光大保德信货币市场基金 2021年第 1季度报告
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光大保德信货币市场基金
2021年第 1季度报告
2021年 3月 31日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年四月二十二日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 21日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 光大保德信货币
基金主代码 360003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 6月 9日
报告期末基金份额总额 9,595,950,213.73份
投资目标
本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工
具，为投资者提供流动性储备；并在保持基金资产本金安
全和高流动性的前提下，获得稳健的超越业绩比较基准的
当期收益。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类
资产配置，类属资产配置和证券选择。一方面根据整体配
置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资
机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的
品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和
个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定
的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。
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业绩比较基准 税后活期存款利率。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，风险程度低于其他类型的基金
品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格
的风险管理，将风险水平控制在既定目标之内，在风险限
制范围内追求收益最大化。
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 光大保德信货币 A 光大保德信货币 B
下属分级基金的交易代码 360003 009251
报告期末下属分级基金的份
额总额
404,584,611.41份 9,191,365,602.32份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)
光大保德信货币 A 光大保德信货币 B
1.本期已实现收益 2,356,019.48 54,804,449.35
2.本期利润 2,356,019.48 54,804,449.35
3.期末基金资产净值 404,584,611.41 9,191,365,602.32
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、光大保德信货币 A:
阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
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① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 0.5821% 0.0005% 0.0875% 0.0000% 0.4946% 0.0005%
过去六个月 1.1957% 0.0006% 0.1769% 0.0000% 1.0188% 0.0006%
过去一年 2.0996% 0.0075% 0.3549% 0.0000% 1.7447% 0.0075%
过去三年 7.1141% 0.0048% 1.0656% 0.0000% 6.0485% 0.0048%
过去五年 14.1878% 0.0041% 1.7753% 0.0000% 12.4125% 0.0041%
自基金合同
生效起至今
56.0603% 0.0053% 12.2525% 0.0024% 43.8078% 0.0029%
2、光大保德信货币 B：
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6416% 0.0005% 0.0875% 0.0000% 0.5541% 0.0005%
过去六个月 1.3165% 0.0006% 0.1769% 0.0000% 1.1396% 0.0006%
自基金合同
生效起至今
2.1556% 0.0043% 0.3413% 0.0000% 1.8143% 0.0043%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
光大保德信货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年 6月 9日至 2021年 3月 31日)
1、 光大保德信货币 A
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2、 光大保德信货币 B
注：1、根据本基金管理人2020年4月13日发布的《 关于光大保德信货币市场基金降低管理费率、增
设B类基金份额并修改基金合同的公告》，自2020年4月15日起，本基金增设B类基金份额。
2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2005年6月9日至2005年12月8日。建仓期结束时本基金各
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项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
沈荣
固定收益部投
资副总监、基金
经理
2017-08-02 - 9年
沈荣先生，2007 年获得
上海交通大学工学学士
学位，2011 年获得上海
财经大学金融学硕士学
位。2007年 7月至 2008
年 9 月在上海电器科学
研究所（集团）有限公
司任职 CAD开发工程师；
2011年 6月至 2012年 3
月在国金证券股份有限
公司任职行业研究员；
2012年 3月至 2014年 4
月在宏源证券股份有限
公司任职行业分析师、
固定收益分析师；2014
年 4月至 2017年 6月在
平安养老保险股份有限
公司任职债券助理研究
经理、投资经理；2017
年 7 月加入光大保德信
基金管理有限公司，现
任公司固定收益部投资
副总监，2017 年 8 月至
今担任光大保德信货币
市场基金的基金经理，
2017年 8月至 2019年 9
月担任光大保德信鼎鑫
灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，
2017年 11月至 2018年
3 月担任光大保德信尊
尚一年定期开放债券型
证券投资基金（已清盘）
的基金经理，2018 年 1
月至 2020年 3月担任光
大保德信添天盈月度理
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财债券型证券投资基金
（2020 年 3 月起转型为
光大保德信添天盈五年
定期开放债券型证券投
资基金）的基金经理，
2018 年 2 月至今担任光
大保德信尊盈半年定期
开放债券型发起式证券
投资基金的基金经理，
2018 年 3 月至 2019 年
11 月担任光大保德信多
策略智选 18个月定期开
放混合型证券投资基金
的基金经理，2018 年 5
月至 2020年 2月担任光
大保德信睿鑫灵活配置
混合型证券投资基金的
基金经理，2018 年 5 月
至今担任光大保德信中
高等级债券型证券投资
基金、光大保德信尊富
18 个月定期开放债券型
证券投资基金的基金经
理，2018 年 6 月至今担
任光大保德信超短债债
券型证券投资基金的基
金经理，2018 年 8 月至
2019 年 9 月担任光大保
德信晟利债券型证券投
资基金的基金经理，
2018年 9月至 2019年 9
月担任光大保德信安泽
债券型证券投资基金的
基金经理，2019 年 8 月
至今担任光大保德信尊
丰纯债定期开放债券型
发起式证券投资基金的
基金经理，2020 年 3 月
至今担任光大保德信添
天盈五年定期开放债券
型证券投资基金的基金
经理，2020 年 8 月至今
担任光大保德信尊合 87
个月定期开放债券型证
券投资基金的基金经
理，2020年 12月至今担
任光大保德信安瑞一年
持有期债券型证券投资
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基金的基金经理，2021
年 3 月至今担任光大保
德信安和债券型证券投
资基金的基金经理。
注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘
日期。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本
基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同
日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
宏观方面，尽管 1-2 月国内受到局部的疫情反复、季节性因素以及基数异常的影响，剔除基数
影响后，我们仍然可以看到经济基本面强劲的恢复，供需两端都保持了较高的景气水平。生产端，
年初受到就地过年政策的影响，实际增速显著超过了潜在增速。而需求端，投资和消费较为平稳，
地产相关需求仍然较旺盛。年初两大领先指标，地产和社融的水平都比预期更强，后续需要关注这
两个指标在政策调控之下的回落。而 3 月 PMI 数据显示，经济基本面实现了更为广谱层面的修复，
尤其是之前受到疫情较大冲击的服务业改善明显；从订单环比数据观察，中小企业也实现了良好的
