金鹰现金增益交易型货币市场基金 2021年第 1季度报告
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金鹰现金增益交易型货币市场基金
2021年第 1季度报告
2021年 3月 31日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年四月二十一日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 金鹰增益货币
场内简称 金鹰增益
基金主代码 511770
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2017年 3月 20日
报告期末基金份额总额 9,000,526,797.29份
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较
基准的稳定收益。
投资策略 本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资
产进行合理的配置和选择。本基金将综合宏观经济运行状况，货
币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资
金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋势，并审慎考
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虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配
比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性
的基础上为投资者获取稳定的收益，具体投资策略包含以下几个
层面：
（一）整体资产配置策略
首先根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因
素对短期利率走势进行综合判断，然后形成利率动态预期，进而
调整本基金投资组合的平均剩余期限。
（二）类属配置策略
本基金将合理配置各类短期金融工具，如央行票据、国债、金融
债、企业短期融资券以及现金等投资品种，通过类属配置满足基
金流动性需求并获得投资收益。本基金将对市场资金面、基金申
购赎回金额的变化进行动态分析，在高流动性资产和流动性较低
资产之间寻找平衡，以满足组合的日常流动性需求；基金管理人
通过对各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等
因素的分析来确定类属配置比例，选择具有投资价值的品种，以
获取较高回报。
（三）债券类资产配置策略
本基金以安全性为第一考量，优先选择央票、短期国债等高信用
等级的债券品种以回避信用违约风险。本基金还可配置外部信用
评级等级较高（符合法规规定的级别）的企业债、短期融资券等
信用类债券。在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收
益率曲线的基础上，客观分析收益率出现偏离的原因，寻找收益
率明显偏高的券种。本基金将重点关注价格被低估品种。
（四）流动性管理策略
本基金将对基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效
应等因素进行跟踪，对投资组合的现金比例进行结构化管理，使
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得基金具备较高的流动性。基金管理人将综合平衡基金资产在流
动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高
流动性券种、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，
将回购或债券的到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的变
现需求。
（五）逆回购策略
基金管理人将密切关注由于季节性需求、新股申购等原因导致短
期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期
资金利率陡升的投资机会。
（六）套利策略
本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益
差异的充分研究和论证，积极把握由于市场短期失衡而带来的套
利机会，通过跨市场、跨品种、跨期限等套利策略，力求获得安
全的超额收益。
（七）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付
比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行
估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分
散投资，以降低流动性风险。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
金鹰现金增益 A 金鹰现金增益 B 金鹰现金增益 E
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下属分级基金的交易代
码
004372 004373 511770
报告期末下属分级基金
的份额总额
166,952,319.94份 8,829,951,940.98份 3,622,536.37份
注：金鹰现金增益E类基金份额上市交易，E类基金份额面值为100元。本表中列示E类份
额数据面值已折算为1元。
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)
金鹰现金增益 A 金鹰现金增益 B
金鹰现金增益
E
1.本期已实现收益
1,027,494.10 62,762,691.97 934.86
2.本期利润 1,027,494.10 62,762,691.97 934.86
3.期末基金资产净值 166,952,319.94 8,829,951,940.98 3,622,536.37
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等;
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰现金增益 A:
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阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5928% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.2599% 0.0007%
过去六个月 1.2408% 0.0010% 0.6732% 0.0000% 0.5676% 0.0010%
过去一年 2.2567% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.9067% 0.0012%
过去三年 8.5221% 0.0020% 4.0537% 0.0000% 4.4684% 0.0020%
自基金合同
生效起至今
