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华夏经典配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告查看PDF公告




华夏经典配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 2021年 3月 31日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年四月二十一日 华夏经典配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏经典混合 基金主代码 288001 交易代码 288001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 3月 15日 报告期末基金份额总额 627,624,763.10份 投资目标 在长期投资的基础上,将战略资产配置与时机选择相结 合,积极主动地精选证券,并充分利用短期金融工具作为 动态配置的有效缓冲及收益补充,实施全流程的风险管 理,力求在风险可控、获取稳定收益的基础上,追求资本 最大可能的长期增值。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投 资策略、短期金融工具投资策略、权证投资策略等。在股 票投资策略上,本基金依据基本面驱动资产定价理念,对 公司的基本面进行深入分析,发掘公司基本面的投资价 值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 60%×沪深 300 指数+20%×中证 综合债券指数+20%×一年期定期存款利率。 风险收益特征 本基金是混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场 基金,低于股票基金。本基金追求资产配置动态平衡、收 益和长期资本增值平衡,风险适中。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 华夏经典配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 144,845,564.23 2.本期利润 3,746,493.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0066 4.期末基金资产净值 1,154,344,206.15 5.期末基金份额净值 1.839 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.22% 1.62% -1.46% 0.96% 3.68% 0.66% 过去六个月 21.47% 1.37% 6.79% 0.80% 14.68% 0.57% 过去一年 74.64% 1.39% 22.07% 0.79% 52.57% 0.60% 过去三年 78.03% 1.29% 23.31% 0.82% 54.72% 0.47% 过去五年 78.20% 1.11% 40.61% 0.71% 37.59% 0.40% 自基金合同 生效起至今 727.55% 1.25% 227.89% 1.00% 499.66% 0.25% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏经典配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004年 3月 15日至 2021年 3月 31日) 华夏经典配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 佟巍 本基金 的基金 经理、 股票投 资部总 监 2018-01-17 - 13年 美国密歇根大学工业 工程、金融工程硕士。 曾任雷曼兄弟亚洲投 资有限公司、野村国 际(香港)有限公司 结构化信贷交易部交 易员等。2009年 1月 加入华夏基金管理有 限公司,曾任研究员、 投资经理,华夏大盘 精选证券投资基金基 金经理(2015年 2月 27日至 2017年 5月 2 日期间)、华夏新锦福 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理 (2016 年 9 月 14 日 至 2017年 8月 17日 期间)、华夏新锦安灵 活配置混合型证券投 华夏经典配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 资 基 金 基 金 经 理 (2016 年 9 月 14 日 至 2017年 8月 17日 期间)、华夏兴和混合 型证券投资基金基金 经理(2016年 8月 18 日至 2018 年 1 月 17 日期间)、华夏新锦源 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理 (2016 年 9 月 14 日 至 2018年 3月 5日期 间)、华夏行业精选混 合型证券投资基金 ( LOF)基金经理 (2017年 5月 2日至 2018 年 7 月 30 日期 间)、华夏新活力灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理(2016 年 8 月 18 日至 2020 年 5月 18日期间)、 华夏新锦程灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理(2016年 9 月 14 日至 2020 年 5 月 18日期间)、华夏 行业龙头混合型证券 投资基金基金经理 (2018 年 7 月 24 日 至 2020年 5月 18日 期间)等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持 有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和 流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾一季度,国内经济延续了去年四季度的强势,即使考虑去年疫情对于基数的影响, 经济运行依然强劲。工业增加值两年平均增长 8.1%,相比于 2019年同期高 2.8个百分点。 PMI维持 50以上的扩张状态,尽管由于季节性淡季出现了一定程度的回落。出口是带动生 产的重要原因,出口交货值前两个月同比增长 42%,大幅高于 2020年同期,也高于同期工 业增加值同比增速的 35%。出口同比增加 60%,即使与 2019年同期相比,出口增速也超过 30%。 金融市场方面,不同地区和不同大类资产的分化加大。国内 A股一季度经历了冲高回 落,高估值的股票从顶部回撤较多。我们认为国内和海外的资金状况共振是高估值股票回落 的重要原因。国内去年杠杆率急速升高,今年在稳杠杆背景下大概率融资增速已经开始见顶 回落,结束了过去两年宽松的货币环境,对股票估值会有系统性压制。海外市场,美国国债 利率在 1月初民主党以微弱优势控制参议院之后开始急速拉升,由于市场开始重视美国国债 短期的供给冲击,利率快速提升促使美股高估值股票出现回调,也在情绪上压制了 A股的 高估值股票。大宗商品尤其是有色类基本金属和化工产品走强,这在一定程度上也促使 A 股从成长风格加速向价值风格转换。 组合管理方面,由于我们认为今年货币环境大概率会处于比较紧张的状态,因此在组合 配置上选择了基本面和估值总体性价比高的股票作为主要持仓。行业选择上,我们继续看多 农产品跨年级别的牛市,配置了相关的优秀农资类上市公司的股票。同时,本基金也持续持 有长期能够创造价值的优秀公司,例如高端白酒公司等,力争为持有人实现长期的回报。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2021年3月31日,本基金份额净值为1.839元,本报告期份额净值增长率为2.22%, 同期业绩比较基准增长率为-1.46%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 710,440,824.14 61.19 其中:股票 710,440,824.14 61.19 2 固定收益投资 286,157,458.22 24.65 其中:债券 286,157,458.22 24.65 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 161,256,856.51 13.89 7 其他各项资产 3,091,494.66 0.27 8 合计 1,160,946,633.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - 华夏经典配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 B 采矿业 50,844,466.20 4.40 C 制造业 582,095,586.91 50.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,850,051.82 1.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,637,596.56 1.87 J 金融业 43,689,097.93 3.78 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 289,788.30 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 710,440,824.14 61.54 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002539 云图控股 8,377,636 76,739,145.76 6.65 2 000902 新洋丰 3,420,400 60,848,916.00 5.27 3 000933 神火股份 5,712,471 54,268,474.50 4.70 4 000893 亚钾国际 4,522,500 52,596,675.00 4.56 5 600519 贵州茅台 25,547 51,323,923.00 4.45 6 600988 赤峰黄金 3,501,685 50,844,466.20 4.40 7 601601 中国太保 1,123,300 42,505,672.00 3.68 8 600352 浙江龙盛 2,165,618 31,358,148.64 2.72 9 600486 扬农化工 259,197 31,082,904.24 2.69 10 603712 七一二 900,400 30,856,708.00 2.67 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 华夏经典配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 值比例(%) 1 国家债券 50,359,600.00 4.