信诚薪金宝货币市场基金 2021年第一季度报告
1
信诚薪金宝货币市场基金
2021年第一季度报告
2021年 03月 31日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 04月 21日
信诚薪金宝货币市场基金 2021年第一季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 20日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚薪金宝货币
基金主代码 000599
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 05月 14日
报告期末基金份额总额 12,461,534,856.02份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得
超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,
在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造
稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财
政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组
合管理。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券
型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 01月 01日-2021年 03月 31日）
信诚薪金宝货币市场基金 2021年第一季度报告
3
1.本期已实现收益 76,535,648.36
2.本期利润 76,535,648.36
3.期末基金资产净值 12,461,534,856.02
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用
后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，
因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6032% 0.0019% 0.0863% 0.0000% 0.5169% 0.0019%
过去六个月 1.2274% 0.0022% 0.1745% 0.0000% 1.0529% 0.0022%
过去一年 2.1544% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 1.8044% 0.0021%
过去三年 8.5564% 0.0024% 1.0510% 0.0000% 7.5054% 0.0024%
过去五年 16.0195% 0.0025% 1.7510% 0.0000% 14.2685% 0.0025%
自基金合同生效起至
今
24.4116% 0.0027% 2.4107% 0.0000% 22.0009% 0.0027%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
信诚薪金宝货币市场基金 2021年第一季度报告
4
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
席行懿
固定收益部副总监、基金经
理
2016年
03月 18
日
- 11
席行懿女士，工商管理硕
士。曾任职于德勤华永会
计师事务所，担任高级审
计师。2009年 11月加入
中信保诚基金管理有限
公司，历任基金会计经
理、交易员、固定收益研
究员。现任固定收益部副
总监，信诚货币市场证券
投资基金、中信保诚景华
债券型证券投资基金、信
诚薪金宝货币市场基金、
信诚智惠金货币市场基
金、中信保诚至泰中短债
债券型证券投资基金、中
信保诚景裕中短债债券
型证券投资基金的基金
经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚薪
金宝货币市场基金基金合同》、《信诚薪金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职
的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,
规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程
序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进
公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交
易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
信诚薪金宝货币市场基金 2021年第一季度报告
5
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年 1季度，随着疫苗接种的有序推进，美国经济持续复苏，带动通胀预期回升和美债收益率持
续上行，同时，海外需求也支撑了中国出口保持强劲；内需方面，年初社融增速整体仍然保持高位，1-2
月数据显示就地过年推升工业生产，房地产投资韧性犹存，制造业投资仍然向好，消费回升相对较慢但
趋势仍然向好。通胀方面，年初 CPI受到高基数效应和猪肉价格下跌影响，同比转为小幅负增长；同
时，油价和大宗价格上涨推动 PPI同比转正并持续回升。
货币政策方面，随着经济延续复苏态势，央行更加注重对整体宏观杠杆的控制，但信用风险的担忧
仍在，使得央行在流动性方面保持“不缺不溢”，1季度货币市场利率整体围绕政策利率波动。
从债券市场来看，在经济延续复苏、流动性整体维持中性、年初配置力量较强等多种因素影响下，
10年国债收益率基本维持在 3.1%至 3.3%之间窄幅震荡。信用债方面，由于流动性整体保持中性，今年以
来信用利差有所修复，但是投资者风险偏好没有本质提升，结构性分化仍然存在。
组合配置上，春节前组合配置较为中性，剩余期限控制在 90天附近，低杠杆运作。春节后，1Y以内
收益率曲线极为陡峭，组合拉长了剩余期限至 115天以上，配置上以年底到期的同业存单和存款配置为
主，同时配以 5%以内的杠杆增厚收益。
展望 2季度，宏观经济方面，当前海内外补库存周期共振，出口对经济有较强支撑，国内生产活动
较强，房地产仍有韧性，工业企业利润高速增长；虽然消费修复趋势仍然较弱，但短期内经济基本面仍
然向好；货币政策方面，经济数据向好下，央行将更加注重对整体宏观杠杆的控制，整体流动性中枢预
计仍将保持在政策利率上下小幅波动。
债券市场投资方面，二季度经济、通胀回升和利率债供给放量情况下，利率债仍然缺乏趋势性机
会；信用方面，在信用分化环境中，仍将选择中高等级信用债进行投资。组合操作上，二季度通胀读数
将逐步走高，短端利率可能出现配置机会，组合将始终保持较长剩余期限，配置长期存单和存款，择机
增加杠杆。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值收益率为 0.6032%，同期业绩比较基准收益率为 0.0863%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 9,320,346,091.83 71.97
其中：债券 9,129,346,091.83 70.50
资产支持证券 191,000,000.00 1.47
2 买入返售金融资产 937,229,085.84 7.24
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