恢复。我们认为，经济景气度的上行趋势不会在二季度内出现扭转，但内需的边际转弱和外需的高
位上行会使景气度呈现高位震荡的局面。
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债券市场方面，受到权益市场阶段性调整的影响，债券市场整体上行。具体而言，短端幅度大
于长端，短端 1年国债和 1年国开一季度末为 2.58%和 2.8%，分别上行 10bp和 20bp。长端 10年国
债和 10年国开一季度末为 3.19%和 3.6%，分别上行 5bp和 3bp。信用债方面，1Y的 AAA信用债一季
度末为3.02%，下行12bp。稍长久期的信用债分化，3Y的AAA和AA的信用债一季度末为3.59%和4.31%，
分别上行 5bp和下行 8bp。
本基金在日常操作中注重控制剩余期限，在配置上从比价角度考虑减少了短融等信用债的投资
比例，更多配置了银行存款和存单，提高了组合流动性。本基金将会密切关注国际国内经济形势和
货币、财政政策的动态。在基金操作中重点关注季末、年末、春节等传统资金面紧张的时点对资金
面的冲击，在做好基金的流动性管理的前提下，同时适当提高组合收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内光大保德信货币 A份额净值增长率为 0.5821%，业绩比较基准收益率 0.0875%；光大
保德信货币 B份额净值增长率为 0.6416%，业绩比较基准收益率为 0.0875%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 5,028,576,825.19 48.27
其中：债券 5,028,576,825.19 48.27
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,562,698,944.04 34.20
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,802,386,707.75 17.30
4 其他资产 24,925,747.13 0.24
5 合计 10,418,588,224.11 100.00
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5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.87
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 820,014,149.99 8.55
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日
融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 56
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
58
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
34
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 42.36 8.55
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 15.16 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 28.54 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 11.14 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天
（含）
11.11 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 108.31 8.55
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 49,701,175.60 0.52
2 央行票据 - -
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3 金融债券 501,012,804.09 5.22
其中：政策性金融债 501,012,804.09 5.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 370,111,468.49 3.86
6 中期票据 100,638,545.04 1.05
7 同业存单 4,007,112,831.97 41.76
8 其他 - -
9 合计 5,028,576,825.19 52.40
10
剩余存续期超过 397天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 112106046
21交通银行
CD046
4,000,000 398,481,742.65 4.15
2 112109116
21浦发银行
CD116
3,000,000 298,343,118.82 3.11
3 200216 20国开 16 2,500,000 250,201,392.41 2.61
4 180212 18国开 12 2,000,000 201,023,943.50 2.09
5 112110077
21兴业银行
CD077
2,000,000 199,372,811.46 2.08
6 112194123
21南京银行
CD040
2,000,000 199,072,923.81 2.07
7 112012054
20北京银行
CD054
2,000,000 199,067,741.55 2.07
8 112195221
21宁波银行
CD045
2,000,000 198,913,460.51 2.07
9 112116040
21上海银行
CD040
2,000,000 198,824,400.80 2.07
10 112012167
20北京银行
CD167
2,000,000 198,820,260.72 2.07
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5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0776%
报告期内偏离度的最低值 -0.0347%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0298%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无此情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无此情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
（1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）、为了避免
采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发
生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估
值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。
当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理
人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基
金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会
对基金持有人造成实质性的损害。 （3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能
客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映
公允价值的方法估值。 （4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
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5.9.221交通银行 CD046（112106046.IB）的发行主体交通银行股份有限公司于 2020年
4月 20日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕
6号），主要内容为：交通银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以
下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易
融资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）
分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误。中国银行保险监督
管理委员会作出行政处罚决定为罚款合计 260万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备
选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投
资的理念进行投资决策。
债券 21浦发银行 CD116（112109116.IB）的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于
2020年 8月 10日收到上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监银罚决字〔2020〕
12号），主要内容为：上海浦东发展银行股份有限公司 2013年至 2018年，该行存在下
列违法违规事实：1. 未按专营部门制规定开展同业业务；2. 同业投资资金违规投向
“四证”不全的房地产项目；3. 延迟支付同业投资资金吸收存款；4. 为银行理财资金
投向非标准化债权资产违规提供担保；5. 未按规定进行贷款资金支付管理与控制；6.
