基金经理；现任安信永泰定期开放债券
型发起式证券投资基金、安信尊享添益债
券型证券投资基金、安信新价值灵活配置
混合型证券投资基金、安信聚利增强债券
型证券投资基金、安信恒利增强债券型证
券投资基金、安信稳健回报 6个月持有期
混合型证券投资基金的基金经理。
王涛
本基金的
基金经理
2018年 12月 4
日
- 18.0年
王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任
中国工商银行股份有限公司深圳分行资
金运营部交易员、招商银行股份有限公司
金融市场部交易员、东莞证券有限责任公
安信永泰定开债券 2021年第 1季度报告
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司深圳分公司投资经理、融通基金管理有
限公司基金经理、安信基金管理有限公司
固定收益部投资经理。现任安信基金管理
有限责任公司固定收益部基金经理。曾任
安信尊享添益债券型证券投资基金、安信
聚利增强债券型证券投资基金的基金经
理；现任安信永瑞定期开放债券型发起式
证券投资基金、安信永泰定期开放债券型
发起式证券投资基金、安信新价值灵活配
置混合型证券投资基金、安信鑫日享中短
债债券型证券投资基金、安信丰泽 39个
月定期开放债券型证券投资基金、安信尊
享添利利率债债券型证券投资基金、安信
中债 1-3年政策性金融债指数证券投资
基金、安信永盈一年定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
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交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年一季度，国内经济增长情况整体仍然较好，投资两年复合增速和工业增加值两年复合
增速均已出现短期拐点，消费两年复合增速仍然偏低，远低于疫情前，出口两年复合增速持续创
新高，显示内需恢复增速阶段性放缓，而外需仍然良好。全球经济虽仍处于复苏通道，但复杂程
度有所回升，大国博弈有所升温，地缘局势加剧动荡，中外经济复苏时间差开始凸显。全球金融
市场更关注通胀和价值，但市场波动剧烈。
债券方面，一季度 shibor利率出现了明显的波动，先下后上再下，1月底资金面的意外偏紧，
春节前各期限 Shibor达到高点随后回落。利率债和信用债呈现和货币市场相同走势。叠加节后海
外再通胀交易升温以及美债上行超预期，国内债券市场收益率先上后下，整体净价小幅下跌。一
季度看 10年国债收益率小幅上行 5bp至 3.19%水平。
权益市场方面，A股市场季度初综合指数大幅向上近 10%，春节后则回落至年初水平。创业板
大幅上升 20%后回落至去年三季度水平，其中军工，电子、食品饮料行业等个股波动加大。
本组合债券部分调整持仓结构，卖出信用债资产，增加了中、短利率债的配置。权益方面，，
中性偏高仓位。行业方面配置相对均衡，增加了周期类银行，消费、制造、医药等行业配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1894元；本报告期基金份额净值增长率-1.06%，业绩比
较基准收益率为-0.69%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金出现了连续 20个工作日基金份额持有人数不满 200人的情形，时间范围
为 2021年 1月 4日至 2021年 3月 31日。
自 2020年 12月 28日至本报告期末，本基金出现了连续 60个工作日基金份额持有人数不满
200人的情形，本基金管理人已根据法律法规及基金合同要求拟定相关解决方案上报中国证券监
督管理委员会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
394,009,904.88 18.44
其中：股票
394,009,904.88 18.44
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2 基金投资
- -
3
固定收益投资
1,633,458,753.54 76.47
其中：债券
1,633,458,753.54 76.47
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
68,150,886.15 3.19
8 其他资产
40,573,356.75 1.90
9 合计
2,136,192,901.32 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业
6,802.04 0.00
B
采矿业
10,123,944.92 0.48
C
制造业
99,863,912.30 4.78
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
72,626,037.00 3.48
E
建筑业
118,583,946.82 5.68
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,222.09 0.00
J
金融业
41,785,475.50 2.00
K
房地产业
50,999,263.77 2.44
L
租赁和商务服务业
459.00 0.00
M
科学研究和技术服务业
10,655.20 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
426.88 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
3,555.00 0.00
R
文化、体育和娱乐业
3,204.36 0.00
S
综合
- -
合计
394,009,904.88 18.87
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601668 中国建筑 8,563,722 44,445,717.18 2.13
2 000651 格力电器 379,800 23,813,460.00 1.14
3 600048 保利地产 1,628,201 23,169,300.23 1.11
4 600068 葛洲坝 2,821,808 21,389,304.64 1.02
5 603195 公牛集团 114,137 20,395,140.53 0.98
6 000333 美的集团 239,816 19,720,069.68 0.94
7 002271 东方雨虹 301,598 15,429,753.68 0.74
8 000090 天健集团 2,381,000 15,238,400.00 0.73
9 000958 东方能源 2,607,200 13,270,648.00 0.64
10 600027 华电国际 3,507,800 12,978,860.00 0.62
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
407,921,000.00 19.54
2
央行票据
- -
3
金融债券
389,784,000.00 18.67
其中：政策性金融债
369,334,000.00 17.69
4
企业债券
708,556,800.00 33.94
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
78,496,000.00 3.76
7
可转债（可交换债）
48,700,953.54 2.33
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
1,633,458,753.54 78.24
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 210201 21国开 01 3,700,000 369,334,000.00 17.69
2 019645 20国债 15 2,100,000 210,819,000.00 10.10
3 210001
21附息国债
01
1,300,000 129,909,000.00 6.22
4 163054 19兴投 01 800,000 79,376,000.00 3.80
5 200005
20附息国债
05
700,000 67,193,000.00 3.22
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
理人将以套期保值为目的，按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、
对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流
动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础
上，力求实现所资产的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 21 国开 01（证券代码：210201 CY）外其他证券的发
行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2020年 10月 26日，国家开发银行因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局北京外汇管理部罚
款【京汇罚〔2020〕32号、33号】。
2021年 1月 8日，国家开发银行因未依法履行职责、信息披露虚假或严重误导性陈述被银保
监会罚款 4880万元【银保监罚决字〔2020〕67号】。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
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上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1,169,104.14
2
应收证券清算款
19,240,462.40
3
应收股利
-
4
应收利息
20,163,790.21
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
40,573,356.75
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 110059 浦发转债 10,270,000.00 0.49
2 110043 无锡转债 9,821,600.00 0.47
3 132018 G三峡 EB1 8,545,600.00 0.41
4 110061 川投转债 6,521,500.00 0.31
5 128046 利尔转债 133.74 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
2,085,651,366.42
报告期期间基金总申购份额
42,160,384.52
减：报告期期间基金总赎回份额
372,532,336.73
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
1,755,279,414.21
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
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单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,001,000.10
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
10,001,000.10
报告期期末管理人持有的本基金份额
-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）
-
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率(%)
1 赎回
2021-03-19 10,001,000.10 -11,877,187.72
0.00
合计
10,001,000.10 -11,877,187.72
注：本基金运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金发起式资金持有期限已满三年，截至本报告期末，发起资金未持有本基金份额。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20210101-20210331 1,250,079,782.57 - - 1,250,079,782.57
71.22
个
人
- - - - - -
-
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性
风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含
本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩
余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，
影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
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（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件；
2、《安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
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