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BOCI科创(501095)

中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告查看PDF公告










中银证券科技创新 3年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告


2021年 3月 31日
































基金管理人:中银国际证券股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 4月 21日 中银证券科技创新 3年封闭混合 2021年第 1季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


中银证券科技创新 3年封闭混合 场内简称


BOCI科创


扩位简称:中银证券科技创新 基金主代码


501095 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2020年 3月 12日 报告期末基金份额总额


884,675,264.70份


投资目标


在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争 实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略


本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家 政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的 位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期 收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置 比例、调整原则和调整范围。 封闭运作期内,本基金在投资股票时,将根据市场整体估值水平评估 系统性风险,同时根据个股估值水平(中证 800指数的市净率 P/B) 决定股票资产的投资比例。 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方式,密切关注科技创新前 沿,挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。针对科创板,本基金 将从上市公司的成长性、科技研发能力、公司治理结构、估值水平等 方面对科技创新主题的上市公司进行综合评价。 本基金所指科技创新主题相关证券主要是指坚持面向世界科技前沿、 面向经济主战场、面向国家重大需求的科技创新,主要投资于包括符 合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高,属于新一代信息技 中银证券科技创新 3年封闭混合 2021年第 1季度报告 第 3页 共 12页


术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术 产业和战略性新兴产业,属于互联网、大数据、云计算、人工智能和 制造业深度融合等方面的科技创新上市公司。 业绩比较基准


封闭运作期内,本基金的业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指 数收益率*55%+中债综合全价指数收益率*45% 封闭运作期届满转型后,本基金的业绩比较基准为:中国战略新兴产 业成份指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% 风险收益特征


本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益低于股票型基 金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金封闭运作期内将参与科 创板发行人战略配售股票投资,由此产生的投资风险与价格波动由投 资者自行承担。 基金管理人


中银国际证券股份有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益


-28,722,126.76 2.本期利润


-152,526,072.10 3.加权平均基金份额本期利润


-0.1724 4.期末基金资产净值


870,304,266.68 5.期末基金份额净值


0.9838 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字;


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -14.91% 1.62% -3.30%


1.35% -11.61% 0.27% 过去六个月 -12.57% 1.44% 6.26%


1.10% -18.83% 0.34% 过去一年 1.22% 1.46% 26.27%


1.00% -25.05% 0.46% 中银证券科技创新 3年封闭混合 2021年第 1季度报告 第 4页 共 12页


自基金合同 生效起至今 -1.62% 1.43% 20.35%


1.02% -21.97% 0.41% 注:业绩比较基准=中国战略新兴产业成份指数收益率*55%+中债综合全价指数收益率*45%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:1.本基金合同于 2020年 3月 12日生效;


2.按照基金合同约定,自基金成立日起 6个月为建仓期,截止本报告期末,基金已完成建仓 但报告期末距建仓结束不满一年,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。


3.3 其他指标 注:无。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


阳桦 本基金基 金经理 2020年 3月 12 日 - 10年 阳桦,硕士研究生, 中国国籍,已取得 证券、基金从业资格。2008年 7月至 2009 年 6月任职于富邦证券(上海代表处), 担任行业研究员;2009年 7月至 2010年 6月任职于中山证券有限责任公司,担任 行业研究员;2010年 6月加入中银国际 证券股份有限公司,担任行业研究员、投 中银证券科技创新 3年封闭混合 2021年第 1季度报告 第 5页 共 12页


资经理,历任中银证券价值精选灵活配置 混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合 型证券投资基金基金经理,现任中银证券 科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金、中银证券中证 500交易型 开放式指数证券投资基金、中银证券中证 500交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、中银证券创业板交易型开放式指 数证券投资基金基金经理。 吴文钊 本基金基 金经理 2020年 3月 12 日 2021年1月 18日 12年 吴文钊,硕士研究生,中国国籍,已离职。 2008年 2月至 2010年 2月任职于恒泰证 券股份有限公司,担任行业研究员;2010 年 3月至 2011年 1月任职于东海证券有 限责任公司,担任行业研究员;2011年 2 月至 2015年 4月任职于国金证券股份有 限公司,担任行业研究员;2015年 5月 加入中银国际证券股份有限公司,曾任中 银证券安弘债券型证券投资基金、中银证 券健康产业灵活配置混合型证券投资基 金、中银证券科技创新 3年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金、中银证券鑫瑞 6个月持有期混合型证券投资基金基金 经理。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日期;


2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


姓名


产品类型


产品数量(只)


资产净值(元)


任职时间


- 公募基金


0 0.00 - 私募资产管 理计划


0 0.00 - 其他组合


0 0.00 - 合计


0 0.00 -


注:无


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控 中银证券科技创新 3年封闭混合 2021年第 1季度报告 第 6页 共 12页


制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规,建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交 易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照 制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,主要包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研 究支持,投资团队负责投资决策,交易室负责实施交易并实时监控,风险管理部负责事前监督、 事中检查和事后稽核,对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控,保证了公平交易的 可操作、可稽核和可持续。


公司一直严格遵循公平交易相关规章制度,执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下, 报告期内,未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。


