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建信富时100指数C(人民币)(008706)

建信富时100指数型证券投资基金(QDII)2021年第1季度报告查看PDF公告










建信富时 100指数型证券投资基金(QDII) 2021年第 1季度报告


2021年 3月 31日





























基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 4月 21日 建信富时 100指数(QDII)2021年第 1季度报告 第 2页 共 13页





§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


建信富时 100指数(QDII)


基金主代码


539003 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2020年 1月 10日 报告期末基金份额总额


105,213,342.89份


投资目标


本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和 数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟 踪误差的最小化。 投资策略 本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和 控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度小于 0.45%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年 跟踪误差不超过 5%。 业绩比较基准


人民币计价的富时 100指数收益率*95% (Financial Times Stock Exchange 100 Index) +活期 建信富时 100指数(QDII)2021年第 1季度报告 第 3页 共 13页


存款利率(税后)*5% 风险收益特征


本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 基金管理人


建信基金管理有限责任公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


建信富时 100指数(QDII)A


建信富时 100指数(QDII)C


下属分级基金的交易代码


539003


008706


报告期末下属分级基金的份 额总额


73,741,437.75份


31,471,905.14份


境外资产托管人


英文名称:Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)


建信富时 100指数(QDII)A 建信富时 100指数 (QDII)C 1.本期已实现收益


1,123,797.95 436,441.76 2.本期利润


3,685,258.04 1,573,469.55 3.加权平均基金份额本期利润


0.0476 0.0497 4.期末基金资产净值


59,493,248.87 25,377,704.84 5.期末基金份额净值


0.8068 0.8064 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


建信富时 100指数(QDII)A


建信富时 100指数(QDII)2021年第 1季度报告 第 4页 共 13页


阶段


份额净值增长 率①


份额净值增长 率标准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 6.35%


1.03%


5.30%


0.99%


1.05%


0.04%


过去六个月 16.72%


1.22%


17.11%


1.16%


-0.39%


0.06%


过去一年 13.24%


1.33%


20.99%


1.37%


-7.75%


-0.04%


自基金合同 生效起至今 -11.15%


1.60%


-11.55%


1.74%


0.40%


-0.14%


建信富时 100指数(QDII)C


阶段


份额净值增长 率①


份额净值增长 率标准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 6.27%


1.02%


5.30%


0.99%


0.97%


0.03%


过去六个月 16.50%


1.22%


17.11%


1.16%


-0.61%


0.06%


过去一年 12.78%


1.32%


20.99%


1.37%


-8.21%


-0.05%


自基金合同 生效起至今 -10.99%


1.61%


-11.09%


1.75%


0.10%


-0.14%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


建信富时 100指数(QDII)2021年第 1季度报告 第 5页 共 13页


注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


李博涵 海外投资 部总经 理,本基 金的基金 经理 2020年 1月 10 日 - 16年 李博涵先生,海外投资部总经理,硕士, 加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北 京分公司、美国联合航空公司北京分公司 和美国万事达卡国际组织北京分公司。 2005年 2月起加入加拿大蒙特利尔银 建信富时 100指数(QDII)2021年第 1季度报告 第 6页 共 13页


