华宝中证银行交易型开放式指数证券投资
基金
2021年第 1季度报告
2021年 3月 31日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 4月 22日
华宝中证银行 ETF2021年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华宝中证银行 ETF
场内简称
银行 ETF
基金主代码
512800
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2017年 7月 18日
报告期末基金份额总额
7,232,839,953.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准
中证银行指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟
踪中证银行指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风
险收益特征相似。
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基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日）
1.本期已实现收益
468,486,467.14
2.本期利润
919,022,192.25
3.加权平均基金份额本期利润
0.1213
4.期末基金资产净值
9,124,678,902.65
5.期末基金份额净值
1.2616
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 10.46% 1.55% 10.75%
1.56% -0.29% -0.01%
过去六个月 21.05% 1.34% 21.59%
1.36% -0.54% -0.02%
过去一年 30.53% 1.33% 24.62%
1.36% 5.91% -0.03%
过去三年 27.10% 1.27% 13.44%
1.28% 13.66% -0.01%
过去五年 - - -
- - -
自基金合同
生效起至今
26.16% 1.23% 12.13%
1.25% 14.03% -0.02%
注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
2、本基金业绩比较基准为：中证银行指数。
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3、本基金成立于 2017年 7月 18日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2018 年 1 月
18日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标
无
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
胡洁
指数研发
投资部总
经理、本
基金基金
经理、华
宝中证医
疗指数、
华宝中证
2017年 7月 18
日
- 14年
硕士。2006年 6月加入华宝基金管理有
限公司，先后在交易部、产品开发部和量
化投资部工作，现任指数研发投资部总经
理。2012年 10月至 2019年 1月任上证
180成长交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。2012年 10月至 2018年 11
月任华宝上证 180成长交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理。2015
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军工
ETF、红利
基金、华
宝银行
ETF联
接、医疗
ETF、科技
ETF、ESG
基金、华
宝科技
ETF联
接、华宝
消费龙头
指数、券
商 ETF、
华宝券商
ETF联接
基金经理
年 6月至 2018年 8月任华宝中证 1000
指数分级证券投资基金基金经理。2015
年 5月至 2021年 1月任华宝中证医疗指
数分级证券投资基金基金经理。2021年 1
月起任华宝中证医疗指数证券投资基金
基金经理。2016年 8月起任华宝中证军
工交易型开放式指数证券投资基金基金
经理。2017年 1月起任华宝标普中国 A
股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金
经理。2017年 7月起任华宝中证银行交
易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2018年 11月起任华宝中证银行交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理。2019年 1月至 2021年 3月任华
宝标普中国 A股质量价值指数证券投资
基金（LOF）基金经理。2019年 5月起任
华宝中证医疗交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2019年 7月起任华宝
中证科技龙头交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2019年 8月起任华宝
MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券
投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理。2019年 12月起任华宝中
证消费龙头指数证券投资基金（LOF）基
金经理。2021年 3月起任华宝中证全指
证券公司交易型开放式指数证券投资基
金、华宝中证全指证券公司交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法
律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
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控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面，经济进、政策退是当前的宏观主线。展望 2021年二季度，国内出口将在外需
向好背景下继续表现强劲，并带动制造业投资回暖；国内经济总体进入复苏后半程，但仍有较强
韧性。与此同时，在贸易战影响长期存在的大背景下，核心产业的转型升级仍然是国内经济关注
的焦点，科技创新和消费升级仍然是未来政策支持的重点。证券市场方面，经过一季度的调整，
目前市场整体维持震荡；展望未来， A股和中国资产中长期向好的趋势并未改变。2021年一季
度，钢铁、公用事业、银行、休闲服务、建筑装饰等行业表现较好，国防军工、非银金融、通信、
计算机等行业表现较弱。本报告期中，以中证 100指数和沪深 300指数为代表的大盘蓝筹股指数
分别下跌了 2.61%和 3.13%；而作为成长股代表的中证 1000指数和创业板指数分别下跌了 5.31%
和 7%。在本报告期中，中证银行指数累计上涨了 10.75%。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资
策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
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误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 10.46%，业绩比较基准收益率为 10.75%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
9,043,453,164.22 98.94
其中：股票
9,043,453,164.22 98.94
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
90,430,967.91 0.99
8 其他资产
6,395,107.57 0.07
9 合计
9,140,279,239.70 100.00
注：1.此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者
在金额上不相等。