13.3136% 0.0025% 5.4481% 0.0000% 7.8655% 0.0025%
注：本基金收益分配是按日结转份额。
2、金鹰现金增益 B：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6401% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.3072% 0.0007%
过去六个月 1.3366% 0.0010% 0.6732% 0.0000% 0.6634% 0.0010%
过去一年 2.4509% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 1.1009% 0.0012%
过去三年 9.1429% 0.0020% 4.0537% 0.0000% 5.0892% 0.0020%
自基金合同
生效起至今
14.1851% 0.0025% 5.4481% 0.0000% 8.7370% 0.0025%
注：本基金收益分配是按日结转份额。
3、金鹰现金增益 E：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.0236% 0.0000% 0.3329% 0.0000% -0.3093% 0.0000%
过去六个月 0.0435% 0.0001% 0.6732% 0.0000% -0.6297% 0.0001%
过去一年 0.1190% 0.0003% 1.3500% 0.0000% -1.2310% 0.0003%
过去三年 3.8729% 0.0033% 4.0537% 0.0000% -0.1808% 0.0033%
自基金合同 8.3404% 0.0045% 5.4481% 0.0000% 2.8923% 0.0045%
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生效起至今
注：本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
金鹰现金增益交易型货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年 3月 20日至 2021年 3月 31日)
1、金鹰现金增益 A
2、金鹰现金增益 B
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3、金鹰现金增益 E
注：（1）本基金合同生效日期为2017年3月20日。
（2）截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定，即投资于法律
法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、
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债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融
企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的货币市场工具。
（3）本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘丽娟
本基金的基
金经理，公司
固定收益部
总监
2017-03-20 - 14
刘丽娟女士，中南财
经政法大学工商管理
硕士，历任恒泰证券
股份有限公司交易
员，投资经理，广州
证券股份有限公司资
产管理总部固定收益
投资总监。2014年 12
月加入金鹰基金管理
有限公司，任固定收
益部总监。现任固定
收益部基金经理。
黄倩倩
本基金的基
金经理
2017-06-06 - 9
黄倩倩女士，西南财
经大学金融学硕士研
究生，历任广州证券
股份有限公司资产管
理总部债券交易员，
2014 年 11 月加入金
鹰基金管理有限公
司，担任固定收益部
债券交易员、基金经
理助理，现任混合投
资部基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其
各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作基本合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资
信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保
公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监
控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾一季度，整体债市呈现震荡格局。国内宏观经济持续修复，制造业投资进一步
回暖，出口保持高位，消费有所修复，共同对国内经济韧性构成支撑；海外方面，在全
球疫情逐步好转、疫苗加速推广的背景下，整体海外经济不断改善。通胀方面，大宗商
品价格持续上涨，但尚未明显传导至下游；油价回升速度有所加快，总体通胀温和上行，
但核心通胀目前尚处于稳定态势。货币政策方面，在稳杠杆的政策背景下，一季度央行
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既收紧以警示市场加杠杆之后一直保持中性。
市场方面，受益于央行为对冲永煤信用风险事件所释放的大量流动性，银行间回购
利率 DR001降至 1%以下，DR007下行至 2%以内，债券收益率显著下行，尤其以短端
表现为佳，1年国开下行 18bp左右，而 10年国开仅下行 3bp左右。与此同时，楼市、
股市与大宗商品持续上涨，银行间市场杠杆明显高企；1月 26日，央行货币政策委员会
委员马骏指出：有些领域的泡沫已经显现，未来这种情况是否会加剧，取决于今年货币
政策要不要进行适度转向。同步，为抑制资金进一步流向楼市，央行逐步收紧货币政策，
而市场不以为意继续加杠杆，创造了极度缺钱的一周。2 月后，受到警示后的市场对于
央行货币政策是否急转弯产生分歧，情绪表现格外谨慎，逐步降低杠杆率，利率债开始
回调；3 月美债收益率持续上行，但对于低杠杆的国内债市尚未产生明显负面影响；3
月下旬，油价的大幅下跌、欧洲疫情的反复以及中美疫后矛盾浮出水面等多重因素的影
响，长端利率小幅下行。存单方面，跨完元旦之后，受资金面宽松的利好，存单收益率
显著下行，1 年国股最低下行至 2.85%；经过 1 月底资金面收紧之后，市场对货币政策
是否转向有所隐忧，存单收益率有所回调，1 年国股存单回调至最高 3.15%左右，后围
绕MLF利率呈现震荡态势，3月底资金面延续宽松，1年国股存单有所下行，收于3.05%。
本基金一季度采用了哑铃型策略，维持低杠杆的同时适当增配一些 1 年国股存单，
锁定了高票息的同时兼顾了久期的控制，并享受到了货币政策中性稳定所带来的长端收
益率小幅下行的资本利得，增厚了组合回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
在本报告期内，本基金 A 类份额净值收益率为 0.5928%，业绩比较基准收益率为
0.3329%；B类份额净值收益率为 0.6401%，业绩比较基准收益率为 0.3329%；E类份额