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 179,466,000.00 15.55 其中:政策性金融债 179,466,000.00 15.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 56,331,858.22 4.88 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 286,157,458.22 24.79 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 210202 21国开 02 1,200,000 119,448,000.00 10.35 2 190214 19国开 14 600,000 60,018,000.00 5.20 3 209952 20贴现国债 52 500,000 49,360,000.00 4.28 4 128046 利尔转债 249,671 33,390,999.54 2.89 5 113041 紫金转债 67,720 10,340,166.80 0.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行出现在报告编制日前一年内受 到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合 相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 546,838.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,326,727.79 5 应收申购款 217,928.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,091,494.66 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 128046 利尔转债 33,390,999.54 2.89 华夏经典配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 2 128064 司尔转债 9,874,991.88 0.86 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 538,113,950.24 报告期期间基金总申购份额 137,187,408.29 减:报告期期间基金总赎回份额 47,676,595.43 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 627,624,763.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2021年 1月 4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 1月 9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 1月 15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 1月 20日发布华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公司旗下基 金销售业务的公告。 2021年 1月 27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 2021年 2月 1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 2月 24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 3月 12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方 面积累了丰富的经验,目前旗下管理上证 50ETF(510050)、300ETF基金(510330)、MSCIA 股 ETF(512990)、500ETF基金(512500)、中小 100(159902)、创业板 HX(159957)、科 创 50ETF(588000)、中证 1000(159845)、央企改革 ETF(512950)、四川国改(159962)、 浙江国资 ETF(515760)、战略新兴 ETF(512770)、5GETF(515050)、人工智能AIETF(515070)、 芯片 ETF(159995)、新能源车 ETF(515030)、大湾区(159983)、消费 ETF基金(510630)、 金融地产 ETF(510650)、医药卫生 ETF(510660)、食品饮料 ETF(515170)、券商 ETF基 金(515010)、银行 ETF华夏(515020)、房地产 ETF基金(515060)、大数据 50ETF(516000)、 生物科技 ETF(516500)、新能源 80ETF(516850)、游戏 ETF(159869)、创蓝筹(159966)、 创成长(159967)、恒生 ETF(513660)、恒生 ETF(159920)、恒生互联网 ETF(513330)、 H股 50(159850)、日经 ETF(513520)、纳斯达克 ETF(513300)、中期信用 ETF(511280)、 豆粕 ETF(159985)、黄金 ETF9999(518850),初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小 创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等 较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根 据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》,截至 2021年 3月 31日,华夏基金旗 下多只产品同类排名领先(基金排名不作为产品未来表现的保证),其中: 华夏经典配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 13 主动权益产品:华夏全球聚享(QDII)(A类)在 QDII混合基金(A类)中排序第 3/37;华 夏新兴消费混合(A类)在消费行业偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A类)中排序第 6/28; 华夏磐利一年定开混合(A类)在定期开放式偏股型基金(A类)中排序第 14/66;华夏经典 混合在偏股型基金(股票上限 80%)(A类)中排序第 19/135;华夏大盘精选混合在偏股型 基金(股票上限 95%)(A类)中排序第 24/178;华夏线上经济主题精选混合在偏股型基金 (股票上限 95%)(A类)中排序第 42/178。 固收与固收+产品:华夏聚利债券在普通债券型基金(可投转债)(A类)中排序第 3/217; 华夏可转债增强债券(A类)在可转换债券型基金(A类)中排序第 5/37;华夏恒融定开债券 在定期开放式普通债券型基金(二级)(A类)中排序第 7/25;华夏永康添福混合在偏债型 基金(A类)中排序第 14/236;华夏短债债券(A类)在短期纯债债券型基金(A类)中排序 第 14/56;华夏中短债债券(A类)在中短期纯债债券型基金(A类)中排序第 16/84;华夏亚 债中国指数(A类)在指数债券型基金(A类)中排序第 19/144;华夏鼎航债券(A类)在长期 纯债债券型基金(A类)中排序第 19/641。 指数与量化产品:华夏中证 500指数增强(A类)在增强规模指数股票型基金(A类)中 排序第 1/103;华夏安泰对冲策略 3个月定开混合在定期开放式绝对收益目标基金(A类) 中排序第 1/24;华夏智胜价值成长股票(A类)在标准股票型基金(A类)中排序第 15/265。 在客户服务方面,1季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利 性和服务体验:(1)华夏基金管家客户端上线人脸识别及盖章账单自动生成功能,提升了投 资者业务办理及盖章账单申请的办理效率;(2)同时管家客户端还上线了非货基收益提醒功 能,在震荡的市场行情下方便投资者及时掌握基金收益情况;(3)与民商基金销售等代销机 构合作,提供更多便捷的理财渠道;(4)开展“从你们的老朋友说起”、“都 2021年了,你还 要自己记么?”、“震荡市需要口服镇心丸”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关 怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《华夏经典配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《华夏经典配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 华夏经典配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 14 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日