对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
鹏华沪深300指数增强(005870)

鹏华沪深300指数增强型证券投资基金2021年第1季度报告查看PDF公告










鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 1季度报告


2021 年 3 月 31 日
































基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2021 年 4 月 21 日 鹏华沪深 300指数增强 2021年第 1季度报告 第 2页 共 15页


§1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。








基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 04月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 01 月 01日起至 2021年 03月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


鹏华沪深 300 指数增强 基金主代码


005870 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2018 年 5月 25日 报告期末基金份额总额


103,018,324.81 份


投资目标


本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪 的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制, 力争实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 投资策略


1、股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以沪深 300 指数为 标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在 严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,在对标 的指数成份股及其他股票基本面的深入研究的基础上,运用多因子量 化选股模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险, 力求实现超额收益。 (1)多因子量化选股模型 本基金将以多因 子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建价值、质量、 动量、成长、一致预期等因子,通过量化方法处理因子与个股超额回 报之间的特征关系,挑选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因 子组合,进而得出具有稳定超额回报的股票组合。本基金对因子的有 效性进行持续的跟踪,分析其变化规律,基金经理根据市场状况结合 因子变化趋势,对模型使用的因子结构进行动态调整。 (2)风险 控制与调整 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,需 要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴 鹏华沪深 300指数增强 2021年第 1季度报告 第 3页 共 15页


露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合, 力求将跟踪误差控制在目标范围内。 本基金的风险控制目标是追求 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%。 (3)投资组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报、风险及交易 成本进行投资组合优化。选股范围以标的指数成份股为主,也包括非 成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投 资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的 投资。 2、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益 率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极 投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配, 同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 3、权证投资策略 本 基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值 挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追 求稳定的当期收益。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管 理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保 值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。 5、 资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术 资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率 风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金 合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收 益。 业绩比较基准


沪深 300 指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折 算) 风险收益特征


本基金属于股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场 基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、 较高预期收益的品种。 基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 注:无。 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021 年 1月 1日-2021 年 3月 31日) 1.本期已实现收益


26,797,704.50 2.本期利润


8,008,162.98 3.加权平均基金份额本期利润


0.0516 4.期末基金资产净值


147,038,867.70 5.期末基金份额净值


1.4273 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 鹏华沪深 300指数增强 2021年第 1季度报告 第 4页 共 15页


除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -0.08% 1.61% -2.58%


1.52% 2.50% 0.09% 过去六个月 12.69% 1.31% 10.40%


1.26% 2.29% 0.05% 过去一年 51.78% 1.28% 36.99%


1.26% 14.79% 0.02% 自基金合同 生效起至今 42.73% 1.31% 36.23%


1.32% 6.50% -0.01% 注:业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算) 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


注:1、本基金基金合同于 2018年 05月 25日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。


鹏华沪深 300指数增强 2021年第 1季度报告 第 5页 共 15页


3.3 其他指标 注:无。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


苏俊杰 本基金基 金经理 2021-03-05 - 9年 苏俊杰先生,国籍中国,理学硕士,9年 证券基金从业经验。曾任 MSCI INC.分析 师,华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资 经理,财通基金管理有限公司基金经理。 2019年 07 月加盟鹏华基金管理有限公 司,现担任量化及衍生品投资部副总经 理。2018年 01月至 2019 年 07月担任中 证财通中国可持续发展 100(ECP IESG) 指数增强型证券投资基金基金经理,2018 年 09月至 2019 年 07月担任财通量化核 心优选混合型证券投资基金基金经理, 2019年 01月至 2019年 07月担任财通量 化价值优选灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,2019年 04月至 2019 年 07 月担任财通中证香港红利等权投资指数 型证券投资基金基金经理,2021 年 03月 担任鹏华沪深 300指数增强基金基金经 理,2021年 03月担任鹏华量化先锋混合 基金基金经理。苏俊杰先生具备基金从业 资格。本报告期内本基金基金经理发生变 动,增聘苏俊杰为本基金基金经理。 罗捷 本基金基 金经理 2018-08-03 - 9年 罗捷先生,国籍中国,管理学硕士,9年 证券基金从业经验。历任联合证券研究 员、万得资讯产品经理、阿里巴巴(中国) 网络技术有限公司产品经理;2013 年 8 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察 稽核部高级金融工程师、量化及衍生品投 资部资深量化研究员、投资经理,现担任 量化及衍生品投资部基金经理。2018 年 01月至 2020年 06月担任鹏华深证民营 ETF联接基金基金经理,2018年 01 月至 2020年 06月担任鹏华深证民营 ETF基金 基金经理,2018年 03 月至 2019 年 05月 担任鹏华量化策略混合基金基金经理, 2018年 03 月担任鹏华医药指数(LOF) 基金基金经理,2018 年 03月担任鹏华量 鹏华沪深 300指数增强 2021年第 1季度报告 第 6页 共 15页