报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下(如:1日内、3日内、5日内)公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明,本报告期内公司对各投资组 合公平对待,不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2021年一季度 A股市场冲高回落。进入 2021年后,在国内外经济复苏的乐观预期推动下, 市场延续上涨趋势,消费、医药、新能源和顺周期等行业龙头加速上涨。春节后前期快速上涨且 估值处于较高位置的龙头白马股冲高回落,叠加美债收益率上行的利空因素影响,消费、医药和 新能源龙头白马快速下跌。科技股受中美关系影响,在年初经历短暂的反弹后,持续回落。从整 个一季度看,估值较低且前期涨幅较少的钢铁、公用事业、银行、休闲服务和建筑装饰等板块涨 幅居前,国防军工、非银金融、通信、汽车和计算机等板块跌幅靠前。 中银证券科技创新 3年封闭混合 2021年第 1季度报告 第 7页 共 12页





报告期内,本基金维持相对稳定的权益仓位,并对持仓行业进行了优化调整,及时应对风险 事件,维护持有人利益,努力提升组合投资收益。权益配置方面,坚持围绕科技创新相关主题进 行行业配置,自下而上挖掘具备核心竞争力和长期成长性个股,以把握经济增长和产业升级下的 投资机会。


4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 0.9838元;本报告期基金份额净值增长率为-14.91%,业 绩比较基准收益率为-3.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


658,326,739.51 75.51


其中:股票


658,326,739.51 75.51 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


945,000.00 0.11


其中:债券


945,000.00 0.11











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


189,824,427.73 21.77 8 其他资产


22,722,162.68 2.61 9 合计


871,818,329.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


中银证券科技创新 3年封闭混合 2021年第 1季度报告 第 8页 共 12页


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


578,305,481.20 66.45 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


16,623,825.82 1.91 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


19,957.98 0.00 J


金融业


23,755,707.00 2.73 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


11,309,656.00 1.30 M


科学研究和技术服务业


23,834,841.20 2.74 N


水利、环境和公共设施管理业


116,086.31 0.01 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


4,361,184.00 0.50 S


综合


- -


合计


658,326,739.51 75.64 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 300433 蓝思科技 1,400,178 36,586,651.14 4.20 2 600584 长电科技 950,042 32,481,935.98 3.73 3 002241 歌尔股份 1,138,300 30,904,845.00 3.55 4 000063 中兴通讯 983,318 28,830,883.76 3.31 5 603986 兆易创新 156,860 26,804,236.80 3.08 6 600031 三一重工 740,600 25,291,490.00 2.91 7 603259 药明康德 170,006 23,834,841.20 2.74 8 002466 天齐锂业 600,400 22,683,112.00 2.61 9 600438 通威股份 577,718 18,914,487.32 2.17 10 002332 仙琚制药 1,345,500 17,330,040.00 1.99 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


中银证券科技创新 3年封闭混合 2021年第 1季度报告 第 9页 共 12页


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


945,000.00 0.11 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


945,000.00 0.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 110079 杭银转债 9,450 945,000.00 0.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则, 参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。


中银证券科技创新 3年封闭混合 2021年第 1季度报告 第 10页 共 12页


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围未包括国债期货,无投资评价。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1


本报告编制日前一年以内,本基金持有的“天齐锂业” 的发行主体天齐锂业股份有限公司 于 2020年 9月 4日收到深交所向本公司出具《关于对天齐锂业股份有限公司及相关当事人给予通 报批评处分的决定》;经查,2019 年 10 月 23 日,天齐锂业披露《2019 年第三季度报告》,预计 2019 年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)变动区间为 0.80 亿元至 1.20 亿 元。2020年 2月 3日,天齐锂业披露《2019年度业绩预告修正公告》,修正后 2019年度净利润区 间为-38亿元至-26亿元。2020年 4月 29日,天齐锂业披露《2019年年度报告》,2019年度实际 净利润为-59.83亿元,与业绩预告修正公告中净利润差异金额为 21.83亿元。天齐锂业披露的业 绩预告修正公告与定期报告披露的财务数据存在较大差异。上述行为违反了深交所《股票上市规 则(2018年 11月修订)》第 1.4条、第 2.1条、第 11.3.3条的规定,深交所对天齐锂业股份有 限公司给予通报批评的处分。


本基金管理人将密切跟踪相关进展,在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。


本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。


5.11.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


507,394.65 2


应收证券清算款


22,176,163.88 3


应收股利


- 4


应收利息


38,604.15 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 中银证券科技创新 3年封闭混合 2021年第 1季度报告 第 11页 共 12页


7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


22,722,162.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公允价值 (元)


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情 况说明


1 000063 中兴通讯 28,830,883.76 3.31


重大事项停 牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


884,675,264.70 报告期期间基金总申购份额


- 减:报告期期间基金总赎回份额


- 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


884,675,264.70


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


注:本报告期内基金管理人未持有本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


注:本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息





中银证券科技创新 3年封闭混合 2021年第 1季度报告 第 12页 共 12页


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会准予本基金募集注册的文件


2、基金合同


3、托管协议


4、法律意见书


5、基金管理人业务资格批件和营业执照


6、基金托管人业务资格批件和营业执照


7、中国证监会要求的其他文件


9.2 存放地点


除第 6项在基金托管人处外,其余文件均在基金管理人的住所。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。





中银国际证券股份有限公司 2021年 4月 21日