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前海联合汇盈货币A(004699)

新疆前海联合汇盈货币市场基金2021年第1季度报告




新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 2021年 3月 31日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 4月 22日 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合汇盈货币 交易代码 004699 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 5月 25日 报告期末基金份额总额 34,927,883.43份 投资目标 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对货币市场利率走势的预判,采取利率策 略、信用策略、久期管理策略、债券回购策略等积极 投资策略,在满足基金流动性需求并严格控制风险的 前提下,减少基金资产净值波动,力争获取超越比较 基准的投资收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险 品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型 基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B 下属分级基金的交易代码 004699 004700 报告期末下属分级基金的份额总额 18,992,251.17份 15,935,632.26份


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021年 1月 1日 - 2021年 3月 31日 ) 前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B 1. 本期已实现收益 117,794.72 111,466.87 2.本期利润 117,794.72 111,466.87 3.期末基金资产净值 18,992,251.17 15,935,632.26 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金 采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合汇盈货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4951% 0.0038% 0.0875% 0.0000% 0.4076% 0.0038% 过去六个 月 1.0329% 0.0027% 0.1769% 0.0000% 0.8560% 0.0027% 过去一年 1.7762% 0.0030% 0.3549% 0.0000% 1.4213% 0.0030% 过去三年 7.6119% 0.0034% 1.0656% 0.0000% 6.5463% 0.0034% 自基金合 同生效起 至今 11.6479% 0.0037% 1.3679% 0.0000% 10.2800% 0.0037% 前海联合汇盈货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5549% 0.0038% 0.0875% 0.0000% 0.4674% 0.0038% 过去六个 月 1.1539% 0.0027% 0.1769% 0.0000% 0.9770% 0.0027% 过去一年 2.0210% 0.0030% 0.3549% 0.0000% 1.6661% 0.0030% 过去三年 8.3903% 0.0034% 1.0656% 0.0000% 7.3247% 0.0034% 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页


自基金合 同生效起 至今 12.6818% 0.0037% 1.3679% 0.0000% 11.3139% 0.0037% 注:1、本基金业绩比较基准为活期存款利率(税后)。 2、本基金收益分配方式是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曾婷婷 本基金的 基金经理 2017年 7月 3日 - 9年 曾婷婷女士,北京大学硕士、 中山大学双学士,CPA,9 年 证券基金从业经历。2013年 4 月至 2015年 8月任华润元大 基金固定收益部研究员。2011 年 11月至 2013年 3月,任职 于第一创业证券研究所。2008 年 10月至 2011年 10月任安 永会计师事务所高级审计。 2015年 10月加入前海联合基 金。现任新疆前海联合汇盈货 币市场基金兼新疆前海联合 海盈货币市场基金、新疆前海 联合泳盛纯债债券型证券投 资基金、新疆前海联合泳辉纯 债债券型证券投资基金、新疆 前海联合润盈短债债券型证 券投资基金、新疆前海联合永 兴纯债债券型证券投资基金 和新疆前海联合添和纯债债 券型证券投资基金的基金经 理。 张文 本基金的 基金经理 2020 年 12 月 1日 - 8年 张文,硕士研究生,8年证券 投资研究交易经验。2019年 9 月加入前海联合基金,任职于 固定收益部。2016年 11月至 2019 年 9 月任深圳慈曜资产 管理有限公司交易管理部交 易主管,2014年 5月至 2016 年 9 月任第一创业证券股份 有限公司资产管理部高级交 易经理,2012年 11月至 2014 年 5 月任中山证券有限责任 公司固定收益部交易员。现任 新疆前海联合汇盈货币市场 基金兼新疆前海联合淳安纯 债 3 年定期开放债券型证券 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页


投资基金、新疆前海联合泓元 纯债定期开放债券型发起式 证券投资基金和新疆前海联 合新思路灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规 定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持 有人谋求最大利益。基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资 比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个 业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权 益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年一季度,基本面继续恢复,工业修复领先生产端,需求端复苏温和,投资消费偏弱, 净出口仍在高位,工业品通胀边际加剧,社融指标强于预期,整体来看,基本面中规中矩;资金 面年初非常宽松,但在 1月下旬承受了较大压力,监管对杠杆的关注度提高,2-3月市场震荡, 整个季度来看,短端收益率上行,中长端持稳,收益率曲线走平。 展望未来一个季度,在基本面渐进修复的背景下,重点关注高层对宏观经济恢复进度和就业 情况的看法,以此判断相关政策的边际调整空间,此外,核心 CPI、PPI、地方债供需关系、权益 市场行情也是可能一定程度上影响债市走势的因素。需要继续观察相关指标变化,根据预期差的 变化灵活调整操作思路。 报告期内,本基金主要以利率债、同业存单、中短期存款为主,在特定时点,通过逆回购来 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页


