安信永丰定期开放债券型证券投资基金
2021年第 1季度报告
2021年 3月 31日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 4月 21日
安信永丰定开债券 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
安信永丰定开债券
基金主代码
003273
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 10月 10日
报告期末基金份额总额
48,557,820.87份
投资目标
在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，
力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 封闭期内，在组合久期配置上，本基金将遵守投资组合
久期与封闭期适当匹配的原则，确定投资组合的久期配
置。在品种配置上，合理配置并调整国债、央票、金融
债、企业债、公司债等不同债券类属券种在投资组合中
的构成比例。在信用投资上，采取内外部评级结合的方
法，建立信用债券的研究库和投资库，并进行动态调整
和维护，适时调整投资组合。此外，本基金还将投资于
可转换债券、资产支持证券和国债期货等。
开放期内，本基金将主要投资于高流动性的投资品种以
保持较高的组合流动性，减小基金净值的波动。
业绩比较基准
中债总指数（全价）收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
安信永丰定开债券 A
安信永丰定开债券 C
下属分级基金的交易代码
003273
003274
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报告期末下属分级基金的份额总额
31,995,131.65份
16,562,689.22份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日）
安信永丰定开债券 A 安信永丰定开债券 C
1.本期已实现收益
194,887.43 83,025.53
2.本期利润
433,444.94 193,170.35
3.加权平均基金份额本期利润
0.0133 0.0126
4.期末基金资产净值
35,135,401.70 18,019,972.13
5.期末基金份额净值
1.0981 1.0880
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信永丰定开债券 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 1.22%
0.07%
-0.21%
0.08%
1.43%
-0.01%
过去六个月 1.86%
0.06%
0.81%
0.08%
1.05%
-0.02%
过去一年 1.82%
0.08%
-2.89%
0.13%
4.71%
-0.05%
过去三年 10.80%
0.09%
5.65%
0.12%
5.15%
-0.03%
自基金合同
生效起至今
9.81%
0.09%
-0.25%
0.12%
10.06%
-0.03%
安信永丰定开债券 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③
②－④
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④
过去三个月 1.16%
0.07%
-0.21%
0.08%
1.37%
-0.01%
过去六个月 1.77%
0.06%
0.81%
0.08%
0.96%
-0.02%
过去一年 1.62%
0.08%
-2.89%
0.13%
4.51%
-0.05%
过去三年 10.14%
0.09%
5.65%
0.12%
4.49%
-0.03%
自基金合同
生效起至今
8.80%
0.09%
-0.25%
0.12%
9.05%
-0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2016年 10月 10日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
潘巍
本基金的
基金经理
2018年 12月 4
日
- 12.0年
潘巍先生，理学硕士。历任中信证券股份
有限公司资产管理部股票研究员、信用研
究员，中华联合保险控股股份有限公司债
券投资经理，华夏基金管理有限公司专户
投资经理，安信基金管理有限责任公司固
定收益部投资经理。现任安信基金管理有
限责任公司固定收益部基金经理。曾任安
信睿享纯债债券型证券投资基金的基金
经理；现任安信永鑫增强债券型证券投资
基金、安信永丰定期开放债券型证券投资
基金、安信新目标灵活配置混合型证券投
资基金、安信优享纯债债券型证券投资基
金、安信中证信用主体 50债券指数证券
投资基金、安信永顺一年定期开放债券型
发起式证券投资基金、安信中债 1-3年政
策性金融债指数证券投资基金、安信稳健
回报 6个月持有期混合型证券投资基金、
安信浩盈 6个月持有期混合型证券投资
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基金的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年一季度国内经济延续了复苏的趋势，大多数行业的景气持续回升。由于去年低基数的
原因，同比数据表现出色，但环比动能有减缓趋势。2021年以来信用债融资恢复明显，在货币政
策的变化下，市场对政策收紧的担忧上升。一季度债券市场整体震荡回落，波动幅度较小；春节
前权益市场中的核心资产大幅上涨，但春节后大幅回撤，波动幅度较大；而中小盘股和低估值股
票在春节前表现不佳，春节后有超额收益，市场风格发生剧烈的变化。
在货币和信用政策都逐渐退出宽松风格的环境下，权益市场提升估值的空间不大，需要通
过业绩消化估值的压力。经济持续复苏，之前受损的部分中小企业从 2020年下半年起表现出了较
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强的韧性，市场重新关注成长性，精选个股是重中之重。此前一些受压制的低估值板块，也保持
了不错的盈利增长，可能获得超额收益。
一季度的操作以稳健为主，初始的杠杆比例不高。在 2月份债券市场较为低迷时，增加了
对纯债、可转债的投资，并为组合提供了一定的正贡献。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.0981 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.22%；截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.0880元，本报告期基金份额净值增长率为
1.16%；同期业绩比较基准收益率为-0.21%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
59,119,701.72 94.15
其中：债券
59,119,701.72 94.15
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
180,000.00 0.29
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,279,272.94 2.04
8 其他资产
2,214,483.37 3.53
9 合计
62,793,458.03 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
981,782.35 1.85
其中：政策性金融债
981,782.35 1.85
4
企业债券
38,898,883.68 73.18
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