信诚薪金宝货币市场基金 2021年第一季度报告
6
3 银行存款和结算备付金合计 2,645,041,128.99 20.42
4 其他资产 47,426,504.25 0.37
5 合计 12,950,042,810.91 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 2.71
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 480,424,439.78 3.86
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单
平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 109
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58
注：本基金合同约定，本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 120天以内，以规避较
长期限债券的利率风险。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 26.35 3.86
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 16.81 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 22.03 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
信诚薪金宝货币市场基金 2021年第一季度报告
7
4 90天（含）—120天 8.49 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 29.87 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
合计 103.54 3.86
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 867,797,440.01 6.96
其中：政策性金融债 746,837,923.10 5.99
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,633,748,810.36 13.11
6 中期票据 - -
7 同业存单 6,627,799,841.46 53.19
8 其他 - -
9 合计 9,129,346,091.83 73.26
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 012100857
21国药控股
SCP002
3,000,000 300,016,635.47 2.41
2 112195742
21宁波银行
CD052
3,000,000 299,630,719.72 2.40
3 112192867
21昆仑银行
CD003
3,000,000 298,710,940.99 2.40
4 112106079
21交通银行
CD079
3,000,000 298,379,285.72 2.39
5 112074846
20徽商银行
CD147
3,000,000 298,210,186.59 2.39
信诚薪金宝货币市场基金 2021年第一季度报告
8
6 112074404
20徽商银行
CD142
3,000,000 298,176,240.11 2.39
7 112021496
20渤海银行
CD496
3,000,000 298,160,532.53 2.39
8 112121119
21渤海银行
CD119
3,000,000 293,503,477.88 2.36
9 180208 18国开 08 2,500,000 250,342,450.38 2.01
10 012100079
21深燃气
SCP001
2,485,000 248,506,819.69 1.99
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1149%
报告期内偏离度的最低值 -0.0157%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0603%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份）
摊余成本
（元）
占基金资产净值比例（%）
1 138604 创恒 01A 780,000 78,000,000.00 0.63
2 138633 海诺 2A1 620,000 62,000,000.00 0.50
3 138703 海诺 3A1 510,000 51,000,000.00 0.41
注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
宁波银行股份有限公司于 2020年 10月 16日收到宁波银保监局的处罚（甬银保监罚决字〔2020〕48
号）,宁波银行因授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位被罚款人民币 30万元，并被责令对
贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。
徽商银行股份有限公司分别于 2020年 8月 7日、2020年 9月 30日、2020年 11月 20日收到中国人
民银行合肥中心支行、安徽银保监局的三份处罚（（合银）罚字[2020]3号、皖银保监罚决字〔2020〕25
信诚薪金宝货币市场基金 2021年第一季度报告
9
号、皖银保监罚决字〔2020〕39号），徽商银行因备案类账户开立未及时备案等违法违规行为被警告，并
处罚款 49.5万元；因同业业务专营部门管理不到位等违法违规行为被罚款 290万元；因同业业务投资不
审慎、理财业务严重违反审慎经营规则、未落实统一授信管理要求被罚款 175万元。
交通银行股份有限公司于 2020年 4月 20日收到中国银行保险监督管理委员会的处罚（银保监罚决
字[2020]6号），交通银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为被罚款
合计 260万元。
国家开发银行于 2020年 10月 26日收到国家外汇管理局北京外汇管理部处罚（京汇罚〔2020〕32
号、京汇罚〔2020〕33号），因违规开展外汇交易、违反银行交易记录管理规定等违法事实被处罚款共计
120万元；于 2020年 12月 25日收到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕67
号），因为违规的政府购买服务项目提供融资等违法违规事实被处罚款 4880万元。
对“21宁波银行 CD052、20徽商银行 CD142、20徽商银行 CD147、21交通银行 CD079、18国开 08”
投资决策程序的说明：基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质，我们认为，上述处
罚事项未对宁波银行、徽商银行、交通银行、国家开发银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影
响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 47,426,504.25
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 47,426,504.25