化先锋混合基金基金经理,2018 年 08月 担任鹏华沪深 300指数增强基金基金经 理,2019年 11月至 2020 年 12月担任鹏 华传媒分级基金基金经理,2020 年 03月 担任股息龙头基金基金经理,2020 年 04 月担任芯片 基金基金经理,2020 年 06 月担任鹏华股息龙头 ETF 联接基金基金 经理,2021年 01月至 2021年 01月担任 鹏华传媒基金基金经理。罗捷先生具备基 金从业资格。本报告期内本基金基金经理 发生变动,增聘苏俊杰为本基金基金经 理。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。


2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


注:无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


报告期内,本基金以稳定增值为主要投资目标。投资策略方面,本基金采用量化方法进行选 鹏华沪深 300指数增强 2021年第 1季度报告 第 7页 共 15页


股。量化选股模型侧重于长期表现有效的因子类别,并重视短期市场情绪因子的适度把握,从而 将模型的短期与长期有效性进行平衡与提高。 4.5 报告期内基金的业绩表现


鹏华沪深 300 指数增强组合净值增长率-0.08%; 比较基准增长率-2.58%; 跟踪误差 3.47% 。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


136,417,357.26 91.12


其中:股票


136,417,357.26 91.12 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


12,454,183.67 8.32 8 其他资产


842,559.91 0.56 9 合计


149,714,100.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


1,752,425.57 1.19 B


采矿业


4,696,128.44 3.19 C


制造业


60,422,550.09 41.09 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


1,654,953.60 1.13 E


建筑业


2,619,327.00 1.78 F


批发和零售业


- - 鹏华沪深 300指数增强 2021年第 1季度报告 第 8页 共 15页


G


交通运输、仓储和邮政业


3,447,934.00 2.34 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


449,469.00 0.31 J


金融业


35,199,395.14 23.94 K


房地产业


2,984,048.20 2.03 L


租赁和商务服务业


3,844,976.00 2.61 M


科学研究和技术服务业


630,900.00 0.43 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


616,923.00 0.42 Q


卫生和社会工作


554,980.00 0.38 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


118,874,010.04 80.85 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


12,837,291.70 8.73 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


24,036.12 0.02 E


建筑业


- - F


批发和零售业


20,493.82 0.01 G


交通运输、仓储和邮政业


651,020.00 0.44 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


1,782,395.37 1.21 J


金融业


1,183,425.93 0.80 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


59,956.00 0.04 N


水利、环境和公共设施管理业


31,853.28 0.02 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


952,875.00 0.65 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


17,543,347.22 11.93 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


注:无。 鹏华沪深 300指数增强 2021年第 1季度报告 第 9页 共 15页


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 2,338 4,697,042.00 3.19 2 600809 山西汾酒 13,500 4,492,800.00 3.06 3 601318 中国平安 55,469 4,365,410.30 2.97 4 600309 万华化学 35,900 3,791,040.00 2.58 5 000100 TCL科技 380,900 3,557,606.00 2.42 6 601818 光大银行 783,800 3,197,904.00 2.17 7 600919 江苏银行 471,500 3,050,605.00 2.07 8 300033 同花顺 24,100 2,877,540.00 1.96 9 600000 浦发银行 248,200 2,727,718.00 1.86 10 300124 汇川技术 31,446 2,688,947.46 1.83 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 300760 迈瑞医疗 5,100 2,035,461.00 1.38 2 300496 中科创达 12,500 1,523,125.00 1.04 3 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.80 4 600132 重庆啤酒 9,000 1,001,610.00 0.68 5 300639 凯普生物 29,400 996,660.00 0.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


注:无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


注:无。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


注:无。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


鹏华沪深 300指数增强 2021年第 1季度报告 第 10页 共 15页


注:无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合 约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投 资效果,实现股票组合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 光大银行





本基金前十大持仓中的光大银行股份有限公司于 2020 年 11 月 6 日收到中国银行间市场交 易商协会自律处分信息,信息如下:





