华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告
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华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
2021年第 1季度报告
2021年 3月 31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年四月二十一日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 华安安进灵活配置混合
基金主代码 002768
交易代码 002768
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2019年 1月 15日
报告期末基金份额总额 541,119,933.93份
投资目标
通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕
捉各证券子市场的投资收益机会，在合理控制风险、保障
基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回
报。
投资策略
本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家
政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，结合
投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量
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工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间
的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位
弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反
应，对大类资产配置比例进行及时调整。
此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究
和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特
征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定
基金资产在各类具体券种间的配置比例。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率
×40%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货
币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)
1.本期已实现收益 15,753,275.76
2.本期利润 -3,161,966.70
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0058
4.期末基金资产净值 780,623,107.23
5.期末基金份额净值 1.4426
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.41% 0.42% -1.80% 0.96% 1.39% -0.54%
过去六个月 4.29% 0.35% 6.52% 0.80% -2.23% -0.45%
过去一年 30.46% 0.60% 20.00% 0.79% 10.46% -0.19%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
35.58% 0.53% 36.85% 0.81% -1.27% -0.28%
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年 1月 15日至 2021年 3月 31日)
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§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2016-07-05 - 23年
金融学硕士（金融工程方
向），23年证券、基金从业
经历。曾任长城证券有限责
任公司债券研究员，华安基
金管理有限公司债券研究
员、债券投资风险管理员、
固定收益投资经理。2008
年4月起担任华安稳定收益
债券基金的基金经理。2011
年 6月至 2021 年 3 月，同
时担任华安可转换债券债
券型证券投资基金的基金
经理。2012年 12月至 2017
年6月担任华安信用增强债
券型证券投资基金的基金
经理。2013年 6月起同时担
任华安双债添利债券型证
券投资基金的基金经理、固
定收益部助理总监。2013
年8月起担任固定收益部副
总监。2013年 10月至 2017
年7月同时担任华安月月鑫
短期理财债券型证券投资
基金、华安季季鑫短期理财
债券型证券投资基金、华安
月安鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安现金富利
投资基金的基金经理。2014
年 7月至 2017 年 7 月同时
担任华安汇财通货币市场
基金的基金经理。2015年 2
月至 2017 年 6 月担任华安
年年盈定期开放债券型证
券投资基金的基金经理。
2015 年 5 月起担任固定收
益部总监。2015 年 5 月至
2017年 7月，担任华安新回
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报灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2015
年 9月至 2018 年 9 月，担
任华安新乐享保本混合型
证券投资基金的基金经理。
2018年 9月起，同时担任华
安新乐享灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
2015 年 12 月至 2017 年 7
月，同时担任华安乐惠保本
混合型证券投资基金的基
金经理。2016年 2月至 2018
年 8月，同时担任华安安华
保本混合型证券投资基金
的基金经理。2016年 7月至
2019年 1月，同时担任华安
安进保本混合型发起式证
券投资基金的基金经理。
2019年 1月起，同时担任华
安安进灵活配置混合型发
起式证券投资基金的基金
经理。2016年 11月至 2017
年 12 月，同时担任华安新
希望灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。2016
年 11月至 2019年 11 月，
同时担任华安睿享定期开
放混合型发起式证券投资
基金的基金经理。2017年 2
月起，同时担任华安新活力
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2018年 2
月至 2018 年 6 月，同时担
任华安丰利 18 个月定期开
放债券型证券投资基金的
基金经理。2019 年 1 月至
2020年 2月，同时担任华安
安盛3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的基
金经理。2019年 6月至 2020
年 10 月，同时担任华安科
创主题3年封闭运作灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。2020年 10月起，
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同时担任华安安益灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。2021年 1月起，
同时担任华安锦源0-7年金
融债3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的基
金经理。
孙晨进
本基金
的基金
经理、
指数与
量化投
资部助
理总监