2.通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 651,849,533.00元，占基金资产净值的比
例为 7.14%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
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B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
9,038,914,656.92 99.06
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
9,038,914,656.92 99.06
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
3,261,848.80 0.04
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
24,036.12 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
20,493.82 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,189,552.24 0.01
J
金融业
- -
K
房地产业
10,200.30 0.00
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
33,392.02 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
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S
综合
- -
合计
4,539,523.30 0.05
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 27,759,405 1,418,505,595.50 15.55
2 601166 兴业银行 51,894,182 1,250,130,844.38 13.70
3 000001 平安银行 34,694,732 763,631,051.32 8.37
4 601398 工商银行 125,286,118 694,085,093.72 7.61
5 601328 交通银行 98,160,984 485,896,870.80 5.33
6 600000 浦发银行 41,812,778 459,522,430.22 5.04
7 002142 宁波银行 10,836,744 421,332,606.72 4.62
8 600016 民生银行 75,937,220 383,482,961.00 4.20
9 601288 农业银行 102,614,762 348,890,190.80 3.82
10 601229 上海银行 35,484,065 311,904,931.35 3.42
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 300999 金龙鱼 12,114 912,789.90 0.01
2 688083 中望软件 1,837 635,804.07 0.01
3 688777 中控技术 5,794 426,728.10 0.00
4 688696 极米科技 1,252 425,780.16 0.00
5 688658 悦康药业 16,580 358,128.00 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
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5.11.1
银行 ETF基金截至 2021年 3月 31日持仓前十名证券中的兴业银行（601166）发行人兴业银
行股份有限公司于 2020年 09月 11日公告，因公司存在以下违规行为：1.为无证机构提供转接清
算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支
付机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯
性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易
信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.
未按规定履行客户身份识别义务；于 2020年 09月 04日收到中国人民银行福州中心支行给予警告，
没收违法所得 10,875,088.15元，并处 13,824,431.23元罚款的处罚。
银行 ETF基金截至 2021年 3月 31日持仓前十名证券中的工商银行（601398）的发行人中国
工商银行股份有限公司于 2021年 01月 08日公告，因公司存在以下违规行为：一、未按规定将案
件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告；二、关键岗位未进行实质性轮岗；三、法人账
户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞；四、为同业投资业务提供隐性担保；五、理财产
品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益；六、非标准化债权资产限额测算不准确；七、理财资
金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例；八、部分重点领
域业务未向监管部门真实反映；九、为违规的政府购买服务项目提供融资；十、理财资金违规用
于缴纳或置换土地款；十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表；十二、理财资金投资本
行不良资产或不良资产收益权；十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产；十四、
理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权；十五、全权委托业务不规范；十六、用其
他资金支付结构性存款收益；十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职；十八、
理财资金承接本行自营贷款；十九、封闭式理财产品相互交易调节收益；二十、滚动发行产品承
接风险资产，且按原价交易调节收益；二十一、高净值客户认定不审慎；二十二、理财产品信息
披露不到位；二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记；于
2020年 12月 25日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 5470万元的处罚。
银行 ETF基金截至 2021年 3月 31日持仓前十名证券中的平安银行（000001）的发行人平安
银行股份有限公司于 2020年 10月 27日公告，因公司存在以下违规行为：贷款资金用途管控不到
位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等；于 2020年 10月 16日收到中国银行保险
监督管理委员会宁波监管局合计罚款人民币 100万元的处罚。
银行 ETF基金截至 2021年 3月 31日持仓前十名证券中的浦发银行（600000）的发行人上海
浦东发展银行股份有限公司于 2020年 08月 11日公告，因公司存在 2013年至 2018年存在下列违
华宝中证银行 ETF2021年第 1季度报告
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法违规事实：1.未按专营部门制规定开展同业业务；2.同业投资资金违规投向“四证”不全的房
地产项目；3.延迟支付同业投资资金吸收存款；4.为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提
供担保；5.未按规定进行贷款资金支付管理与控制；6.个人消费贷款贷后管理未尽职；7.通过票
据转贴现业务调节信贷规模；8.银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；9.办理无真实贸易背
景的贴现业务；10.委托贷款资金来源审查未尽职；11.未按权限和程序办理委托贷款业务；12.