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中摊余成本占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 13,255,534,559.82
报告期期间基金总申购份额 11,364,313,557.41
减：报告期期间基金总赎回份额 12,158,313,261.21
报告期期末基金份额总额 12,461,534,856.02
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
信诚薪金宝货币市场基金 2021年第一季度报告
10
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利再投 2021年 01月 04日 22,527.51 22,527.51 -
2 红利再投 2021年 01月 05日 5,435.39 5,435.39 -
3 红利再投 2021年 01月 06日 5,469.54 5,469.54 -
4 红利再投 2021年 01月 07日 5,423.32 5,423.32 -
5 红利再投 2021年 01月 08日 5,220.07 5,220.07 -
6 红利再投 2021年 01月 11日 15,574.80 15,574.80 -
7 红利再投 2021年 01月 12日 7,494.80 7,494.80 -
8 红利再投 2021年 01月 13日 5,171.18 5,171.18 -
9 红利再投 2021年 01月 14日 5,172.99 5,172.99 -
10 红利再投 2021年 01月 15日 5,120.83 5,120.83 -
11 红利再投 2021年 01月 18日 15,358.09 15,358.09 -
12 红利再投 2021年 01月 19日 5,197.03 5,197.03 -
13 红利再投 2021年 01月 20日 6,829.73 6,829.73 -
14 申购 2021年 01月 21日 20,000,000.00 20,000,000.00 -
15 红利再投 2021年 01月 21日 9,334.14 9,334.14 -
16 红利再投 2021年 01月 22日 7,947.52 7,947.52 -
17 红利再投 2021年 01月 25日 20,296.57 20,296.57 -
18 赎回 2021年 01月 26日 -100,000,000.00 -100,000,000.00 -
19 红利再投 2021年 01月 26日 6,218.98 6,218.98 -
20 红利再投 2021年 01月 27日 182.53 182.53 -
21 红利再投 2021年 01月 28日 194.43 194.43 -
22 红利再投 2021年 01月 29日 181.13 181.13 -
23 红利再投 2021年 02月 01日 592.47 592.47 -
24 红利再投 2021年 02月 02日 185.53 185.53 -
25 红利再投 2021年 02月 03日 190.20 190.20 -
26 红利再投 2021年 02月 04日 186.82 186.82 -
27 红利再投 2021年 02月 05日 185.53 185.53 -
28 红利再投 2021年 02月 08日 564.57 564.57 -
29 红利再投 2021年 02月 09日 186.43 186.43 -
30 红利再投 2021年 02月 10日 186.91 186.91 -
31 红利再投 2021年 02月 18日 1,498.79 1,498.79 -
32 红利再投 2021年 02月 19日 185.37 185.37 -
33 红利再投 2021年 02月 22日 973.33 973.33 -
34 红利再投 2021年 02月 23日 184.74 184.74 -
35 申购 2021年 02月 24日 35,000,000.00 35,000,000.00 -
36 红利再投 2021年 02月 24日 187.34 187.34 -
37 红利再投 2021年 02月 25日 2,342.00 2,342.00 -
信诚薪金宝货币市场基金 2021年第一季度报告
11
38 红利再投 2021年 02月 26日 2,337.49 2,337.49 -
39 红利再投 2021年 03月 01日 9,110.41 9,110.41 -
40 红利再投 2021年 03月 02日 2,309.98 2,309.98 -
41 红利再投 2021年 03月 03日 2,301.09 2,301.09 -
42 红利再投 2021年 03月 04日 2,309.40 2,309.40 -
43 申购 2021年 03月 05日 95,000,000.00 95,000,000.00 -
44 红利再投 2021年 03月 05日 2,317.95 2,317.95 -
45 红利再投 2021年 03月 08日 29,166.16 29,166.16 -
46 红利再投 2021年 03月 09日 8,157.91 8,157.91 -
47 红利再投 2021年 03月 10日 7,928.30 7,928.30 -
48 红利再投 2021年 03月 11日 7,738.76 7,738.76 -
49 红利再投 2021年 03月 12日 9,332.11 9,332.11 -
50 红利再投 2021年 03月 15日 23,798.87 23,798.87 -
51 申购 2021年 03月 16日 5,000,000.00 5,000,000.00 -
52 红利再投 2021年 03月 16日 8,075.93 8,075.93 -
53 红利再投 2021年 03月 17日 12,485.07 12,485.07 -
54 赎回 2021年 03月 18日 -2,000,000.00 -2,000,000.00 -
55 红利再投 2021年 03月 18日 7,994.58 7,994.58 -
56 红利再投 2021年 03月 19日 7,721.70 7,721.70 -
57 红利再投 2021年 03月 22日 31,685.59 31,685.59 -
58 红利再投 2021年 03月 23日 7,870.27 7,870.27 -
59 赎回 2021年 03月 24日 -11,000,000.00 -11,000,000.00 -
60 红利再投 2021年 03月 24日 7,670.40 7,670.40 -
61 红利再投 2021年 03月 25日 6,992.10 6,992.10 -
62 红利再投 2021年 03月 26日 6,994.74 6,994.74 -
63 红利再投 2021年 03月 29日 22,147.50 22,147.50 -
64 红利再投 2021年 03月 30日 9,860.18 9,860.18 -
65 红利再投 2021年 03月 31日 9,648.82 9,648.82 -
合计
42,407,955.92 42,407,955.92
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
信诚薪金宝货币市场基金 2021年第一季度报告
12
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、信诚薪金宝货币市场基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、信诚薪金宝货币市场基金基金合同
4、信诚薪金宝货币市场基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2021年 04月 21日