2019-07-29 2021-01-18 10年
硕士研究生，10年基金行业
从业经验，具有基金从业资
格证书。2010年应届毕业进
入华安基金，先后担任指数
投资部数量分析师、投资经
理、基金经理助理。2015
年 3月至 2019 年 1 月，担
任华安深证300指数证券投
资基金（LOF）的基金经理。
2019年 1月至 2021年 1月，
同时担任华安量化多因子
混合型证券投资基金（LOF）
的基金经理。2015年 3月至
2015年 12月，同时担任华
安中证高分红指数增强型
证券投资基金的基金经理。
2016 年 12 月至 2021 年 1
月，同时担任华安事件驱动
量化策略混合型证券投资
基金的基金经理。2017年 1
月至 2018 年 9 月，同时担
任华安新安平灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理，2017 年 1 月至 2019
年 8月，同时担任华安新泰
利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2017
年 12月至 2021年 1月，同
时担任华安沪深300量化增
强型指数证券投资基金的
基金经理。2019 年 7 月至
2021年 1月，同时担任华安
安进灵活配置混合型发起
式证券投资基金、华安新丰
利灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
马丁 本基金 2021-01-18 - 5年 博士研究生，5年证券基金
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的基金
经理
行业从业经验。曾任国泰君
安证券股份有限公司分析
师。2018年 1月加入华安基
金，任指数与量化投资部基
金经理助理。2019 年 3 月
起，担任华安量化多因子混
合型证券投资基金（LOF）
的基金经理。2021 年 1 月
起，同时担任华安安进灵活
配置混合型发起式证券投
资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系
统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资
组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组
合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平
的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合
平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所
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一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进
行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先
到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若
是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下
达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签
量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与
下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资
组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券
估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投
资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易
制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会
同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所
及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。
同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开
发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行
为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交
易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未
出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年一季度权益市场风格剧烈变化，以春节假期为分界点，春节前市场延续了龙头
集中的极端机构风格，但是节后迅速转变为低估值、中小市值以及顺周期风格，机构集中持
有的若干板块大幅回撤。春节期间，海外商品价格快速上涨，美债收益率迅速抬升，通胀预
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期加强，这种变化不但压制了采用长久期折现估值个股的高估值，同时也为市场资金找到了
顺周期的新方向。在市场下跌过程中，红利指数和中小市值风格涨幅较好，反映了市场风格
的彻底转变。前期热门板块在大幅下跌后，均出现企稳和短阶段的反弹，但是在利率抬升的
预期下，估值很难恢复到前期乐观情景。
本基金的权益部分由于在成长、盈利、大市值等风格因子上暴露较大，在市场下跌过程
中发生较大回撤。为了应对新的市场环境，我们择机降低了权益仓位，加大了估值、波动率
等偏保守的因子配置，并增加了顺周期行业的权重。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021 年 03 月 31 日，本基金份额净值为 1.4426 元，本报告期份额净值增长率为
-0.41%，同期业绩比较基准增长率为-1.80%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年二季度，国内外经济仍处于恢复过程中，尽管通胀预期较高，但受疫情扰
动、实际通胀水平可控。各国货币政策退出是个方向、但本轮实际退出的节奏均比较缓慢。
二季度国内经济平稳增速减缓、社融增速下行速度或加快，与此同时 PPI同比将加速上行。
预计货币政策保持稳健中性。我们对权益市场的预期收益率持中性偏谨慎态度。我们观察到
市场在急速下跌并企稳后，各个板块有短暂轮动表现，但优质个股的高估值和低估值个股质
量参差不齐的矛盾依然存在，市场主线不如去年清晰。上游顺周期和碳中和是目前最通顺的
逻辑。我们认为未来市场的结构性机会大于整体机会，适当加大顺周期行业权重。下阶段，
组合将动态调整股票仓位，并积极参与新股申购。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤
勉尽责地维护持有人利益。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
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1 权益投资 157,482,243.44 20.15
其中：股票 157,482,243.44 20.15
2 固定收益投资 540,944,884.20 69.21
其中：债券 540,944,884.20 69.21
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 49,970,274.96 6.39
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 19,108,974.67 2.44
7 其他各项资产 14,084,783.76 1.80