行,任全球资本市场投资助理;2006年 8 月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资 本市场投资顾问;2008年 8月加入我公 司海外投资部,历任高级研究员兼基金经 理助理、基金经理,2018年 5月起兼任 部门副总经理,2020年 5月起兼任部门 总经理。2013年 8月 5日起任建信全球 资源混合型证券投资基金的基金经理,该 基金自 2020年 1月 10起转型为建信富时 100指数型证券投资基金(QDII),李博 涵继续担任该基金的基金经理;2017年 11月 13日起任建信全球机遇混合型证券 投资基金、建信新兴市场优选混合型证券 投资基金的基金经理;2018年 12月 13 日起任建信港股通恒生中国企业交易型 开放式指数证券投资基金的基金经理。 朱金钰 金融工程 及指数投 资部副总 经理,本 基金的基 金经理 2021年 2月 8 日 - 9年 朱金钰先生,金融工程及指数投资部副总 经理,博士。2008年 7月至 2010年 10 月在 Mapleridge Capital公司担任量化 策略师;2011年 6月至 2014年 11月在 中信证券股份有限公司担任投资经理; 2014年 11月加入我公司,历任资产配置 与量化投资部投资经理、部门总经理助 理、金融工程及指数投资部总经理助理、 副总经理、基金经理。2019年 12月 13 日起任建信易盛郑商所能源化工期货交 易型开放式指数证券投资基金的基金经 理;2020年 8月 5日起任建信上海金交 易型开放式证券投资基金、建信上海金交 易型开放式证券投资基金联接基金的基 金经理;2020年 10月 16日起任建信易 盛郑商所能源化工期货 ETF发起式联接 基金的基金经理;2021年 2月 8日起任 建信富时 100指数型证券投资基金 (QDII)的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


无。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介


无。 建信富时 100指数(QDII)2021年第 1季度报告 第 7页 共 13页


4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明


在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规 的规定和《建信富时 100指数型证券投资基金(QDII)基金合同》的规定。 4.4 公平交易专项说明


4.4.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时, 系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


本报告期本基金 A净值增长率 6.35%,波动率 1.03%,本报告期本基金 C净值增长率 6.27%, 波动率 1.02%;业绩比较基准收益率 5.30%,波动率 0.99%。


本报告期内,根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,年化跟踪误差和日均跟踪 偏离度都较为稳定。


报告期内,基金总规模较为稳定,同期,市场表现也较为平稳。本基金管理人根据市场情况, 对策略方案进行优化和调整,以尽可能降低申赎行为和市场波动对产品业绩和跟踪误差产生的负 面影响。


英国制造业 3月 PMI已经达到 58.90,服务业 PMI达到 56.30,均为近年新高。随着疫苗的逐 步接种,各市场主体对经济恢复的预期良好。汇率方面,总体来看,英镑与全球主要货币的汇率 一直处于多年的振荡区间中,预计汇率后续仍将延续振荡和相对稳定的格局。


富时 100 指数表现受外部市场影响较大,企业利润多数来自海外,伦敦股票市场的资金来源 中海外占比较高,随着全球经济逐步在疫情中恢复,企业利润将大幅改善,但也必然受到美联储、 建信富时 100指数(QDII)2021年第 1季度报告 第 8页 共 13页


欧央行等主要央行的影响,市场波动在所难免。但比较有利的是,富时 100指数的总体估值水平 在全球主要股指中处于较低水平,成分股中价值股占比高,如果后续利率水平继续上升、市场风 格发生切换,表现占优的概率更高,投资者可以积极关注。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(人民币元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


78,016,082.25 85.99


其中:普通股


78,016,082.25 85.99


优先股


- -


存托凭证


- -


房地产信托凭证


- - 2


基金投资


59,687.86 0.07 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -


资产支持证券


- - 4


金融衍生品投资


- -


其中:远期


- -


期货


0.00 0.00


期权


- -


权证


- - 5


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 6


货币市场工具


- - 7


银行存款和结算备付金合计


11,354,508.65 12.52 8


其他资产


1,293,842.55 1.43 9


合计


90,724,121.31 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布


国家(地区)


公允价值(人民币元)


占基金资产净值比例(%)


英国 78,016,082.25 91.92 合计


78,016,082.25 91.92 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合


5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合


行业类别


公允价值(人民币元)


占基金资产净 建信富时 100指数(QDII)2021年第 1季度报告 第 9页 共 13页


值比例(%)


房地产 - - 信息技术 - - 必需消费品 19,664,930.98 23.17 金融 14,049,460.29 16.55 材料 10,492,852.89 12.36 能源 10,330,890.43 12.17 医疗保健 9,870,768.36 11.63 工业 6,995,722.02 8.24 公用事业 2,814,152.36 3.32 电信服务 2,186,073.04 2.58 非必需消费品 1,611,231.88 1.9 合计