净值收益率为 0.0236%，业绩比较基准收益率为 0.3329%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着全球疫苗的推广，全球经济逐步复苏是大势所趋，国内经济复苏也将进一步深
化。美国 1.9万亿财政刺激对我国二季度的出口构成持续支撑；地产政策短期难以见效，
投资韧性犹在；消费有所改善，制造业投资方面持续向好，总体二季度宏观经济有望略
超预期。通胀方面，预计原材料价格传导至服务的价格有限，核心通胀波动不会太大。
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货币政策方面，虽然宏观经济的好转及通胀的温和上行预示着宽松货币政策的逐步退出，
但疫情尚未完全终结以及经济修复的不平衡又对货币政策的收紧构成了制约，叠加二季
度信用债到期高峰、政府债券开启大规模发行、以及 4、5 月缴税大月等特殊时点，货
币政策大概率将维持中性，而流动性方面二季度受此影响预计波动将会有所加大。总体
而言，二季度债券市场预计维持震荡格局，特殊时点所带来的债市调整或将带来一些交
易性机会。
基于以上因素分析，本基金认为短期内债市仍未出现确定性机会，仍保持偏谨慎，
二季度本基金延续票息为主中等久期的策略，密切跟踪市场变化适当调整久期和杠杆，
等待更确定性的机会到来再加码参与，竭诚为投资人带来更稳定的回报。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 4,518,210,174.10 42.88
其中：债券 4,423,210,174.10 41.98
资产支持证券 95,000,000.00 0.90
2 买入返售金融资产 3,423,441,600.17 32.49
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,538,432,682.95 24.09
4 其他资产 56,485,109.90 0.54
5 合计 10,536,569,567.12 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购
款。
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5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.89
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,480,508,419.74 16.45
其中：买断式回购融资 - 0.00
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
本基金本报告期内没有出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 67
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
80
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
38
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
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5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 66.68 17.03
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 6.21 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 15.60 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 3.32 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天
（含）
24.63 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 116.44 17.03
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内无平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 49,969,988.64 0.56
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2 央行票据 - -
3 金融债券 440,879,964.34 4.90
其中：政策性金融债 390,797,490.87 4.34
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 709,789,903.23 7.89
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,222,570,317.89 35.80
8 其他 - -
9 合计 4,423,210,174.10 49.14
10
剩余存续期超过 397天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 112015558
20民生银行
CD558
2,600,000.00 258,458,812.51 2.87
2 112011089
20平安银行
CD089
2,000,000.00 199,770,703.91 2.22
3 112016287
20上海银行
CD287
2,000,000.00 198,907,738.24 2.21
4 112107043
21招商银行
CD043
2,000,000.00 195,942,695.06 2.18
5 112103019
21农业银行
CD019
2,000,000.00 194,355,230.76 2.16
6 112012092
20北京银行
CD092
1,900,000.00 188,049,866.25 2.09
7 180208 18国开 08 1,500,000.00 150,204,251.01 1.67
8 112014072
20江苏银行
CD072
1,500,000.00 149,604,660.98 1.66
9 112194758
21华融湘江银行
CD033
1,500,000.00 148,063,143.85 1.65
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10 112009515
20浦发银行
CD515
1,500,000.00 146,681,722.63 1.63
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0794%
报告期内偏离度的最低值 -0.0240%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0396%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 138570 嘉泰 01优 500,000.00 50,000,000.00 0.56