8 合计 781,591,161.03 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 893,525.00 0.11
B 采矿业
2,442,142.00
0.31
C 制造业 77,796,103.58 9.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,288,164.12 0.29
E 建筑业 3,242,178.00 0.42
F 批发和零售业 1,537,214.82 0.20
G 交通运输、仓储和邮政业 5,286,606.00 0.68
H 住宿和餐饮业 872,000.00 0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,869,603.17 0.37
J 金融业 44,382,797.33 5.69
K 房地产业 5,414,008.80 0.69
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L 租赁和商务服务业 2,777,175.00 0.36
M 科学研究和技术服务业 1,933,077.60 0.25
N 水利、环境和公共设施管理业 596,340.02 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,473,291.00 0.19
Q 卫生和社会工作 2,132,025.00 0.27
R 文化、体育和娱乐业 1,545,992.00 0.20
S 综合 - -
合计 157,482,243.44 20.17
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 002142 宁波银行 222,100 8,635,248.00 1.11
2 601318 中国平安 92,792 7,302,730.40 0.94
3 601009 南京银行 527,900 5,342,348.00 0.68
4 000001 平安银行 178,800 3,935,388.00 0.50
5 600519 贵州茅台 1,700 3,415,300.00 0.44
6 601166 兴业银行 131,200 3,160,608.00 0.40
7 002032 苏 泊 尔 40,100 2,869,155.00 0.37
8 000568 泸州老窖 11,600 2,610,232.00 0.33
9 000858 五 粮 液 8,600 2,304,628.00 0.30
10 601939 建设银行 313,100 2,301,285.00 0.29
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 29,976,000.00 3.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 360,154,000.00 46.14
其中：政策性金融债 109,945,000.00 14.08
4 企业债券 30,048,000.00 3.85
5 企业短期融资券 - -
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6 中期票据 90,348,000.00 11.57
7 可转债（可交换债） 637,884.20 0.08
8 同业存单 29,781,000.00 3.82
9 其他 - -
10 合计 540,944,884.20 69.30
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 200212 20国开 12 1,000,000 99,950,000.00 12.80
2 101900397
19中化工
MTN001
500,000 50,310,000.00 6.44
3 2028047
20交通银
行 02
500,000 50,215,000.00 6.43
4 2128012
21浦发银
行 01
500,000 50,005,000.00 6.41
5 2128007
21华夏银
行 01
500,000 49,975,000.00 6.40
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活
跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益
的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类
资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在
综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平
的基础上进行投资品种选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。此外，基
金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资
审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.12020 年 10 月 16 日，宁波银行因授信业务未履行关系人回避制度、贷后
管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2020〕48 号）给予罚款人民
币 30 万元的行政处罚，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处
分。
2020 年 12 月 28 日，南京银行因未按规定履行客户身份识别义务等违法违规事
项，被人民银行南京分行（(南银)罚字〔2020〕第 30 号）给予警告，并处罚款
736万元，没收违法所得人民币 208778.02元的行政处罚。
2020 年 10 月 16 日，平安银行因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地
产开发贷及预售资金监管不力等违法违规事项，被宁波银保监局（甬银保监罚决
字〔2020〕66号）给予合计罚款人民币 100万元的行政处罚。
2020年 8月 31日，兴业银行因同业投资用途不合规、授信管理不尽职等违法违
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规行为，被中国银保监会福建监管局（闽银保监罚决字〔2020〕24 号）给予没
收违法所得 6,361,807.97元，并合计处以罚款 15,961,807.97元的行政处罚。
2020 年 9 月 4 日，兴业银行因为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信
息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；为支付机构超范
围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、
可追溯性及支付全流程中的一致性等违法违规行为，被中国人民银行福州中心支
行（福银罚字〔2020〕35 号）给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并
处 13,824,431.23元罚款的行政处罚。
2020年 4月 20日，建设银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报
送存在资金交易信息漏报严重、信贷资产转让业务漏报等违法违规事项，被中国
银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕8号）给予罚款合计 230万元
的行政处罚。2020 年 7 月 13 日，建设银行因内控管理不到位，支行原负责人
擅自为同业投资违规提供担保并发生案件等违法违规事项，被中国银行保险监督
管理委员会（银保监罚决字〔2020〕32号）给予罚款合计 3920万元的行政处罚。
2020年 4月 20日，交通银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报
送存在理财产品数量漏报、资金交易信息漏报严重等违法违规行为，被中国银行