78,016,082.25 91.92 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。


5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合


无。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细


5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存 托凭证投资明细


序号


公司名称 (英文)


公司名称 (中文)


证券代 码


所在证 券市场


所属 国家 (地 区)


数量 (股)


公允价值(人 民币元)


占基金 资产净 值比例 (%)


1


UNILEVER PLC


联合利华 公共有限 公司


GB00B1 0RZP78


英国伦 敦证券 交易所


英国


17,99 2


6,590,641.03


7.77


2


ASTRAZENE CA PLC


阿斯利康 公共有限 公司


GB0009 895292


英国伦 敦证券 交易所


英国


8,980


5,877,394.83


6.93


3


HSBC HOLDINGS PLC


汇丰控股


GB0005 405286


英国伦 敦证券 交易所


英国


139,3 61


5,326,441.73


6.28


4


DIAGEO PLC


帝亚吉欧


GB0002 374006


英国伦 敦证券 交易所


英国


15,99 6


4,318,771.45


5.09


5


GLAXOSMIT HKLINE 葛兰素史 克公司


GB0009 252882


英国伦 敦证券 英国


34,33 0


3,993,373.53


4.71


建信富时 100指数(QDII)2021年第 1季度报告 第 10页 共 13页


PLC


交易所


6


BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC


英美烟草


GB0002 875804


英国伦 敦证券 交易所


英国


15,70 0


3,933,293.71


4.63


7


RIO TINTO PLC


力拓公司


GB0007 188757


英国伦 敦证券 交易所


英国


7,678


3,848,498.84


4.53


8


BP PLC


BP公司


GB0007 980591


英国伦 敦证券 交易所


英国


138,6 55


3,689,710.16


4.35


9


ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS


荷兰皇家 壳牌


GB00B0 3MLX29


英国伦 敦证券 交易所


英国


28,06 4


3,583,338.33


4.22


10


ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS


荷兰皇家 壳牌


GB00B0 3MM408


英国伦 敦证券 交易所


英国


25,36 2


3,057,841.94


3.60


注:所有证券代码采用 ISIN码。


5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存 托凭证投资明细


无。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合


无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 建信富时 100指数(QDII)2021年第 1季度报告 第 11页 共 13页





无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细


序号


基金名称


基金类型


运作方式


管理人


公允价值 (人民币 元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 ISHARES CORE FTSE 100 ETF基金 交易型开 放式 BlackRock Inc 59,687.86 0.07 5.10 投资组合报告附注


5.10.1





本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2





基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


729,060.86 4


应收利息


591.24 5


应收申购款


505,449.60 6


其他应收款


- 7


待摊费用


58,740.85 8 其他


- 9 合计


1,293,842.55 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


建信富时 100指数(QDII)2021年第 1季度报告 第 12页 共 13页


无。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份


项目


建信富时 100指数(QDII) A


建信富时 100指数(QDII) C


报告期期初基金份额总额


78,663,362.38 33,641,862.33 报告期期间基金总申购份额


27,272,531.96 14,454,128.83 减:报告期期间基金总赎回份额


32,194,456.59 16,624,086.02 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


73,741,437.75 31,471,905.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准建信富时 100指数型证券投资基金设立的文件;


2、《建信富时 100指数型证券投资基金基金合同》; 建信富时 100指数(QDII)2021年第 1季度报告 第 13页 共 13页





3、《建信富时 100指数型证券投资基金招募说明书》;


4、《建信富时 100指数型证券投资基金托管协议》;


5、基金管理人业务资格批件和营业执照;


6、基金托管人业务资格批件和营业执照;


7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点


基金管理人或基金托管人住所。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。





建信基金管理有限责任公司 2021年 4月 21日