未按权限和程序办理非融资性保函业务；于 2020年 08月 10日收到中国银行保险监督管理委员会
上海监管局责令改正，并处罚款共计 2100万元的处罚。
银行 ETF基金截至 2021年 3月 31日持仓前十名证券中的交通银行（601328）的发行人交通
银行股份有限公司于 2020年 05月 09日公告，因交通银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量
及数据报送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）
贸易融资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账
账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误；于 2020年 04月 20日收到中国银行
保险监督管理委员会罚款合计 260万元的处罚。
银行 ETF基金截至 2021年 3月 31日持仓前十名证券中的民生银行（600016）的发行人中国
民生银行股份有限公司于 2020年 09月 04日公告，因公司存在以下违规行为：（一）违反宏观调
控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资；（二）为“四证”不全的房地产项目提供融
资；（三）违规为土地储备中心提供融资；（四）违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或
承诺；（五）多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事；（六）
多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决
权也未受限；（七）股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告；（八）多名拟任高管人员及董
事未经核准即履职；（九）关联交易不合规；（十）理财产品风险信息披露不合规；（十一）年报信
息披露不真实；（十二）贷款资金被挪用，虚增贷款；（十三）以贷转存，虚增存款；（十四）贸易
背景审查不尽职；（十五）向关系人发放信用贷款；（十六）违规转让正常类信贷资产；（十七）违
规转让不良资产；（十八）同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少
计风险加权资产；（十九）同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产；（二十）
同业存放业务期限超过一年；（二十一）违规开展票据转贴现交易；（二十二）个别理财产品管理
费长期未入账；（二十三）理财业务风险隔离不充分；（二十四）违规向非高净值客户销售投向股
权类资产的理财产品；（二十五）非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监
管要求；（二十六）违规出具补充协议及与事实不符的投资说明；（二十七）以代销名义变相向本
行授信客户融资，并承担兜底风险；（二十八）向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务；
华宝中证银行 ETF2021年第 1季度报告
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（二十九）代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规范；（三十）迟报瞒报多起案件（风险）
信息；于 2020年 07月 14日收到中国银行保险监督管理委员会没收违法所得 296.47万元，罚款
10486.47万元，罚没合计 10782.94万元的处罚。
银行 ETF基金截至 2021年 3月 31日持仓前十名证券中的农业银行（601288）的发行人中国
农业银行股份有限公司于 2020年 08月 28日公告，因公司存在以下违规行为：（一）向关系人发
放信用贷款；（二）批量处置不良资产未公告；（三）批量处置不良资产未向监管部门报告；（四）
违规转让正常类贷款；（五）个人住房贷款首付比例违规；（六）流动资金贷款被用于固定资产投
资；（七）超过实际需求发放流动资金贷款；（八）贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于
房地产开发；（九）贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；（十）承兑业务贸易背景审查不严；（十一）
保理业务授权管理不到位；（十二）贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人；（十三）贷款资金
直接转存银行承兑汇票保证金；（十四）信贷资金用于兑付到期理财资产；（十五）信贷资金用于
承接承销债券；（十六）销售非保本理财产品违规出具承诺函；（十七）提供与事实不符的报告；
（十八）理财产品相互交易、相互调节收益；（十九）面向一般个人投资者销售的理财产品投向股
权投资；（二十）将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款；（二十一）开立同业银行结算账户
不合规；（二十二）个别人员未经核准即履行高管人员职责；（二十三）对小微企业不当收费；（二
十四）未按规定报送案件；于 2020年 07月 13日收到中国银行保险监督管理委员会没收违法所得
55.3万元，罚款 5260.3万元，罚没合计 5315.6万元的处罚。
银行 ETF基金截至 2021年 3月 31日持仓前十名证券中的宁波银行（002142）的发行人宁波
银行股份有限公司于 2020年 10月 27日公告，因公司存在以下违规行为：授信业务未履行关系人
回避制度、贷后管理不到位；于 2020年 10月 16日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局