个人消费贷款贷后管理未尽职；7. 通过票据转贴现业务调节信贷规模；8. 银行承兑汇
票业务保证金来源审核未尽职；9. 办理无真实贸易背景的贴现业务；10.委托贷款资金
来源审查未尽职；11.未按权限和程序办理委托贷款业务；12.未按权限和程序办理非融
资性保函业务。中国银行保险监督管理委员会上海监管局作出行政处罚决定为责令改正、
并处罚款共计 2100 万元。基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后
将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟
踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
21兴业银行 CD077（112110077.IB）的发行主体兴业银行股份有限公司于 2020年 9月 4
日收到福银罚字〔2020〕35 号，主要内容为：兴业银行股份有限公司 1.为无证机构提
供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致
性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易
信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机
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构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中
的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务。中国
人民银行福州中心支行给予警告，没收违法所得 10,875,088.15元，并处 13,824,431.23
元罚款。基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资
对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循
价值投资的理念进行投资决策。
20 北京银行 CD054（112012054.IB）、20 北京银行 CD167（112012167.IB）的发行主体
北京银行股份有限公司于 2020 年 7 月 11 日收到《北京银保监局行政处罚信息公开表》
（京银保监罚决字〔2020〕23号）、于 2020年 12月 23日收到《北京银保监局行政处罚
信息公开表》（京银保监罚决字〔2020〕41号）、于 2020年 12月 30日收到《北京银保
监局行政处罚信息公开表》（京银保监罚决字〔2020〕45号）、于 2021年 2月 5日收到
中国人民银行营业管理部出具的银管罚〔2021〕4号，主要内容为：京银保监罚决字〔2020〕
23号：北京银行同业投资对资产转让业务承担回购义务，同业投资资产风险分类调整不
及时、延缓风险暴露，收费管理政策执行不严、违规收取相关费用，个人贷款自主支付
管理薄弱、贷款资金违规流入股市、房市。北京银保监局作出行政处罚决定为责令北京
银行改正，并给予合计 150 万元罚款的行政处罚。京银保监罚决字〔2020〕41 号：1.
