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广发养老指数A(000968)

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金2021年第1季度报告查看PDF公告

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 
1 
 
 
 
 
 
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 
2021年第 1季度报告 
2021年 3月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年四月二十一日
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发养老指数 基金主代码 000968 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 2月 13日 报告期末基金份额总额 776,772,334.01份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按 照成份股在中证养老产业指数中的基准权重构建 指数化投资组合。 业绩比较基准 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行活期存款 利率(税后)。 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发养老指数 A 广发养老指数 C 下属分级基金的交易代 码 000968 002982 报告期末下属分级基金 的份额总额 750,270,206.39份 26,502,127.62份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 广发养老指数 A 广发养老指数 C 1.本期已实现收益 27,630,243.25 980,078.12 2.本期利润 -10,224,203.94 30,600.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0132 0.0011 4.期末基金资产净值 945,281,034.59 33,014,182.00 5.期末基金份额净值 1.2599 1.2457 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发养老指数 A: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -1.44% 1.42% -1.75% 1.41% 0.31% 0.01% 过去六个 月 -1.38% 1.24% -1.79% 1.24% 0.41% 0.00% 过去一年 27.75% 1.33% 23.59% 1.34% 4.16% -0.01% 过去三年 14.38% 1.38% 6.22% 1.41% 8.16% -0.03% 过去五年 34.76% 1.20% 13.55% 1.23% 21.21% -0.03% 自基金合 同生效起 至今 25.99% 1.64% 22.62% 1.60% 3.37% 0.04% 2、广发养老指数 C: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -1.49% 1.41% -1.75% 1.41% 0.26% 0.00% 过去六个 月 -1.47% 1.24% -1.79% 1.24% 0.32% 0.00% 过去一年 27.49% 1.33% 23.59% 1.34% 3.90% -0.01% 过去三年 13.74% 1.38% 6.22% 1.41% 7.52% -0.03% 自基金合 同生效起 至今 31.49% 1.19% 14.00% 1.22% 17.49% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 2月 13日至 2021年 3月 31日) 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 1、广发养老指数 A: 2、广发养老指数 C: §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 霍华明 本基金的基 金经理;广发 中证全指信 息技术交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理;广发中 证全指信息 技术交易型 开放式指数 证券投资基 金发起式联 接基金的基 金经理;广发 中证全指医 药卫生交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理;广发中 证全指医药 卫生交易型 开放式指数 证券投资基 金发起式联 接基金的基 金经理;广发 中证基建工 程指数型发 起式证券投 资基金的基 金经理;广发 中证京津冀 协同发展主 题交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理; 2019- 11-14 - 13年 霍华明先生,理学硕士,持有 中国证券投资基金业从业证 书。曾任广发基金管理有限公 司注册登记部核算专员、数量 投资部数据分析员、ETF基金 助理兼研究员。 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 广发中证京 津冀协同发 展主题交易 型开放式指 数证券投资 基金发起式 联接基金的 基金经理;广 发中小板 300 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理;广 发中小板 300 交易型开放 式指数证券 投资基金联 接基金的基 金经理;广发 中证环保产 业交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理; 广发中证环 保产业交易 型开放式指 数证券投资 基金发起式 联接基金的 基金经理;广 发中证军工 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理;广 发中证军工 交易型开放 式指数证券 投资基金发 起式联接基 金的基金经 理;广发上海 金交易型开 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 放式证券投 资基金的基 金经理;广发 上海金交易 型开放式证 券投资基金 联接基金的 基金经理 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通 过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度, 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决 策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实 现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平 对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次,均为不同 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行 了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内,本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成 份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。 2021年 1季度,随着统筹疫情防控和经济社会发展成效的持续显现,在国内外市 场需求稳定恢复、同期基数较低以及“就地过年”等因素共同作用下,国内经济运行延 续了稳定恢复的态势,经济循环日益畅通,企业生产经营活动运行良好。A股市场方 面,由于市场预期货币政策不再宽松,导致二级市场的估值有所收缩,各大指数均有 所下跌。上证指数下跌 0.90%,深证成指下跌 4.78%,创业板指数下跌 7.00%,中证 养老产业指数下跌 1.88%。中证养老产业指数成份股涵盖了医药生物、传媒、食品饮 料、保险等与老年生活密切相关的企业。人口老龄化是中国人口结构发展的大趋势, 老年经济是未来中国经济发展的一大特征。老年人在衣食住行以及健康、娱乐等方面, 对消费产品和服务质量有着不同的要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为-1.44%,C类基金份额净值增长 率为-1.49%,同期业绩比较基准收益率为-1.75%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 927,507,157.46 94.55 其中:股票 927,507,157.46 94.55 2 固定收益投资 372,600.00 0.04 其中:债券 372,600.00 0.04 资产支持证券 - - 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 52,058,133.33 5.31 7 其他资产 1,077,136.23 0.11 8 合计 981,015,027.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 484,684,572.40 49.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 72,345,476.66 7.40 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 12,617,481.00 1.29 I 信息传输、软件和信息技术服务业 118,050,652.36 12.07 J 金融业 81,837,413.08 8.37 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 17,356,266.40 1.77 M 科学研究和技术服务业 11,081,023.49 1.13 N 水利、环境和公共设施管理业 23,987.02 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 8,868,451.23 0.91 Q 卫生和社会工作 50,479,232.19 5.16 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 R 文化、体育和娱乐业 70,128,365.21 7.17 S 综合 - - 合计 927,507,157.46 94.81 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 601888 中国中免 56,705 17,356,266.40 1.77 2 000100 TCL科技 1,666,979 15,569,583.86 1.59 3 603392 万泰生物 62,563 15,177,783.80 1.55 4 000963 华东医药 403,096 14,866,180.48 1.52 5 600436 片仔癀 51,792 14,862,232.32 1.52 6 002867 周大生 424,450 14,847,261.00 1.52 7 300142 沃森生物 322,211 14,560,715.09 1.49 8 300122 智飞生物 84,212 14,525,727.88 1.48 9 000538 云南白药 117,526 14,163,058.26 1.45 10 002044 美年健康 911,643 14,057,535.06 1.44 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 372,600.00 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 10 合计 372,600.00 0.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 123108 乐普转 2 3,726 372,600.00 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 106,757.74 2 应收证券清算款 720,863.80 3 应收股利 - 4 应收利息 5,121.59 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 13 5 应收申购款 244,393.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,077,136.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发养老指数A 广发养老指数C 报告期期初基金份额总额 826,315,499.07 35,456,798.60 报告期期间基金总申购份额 26,019,665.03 12,416,857.67 减:报告期期间基金总赎回份额 102,064,957.71 21,371,528.65 报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 750,270,206.39 26,502,127.62 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的 情况。 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 14 §8


报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 - - 10,000,2 00.02 1.29% 三年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 - - 10,000,2 00.02 1.29% 三年 §9


影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《公开募集证券投资基金运 作指引第 3号——指数基金指引》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与基金托 管人协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定自 2021年 3月 31日起,对旗下部 分基金的基金合同、托管协议等法律文件进行修订。详情可见基金管理人网站 (www.gffunds.com.cn)刊登的《关于旗下部分基金根据<公开募集证券投资基金运作 指引第 3号——指数基金指引>修改基金合同等法律文件的公告》。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金募集的文件 2.《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 15 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 10.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 10.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日