罚款人民币 30万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分的处罚。
银行 ETF基金截至 2021年 3月 31日持仓前十名证券中的上海银行（601229）的发行人上海
银行股份有限公司于 2020年 08月 14日公告，因公司存在以下违规行为：2014年至 2019年，上
海银行存在下列违法违规行为：一、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以
其他贷款科目发放房地产开发贷款；二、并购贷款管理严重违反审慎经营规则；三、经营性物业
贷款管理严重违反审慎经营规则；四、个人贷款业务严重违反审慎经营规则；五、流动资金贷款
业务严重违反审慎经营规则；六、违规向关系人发放信用贷款；七、发放贷款用于偿还银行承兑
汇票垫款；八、贷款分类不准确；九、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；十、
虚增存贷款；十一、违规收费；十二、票据业务严重违反审慎经营规则；十三、同业资金投向管
理严重违反审慎经营规则；十四、理财业务严重违反审慎经营规则；十五、委托贷款业务严重违
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反审慎经营规则；十六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；十七、衍生品交易人员管理严重
违反审慎经营规则；十八、监事会履职严重不到位；十九、未经任职资格许可实际履行高级管理
人员职责；二十、关联交易管理严重不审慎；二十一、押品估值管理严重违反审慎经营规则；二
十二、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；二十三、未按规定报送统计
报表；于 2020年 08月 14日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，没收违法所
得 27.155092万元，罚款 1625万元，罚没合计 1652.155092万元。的处罚。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余一名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
827,419.77
2
应收证券清算款
5,153,797.32
3
应收股利
-
4
应收利息
413,890.48
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
6,395,107.57
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
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序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说
明
1 600036 招商银行 193,970,490.00 2.13
转融通流通受限
2 000001 平安银行 171,836,472.00 1.88
转融通流通受限
3 002142 宁波银行 93,879,648.00 1.03
转融通流通受限
4 601166 兴业银行 34,496,880.00 0.38
转融通流通受限
5 601328 交通银行 27,225,000.00 0.30
转融通流通受限
6 600016 民生银行 14,443,000.00 0.16
转融通流通受限
7 601288 农业银行 11,816,360.00 0.13
转融通流通受限
8 601398 工商银行 6,614,760.00 0.07
转融通流通受限
9 601229 上海银行 120,423.00 0.00
转融通流通受限
10 600000 浦发银行 109,900.00 0.00
转融通流通受限
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 300999 金龙鱼 912,789.90 0.01 新股锁定
2 688083 中望软件 635,804.07 0.01 新股锁定
3 688777 中控技术 426,728.10 0.00 新股锁定
4 688696 极米科技 425,780.16 0.00 新股锁定
5 688658 悦康药业 358,128.00 0.00 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
8,082,139,953.00
报告期期间基金总申购份额
5,349,900,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额
6,199,200,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
7,232,839,953.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3号-指数基金指引》的要求，2021年 3月 31日，
基金管理人发布关于修订旗下部分基金基金合同的公告，对基金管理人旗下 34只指数基金基金合
同部分条款进行相应更新，具体内容可详见相关公告，请投资者予以关注。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同；
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书；
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
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华宝基金管理有限公司
2021年 4月 22日