保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕6号）给予罚款合计 260万元的行
政处罚。
2020年 8月 10日，浦发银行因未按专营部门制规定开展同业业务、同业投资资
金违规投向“四证”不全的房地产项目等违法违规事项，被中国银行保险监督管
理委员会上海监管局（沪银保监银罚决字〔2020〕12 号）责令改正，并处罚款
共计 2100 万元的行政处罚。2020 年 11 月 26 日，浦发银行因违反公正、公平、
诚信原则，违规开展外汇市场交易；违反银行交易记录管理规定，被国家外汇管
理局上海市分局（上海汇管罚字【2020】20200007 号）责令限期改正，并处罚
款 140万元人民币的行政处罚。
2020年 7月 13日，华夏银行因内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则等
违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕24号）
给予罚款 110万元的行政处罚。2020年 8月 25日，华夏银行因办理经常项目资
金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规
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定办理结汇、售汇业务等违法违规事项，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京
汇罚〔2020〕19号）给予警告，没收违法所得 344,694.85元人民币，并处 300
万元人民币罚款的行政处罚。2020 年 10 月 20 日，华夏银行因违反银行交易记
录管理规定，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕27 号）给予
罚款 60 万元人民币的行政处罚，并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接
责任人员给予处分。2020 年 10 月 20 日，华夏银行因违规开展外汇掉期业务、
外汇即期业务和外汇远期业务，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕
28 号）给予罚款 100 万元人民币的行政处罚，并要求该行对直接负责的主管人
员和其他直接责任人员给予处分。
2020年 4月 20日，光大银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报
送存在分户账明细记录应报未报、关键且应报字段漏报或填报错误等违法违规行
为，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕5号）给予罚款合
计 160万元的行政处罚。2020年 8月 25日，光大银行因违规办理内保外贷业务
等违法违规事项，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕18 号）
给予警告，没收违法所得 585,571.35元人民币，并处 543万元人民币罚款的行
政处罚。2020 年 10 月 20 日，光大银行因违反银行交易记录管理规定，被国家
外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕29号）给予罚款 60万元人民币的
行政处罚，并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
2020 年 10 月 20 日，光大银行因违规开展外汇交易，被国家外汇管理局北京外
汇管理部（京汇罚〔2020〕30号）给予罚款 60万元人民币的行政处罚，并要求
该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
2020年 4月 20日，邮储银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报
送存在资金交易信息漏报严重、贷款核销业务漏报或错报等违法违规事项，被中
国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕10 号）给予罚款合计 190
万元的行政处罚。2020 年 12 月 25 日，邮储银行因同业投资业务接受第三方金
融机构信用担保、买入返售项下的金融资产不符合监管规定等违法违规事项，被
中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕72号）给予罚款 4550万
元的行政处罚。
本基金投资宁波银行、南京银行、平安银行、兴业银行、建设银行、20 交通银
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行 02、21浦发银行 01、21华夏银行 01、21光大银行小微债、21邮储银行永续
债 01的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 144,715.87
2 应收证券清算款 9,672,261.53
3 应收股利 -
4 应收利息 4,267,806.36
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,084,783.76
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 541,166,203.12
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报告期期间基金总申购份额 140.06
减：报告期期间基金总赎回份额 46,409.25
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 541,119,933.93
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,350.14
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,350.14
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.85
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金
10,001,3
50.14
1.85%
10,001,3
50.14
1.85% 三年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,001,3
50.14
1.85%
10,001,3
50.14
1.85% -
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§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
20210101-202103
31
143,39
9,297.
34
0.00 0.00
143,399,297
.34
26.50%
2
20210101-202103
31
250,94
9,308.
09
0.00 0.00
250,949,308
.09
46.38%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、《华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
2、《华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
3、《华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
10.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
10.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。
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华安基金管理有限公司
二〇二一年四月二十一日