北京银行下辖西单支行违规出具与事实不符的询证函回函；2.北京银行下辖西单支行违
规出具与事实不符的存款证明；3.北京银行下辖西单支行内部控制存在缺陷；4.北京银
行现金管理业务内部控制存在缺陷。北京银保监局作出行政处罚决定为责令北京银行改
正，并给予合计 350万元罚款的行政处罚。京银保监罚决字〔2020〕45号：1.对外销售
虚假金融产品；2.出具与事实不符的单位定期存款开户证实书；3.关键业务环节管理失
控；4.同城清算业务凭证要件信息不真实；5.印章管理混乱；6.重要岗位员工轮岗管理
失效；7.岗位制衡与授权管理存在缺陷；8.员工行为管理失察；9.案件风险排查不力；
10.内审报告存在重大遗漏；11.信贷业务管理不审慎。北京银保监局作出行政处罚决定
为责令北京银行改正，并给予合计 3940万元罚款的行政处罚。银管罚〔2021〕4号：1、
未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性；2、未
按规定开展条码支付业务；3、违规开展银行卡收单业务；4、开立、撤销银行结算账户
不规范；5、未按规定管理支付机构客户备付金。中国人民银行营业管理部作出行政处
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罚决定为给予警告，没收违法所得 50.317056 万元，并处罚款 451 万元，罚没合计
501.317056万元。基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入
基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进
展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
21南京银行 CD040（112194123.IB）、19南京银行 01（1920006.IB）的发行主体南京银
行股份有限公司于 2019年 12月 31日收到《江苏银保监局行政处罚信息公开表》（苏银
保监罚决字〔2019〕86 号），主要内容为：南京银行未将部分银行承担风险的业务纳入
统一授信管理；同业投资资金违规用于支付土地出让金；同业投资资金违规用于上市公
司定向增发；同业投资资金违规用于土地储备开发；违规为第三方金融机构同业投资业
务提供信用担保；理财产品之间相互调节收益；理财资金投资非标债权资产总额超过规
定上限；面向一般个人客户销售的理财产品违规投资权益类资产；理财资金与自营资金
未充分隔离；理财投资非标业务未比照自营贷款管理；关联方管理不全面；违规向关系
人发放信用贷款；债券投资操作不规范。中国银行保险监督管理委员会江苏监管局作出
处罚决定为没收违法所得 137701 元，处以人民币 610 万元罚款。基金管理人按照内部
研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行
政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
21宁波银行 CD045（112195221.IB）的发行主体宁波银行股份有限公司于 2020年 10月
16日收到宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕48号），主要内
容为：宁波银行股份有限公司授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位。宁波
银保监局作出行政处罚决定为罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接
责任人员给予纪律处分。基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将
其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪
相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
21 华夏银行 CD065（112118065.IB）的发行主体华夏银行股份有限公司于 2020 年 7 月
13日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕24
号），主要内容为：（一）内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则；（二）生产系
统存在重大风险隐患，严重违反审慎经营规则；（三）账务管理工作存在重大错漏，长
期未发现异常挂账情况，严重违反审慎经营规则；（四）长期未处置风险监控预警信息，
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严重违反审慎经营规则。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 110万
元。基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象
备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值
投资的理念进行投资决策。
20国开 16（200216.IB）、18国开 12（180212.IB）的发行主体国家开发银行于 2020年
12月 25日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕
67 号），主要内容为：一、为违规的政府购买服务项目提供融资。二、项目资本金管理
不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况。三、违规变相发放土地储备贷款。四、
设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款。五、贷款风险分类不准确。六、向资
产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产。七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿
信贷资产质量。八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品。九、扶贫贷款存
贷挂钩。十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁。
十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求。十二、以贷款方式向金融租赁公司提
供同业融资，未纳入同业借款业务管理。十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入
同业存款业务管理。十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务。十五、未按规
定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况。十六、逾期未整改，屡查屡
犯，违规新增业务。十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表。十八、
违规收取小微企业贷款承诺费。十九、收取财务顾问费质价不符。二十、利用银团贷款
承诺费浮利分费。二十一、向检查组提供虚假整改说明材料。二十二、未如实提供信贷
资产转让台账。二十三、案件信息迟报、瞒报。二十四、对以往监管检查中发现的国别
风险管理问题整改不到位。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 4880
万元。基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对
象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价
值投资的理念进行投资决策。
除上述证券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他各项资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 21,870,453.87
4 应收申购款 3,055,293.26
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 24,925,747.13
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 光大保德信货币A 光大保德信货币B
本报告期期初基金份额总额 376,687,884.87 11,210,998,512.75
报告期期间基金总申购份额 404,755,736.76 5,821,635,195.46
报告期期间基金总赎回份额 376,859,010.22 7,841,268,105.89
报告期期间基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 404,584,611.41 9,191,365,602.32
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人投资本基金的费率标准与其他同条件的投资者适用的费率标准相一致。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20210106-202102 2,008, 11,833 1,100,00 920,277,737 9.59%
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09,20210224-202
10307
444,36
6.07
,371.3
3
0,000.00 .40
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回
的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原
因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持
有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，经公司十届十三次董事会会议审议通过，自 2021年 2月 2日起，梅雷军先生正式
离任公司副总经理、首席运营总监兼首席信息官，自 2021年 2月 26日起，贺敬哲先生正式担任公
司副总经理兼首席信息官。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立光大保德信货币市场基金的文件
2、光大保德信货币市场基金基金合同
3、光大保德信货币市场基金招募说明书
4、光大保德信货币市场基金托管协议
5、光大保德信货币市场基金法律意见书
6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理
人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。
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光大保德信基金管理有限公司
二〇二一年四月二十二日