2 99PX73 惠安 17A1 200,000.00 20,000,000.00 0.22
3 179767 浩诚 6A1 100,000.00 10,000,000.00 0.11
4 179930 浩诚 8A1 100,000.00 10,000,000.00 0.11
5 179774 浩诚 7A1 50,000.00 5,000,000.00 0.06
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
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（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的民生银行股份有限公司因违规办理银
行跨境债权转让等，于 2020年 9月 30日被外管局罚款 889万元;因违反宏观调控政策，
违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资等未依法履行其他职责，于 2020 年 9 月 4
日被中国银行保险监督管理委员会没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万元，罚
没合计 10782.94万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的平安银行股份有限公司因贷款资金用途管
控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等，于 2020 年 10 月 27 日
被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局合计罚款人民币 100万元。该证券的投资符
合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海银行股份有限公司因绩效考评管理严
重违反审慎经营规则、未按规定延期支付 2017年度绩效薪酬，于 2020年 11月 25日被
中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款共计 80 万元。因未依法
履行其他职责、信息披露虚假或严重误导性陈述，于 2020年 8月 14日被中国银行保险
监督管理委员会上海监管局责令改正，没收违法所得 27.155092万元，罚款 1625万元，
罚没合计 1652.155092万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的北京银行股份有限公司因同业投资对资产
转让业务承担回购义务等，于 2020年 7月 16日被中国银行保险监督管理委员会北京监
管局责令改正，并给予合计 150万元罚款的行政处罚。因对外销售虚假金融产品等，于
2020 年 12 月 31 日被中国银行保险监督管理委员会北京监管局责令改正，并给予合计
3940万元罚款的行政处罚。因北京银行下辖西单支行违规出具与事实不符的询证函回函
等，于 2020 年 12 月 31 日被中国银行保险监督管理委员会北京监管局责令改正，并给
予合计 350万元罚款的行政处罚。因未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以
及在支付全流程中的一致性等，于 2021年 2月 9日被中国人民银行营业管理部(北京) 给
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予警告，没收违法所得 50.317056万元，并处罚款 451万元，罚没合计 501.317056万元。
该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海浦东发展银行股份有限公司因未按专
营部门制规定开展同业业务等行为，于 2020年 8月 11日被中国保险监督管理委员会上
海保监局罚款 2100万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的江苏银行股份有限公司因个人贷款资金用
途管控不严等行为，于 2020 年 12 月 31 日被中国银行保险监督管理委员会江苏监管局
罚款 240万元并责令改正。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
5.9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 26,085,260.28
4 应收申购款 30,399,849.62
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 56,485,109.90
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 金鹰现金增益A 金鹰现金增益B 金鹰现金增益E
本报告期期初基金份额总额 191,227,919.06 10,866,848,463.72 4,656,034.98
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报告期期间基金总申购份额 281,780,570.40 5,413,254,500.19 1,934.86
报告期期间基金总赎回份额 306,056,169.52 7,450,151,022.93 1,035,433.47
报告期期间基金拆分变动份
额
- - -
报告期期末基金份额总额 166,952,319.94 8,829,951,940.98 3,622,536.37
注：总申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额, 总赎回份额包含因份额升降级
导致的强制调减份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回 2021-02-09 30,090,923.43 30,093,409.77 -
2 申购 2021-02-10 30,093,409.77 30,093,409.77 -
3 赎回 2021-02-22 30,101,742.95 30,103,802.06 -
合计
90,286,076.15 90,290,621.60
§8
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰现金增益交易型货币市场基金发行及募集的文件。
2、《金鹰现金增益交易型货币市场基金基金合同》。
3、《金鹰现金增益交易型货币市场基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
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10.2存放地点
广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站
查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电
话：4006-135-888或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇二一年四月二十一日