8,693,120.00 16.35
7
可转债（可交换债）
10,545,915.69 19.84
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
59,119,701.72 111.22
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 101800377
18苏国信
MTN001B
40,000 4,040,800.00 7.60
2 122317 14赣粤 02 35,000 3,767,050.00 7.09
3 101800447
18国电集
MTN003
36,000 3,633,120.00 6.83
4 143087 17穗发 01 34,790 3,482,826.90 6.55
5 136845 16环球 03 30,140 3,015,205.60 5.67
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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5.9.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性
和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套
期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产
的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1,888.33
2
应收证券清算款
1,034,442.79
3
应收股利
-
4
应收利息
1,178,152.25
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
2,214,483.37
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值
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比例（%）
1 132008 17山高 EB 1,043,100.00 1.96
2 132009 17中油 EB 510,250.00 0.96
3 132020 19蓝星 EB 317,340.00 0.60
4 132018 G三峡 EB1 292,992.00 0.55
5 113532 海环转债 278,796.00 0.52
6 113026 核能转债 264,950.00 0.50
7 113039 嘉泽转债 258,700.00 0.49
8 128081 海亮转债 254,375.00 0.48
9 113541 荣晟转债 232,660.00 0.44
10 113505 杭电转债 230,391.00 0.43
11 128040 华通转债 213,520.00 0.40
12 113591 胜达转债 195,960.00 0.37
13 132014 18中化 EB 192,960.00 0.36
14 113568 新春转债 176,508.00 0.33
15 113600 新星转债 153,643.80 0.29
16 113570 百达转债 144,900.00 0.27
17 113024 核建转债 135,330.00 0.25
18 113033 利群转债 117,070.20 0.22
19 127006 敖东转债 110,407.00 0.21
20 110071 湖盐转债 108,064.00 0.20
21 123051 今天转债 107,060.00 0.20
22 113565 宏辉转债 103,820.00 0.20
23 128026 众兴转债 96,810.00 0.18
24 128093 百川转债 96,045.00 0.18
25 110064 建工转债 72,667.50 0.14
26 113576 起步转债 62,994.00 0.12
27 113549 白电转债 59,556.00 0.11
28 110057 现代转债 58,396.80 0.11
29 128107 交科转债 54,600.00 0.10
30 113037 紫银转债 50,960.00 0.10
31 128117 道恩转债 48,770.00 0.09
32 113528 长城转债 48,680.00 0.09
33 128116 瑞达转债 48,080.00 0.09
34 123061 航新转债 40,308.00 0.08
35 113535 大业转债 37,872.00 0.07
36 128106 华统转债 36,591.00 0.07
37 127007 湖广转债 29,367.00 0.06
38 113589 天创转债 25,191.00 0.05
39 128063 未来转债 24,153.60 0.05
40 110065 淮矿转债 20,587.00 0.04
41 128049 华源转债 19,826.00 0.04
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42 128069 华森转债 5,268.78 0.01
43 127015 希望转债 1,164.10 0.00
44 128128 齐翔转 2 1,094.10 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
安信永丰定开债券 A
安信永丰定开债券 C
报告期期初基金份额总额
35,119,691.44 11,997,641.24
报告期期间基金总申购份额
91.83 4,635,731.47
减:报告期期间基金总赎回份额
3,124,651.62 70,683.49
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
31,995,131.65 16,562,689.22
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
机
构
1 20210101-20210122 9,554,706.16 - - 9,554,706.16
19.68
2 20210101-20210122 9,618,159.08 - - 9,618,159.08
19.81
- - - - - - -
-
产品特有风险
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本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动
性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额
赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含
本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩
余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影
响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策
略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临
合同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信永丰定期开放债券型证券投资基金募集的文件；
2、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
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安信基金管理有限责任公司
2021年 4月 21日