增加超额收益。本基金流动性未出现异常,满足了投资者正常的申购、赎回要求。


4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期前海联合汇盈货币 A的基金份额净值收益率为 0.4951%,本报告期前海联合汇盈货 币 B的基金份额净值收益率为 0.5549%,同期业绩比较基准收益率为 0.0875%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金从 2021年 2月 22日起至 2021年 3月 31日止,连续 28个工作日基金资 产净值低于 5000万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 9,507,862.62 27.08 其中:债券 9,507,862.62 27.08 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 6,465,126.70 18.41 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 18,462,670.55 52.58 4 其他资产 677,015.46 1.93 5 合计 35,112,675.33 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.05 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 49 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 72 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 40.08


-


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 41.51 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 18.46 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天(含) - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 100.06 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,058,358.71 5.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,449,316.85 12.74 其中:政策性金融债 4,449,316.85 12.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,000,187.06 8.59 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页


6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 9,507,862.62 27.22 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 108802 进出 1902 44,440 4,449,316.85 12.74 2 072100039 21华泰证券 CP003 30,000 3,000,187.06 8.59 3 019640 20国债 10 20,000 1,999,352.68 5.72 4 019406 14国债 06 590 59,006.03 0.17 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0673% 报告期内偏离度的最低值 -0.0139% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0173% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 1.21华泰证券 CP003发债主体被监管处罚事件: 2020年 11月 23日,根据江苏证监局[2020]112号,因 2019年 8月存在重大信息安全事件未 报告,根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》第五十七条的规定,江苏证监局决定对华泰 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页


证券采取出具警示函的行政监管措施。 基金管理人经审慎分析,认为华泰证券资产规模大,经营情况良好,且华泰证券主体评级为 市场最高的 AAA评级,实力很强,该事项对华泰证券自身信用基本面影响很小,对其短期流动性 影响可以忽略不计。 本基金投资于华泰证券的决策程序说明:基于华泰证券基本面研究以及二级市场的判断,本 基金投资于华泰证券,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析,认为该事项对华泰证券经营和价值应不会构成重大影响,对基金运 作无影响。 2.进出 1902发债主体被监管处罚事件: 2020年 4月 1日-2021年 3月 31日,中国进出口银行福建省分行、重庆分行及河南省分行由 于信贷业务违规;违规流转信贷资产等违法违规行为,被当地银保监局处以罚款合计 430万元。 基金管理人经审慎分析,认为中国进出口银行资产规模大,经营情况良好,实力很强,上述 罚款占其净利润及净资产的比例很低,该事项对中国进出口银行自身信用基本面影响很小,对其 短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中国进出口银行的决策程序说明:基于中国进出口银行基本面研究以及二级市 场的判断,本基金投资于中国进出口银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析,认为该事项对中国进出口银行经营和价值应不会构成重大影响,对 基金运作无影响。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,425.62 2 应收证券清算款 506,091.24 3 应收利息 165,498.60 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 677,015.46 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页


报告期期初基金份额总额 25,635,457.60 26,268,538.67 报告期期间基金总申购份额 41,886,573.30 26,412,290.35 报告期期间基金总赎回份额 48,529,779.73 36,745,196.76 报告期期末基金份额总额 18,992,251.17 15,935,632.26 注:总申购份额含红利再投、转换入金额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 赎回 2021年 2月 9日 5,000,000.00 5,000,000.00 - 合计


5,000,000.00 5,000,000.00





§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20210101-20210217; 20210219-20210331 15,838,532.40 75,280.66 5,000,000.00 10,913,813.06 31.25% 2 20210120-20210121 - 15,000,875.89 15,000,875.89 - - 3 20210101-20210110 10,428,381.30 5,593.13 10,433,974.43 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合 理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合汇盈货币市场基金募集的文件; 2、《新疆前海联合汇盈货币市场基金基金合同》; 3、《新疆前海联合汇盈货币市场基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2021年 4月 22日