中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)作为债务融资工具主承销商,在相关债 务融资工具的簿记建档过程中未妥善保存工作底稿,未就簿记建档工作建立有效的内部监督制度, 违反了银行间市场相关自律管理规则。





依据相关自律规定,经 2020 年第 11 次自律处分会议审议,对光大银行予以诫勉谈话,责令 其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。





于 2021年 1月 15 日收到交易商协会自律处分信息,信息如下: 鹏华沪深 300指数增强 2021年第 1季度报告 第 11页 共 15页








中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)作为债务融资工具主承销商,在为永城 煤电控股集团有限公司(以下简称“永煤控股”)提供中介服务过程中,存在以下违反银行间债券 市场相关自律管理规则的行为:





一是未对永煤控股独立性开展进一步核查并在尽职调查报告中体现,未能充分保证尽职调查 质量;二是永煤控股 DFI项目尽职调查工作开展不规范。





根据银行间债券市场相关自律规定,经 2020 年第 18 次自律处分会议审议,对光大银行予以 诫勉谈话;责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。同时,中国银行间市场交 易商协会已将光大银行有关违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。





对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪 误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的 投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































江苏银行





本基金前十大持仓中的江苏银行股份有限公司于 2020年 12月 31日收到江苏银保监局行政处 罚





行政处罚决定书文号:苏银保监罚决字〔2020〕88 号





被处罚当事人:江苏银行股份有限公司








主要违法违规事实: 1.个人贷款资金用途管控不严; 2.发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款; 3.理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理; 4.个人理财资金对接项目资本金; 5.理财业务未与自营业务相分离; 6.理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求。





行政处罚依据:《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项





行政处罚决定:罚款人民币 240万元





作出处罚决定的机关名称:中国银行保险监督管理委员会江苏监管局





作出处罚决定的日期:2020 年 12月 30日





对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪 误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的 投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。


鹏华沪深 300指数增强 2021年第 1季度报告 第 12页 共 15页








浦发银行





本基金前十大持仓中的上海浦东发展银行股份有限公司于 2020 年 8 月 11 日收到上海银保 监局行政处罚,信息如下:





行政处罚决定书文号:沪银保监银罚决字〔2020〕12号





被处罚当事人:上海浦东发展银行股份有限公司





主要违法违规事实:





2013 年至 2018年,该行存在下列违法违规事实: 1. 未按专营部门制规定开展同业业务; 2. 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目; 3. 延迟支付同业投资资金吸收存款; 4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保; 5. 未按规定进行贷款资金支付管理与控制; 6. 个人消费贷款贷后管理未尽职; 7. 通过票据转贴现业务调节信贷规模; 8. 银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职; 9. 办理无真实贸易背景的贴现业务; 10.委托贷款资金来源审查未尽职; 11.未按权限和程序办理委托贷款业务; 12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。





行政处罚依据:《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项等





行政处罚决定:责令改正,并处罚款共计 2100 万元





作出处罚决定的机关名称:中国银行保险监督管理委员会上海监管局





作出处罚决定的日期:2020 年 8月 10 日





对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪 误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的 投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 鹏华沪深 300指数增强 2021年第 1季度报告 第 13页 共 15页


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


137,803.45 2


应收证券清算款


686,425.91 3


应收股利


- 4


应收利息


1,787.65 5


应收申购款


16,542.90 6


其他应收款


- 7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


842,559.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


注:无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况


说明


1 601995 中金公司 1,183,425.93 0.80 锁定期股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份


报告期期初基金份额总额


217,373,140.18 报告期期间基金总申购份额


44,359,129.22 减:报告期期间基金总赎回份额


158,713,944.59 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


103,018,324.81


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份


鹏华沪深 300指数增强 2021年第 1季度报告 第 14页 共 15页


报告期期初管理人持有的本 基金份额


13,463,125.53 报告期期间买入/申购总份 额


- 报告期期间卖出/赎回总份 额


- 报告期期末管理人持有的本 基金份额


13,463,125.53 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例(%)


13.07 注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。





7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


注:无。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比(%)


机 构 1 20210101~20210118 61,996,864.16 - 61,996,864.16 -


-


个 人 - - - - - -


-


产品特有风险


基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。


注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级 基金合并份额和红利再投; 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金 拆分份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


鹏华沪深 300指数增强 2021年第 1季度报告 第 15页 共 15页


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


(一)《鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》;


(二)《鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 1季度报告》(原文)。 9.2 存放地点


深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式


投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。





鹏华基金管理有限公司 2021 年 4 月 21 日